はじめに
資金管理戦略は、取引履歴（連続勝利または敗北）に基づいてポジションサイズを自動的に調整します。これにより、次のことが可能になります：
- ドローダウン時に損失をより速く回復
- 連勝中に勝ちポジションを拡大
- 数学的な精度でリスクを管理
- 資金配分を最適化
重要事項
資金管理は利益と損失の両方を増幅します。常に保守的に始め、デモモードで徹底的にテストしてください。
仕組み
基本概念
システムは完了した取引から連続勝利/敗北を追跡し、事前に定義されたシーケンスを使用してポジションサイズを調整します。
基本ポジションサイズ × シーケンスの倍率 = 最終ポジションサイズ
例の流れ（モード 0 - フィボナッチ）
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0 # 敗北時に前進
| 取引結果 | 連続敗北 | シーケンス内の位置 | 倍率 | ポジションサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 0 | 0 | 1x | $100 |
| 敗北 | 1 | 0 | 1x | $100 |
| 敗北 | 2 | 1 | 1x | $100 |
| 敗北 | 3 | 2 | 2x | $200 |
| 敗北 | 4 | 3 | 3x | $300 |
| 勝利 | 0 | 0 | 1x | $100 |
基本設定
設定ファイルの場所
# tradesettings.yaml または設定ファイル内
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [] # 倍率シーケンス
Mode: 0 # 0 または 1
シーケンス形式
- 正の整数の配列：
[1, 2, 3, 4, 5] - 空の配列で無効化：
[] - 正の値のみ： 0 や負数は不可
モードオプション
| モード | 方向 | 使用ケース | リスクプロファイル |
|---|---|---|---|
| 0 | 敗北時前進、勝利時後退 | 回復重視 | 保守的 |
| 1 | 勝利時前進、敗北時後退 | モメンタム重視 | 攻撃的 |
モード選択ガイド
モード 0：回復戦略（大多数に推奨）
使用タイミング：
- 勝率 40–60%
- ドローダウンからの回復重視
- リスク回避型トレードスタイル
- 平均回帰戦略
仕組み：
敗北 → ポジションサイズ増加（シーケンス前進）
勝利 → ポジションサイズ減少（シーケンス後退）
例：
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
# 4連敗後：
# ポジション = Sequence[3] = 基本サイズの3倍
# 次の勝利で元に戻る
最適シーケンス：
- フィボナッチ：
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21] - 線形：
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] - 上限付きマーチンゲール：
[1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10]
モード 1：モメンタム戦略
使用タイミング：
- 勝率 60% 以上
- トレンドフォロー戦略
- 連勝を最大化したい
- 強い市場環境
仕組み：
勝利 → ポジションサイズ増加（シーケンス前進）
敗北 → ポジションサイズ減少（シーケンス後退）
例：
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32]
Mode: 1
# 3連勝後：
# ポジション = Sequence[2] = 基本サイズの4倍
# 部分利確で利益を確定
最適シーケンス：
- アンチマーチンゲール：
[1, 2, 4, 8, 16, 32] - 保守的成長：
[1, 2, 3, 5, 7, 10] - 上限付き成長：
[1, 2, 4, 6, 8, 10, 10]
トレードスタイル別設定
1. デイトレード / スキャルピング
特徴：
- 高頻度（1日10–50回以上）
- 迅速な意思決定
- 小さな利益目標
- 狭いストップロス
推奨設定：
MoneyManagementStrategySettings:
# 保守的 - 過剰レバレッジなしで迅速回復
Sequence: [1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5]
Mode: 0
# 代替：一貫性のために固定サイズ
# Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
# Mode: 0
理由：
- 変動性が高い状況でのエクスポージャー制限
- 各レベルで2倍にして安定性確保
- 最大5倍でリスク管理可能
- 勝利後に基本サイズへ迅速復帰
資金要件：
- 最低： $1,000
- 推奨： $5,000以上
- 最大ポジション： 取引あたり5%
2. スイングトレード
特徴：
- 中頻度（週2–10回）
- 1–7日間ポジション保有
- 中程度の利益目標
- 広いストップロス
推奨設定：
MoneyManagementStrategySettings:
# クラシックフィボナッチ - バランスの取れた成長
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
理由：
- 自然な数学的進行
- 数十年にわたる実績
- スイング時間枠に適した中程度のスケーリング
- リスク/リターンの良好なバランス
資金要件：
- 最低： $3,000
- 推奨： $10,000以上
- 最大ポジション： 取引あたり3%
高勝率（>60%）の代替：
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 1 # 連勝を活用
3. ポジショントレード / 長期
特徴：
- 低頻度（月1–5回）
- 数週間～数ヶ月保有
- 大きな利益目標
- 非常に広いストップロス
推奨設定：
MoneyManagementStrategySettings:
# 保守的線形 - 予測可能なスケーリング
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Mode: 0
理由：
- ゆっくりとした予測可能な成長
- 資金配分の計画が容易
- 取引間隔が長く回復可能
- 長期間での最大10倍は合理的
