Vue d'ensemble
Le SL/TP Watcher est un système de surveillance automatisé qui suit en continu les ordres de Stop Loss (SL) et de Take Profit (TP) pour toutes les positions de trading actives. Il garantit que vos ordres de gestion des risques sont correctement exécutés et gère les cas limites où des ordres peuvent échouer.
Objectif
Les principales responsabilités du watcher :
- 🔍 Surveiller l’état des ordres SL/TP toutes les 20 secondes
- ✅ Traiter les ordres exécutés et clôturer les positions
- 🚨 Gérer les ordres rejetés ou annulés avec des actions d’urgence
- 📊 Mettre à jour les statistiques du bot et l’historique des transactions
- 🛡️ Protéger vos positions contre le glissement et les sorties manquées
Stratégie de placement des ordres
Type d’ordre initial : LIMIT (Post-Only)
Lorsque le bot place des ordres avec Stop Loss et Take Profit, il priorise le placement d’ordres LIMIT avec post_only = true pour le SL et le TP.
Qu’est-ce que Post-Only ?
- Les ordres post-only sont des ordres maker qui ajoutent de la liquidité au carnet d’ordres
- Ils ne s’exécutent jamais immédiatement comme des ordres taker
- S’ils devaient s’exécuter immédiatement, ils sont rejetés au lieu d’être exécutés
- Cela garantit que vous payez toujours des frais maker (généralement plus bas, voire négatifs)
Priorité de placement des ordres :
1. Placer l’ordre d’entrée principal (Market/LIMIT) ↓ 2. Placer le Take Profit LIMIT (post_only = true) ✅ Préféré ↓ 3. Placer le Stop Loss LIMIT (post_only = true) ✅ Préféré ↓ 4. Le watcher surveille continuellement les trois ordres Ordres LIMIT vs MARKET : analyse approfondie
Ordres LIMIT (Post-Only = True)
Comment ils fonctionnent :
- L’ordre reste dans le carnet à votre prix spécifié
- Il ne s’exécute que lorsque le prix du marché atteint votre niveau
- Vous devenez un maker (vous ajoutez de la liquidité)
- L’ordre peut ne pas être exécuté si le prix saute votre niveau
✅ Avantages des ordres SL/TP LIMIT
| Avantage | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Frais réduits | Les frais maker sont généralement de 0,02 % contre 0,05 % pour les takers | Sur un trade de 10 000 $: économie de 3 $ par ordre |
| Remboursements de frais | Certaines plateformes offrent des remboursements aux makers | Gagnez 2 $ par trade de 10 000 $ au lieu d’en payer |
| Meilleur prix | Exécution garantie à votre prix ou mieux | TP à 110 $ peut s’exécuter à 110,50 $ |
| Aucune dérive (slippage) | Exécution exacte au prix défini | Vous obtenez exactement ce que vous avez fixé |
| Coûts réduits | Frais cumulés plus faibles sur des centaines de trades | Économisez 300–500 $ par mois |
| Optimisation du profit | Chaque dollar économisé en frais = plus de profit net | Gain annuel de 3 % supplémentaire |
Scénario : 100 trades par mois, position moyenne 5 000 $ Ordres MARKET : - Entrée : 0,05 % = 2,50 $ - TP : 0,05 % = 2,50 $ - Total par trade : 5,00 $ - Coût mensuel : 500 $ Ordres LIMIT (Post-Only) : - Entrée : 0,02 % = 1,00 $ - TP : 0,02 % = 1,00 $ - Total par trade : 2,00 $ - Coût mensuel : 200 $ ÉCONOMIES : 300 $/mois ou 3 600 $/an ! 💰 ❌ Inconvénients des ordres SL/TP LIMIT
| Risque | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Pas de garantie d’exécution | L’ordre peut ne pas être exécuté si le prix saute | SL à 95 $, prix passe de 100 $ à 92 $ |
| Sorties manquées | Lors de mouvements volatils, l’ordre peut être ignoré | Forte volatilité laisse votre TP non exécuté |
| Rejet Post-Only | Rejeté s’il devait s’exécuter immédiatement | Marché à 109,99 $, TP à 110 $ = rejeté |
| Glissement en cas de non-exécution | Si non exécuté, sortie plus tard à un pire prix | TP manqué à 110 $, sortie forcée à 108 $ |
| Risque de gap | Prix saute pendant les week-ends ou les annonces | Le gap du week-end saute votre SL |
| Nécessite une surveillance | Un watcher est nécessaire pour détecter les échecs | Sans watcher, intervention manuelle requise |
❌ Scénario 1 : Stop Loss manqué (LONG) Entrée : 100 $ Stop Loss : 95 $ (LIMIT, post-only) Événement : chute éclair 100 $ → 90 $ en quelques secondes Résultat : ordre SL non exécuté, position toujours ouverte à 90 $ Perte : -10 $ par unité au lieu de -5 $ ❌ Scénario 2 : Take Profit rejeté (SHORT) Entrée : 100 $ Take Profit : 95 $ (LIMIT, post-only) Cours actuel : 95,10 $ Événement : prix touche 94,90 $, TP rejeté (exécution immédiate) Résultat : objectif de profit manqué à cause du post-only Ordres MARKET
Comment ils fonctionnent :
- S’exécutent immédiatement au meilleur prix disponible
- Se confrontent aux ordres existants dans le carnet
- Vous devenez un taker (vous retirez de la liquidité)
- Exécution garantie (si liquidité disponible)
✅ Avantages des ordres SL/TP MARKET
- Exécution garantie – Toujours remplis (si liquidité existante)
- Action immédiate – Pas d’attente dans le carnet
- Protection contre les gaps – Fonctionne même lors de mouvements rapides
- Simplicité – Aucun rejet post-only
- Sorties d’urgence – Idéal pour les situations critiques
❌ Inconvénients des ordres SL/TP MARKET
- Frais plus élevés – Les takers paient environ 2,5× plus
- Glissement – Peut s’exécuter à un prix moins favorable
- Profit réduit – Les frais réduisent les gains
- Flash crashes – Risque d’exécution à un très mauvais prix