Table des matières
Introduction
Les stratégies de gestion de l'argent ajustent automatiquement la taille de vos positions en fonction de votre historique de trading (victoires ou pertes consécutives). Cela vous aide à :
- Récupérer les pertes plus rapidement pendant les périodes de drawdown
- Augmenter les positions gagnantes pendant les séries de succès
- Contrôler le risque avec une précision mathématique
- Optimiser le déploiement du capital
Note importante
La gestion de l'argent amplifie à la fois les gains et les pertes. Commencez toujours de manière conservatrice et testez soigneusement en mode démo.
Comment ça fonctionne
Concept de base
Le système suit vos victoires/pertes consécutives à partir des trades terminés et ajuste la taille de la position à l’aide d’une séquence prédéfinie.
Taille de position de base × Multiplicateur de la séquence = Taille de position finale
Exemple de flux (Mode 0 - Fibonacci)
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0 # Avancer en cas de perte
| Résultat du trade | Pertes consécutives | Position dans la séquence | Multiplicateur | Taille de position |
|---|---|---|---|---|
| Initial | 0 | 0 | 1x | 100 $ |
| Perte | 1 | 0 | 1x | 100 $ |
| Perte | 2 | 1 | 1x | 100 $ |
| Perte | 3 | 2 | 2x | 200 $ |
| Perte | 4 | 3 | 3x | 300 $ |
| Victoire | 0 | 0 | 1x | 100 $ |
Bases de la configuration
Emplacement du fichier de configuration
# Dans tradesettings.yaml ou votre fichier de configuration
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [] # Votre séquence de multiplicateurs
Mode: 0 # 0 ou 1
Format de la séquence
- Tableau d’entiers positifs :
[1, 2, 3, 4, 5] - Tableau vide désactive :
[] - Doit contenir uniquement des valeurs positives : Pas de zéros ni de négatifs
Options du mode
| Mode | Direction | Cas d’usage | Profil de risque |
|---|---|---|---|
| 0 | Avancer en cas de perte, reculer en cas de victoire | Axé sur la récupération | Conservateur |
| 1 | Avancer en cas de victoire, reculer en cas de perte | Axé sur la dynamique | Agressif |
Guide de sélection du mode
Mode 0 : Stratégie de récupération (recommandée pour la plupart)
Quand l’utiliser :
- Taux de réussite entre 40 et 60 %
- Axé sur la récupération après des drawdowns
- Style de trading averse au risque
- Stratégies de retour à la moyenne
Comment ça fonctionne :
Perte → Augmente la taille de la position (avance dans la séquence)
Victoire → Diminue la taille de la position (recule dans la séquence)
Exemple :
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
# Après 4 pertes consécutives :
# Position = Sequence[3] = 3x taille de base
# Après la victoire suivante, la position revient en arrière
Meilleures séquences :
- Fibonacci :
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21] - Linéaire :
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] - Martingale plafonnée :
[1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10]
Mode 1 : Stratégie de dynamique
Quand l’utiliser :
- Taux de réussite supérieur à 60 %
- Stratégies de suivi de tendance
- Vouloir maximiser les séries de victoires
- Conditions de marché fortes
Comment ça fonctionne :
Victoire → Augmente la taille de la position (avance dans la séquence)
Perte → Diminue la taille de la position (recule dans la séquence)
Exemple :
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32]
Mode: 1
# Après 3 victoires consécutives :
# Position = Sequence[2] = 4x taille de base
# Verrouillez les profits en prenant des gains partiels
Meilleures séquences :
- Anti-Martingale :
[1, 2, 4, 8, 16, 32] - Croissance conservatrice :
[1, 2, 3, 5, 7, 10] - Croissance plafonnée :
[1, 2, 4, 6, 8, 10, 10]
Configurations par style de trading
1. Day Trading / Scalping
Caractéristiques :
- Haute fréquence (10–50+ trades/jour)
- Décisions rapides
- Petits objectifs de profit
- Stop-loss serrés
Configuration recommandée :
MoneyManagementStrategySettings:
# Conservateur - Récupération rapide sans surendettement
Sequence: [1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5]
Mode: 0
# Alternative : Taille fixe pour la cohérence
# Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
# Mode: 0
Pourquoi ça fonctionne :
- Limite l’exposition dans des conditions volatiles
- Double à chaque niveau pour la stabilité
- Multiplicateur max de 5x maintient le risque gérable
- Retour rapide à la taille de base après les victoires
Besoins en capital :
- Minimum : 1 000 $
- Recommandé : 5 000 $+
- Position max : 5 % par trade
2. Swing Trading
Caractéristiques :
- Fréquence moyenne (2–10 trades/semaine)