資金要件：
- 最低： $10,000
- 推奨： $50,000以上
- 最大ポジション： 取引あたり2%
4. グリッドトレード / 自動システム
特徴：
- 非常に高頻度
- 複数の同時ポジション
- レンジ相場戦略
- 体系的アプローチ
推奨設定：
MoneyManagementStrategySettings:
# 上限付きマーチンゲール - 制御されたスケーリング
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, 10, 10]
Mode: 0
理由：
- 初期の積極的な回復
- 10倍で上限を設定し破綻防止
- 長期ドローダウンでも最大サイズ維持
- レンジ相場で効果的
資金要件：
- 最低： $5,000
- 推奨： $20,000以上
- 最大合計ポジション： 資金の10%
5. 高頻度取引（HFT）
特徴：
- 極めて高頻度（1日100回以上）
- ミリ秒単位の実行
- 取引あたりの微小利益
- 非常に狭いストップ
推奨設定：
MoneyManagementStrategySettings:
# 固定または最小 - 一貫性重視
Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Mode: 0
# または完全に無効化
# Sequence: []
理由：
- 統計的優位性がポジションサイズより重要
- 意味のある連勝/連敗の追跡が困難
- HFTでは一貫性が鍵
- 取引量でリスク管理
6. ブレイクアウトトレード
特徴：
- 低～中頻度
- モメンタム移動を捉える
- 機能時高勝率
- 長期の連敗あり得る
推奨設定：
MoneyManagementStrategySettings:
# モード1 + 上限付き成長
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15]
Mode: 1 # 勝ちモメンタムに乗る
理由：
- ブレイクアウトはしばしばクラスタ化（トレンド相場）
- モード1で連勝を活用
- 上限付き成長で過剰レバレッジ防止
- トレンド終了時に迅速リセット
資金要件：
- 最低： $5,000
- 推奨： $15,000以上
- 最大ポジション： 取引あたり4%
7. 平均回帰トレード
特徴：
- 中頻度
- 逆張りエントリー
- 中程度の勝率（50–60%）
- 迅速な決済
推奨設定：
MoneyManagementStrategySettings:
# 段階的フィボナッチ - 保守的回復
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8]
Mode: 0
理由：
- 乱高下相場での安定性提供
- 各レベルで複数回の試行
- 平均回帰は長期ドローダウンあり得る
- 保守的アプローチが戦略リスクと一致
資金要件：
- 最低： $3,000
- 推奨： $10,000以上
- 最大ポジション： 取引あたり3%
8. ニュース取引 / イベント駆動
特徴：
- 低頻度（特定イベント）
- 高ボラティリティ
- 予測不能な結果
- 大きな潜在的動き
推奨設定：
MoneyManagementStrategySettings:
# 固定サイズ推奨
Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Mode: 0
# スケーリングには予測不能すぎる
理由：
- ニュースイベントは無相関
- 各取引は独立
- ポジションサイズ制限でリスク管理
- 感情的なスケーリング決定を防止
実践例
例 1：保守的スイングトレーダー
プロファイル：
- 資金： $10,000
- 基本ポジションサイズ： $300（3%）
- 勝率： 55%
- 週平均 3–4 取引
設定：
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
General:
InitialTradeAmount: 300
MinBalance: 2000 # 残高がこれ以下になったら取引停止
MaxBalance: 50000 # 残高がこれを超えたらスケーリング停止
取引シーケンス例：
取引 1： 勝利 → $300 × 1 = $300 利益
取引 2： 勝利 → $300 × 1 = $300 利益
取引 3： 敗北 → $300 × 1 = -$300 損失（1敗）
取引 4： 敗北 → $300 × 1 = -$300 損失（2敗）
取引 5： 敗北 → $300 × 2 = -$600 損失（3敗）
取引 6： 勝利 → $300 × 3 = $900 利益（0に戻る）
取引 7： 勝利 → $300 × 1 = $300 利益
純利益： +$300（勝利4/7 = 57%でも）
例 2：攻撃的デイトレーダー
プロファイル：
- 資金： $5,000
- 基本ポジションサイズ： $200（4%）
- 勝率： 65%
- 1日平均 15–20 取引
設定：
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 10]
Mode: 1 # 高勝率を活用
General:
InitialTradeAmount: 200
MinBalance: 1000
MaxBalance: 20000
午前セッション例：
取引 1： 勝利 → $200 × 1 = $200（1勝）
取引 2： 勝利 → $200 × 2 = $400（2勝）
取引 3： 勝利 → $200 × 3 = $600（3勝）
取引 4： 敗北 → $200 × 5 = -$1,000（0に戻る）
取引 5： 勝利 → $200 × 1 = $200（1勝）
取引 6： 勝利 → $200 × 2 = $400（2勝）
純利益： +$800
要点： 高勝率により勝利時の積極的スケーリングが可能。
例 3：ポジショントレーダー - 月次設定
プロファイル：
- 資金： $50,000
- 基本ポジションサイズ： $1,000（2%）
- 勝率： 52%
- 月平均 2–3 取引
設定：
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Mode: 0
General:
InitialTradeAmount: 1000
MinBalance: 10000
MaxBalance: 0 # 上限なし
6ヶ月シナリオ：
1月： 敗北 → $1,000 × 1 = -$1,000
2月： 敗北 → $1,000 × 2 = -$2,000
