Module de décision de trading intelligent : Guide de l’utilisateur pour le trading automatisé

Aperçu

Le Module de Décision Commerciale Intelligente est un système avancé de gestion des transactions qui ferme automatiquement les positions en fonction de règles configurables sans dépendre des ordres Stop Loss (SL) ou Take Profit (TP) au niveau de l'échange. Au lieu de cela, il surveille les transactions en continu et prend des décisions de sortie intelligentes basées sur :

  • Inversions de motifs de chandeliers (changements de momentum)
  • Règles de seuil basées sur le temps (stop-loss dynamique)
  • Règles de multiplicateur de prise de profit (prise de profit graduée)
  • Limites de sécurité globales (sorties d'urgence)

Structure de Configuration

1. Paramètres Principaux (IntelligentRuleOptions)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true                      # Interrupteur principal pour les sorties intelligentes
  UseOriginalTPAsBase: false           # Réservé pour une utilisation future
  EnableAdaptiveThresholds: false      # Réservé pour une utilisation future
  MinimumHoldTime: 1                   # Minutes minimum avant TOUTE sortie (évite les fermetures prématurées)
  MaximumBuyHoldTime: 20              # Fermeture forcée des positions LONG après N minutes
  MaximumSellHoldTime: 10             # Fermeture forcée des positions SHORT après N minutes

Paramètres Clés :

  • IsEnabled : Mettez à false pour désactiver toutes les règles intelligentes et dépendre des SL/TP de l'échange
  • MinimumHoldTime : Protège contre le bruit - la transaction doit atteindre cet âge en minutes avant que les règles ne s'activent
  • MaximumBuyHoldTime/MaximumSellHoldTime : Sécurité ultime - force la sortie indépendamment du profit/perte

2. Règles de Sortie Basées sur les Chandeliers (Détection d'Inversion de Momentum)


CandleExitRules:
  IsEnabled: false                     # Activer les sorties par motif de chandelier
  OppositesCandlesCount: 2             # Nombre de chandeliers opposés consécutifs pour déclencher la sortie
  ExitPercentage: 100                  # Pourcentage à fermer (100 = sortie complète, 50 = partielle)
  RuleName: "Sortie par Inversion de Momentum"
  RequireMinimumProfit: null           # Optionnel : sortir uniquement si le profit >= ce % (ex. 2.0)

Fonctionnement :

  • Transactions LONG : Sortie lorsque OppositesCandlesCount chandeliers ROUGES consécutifs apparaissent
  • Transactions SHORT : Sortie lorsque OppositesCandlesCount chandeliers VERTS consécutifs apparaissent
  • Cas d'utilisation : Capturer les inversions rapides de momentum avant qu'elles ne deviennent des pertes

Exemple :


# Sortir 50% de la position après 3 chandeliers rouges consécutifs (pour les longs)
CandleExitRules:
  IsEnabled: true
  OppositesCandlesCount: 3
  ExitPercentage: 50
  RequireMinimumProfit: 1.5  # Déclencher uniquement si déjà en profit de 1.5%+

3. Règles de Seuil (Stop Loss et Protection de Profit Basés sur le Temps)

Les règles de seuil s'activent à des intervalles de temps spécifiques et ferment les transactions si le profit/perte dépasse les seuils.

Seuils pour les Transactions Long


LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 30                      # Après 30 minutes
      ThresholdPer: -80.0              # Fermer si perte >= 80% (STOP LOSS)
      RuleName: "Stop Loss Rapide - Long"
      
    - Minutes: 360                     # Après 6 heures
      ThresholdPer: -60.0              # Fermer si perte >= 60% (SL plus strict)
      RuleName: "Stop Loss Étendu - Long"
      
    - Minutes: 720                     # Après 12 heures
      ThresholdPer: -50.0              # Fermer si perte >= 50% (protection de profit)
      RuleName: "Protection de Profit - Long"