- Positions détenues 1–7 jours
- Objectifs de profit modérés
- Stop-loss plus larges
Configuration recommandée :
MoneyManagementStrategySettings:
# Fibonacci classique - Croissance équilibrée
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
Pourquoi ça fonctionne :
- Progression mathématique naturelle
- Testée sur des décennies
- Échelle modérée pour les horizons swing
- Bonne balance risque/rendement
Besoins en capital :
- Minimum : 3 000 $
- Recommandé : 10 000 $+
- Position max : 3 % par trade
Alternative pour taux de réussite élevé (>60 %) :
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 1 # Capitaliser sur les séries gagnantes
3. Position Trading / Long terme
Caractéristiques :
- Faible fréquence (1–5 trades/mois)
- Positions détenues de plusieurs semaines à mois
- Grands objectifs de profit
- Stop-loss très larges
Configuration recommandée :
MoneyManagementStrategySettings:
# Linéaire conservateur - Échelle prévisible
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Mode: 0
Pourquoi ça fonctionne :
- Croissance lente et prévisible
- Facile à planifier l’allocation de capital
- Long intervalle entre les trades permet la récupération
- Max 10x sur une période prolongée est raisonnable
Besoins en capital :
- Minimum : 10 000 $
- Recommandé : 50 000 $+
- Position max : 2 % par trade
4. Grid Trading / Systèmes automatisés
Caractéristiques :
- Très haute fréquence
- Positions simultanées multiples
- Stratégies en range
- Approche systématique
Configuration recommandée :
MoneyManagementStrategySettings:
# Martingale plafonnée - Échelle contrôlée
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, 10, 10]
Mode: 0
Pourquoi ça fonctionne :
- Récupération agressive au début
- Plafonne à 10x pour éviter l’explosion
- Maintient la taille max pour les drawdowns prolongés
- Fonctionne bien en marchés en range
Besoins en capital :
- Minimum : 5 000 $
- Recommandé : 20 000 $+
- Positions combinées max : 10 % du capital
5. Trading haute fréquence (HFT)
Caractéristiques :
- Fréquence extrêmement élevée (100+ trades/jour)
- Exécution en millisecondes
- Petit profit par trade
- Stop-loss très serrés
Configuration recommandée :
MoneyManagementStrategySettings:
# Fixe ou minimale - Focus sur la cohérence
Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Mode: 0
# Ou désactiver complètement
# Sequence: []
Pourquoi ça fonctionne :
- L’avantage statistique compte plus que la taille de position
- Trop de trades pour suivre des séries significatives
- La cohérence est clé en HFT
- Gestion du risque via le nombre de trades
6. Breakout Trading
Caractéristiques :
- Fréquence faible à moyenne
- Capture les mouvements de momentum
- Taux de réussite élevé quand ça marche
- Peut avoir des séries de pertes prolongées
Configuration recommandée :
MoneyManagementStrategySettings:
# Mode 1 avec croissance plafonnée
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15]
Mode: 1 # Profiter de la dynamique gagnante
Pourquoi ça fonctionne :
- Les breakouts se regroupent souvent (marchés en tendance)
- Mode 1 capitalise sur les séries gagnantes
- Croissance plafonnée évite le surendettement
- Réinitialisation rapide quand la tendance se termine
Besoins en capital :
- Minimum : 5 000 $
- Recommandé : 15 000 $+
- Position max : 4 % par trade
7. Mean Reversion Trading
Caractéristiques :
- Fréquence moyenne
- Entrées contre-tendance
- Taux de réussite modéré (50–60 %)
- Sorties rapides
Configuration recommandée :
MoneyManagementStrategySettings:
# Fibonacci par paliers - Récupération conservatrice
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8]
Mode: 0
Pourquoi ça fonctionne :
- Apporte de la stabilité dans les marchés agités
- Plusieurs tentatives à chaque niveau
- Le retour à la moyenne peut avoir des drawdowns prolongés
- Approche conservatrice correspond au risque de la stratégie
Besoins en capital :
- Minimum : 3 000 $
- Recommandé : 10 000 $+
- Position max : 3 % par trade
8. News Trading / Événementiel
Caractéristiques :
- Faible fréquence (événements spécifiques)
- Haute volatilité
- Résultats imprévisibles
- Grands mouvements potentiels
Configuration recommandée :
MoneyManagementStrategySettings:
# Taille fixe recommandée
Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Mode: 0
# Trop imprévisible pour l’échelle
Pourquoi ça fonctionne :
- Les événements d’actualité sont non corrélés
- Chaque trade est indépendant
- Gestion du risque via des limites de taille de position
- Évite les décisions émotionnelles d’échelle
