引言
资金管理策略会根据您的交易历史（连续盈利或亏损）自动调整仓位大小。这有助于您：
- 更快恢复亏损在回撤期间
- 扩大盈利仓位在连胜期间
- 精确控制风险以数学方式
- 优化资本配置
重要提示
资金管理会放大收益和亏损。请始终从保守开始，并在模拟模式下彻底测试。
工作原理
基本概念
系统会跟踪您完成的交易中的连续盈利/亏损，并使用预定义序列调整仓位大小。
基础仓位大小 × 序列中的倍数 = 最终仓位大小
示例流程（模式 0 - 斐波那契）
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0 # 亏损时向前推进
| 交易结果 | 连续亏损 | 序列位置 | 倍数 | 仓位大小 |
|---|---|---|---|---|
| 初始 | 0 | 0 | 1x | $100 |
| 亏损 | 1 | 0 | 1x | $100 |
| 亏损 | 2 | 1 | 1x | $100 |
| 亏损 | 3 | 2 | 2x | $200 |
| 亏损 | 4 | 3 | 3x | $300 |
| 盈利 | 0 | 0 | 1x | $100 |
配置基础
配置文件位置
# 在 tradesettings.yaml 或您的配置文件中
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [] # 您的倍数序列
Mode: 0 # 0 或 1
序列格式
- 正整数数组：
[1, 2, 3, 4, 5] - 空数组禁用：
[] - 必须仅包含正值：无零或负数
模式选项
| 模式 | 方向 | 使用场景 | 风险特征 |
|---|---|---|---|
| 0 | 亏损时向前，盈利时向后 | 专注于恢复 | 保守型 |
| 1 | 盈利时向前，亏损时向后 | 专注于动能 | 激进型 |
模式选择指南
模式 0：恢复策略（推荐给大多数人）
何时使用：
- 胜率在 40–60% 之间
- 专注于从回撤中恢复
- 风险厌恶型交易风格
- 均值回归策略
工作原理：
亏损 → 增加仓位大小（在序列中向前移动）
盈利 → 减少仓位大小（在序列中向后移动）
示例：
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
# 连续 4 次亏损后：
# 仓位 = Sequence[3] = 3x 基础大小
# 下一笔盈利后仓位回落
最佳序列：
- 斐波那契：
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21] - 线性：
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] - 限额马丁格尔：
[1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10]
模式 1：动能策略
何时使用：
- 胜率高于 60%
- 趋势跟踪策略
- 希望最大化连胜
- 强劲市场环境
工作原理：
盈利 → 增加仓位大小（在序列中向前移动）
亏损 → 减少仓位大小（在序列中向后移动）
示例：
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32]
Mode: 1
# 连续 3 次盈利后：
# 仓位 = Sequence[2] = 4x 基础大小
# 通过部分平仓锁定利润
最佳序列：
- 反马丁格尔：
[1, 2, 4, 8, 16, 32] - 保守增长：
[1, 2, 3, 5, 7, 10] - 限额增长：
[1, 2, 4, 6, 8, 10, 10]
交易风格配置
1. 日内交易 / 刷单
特征：
- 高频（每天 10–50+ 笔交易）
- 快速决策
- 小额盈利目标
- 紧凑止损
推荐配置：
MoneyManagementStrategySettings:
# 保守型 - 快速恢复但不过度杠杆
Sequence: [1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5]
Mode: 0
# 备选：固定仓位以保持一致性
# Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
# Mode: 0
为何有效：
- 在波动环境中限制暴露
- 每级翻倍以保持稳定
- 最大 5x 倍数使风险可控
- 盈利后快速回到基础仓位
资金要求：
- 最低：$1,000
- 推荐：$5,000+
- 最大仓位：每笔交易 5%
2. 波段交易
特征：
- 中等频率（每周 2–10 笔交易）
- 持仓 1–7 天
- 中等盈利目标
- 较宽止损
推荐配置：
MoneyManagementStrategySettings:
# 经典斐波那契 - 平衡增长
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
为何有效：
- 自然的数学递进
- 经过数十年验证
- 适合波段时间框架的中等缩放
- 风险/回报平衡良好
资金要求：
- 最低：$3,000
- 推荐：$10,000+
- 最大仓位：每笔交易 3%
高胜率（>60%）的备选：
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 1 # 利用连胜
3. 持仓交易 / 长期
特征：
- 低频（每月 1–5 笔交易）
- 持仓数周至数月
- 大额盈利目标
- 非常宽的止损
推荐配置：
MoneyManagementStrategySettings:
# 保守线性 - 可预测缩放
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Mode: 0
为何有效：
- 缓慢、可预测的增长
- 易于规划资本分配
- 交易间隔长允许恢复
- 长期最大 10x 合理
资金要求：
- 最低：$10,000
- 推荐：$50,000+
- 最大仓位：每笔交易 2%
