Guide d’utilisation de la configuration Smart SL/TP

Vue d’ensemble

Le système Smart SL/TP (Stop Loss / Take Profit) offre une gestion des risques avancée avec un suivi dynamique, une protection du seuil de rentabilité et des fonctionnalités de mise à l’échelle adaptative. Ce guide couvre la configuration et les réglages optimisés pour différents styles de trading.

Paramètres de configuration

Paramètres de base

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 0.0          # Distance SL de base par rapport au TP (%)
  TakeProfitPercent: 0.0        # Distance TP de base par rapport à l’entrée (%)

Stop Loss Suivi (Trailing Stop)

  EnableTrailingSl: false              # Activer le suivi dynamique du SL
  TrailingSlOffsetPercent: 0.5         # Distance sous le prix actuel (%)

Fonctionnement :

• Le SL se déplace automatiquement vers le haut (achat) ou vers le bas (vente) lorsque le prix évolue favorablement
• Ne se déplace que dans le sens du profit – jamais en arrière
• Verrouille les bénéfices tout en permettant à la position de croître

Protection du seuil de rentabilité

  EnableBreakeven: false                  # Activer le mode seuil de rentabilité
  BreakevenActivationPercent: 1.0        # Déclenchement à X% de profit
  BreakevenBufferPercent: 0.2            # Petite marge au-dessus/en dessous de l’entrée

Fonctionnement :

• Lorsque le prix atteint le seuil d’activation, le SL se déplace vers l’entrée + marge
• Protège contre les pertes après l’atteinte du premier objectif de profit
• La marge empêche une sortie prématurée due à de petits retracements

Take Profit Suivi

  EnableTrailingTp: false                 # Activer le suivi du TP
  TrailingTpTriggerPercent: 2.0          # Commencer le suivi à X% de profit
  TrailingTpOffsetPercent: 0.5           # Distance au-dessus du prix actuel (%)

Fonctionnement :

• Le TP suit le prix actuel une fois le seuil de déclenchement atteint
• Capture des mouvements plus importants tout en protégeant à la baisse
• Lorsque le TP est atteint, il se convertit automatiquement en ordre Stop Loss

Mise à l’échelle dynamique du suivi

  EnableDynamicTrailingScaling: false    # Activer les décalages adaptatifs
  TrailingScalingMap:
    "1.0": 0.5    # À 1% de profit, utiliser un décalage de 0,5%
    "2.0": 0.4    # À 2% de profit, utiliser 0,4%
    "3.0": 0.3    # À 3% de profit, utiliser 0,3%
    "5.0": 0.25   # À 5% de profit, utiliser 0,25%
    "10.0": 0.2   # À 10% de profit, utiliser 0,2%

Fonctionnement :

• Le décalage se resserre à mesure que le profit augmente
• Verrouille davantage de bénéfices pendant les mouvements prolongés
• Le système utilise le premier seuil que le profit actuel dépasse

Réglages optimisés par style de trading

1. Scalping (haute fréquence, petits profits)

Objectif : Entrées/sorties rapides, gestion stricte du risque, capture de petits mouvements

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 2.0
  TakeProfitPercent: 1.5
  
  # Suivi serré pour verrouiller rapidement le profit
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.3
  
  # Activation rapide du seuil de rentabilité
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 0.5
  BreakevenBufferPercent: 0.1
  
  # Pas de TP suivi (sortie à l’objectif)
  EnableTrailingTp: false
  
  # Mise à l’échelle serrée
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "0.5": 0.3
    "1.0": 0.2
    "2.0": 0.15

2. Day Trading (échanges intrajournaliers)

Objectif : Capturer la volatilité intrajournalière, risque/rendement modéré, gestion active

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 3.0
  TakeProfitPercent: 3.0
  
  # Suivi modéré
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.5
  
  # Seuil de rentabilité raisonnable
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 1.0
  BreakevenBufferPercent: 0.2
  
  # Suivi du TP pour les mouvements prolongés
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 2.0
  TrailingTpOffsetPercent: 0.6
  
  # Mise à l’échelle équilibrée
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "1.0": 0.5
    "2.0": 0.4
    "3.0": 0.3
    "5.0": 0.25

3. Swing Trading (positions sur plusieurs jours)

Objectif : Capturer les grandes tendances, supporter la volatilité, maximiser les gains

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 4.0
  TakeProfitPercent: 6.0
  
  # Suivi large pour la volatilité
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 1.0
  
  # Seuil de rentabilité conservateur
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 2.0
  BreakevenBufferPercent: 0.3
  
  # TP suivi agressif
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 4.0
  TrailingTpOffsetPercent: 1.0
  
  # Resserrement progressif
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "2.0": 1.0
    "4.0": 0.8
    "6.0": 0.6
    "8.0": 0.5
    "10.0": 0.4

4. Trading à long terme

Objectif : Capturer les grandes tendances, gestion minimale, maximiser les rendements asymétriques

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 6.0
  TakeProfitPercent: 15.0
  