Seuils pour les Transactions Short


ShortTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 15
      ThresholdPer: -30.0              # SL plus strict pour les shorts (plus volatils)
      RuleName: "Stop Loss Rapide - Short"
      
    - Minutes: 60
      ThresholdPer: -20.0
      RuleName: "Stop Loss Strict - Short"
      
    - Minutes: 180
      ThresholdPer: -15.0
      RuleName: "Protection de Profit - Short"

Interprétation :

  • Valeurs négatives = Protection stop-loss (fermer si le profit tombe en-dessous du seuil)
  • Valeurs positives = Verrouillage de profit (fermer si le profit redescend au seuil)
  • Les règles sont cumulatives - toutes les règles applicables sont vérifiées à chaque intervalle

4. Règles de Prise de Profit (Prise de Profit Graduée)

Les règles de prise de profit vendent des portions de votre position lorsque des jalons de profit sont atteints, basés sur des multiplicateurs de votre cible TP originale.


LongTrade:
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.2                # À 20% de la TP originale (ex. TP 10% → déclenche à 2%)
      SellPer: 100                     # Vendre 100% de la position
      RuleName: "Cible 10% - Long"
      IsEnabled: true
      UseMarketOrder: true

Exemple avec Plusieurs Niveaux de TP :


# Supposons que votre cible TP originale est de 10%
TakeProfitRules:
  - TpMultiplier: 0.5    # Déclenche à 5% de profit (0.5 × 10%)
    SellPer: 25          # Vendre 25% de la position
    IsEnabled: true
    
  - TpMultiplier: 1.0    # Déclenche à 10% de profit (1.0 × 10%)
    SellPer: 30          # Vendre 30% supplémentaires (55% vendus au total)
    IsEnabled: true
    
  - TpMultiplier: 2.0    # Déclenche à 20% de profit
    SellPer: 25          # Vendre 25% supplémentaires (80% vendus)
    IsEnabled: true
    
  - TpMultiplier: 5.0    # Déclenche à 50% de profit
    SellPer: 20          # Vendre les 20% restants (fermeture complète)
    IsEnabled: true

Caractéristiques Clés :

  • Suivi cumulé : Le système se souvient de combien a été vendu (tp_sold_cumulative)
  • Anti-duplication : Chaque niveau TP n'est exécuté qu'une seule fois
  • Quantité restante : Vend toujours en fonction de la position restante, pas de l'originale

5. Paramètres de Sécurité Globaux


IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 0.0             # Profit minimum % avant activation des règles TP
  MaxLossBeforeForceClose: -30.0       # URGENCE : Fermeture forcée si perte dépasse ce seuil

Paramètres :

  • MinProfitToEnableTP : Empêche l'activation des règles TP dans des marchés instables
  • MaxLossBeforeForceClose : Protection ultime - passe outre toutes les autres règles

Flux de Priorité des Décisions

Le système évalue les règles dans cet ordre strict :

  1. 🚨 Arrêt d'Urgence (MaxLossBeforeForceClose) - Priorité la plus élevée
  2. ⏳ Temps de Maintien Minimum - Évite les sorties prématurées
  3. 🕐 Temps de Maintien Maximum - Force la sortie après la limite de temps
  4. 🕯️ Règles de Sortie par Chandelier - Détection d'inversion de momentum
  5. ⏱️ Règles de Seuil - Stop-loss/protection de profit basée sur le temps
  6. 🎯 Règles de Prise de Profit - Prise de profit graduée
  7. ➡️ Continuer - Aucune action si aucune condition n'est remplie

Paramètres Optimisés par Style de Trading

⚡ Scalping (1-15 minutes)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  MinimumHoldTime: 1              # Maintien très court
  MaximumBuyHoldTime: 15          # Sortir des longs après 15 min
  MaximumSellHoldTime: 10         # Sortir des shorts après 10 min
  