4. 网格交易 / 自动化系统
特征：
- 极高频率
- 多个同时仓位
- 区间策略
- 系统化方法
推荐配置：
MoneyManagementStrategySettings:
# 限额马丁格尔 - 受控缩放
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, 10, 10]
Mode: 0
为何有效：
- 早期激进恢复
- 上限 10x 防止爆仓
- 在延长回撤时保持最大仓位
- 在震荡市场中表现良好
资金要求：
- 最低：$5,000
- 推荐：$20,000+
- 最大总仓位：资本的 10%
5. 高频交易 (HFT)
特征：
- 极高频率（每天 100+ 笔交易）
- 毫秒级执行
- 每笔交易微小利润
- 非常紧凑的止损
推荐配置：
MoneyManagementStrategySettings:
# 固定或最小 - 注重一致性
Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Mode: 0
# 或完全禁用
# Sequence: []
为何有效：
- 统计优势比仓位大小更重要
- 交易太多无法跟踪有意义的连胜/连亏
- 一致性是 HFT 的关键
- 通过交易数量管理风险
6. 突破交易
特征：
- 低到中等频率
- 捕捉动能走势
- 有效时胜率高
- 可能有延长连亏
推荐配置：
MoneyManagementStrategySettings:
# 模式 1 带限额增长
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15]
Mode: 1 # 利用盈利动能
为何有效：
- 突破常成簇出现（趋势市场）
- 模式 1 利用连胜
- 限额增长防止过度杠杆
- 趋势结束时快速重置
资金要求：
- 最低：$5,000
- 推荐：$15,000+
- 最大仓位：每笔交易 4%
7. 均值回归交易
特征：
- 中等频率
- 逆势入场
- 中等胜率（50–60%）
- 快速离场
推荐配置：
MoneyManagementStrategySettings:
# 阶梯斐波那契 - 保守恢复
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8]
Mode: 0
为何有效：
- 在震荡市场中提供稳定性
- 每级多次尝试
- 均值回归可能有延长回撤
- 保守方法匹配策略风险
资金要求：
- 最低：$3,000
- 推荐：$10,000+
- 最大仓位：每笔交易 3%
8. 新闻交易 / 事件驱动
特征：
- 低频（特定事件）
- 高波动性
- 结果不可预测
- 潜在大行情
推荐配置：
MoneyManagementStrategySettings:
# 推荐固定仓位
Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Mode: 0
# 过于不可预测无法缩放
为何有效：
- 新闻事件不相关
- 每笔交易独立
- 通过仓位大小限制管理风险
- 防止情绪化缩放决策
实际示例
示例 1：保守波段交易者
概况：
- 资金：$10,000
- 基础仓位大小：$300（3%）
- 胜率：55%
- 每周平均 3–4 笔交易
配置：
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
General:
InitialTradeAmount: 300
MinBalance: 2000 # 余额低于此值停止交易
MaxBalance: 50000 # 余额超过此值停止缩放
示例交易序列：
交易 1：盈利 → $300 × 1 = $300 利润
交易 2：盈利 → $300 × 1 = $300 利润
交易 3：亏损 → $300 × 1 = -$300 亏损（1 次亏损）
交易 4：亏损 → $300 × 1 = -$300 亏损（2 次亏损）
交易 5：亏损 → $300 × 2 = -$600 亏损（3 次亏损）
交易 6：盈利 → $300 × 3 = $900 利润（回到 0）
交易 7：盈利 → $300 × 1 = $300 利润
净值：+$300（尽管只有 4/7 盈利 = 57%）
示例 2：激进日内交易者
概况：
- 资金：$5,000
- 基础仓位大小：$200（4%）
- 胜率：65%
- 每天平均 15–20 笔交易
配置：
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 10]
Mode: 1 # 利用高胜率
General:
InitialTradeAmount: 200
MinBalance: 1000
MaxBalance: 20000
上午交易示例：
交易 1：盈利 → $200 × 1 = $200（1 次盈利）
交易 2：盈利 → $200 × 2 = $400（2 次盈利）
交易 3：盈利 → $200 × 3 = $600（3 次盈利）
交易 4：亏损 → $200 × 5 = -$1000（回到 0）
交易 5：盈利 → $200 × 1 = $200（1 次盈利）
交易 6：盈利 → $200 × 2 = $400（2 次盈利）
净值：+$800 利润
关键点： 高胜率允许在盈利时激进缩放。
示例 3：持仓交易者 - 每月设置
概况：
- 资金：$50,000
- 基础仓位大小：$1,000（2%）
- 胜率：52%
- 每月平均 2–3 笔交易
配置：
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Mode: 0
General:
InitialTradeAmount: 1000
MinBalance: 10000
MaxBalance: 0 # 无上限
6 个月场景：
第 1 月：亏损 → $1,000 × 1 = -$1,000
第 2 月：亏损 → $1,000 × 2 = -$2,000
第 3 月：亏损 → $1,000 × 3 = -$3,000