  # Suivi très large
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 2.0
  
  # Seuil de rentabilité patient
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 5.0
  BreakevenBufferPercent: 0.5
  
  # TP suivi patient
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 10.0
  TrailingTpOffsetPercent: 2.0
  
  # Mise à l’échelle large pour les grands mouvements
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "5.0": 2.0
    "10.0": 1.5
    "15.0": 1.0
    "20.0": 0.8
    "30.0": 0.5

Conseils de configuration avancée

1. Optimisation risque/rendement

Conservateur (1:2 ou mieux) :

StopLossPercent: 2.0
TakeProfitPercent: 4.0

Équilibré (1:1 à 1:1.5) :

StopLossPercent: 3.0
TakeProfitPercent: 3.0-4.5

Agressif (1:1 ou moins) :

StopLossPercent: 4.0
TakeProfitPercent: 4.0

2. Ajustements de volatilité

Marchés à faible volatilité :

• Réduisez TrailingSlOffsetPercent (0,2–0,4%)
• Activation du seuil de rentabilité plus serrée (0,5–1,0%)
• Mise à l’échelle plus agressive

Marchés à forte volatilité :

• Augmentez TrailingSlOffsetPercent (0,8–2,0%)
• Marge de rentabilité plus large (0,3–0,5%)
• Mise à l’échelle plus conservatrice

3. Remplacements spécifiques par symbole

Le système prend en charge des paramètres spécifiques par symbole qui remplacent la configuration globale. Utile pour :

• Différentes caractéristiques de volatilité
• Profils de liquidité variés
• Stratégies spécifiques à un actif

4. Stratégie de mise à l’échelle dynamique

Mise à l’échelle serrée (scalping) :

TrailingScalingMap:
  "0.5": 0.3
  "1.0": 0.2
  "1.5": 0.15

Mise à l’échelle large (position trading) :

TrailingScalingMap:
  "5.0": 2.0
  "10.0": 1.5
  "20.0": 1.0
  "30.0": 0.5

Comportement du système

Logique du Stop Loss

1. Placement initial : Calculé selon la distance TP et le pourcentage de risque
2. Activation du suivi : Se déplace lorsque le prix évolue favorablement
3. Déclenchement du seuil de rentabilité : Verrouille le prix d’entrée + marge
4. Mise à l’échelle dynamique : Resserre le décalage à mesure que le profit augmente
5. Verrouillage directionnel : Le SL ne bouge que dans la direction du profit

Logique du Take Profit

1. Placement initial : Défini à l’entrée + pourcentage cible
2. Déclenchement du suivi : Activé après avoir atteint le seuil défini
3. Suivi du TP : Suit le prix à l’écart spécifié
4. Conversion après TP atteint : Converti en SL lorsque le prix atteint le TP
5. Verrouillage directionnel : Le TP ne se déplace que dans le sens du profit

Fréquence de mise à jour

• Le système vérifie toutes les 5 secondes
• Les mises à jour sont appliquées de manière atomique
• Les ordres d’échange sont modifiés avec logique de reprise (3 tentatives)
• Limitation de taux pour éviter la surcharge API (max 10 appels simultanés)

Bonnes pratiques

1. Commencez prudemment

• Commencez avec des stops plus larges et une mise à l’échelle standard
• Resserrez progressivement selon les performances
• Testez d’abord en mode démo

2. Adaptez-vous aux conditions du marché

• Ajustez les décalages de suivi selon la volatilité actuelle
• Utilisez des stops plus larges sur marchés en range
• Resserrez en conditions de forte tendance

3. Surveillez les performances

• Suivez les taux de déclenchement SL vs TP
• Analysez le profit moyen par trade
• Ajustez les seuils de mise à l’échelle selon les mouvements typiques

4. Prenez en compte les frais

• Les modifications de suivi peuvent entraîner plusieurs mises à jour d’ordres
• Prenez en compte les frais d’échange pour des suivis serrés
• Équilibrez optimisation et coûts de transaction

5. Gestion du risque

• Ne désactivez jamais totalement le SL (utilisez toujours > 0%)
• Définissez un pourcentage de TP adapté à l’horizon temporel
• Utilisez le seuil de rentabilité pour protéger le capital après le premier profit

Dépannage

SL/TP non mis à jour

• Vérifiez que les pourcentages sont > 0
• Assurez-vous que le suivi est activé
• Confirmez que le prix évolue favorablement
• Consultez les journaux pour erreurs de validation

Sorties prématurées

• Augmentez TrailingSlOffsetPercent
• Élargissez la marge de rentabilité
• Relevez les seuils de mise à l’échelle

Profits manquants

• Activez TrailingTp
• Réduisez TrailingTpTriggerPercent
• Augmentez TrailingTpOffsetPercent

Erreurs de configuration

• Validez la syntaxe YAML
• Vérifiez que tous les pourcentages sont positifs
• Assurez-vous que les clés de la carte d’échelle sont des décimales valides
• Vérifiez les journaux de démarrage pour les messages de validation