  CandleExitRules:
    IsEnabled: true
    OppositesCandlesCount: 2      # Détection rapide d'inversion
    ExitPercentage: 100           # Sortie complète sur inversion
    RequireMinimumProfit: 0.5     # Sortir uniquement si profit de 0.5%+

LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 5
      ThresholdPer: -15.0         # Stop-loss strict
    - Minutes: 10
      ThresholdPer: -10.0
      
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.3           # Profit rapide (30% de TP)
      SellPer: 50
    - TpMultiplier: 0.6
      SellPer: 50

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 0.0
  MaxLossBeforeForceClose: -20.0  # Arrêt d'urgence strict

📊 Day Trading (15 minutes - 4 heures)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  MinimumHoldTime: 5
  MaximumBuyHoldTime: 240         # 4 heures max
  MaximumSellHoldTime: 180        # 3 heures max
  
  CandleExitRules:
    IsEnabled: true
    OppositesCandlesCount: 3
    ExitPercentage: 50            # Sortie partielle sur inversion
    RequireMinimumProfit: 1.0

LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 30
      ThresholdPer: -30.0
    - Minutes: 120
      ThresholdPer: -20.0
    - Minutes: 180
      ThresholdPer: -15.0
      
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.5
      SellPer: 30
    - TpMultiplier: 1.0
      SellPer: 40
    - TpMultiplier: 2.0
      SellPer: 30

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 0.5
  MaxLossBeforeForceClose: -35.0

📈 Swing Trading (4 heures - 3 jours)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  MinimumHoldTime: 30
  MaximumBuyHoldTime: 4320        # 3 jours
  MaximumSellHoldTime: 2880       # 2 jours
  
  CandleExitRules:
    IsEnabled: true
    OppositesCandlesCount: 5      # Plus de confirmation nécessaire
    ExitPercentage: 40
    RequireMinimumProfit: 2.0

LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 240                # 4 heures
      ThresholdPer: -50.0
    - Minutes: 1440               # 24 heures
      ThresholdPer: -35.0
    - Minutes: 2880               # 48 heures
      ThresholdPer: -25.0
      
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.5
      SellPer: 20
    - TpMultiplier: 1.0
      SellPer: 30
    - TpMultiplier: 2.0
      SellPer: 25
    - TpMultiplier: 3.0
      SellPer: 25

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 1.0
  MaxLossBeforeForceClose: -50.0

🏔️ Long Terme (3+ jours)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  MinimumHoldTime: 120            # 2 heures minimum
  MaximumBuyHoldTime: null        # Pas de limite de temps (ou 43200 pour 30 jours)
  MaximumSellHoldTime: null
  
  CandleExitRules:
    IsEnabled: false              # Désactiver - focus sur les fondamentaux
    
LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 1440               # 1 jour
      ThresholdPer: -60.0
    - Minutes: 10080              # 1 semaine
      ThresholdPer: -40.0
    - Minutes: 43200              # 1 mois
      ThresholdPer: -30.0
      
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 1.0
      SellPer: 20
    - TpMultiplier: 2.0
      SellPer: 20
    - TpMultiplier: 5.0
      SellPer: 30
    - TpMultiplier: 10.0
      SellPer: 30

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 5.0        # Prendre profit uniquement au-dessus de 5%
  MaxLossBeforeForceClose: -70.0

Support du Mode Démo

Le système prend entièrement en charge le mode démo où les transactions sont simulées :


General:
  demo_mode: true  # Activer le mode de simulation

Fonctionnalités du Mode Démo :

  • ✅ Calcule le PnL théorique sans ordres réels sur l'échange
  • ✅ Suit les ventes partielles et les profits cumulés
  • ✅ Enregistre toutes les décisions avec le préfixe [DEMO]
  • ✅ Met à jour l'état des transactions de manière identique au mode réel