第 4 月：盈利 → $1,000 × 4 = +$4,000
第 5 月：盈利 → $1,000 × 2 = +$2,000
第 6 月：盈利 → $1,000 × 1 = +$1,000
净值：+$1,000（3 胜 3 负 = 交易持平但盈利）
风险管理
按最大倍数划分的资金要求
| 最大倍数 | 最低资金 | 推荐资金 | 最大回撤风险 |
|---|---|---|---|
| 5x | $2,000 | $5,000 | -25% |
| 10x | $5,000 | $15,000 | -35% |
| 20x | $15,000 | $50,000 | -50% |
| 50x | $50,000 | $150,000 | -70% |
安全指南
1. 设置余额阈值
General:
MinBalance: 2000 # 余额低于此值停止交易
MaxBalance: 100000 # 余额超过此值停止缩放
2. 计算最大连续亏损
# 公式：最大安全连续亏损
Max_Losses = log(总资金 / 基础仓位) / log(平均倍数)
# 示例：
# 资金：$10,000
# 基础：$300
# 平均倍数：2.5
Max_Losses = log(10000/300) / log(2.5) ≈ 3.8 次亏损
# 保持序列长度在 4 步以内
3. 仓位大小规则
- 每笔交易不超过 5%
- 总暴露（所有开仓）< 20%
- 使用模式 1 时，从 1–2% 基础仓位开始
4. 紧急断路器
# 实施这些检查：
- 每日亏损限额：资本的 -5%
- 每周亏损限额：资本的 -10%
- 连续亏损：连续 5 次后停止
- 从峰值回撤：-20% 时停止
故障排除
问题 1：仓位大小过大
症状：
- 触及经纪商仓位限制
- 大仓位带来的情绪压力
- 账户余额剧烈波动
解决方案：
# 降低序列倍数
# 之前：
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
# 之后：
Sequence: [1, 2, 3, 5, 7, 10, 12]
问题 2：无法从亏损中恢复
症状：
- 序列过于保守
- 恢复时间过长
- 错失良好机会
解决方案：
# 增加递进速率
# 之前：
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3]
# 之后：
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
问题 3：序列循环
症状：
- 达到序列长度限制
- 仓位意外重置
- 延长连亏
解决方案：
# 用平台扩展序列
# 之前：
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8]
# 之后：
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 21, 21, 21]
# 保持在最大倍数
问题 4：模式选择错误
症状：
- 低胜率使用模式 1 = 仓位缩小
- 高胜率使用模式 0 = 错失机会
解决方案：
# 低胜率（<55%）：使用模式 0
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8]
Mode: 0
# 高胜率（>60%）：使用模式 1
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 1
问题 5：系统已禁用
症状：
- 所有仓位保持基础大小
- 无缩放发生
- 日志显示 "money management disabled"
检查：
# 确保序列不为空
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [] # 这会禁用资金管理
# 应为：
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8] # 已启用
Mode: 0
快速参考卡
模式 0（恢复）- 最常见
# 保守型
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
# 中等
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
# 激进型
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
Mode: 0
模式 1（动能）- 仅限高胜率
# 保守型
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
Mode: 1
# 中等
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10]
Mode: 1
# 激进型
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32]
Mode: 1
最终推荐
初学者
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5]
Mode: 0
中级
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
高级
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
Mode: 1 # 仅当胜率 >60%
测试清单
上线前：
- [ ] 在模拟模式下测试至少 30 天
- [ ] 跟踪实际连续盈利/亏损
- [ ] 验证仓位大小是否正确
- [ ] 确认序列与您的资金匹配
- [ ] 设置 MinBalance 和 MaxBalance
- [ ] 记录您的最大可接受亏损
- [ ] 制定紧急关闭计划
- [ ] 每周审查交易以优化
记住： 资金管理能提升好的策略，但无法修复坏的策略。请始终先关注策略质量，其次是资金管理。