交易机器人刷新间隔配置指南

## 概述

本指南帮助您根据交易策略、时间框架和监控的交易对数量优化刷新间隔设置。合理的配置可在信号准确性、系统性能和API速率限制之间取得平衡。

## 理解间隔参数

## 按交易风格推荐的配置

### 1. 超短线（Scalping）策略

最适合： 小幅价格波动快速获利、高频交易

时间框架： 1分钟、3分钟、5分钟

#### 配置

Kline:
  refresh_interval: 2           # 极快的市场数据更新
  kline_refresh_rate: 5         # 高频K线更新
  signal_refresh_interval: 10   # 快速信号检测
  decision_making_interval: 3   # 快速订单执行

交易对数量考虑：

• 1-20个交易对： 使用上述设置进行激进检测
• 21-50个交易对： 将 refresh_interval 增加到3，signal_refresh_interval 增加到15
• 51+个交易对： 增加到默认值或更高以避免触发速率限制

### 2. 日内交易（Day Trading）策略

最适合： 当日持仓、捕捉日内波动

时间框架： 5分钟、15分钟、30分钟、1小时

#### 配置

Kline:
  refresh_interval: 5           # 中等速度的市场数据更新
  kline_refresh_rate: 15        # 平衡的K线刷新
  signal_refresh_interval: 30   # 常规信号处理
  decision_making_interval: 10  # 有节奏的订单执行

交易对数量考虑：

• 1-50个交易对： 使用上述设置
• 51-150个交易对： 将 kline_refresh_rate 增加到20-30
• 151+个交易对： 将 signal_refresh_interval 增加到45-60

### 3. 波段交易（Swing Trading）策略

最适合： 多日持仓、跟随趋势

时间框架： 1小时、2小时、4小时、6小时

#### 配置

Kline:
  refresh_interval: 10          # 宽松的市场数据更新
  kline_refresh_rate: 60        # 每小时K线刷新足够
  signal_refresh_interval: 180  # 每3分钟信号处理
  decision_making_interval: 30  # 谨慎的订单执行

交易对数量考虑：

• 1-100个交易对： 使用上述设置
• 101-300个交易对： 将 kline_refresh_rate 增加到120-180
• 300+个交易对（全交易所）： 使用 kline_refresh_rate: 300，signal_refresh_interval: 300

### 4. 长期/仓位交易（Long-Term/Position Trading）

最适合： 数周至数月持仓、跟随主要趋势

时间框架： 6小时、12小时、1天

#### 配置

Kline:
  refresh_interval: 30          # 最少的市场数据更新
  kline_refresh_rate: 1800      # 每30分钟刷新（日K线每天更新一次）
  signal_refresh_interval: 1800 # 每30分钟信号处理
  decision_making_interval: 300 # 每5分钟执行（仍保持响应性）

交易对数量考虑：

• 任意数量交易对： 上述设置适用于600+个交易对
• 日K线每24小时仅更新一次 — 无需激进刷新
• 可无性能问题同步所有交易所交易对

## 优化指南

### 按交易对数量

### 按时间框架逻辑

快速时间框架（1分钟、3分钟、5分钟）：

• K线快速完成 → 需要高频 kline_refresh_rate
• 价格快速变动 → 低 refresh_interval 至关重要

中等时间框架（15分钟、30分钟、1小时）：

• 平衡方式 → 中等刷新频率
• 更多分析时间 → 可处理更多交易对

慢速时间框架（4小时、6小时、12小时、1天）：

• K线需数小时/天完成 → 高 kline_refresh_rate 可接受
• 趋势缓慢发展 → 仅需最少 refresh_interval

### 性能 vs. 激进程度权衡

更激进（较低数值）：

• ✅ 更快的信号检测
• ✅ 更好的进出场时机
• ❌ 更高的API使用量
• ❌ 增加系统负载
• ❌ 触发速率限制风险

更保守（较高数值）：

• ✅ 更低的API使用量
• ✅ 更好地遵守速率限制
• ✅ 处理更多交易对
• ❌ 更慢的信号检测
• ❌ 可能错失机会

## 示例场景

### 场景1：激进超短线（10个交易对，1分钟框架）

Kline:
  refresh_interval: 2
  kline_refresh_rate: 5
  signal_refresh_interval: 10
  decision_making_interval: 3

理由： 少量交易对允许最大激进程度

### 场景2：保守日内交易者（600个交易对，15分钟框架）

Kline:
  refresh_interval: 15
  kline_refresh_rate: 60
  signal_refresh_interval: 120
  decision_making_interval: 30

理由： 大量交易对需要保守间隔以保持在限制内

### 场景3：波段交易者（100个交易对，4小时框架）

Kline:
  refresh_interval: 10
  kline_refresh_rate: 120
  signal_refresh_interval: 300
  decision_making_interval: 60

理由： 4小时K线更新缓慢，交易对数量中等

### 场景4：长期投资者（全交易所，1天框架）

Kline:
  refresh_interval: 60
  kline_refresh_rate: 3600
  signal_refresh_interval: 3600
  decision_making_interval: 600

理由： 日K线使频繁更新变得浪费

## 微调建议

1. 从保守开始： 先使用较高间隔，然后在监控系统性能的同时逐步降低
2. 监控速率限制： 注意交易所API返回的429错误或速率限制警告
3. 负载测试： 在高波动期间验证设置，此时API使用量会激增
4. 交易对优先级： 如监控大量交易对，考虑关闭自动同步，手动选择高优先级交易对
5. 决策速度： 即使是慢速策略，也保持 decision_making_interval 相对较低（3-10秒），确保订单及时执行
6. K线逻辑： 记住：kline_refresh_rate 不会让K线更快完成 — 它仅检查更新。请将其与您时间框架的自然完成速率匹配。

## 结论

最优刷新间隔取决于三个关键因素：

1. 交易时间框架 — 较低时间框架需要更快更新
2. 交易对数量 — 更多交易对需要更保守的设置
3. 策略激进程度 — 根据需求平衡速度与API限制