Meilleures Pratiques

  1. Commencez de Manière Conservatrice
    • Commencez avec des stop-loss plus larges et des temps de maintien minimum plus longs
    • Resserrez progressivement en comprenant le comportement du marché
  2. Testez d'Abord en Mode Démo
    • Validez toujours les nouvelles configurations en mode démo
    • Surveillez les journaux de décisions pour détecter les comportements inattendus
  3. Superposez Vos Protections
    • Combinez les sorties par chandelier + règles de seuil + règles TP
    • Chaque couche capture différents modes de défaillance
  4. Considérations Spécifiques aux Shorts
    • Utilisez des stop-loss plus stricts pour les shorts (plus volatils)
    • Temps de maintien plus courts pour les shorts (risque de retour à la moyenne)
    • Multiplicateurs TP plus bas (évitez l'avidité dans les mouvements baissiers)
  5. Surveillez MinProfitToEnableTP
    • Définissez au-dessus de l'écart typique + frais pour éviter les TP entraînant des pertes
    • Plus bas pour le scalping, plus haut pour le swing/long terme
  6. Distance de l'Arrêt d'Urgence
    • MaxLossBeforeForceClose doit être votre perte acceptable "au pire"
    • Typique : -20% (scalping), -35% (day trading), -50% (swing), -70% (long terme)

Modèles Communs

Scalping Agressif


MinimumHoldTime: 1
MaximumBuyHoldTime: 10
CandleExitRules: { OppositesCandlesCount: 2, ExitPercentage: 100 }
ThresholdRules: [{ Minutes: 3, ThresholdPer: -10.0 }]

Swing Conservateur


MinimumHoldTime: 60
MaximumBuyHoldTime: 7200  # 5 jours
CandleExitRules: { IsEnabled: false }
ThresholdRules: [{ Minutes: 1440, ThresholdPer: -40.0 }]

Scalpeur de Momentum


CandleExitRules: { IsEnabled: true, OppositesCandlesCount: 2, ExitPercentage: 50 }
TakeProfitRules: [
  { TpMultiplier: 0.2, SellPer: 50 },
  { TpMultiplier: 0.4, SellPer: 50 }
]

Dépannage

Problème Solution
Les transactions sortent trop tôt Augmentez MinimumHoldTime, élargissez les pourcentages de seuil
Les transactions restent trop longtemps en perte Réduisez les pourcentages de seuil, activez les sorties par chandelier
Aucun déclenchement de TP Vérifiez MinProfitToEnableTP, vérifiez les calculs des multiplicateurs
Les sorties par chandelier ne fonctionnent pas Assurez-vous que IsEnabled: true, vérifiez que l'historique des chandeliers est peuplé
PnL incorrect en mode démo Vérifiez que le champ direction est correct (Long/Short/Any)

Surveillance et Journaux

Le système enregistre toutes les décisions :


✅ Décision pour BTCUSDT : VENTE_PARTIELLE(25%) - Prise de profit déclenchée (Long) : 12.50% de profit >= seuil de 10.00%, vente de 25% - Prise de Profit Précoce
📊 TP partiel exécuté : 25% vendu (total : 25%), PnL : 125.40
🏁 Transaction ENTIÈREMENT FERMÉE pour ETHUSDT : Statut=Gagnant, PnL Total=543.20

Indicateurs Clés :

  • 🎯 Type de décision (CONTINUER/FERMER_ENTIÈREMENT/VENTE_PARTIELLE)
  • 📊 Confirmations d'exécution (mode réel)
  • 🤖 Préfixe [DEMO] pour les transactions simulées
  • 🏁 Fermeture finale avec résumé du PnL

Résumé

Le Module de Décision Commerciale Intelligente offre une gestion des transactions basée sur des règles sophistiquées qui fonctionne indépendamment des ordres SL/TP au niveau de l'échange. En combinant l'analyse du momentum (chandeliers), les protections basées sur le temps (seuils) et la prise de profit graduée (multiplicateurs TP), il propose une gestion des transactions flexible et adaptative, adaptée à tous les styles de trading, du scalping à la détention à long terme.

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