3月： 敗北 → $1,000 × 3 = -$3,000
4月： 勝利 → $1,000 × 4 = +$4,000
5月： 勝利 → $1,000 × 2 = +$2,000
6月： 勝利 → $1,000 × 1 = +$1,000
純利益： +$1,000（勝敗3:3 = 取引損益均衡だが利益）
リスク管理
最大倍率別の資金要件
| 最大倍率 | 最低資金 | 推奨資金 | 最大ドローダウンリスク |
|---|---|---|---|
| 5x | $2,000 | $5,000 | -25% |
| 10x | $5,000 | $15,000 | -35% |
| 20x | $15,000 | $50,000 | -50% |
| 50x | $50,000 | $150,000 | -70% |
安全ガイドライン
1. 残高閾値の設定
General:
MinBalance: 2000 # このレベルで取引停止
MaxBalance: 100000 # このレベルでスケーリング停止
2. 最大連続敗北の計算
# 式： 最大安全連続敗北
Max_Losses = log(総資金 / 基本ポジション) / log(平均倍率)
# 例：
# 資金： $10,000
# 基本： $300
# 平均倍率： 2.5
Max_Losses = log(10000/300) / log(2.5) ≈ 3.8 敗北
# シーケンス長を4ステップ未満に
3. ポジションサイズルール
- 取引あたり5%を超えない
- 総エクスポージャー（全オープン取引） < 20%
- モード1使用時は基本サイズを1–2%から開始
4. 緊急サーキットブレーカー
# これらのチェックを実装：
- 日次損失制限： 資金の-5%
- 週次損失制限： 資金の-10%
- 連続敗北： 5回連続で停止
- ピークからのドローダウン： -20%で停止
トラブルシューティング
問題 1：ポジションサイズが大きすぎる
症状：
- ブローカーのポジション制限に達する
- 大きなポジションによる感情的ストレス
- 口座残高の激しい変動
解決策：
# シーケンス倍率を減らす
# 以前：
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
# 以降：
Sequence: [1, 2, 3, 5, 7, 10, 12]
問題 2：損失から回復できない
症状：
- シーケンスが保守的すぎる
- 回復に時間がかかりすぎる
- 良い機会を逃す
解決策：
# 進行速度を上げる
# 以前：
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3]
# 以降：
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
問題 3：シーケンスがループする
症状：
- シーケンス長制限に達する
- 予期しないポジションリセット
- 長期の連敗
解決策：
# プラトーでシーケンスを拡張
# 以前：
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8]
# 以降：
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 21, 21, 21]
# 最大倍率で維持
問題 4：モード選択ミス
症状：
- 低勝率でモード1 = ポジション縮小
- 高勝率でモード0 = 機会損失
解決策：
# 低勝率（<55%）： モード0を使用
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8]
Mode: 0
# 高勝率（>60%）： モード1を使用
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 1
問題 5：システム無効化
症状：
- すべてのポジションが基本サイズのまま
- スケーリングが発生しない
- ログに「資金管理無効化」と表示
確認：
# シーケンスが空でないことを確認
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [] # 資金管理を無効化
# 正しくは：
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8] # 有効化
Mode: 0
クイックリファレンスカード
モード 0（回復） - 最も一般的
# 保守的
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
# 中程度
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
# 攻撃的
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
Mode: 0
モード 1（モメンタム） - 高勝率専用
# 保守的
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
Mode: 1
# 中程度
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10]
Mode: 1
# 攻撃的
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32]
Mode: 1
最終推奨事項
初心者
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5]
Mode: 0
中級者
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
上級者
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
Mode: 1 # 勝率 >60% の場合のみ
テストチェックリスト
本番稼働前に：
- [ ] 最低30日間のデモモードテスト
- [ ] 実際の連続勝利/敗北の追跡
- [ ] ポジションサイズの正確性確認
- [ ] シーケンスが資金と一致しているか確認
- [ ] MinBalance と MaxBalance の設定
- [ ] 許容可能な最大損失の文書化
- [ ] 緊急停止計画の策定
- [ ] 週次取引レビューによる最適化
覚えておく： 資金管理は良い戦略を強化しますが、悪い戦略は修正しません。常に戦略の質を第一に、資金管理を第二に。