Exemples pratiques
Exemple 1 : Swing Trader conservateur
Profil :
- Capital : 10 000 $
- Taille de position de base : 300 $ (3 %)
- Taux de réussite : 55 %
- Moyenne 3–4 trades par semaine
Configuration :
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
General:
InitialTradeAmount: 300
MinBalance: 2000 # Arrêter le trading si le solde descend en dessous
MaxBalance: 50000 # Arrêter l’échelle si le solde dépasse
Séquence d’exemple de trades :
Trade 1 : Victoire → 300 $ × 1 = 300 $ profit
Trade 2 : Victoire → 300 $ × 1 = 300 $ profit
Trade 3 : Perte → 300 $ × 1 = -300 $ perte (1 perte)
Trade 4 : Perte → 300 $ × 1 = -300 $ perte (2 pertes)
Trade 5 : Perte → 300 $ × 2 = -600 $ perte (3 pertes)
Trade 6 : Victoire → 300 $ × 3 = 900 $ profit (retour à 0)
Trade 7 : Victoire → 300 $ × 1 = 300 $ profit
Net : +300 $ (même avec seulement 4/7 victoires = 57 %)
Exemple 2 : Day Trader agressif
Profil :
- Capital : 5 000 $
- Taille de position de base : 200 $ (4 %)
- Taux de réussite : 65 %
- Moyenne 15–20 trades par jour
Configuration :
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 10]
Mode: 1 # Capitaliser sur le taux de réussite élevé
General:
InitialTradeAmount: 200
MinBalance: 1000
MaxBalance: 20000
Exemple de session du matin :
Trade 1 : Victoire → 200 $ × 1 = 200 $ (1 victoire)
Trade 2 : Victoire → 200 $ × 2 = 400 $ (2 victoires)
Trade 3 : Victoire → 200 $ × 3 = 600 $ (3 victoires)
Trade 4 : Perte → 200 $ × 5 = -1 000 $ (retour à 0)
Trade 5 : Victoire → 200 $ × 1 = 200 $ (1 victoire)
Trade 6 : Victoire → 200 $ × 2 = 400 $ (2 victoires)
Net : +800 $ profit
Point clé : Un taux de réussite élevé permet une échelle agressive sur les victoires.
Exemple 3 : Position Trader - Configuration mensuelle
Profil :
- Capital : 50 000 $
- Taille de position de base : 1 000 $ (2 %)
- Taux de réussite : 52 %
- Moyenne 2–3 trades par mois
Configuration :
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Mode: 0
General:
InitialTradeAmount: 1000
MinBalance: 10000
MaxBalance: 0 # Pas de limite supérieure
Scénario sur 6 mois :
Mois 1 : Perte → 1 000 $ × 1 = -1 000 $
Mois 2 : Perte → 1 000 $ × 2 = -2 000 $
Mois 3 : Perte → 1 000 $ × 3 = -3 000 $
Mois 4 : Victoire → 1 000 $ × 4 = +4 000 $
Mois 5 : Victoire → 1 000 $ × 2 = +2 000 $
Mois 6 : Victoire → 1 000 $ × 1 = +1 000 $
Net : +1 000 $ (3 victoires, 3 pertes = équilibre mais profit)
Gestion des risques
Besoins en capital par multiplicateur max
| Multiplicateur max | Capital minimum | Capital recommandé | Risque de drawdown max |
|---|---|---|---|
| 5x | 2 000 $ | 5 000 $ | -25 % |
| 10x | 5 000 $ | 15 000 $ | -35 % |
| 20x | 15 000 $ | 50 000 $ | -50 % |
| 50x | 50 000 $ | 150 000 $ | -70 % |
Directives de sécurité
1. Définir les seuils de solde
General:
MinBalance: 2000 # Arrêter le trading à ce niveau
MaxBalance: 100000 # Arrêter l’échelle à ce niveau
2. Calculer le nombre maximum de pertes consécutives
# Formule : Pertes consécutives maximales sécurisées
Max_Losses = log(Total_Capital / Base_Position) / log(Average_Multiplier)
# Exemple :
# Capital : 10 000 $
# Base : 300 $
# Multiplicateur moyen : 2,5
Max_Losses = log(10000/300) / log(2,5) ≈ 3,8 pertes
# Garder la longueur de séquence sous 4 étapes
3. Règles de taille de position
- Ne jamais dépasser 5 % par trade
- Exposition totale (tous les trades ouverts) < 20 %
- Si Mode 1, commencer avec 1–2 % de taille de base
4. Disjoncteurs d’urgence
# Implémenter ces vérifications :
- Limite de perte quotidienne : -5 % du capital
- Limite de perte hebdomadaire : -10 % du capital
- Pertes consécutives : Arrêter après 5 d’affilée
- Drawdown depuis le pic : Arrêter à -20 %
Dépannage
Problème 1 : Tailles de position trop grandes
Symptômes :
- Atteinte des limites de position du courtier
- Stress émotionnel dû aux grandes positions
- Solde du compte fluctue fortement
Solution :
# Réduire les multiplicateurs de séquence
# Avant :
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
# Après :
Sequence: [1, 2, 3, 5, 7, 10, 12]
Problème 2 : Ne récupère pas des pertes
Symptômes :
- Séquence trop conservatrice
- Prend trop de temps pour récupérer
- Manque de bonnes opportunités
Solution :
# Augmenter le taux de progression
# Avant :
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3]
# Après :
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Problème 3 : La séquence boucle
Symptômes :
- Atteinte de la limite de longueur de séquence
- Position réinitialisée de manière inattendue
- Séries de pertes prolongées
Solution :
# Étendre la séquence avec un plateau
# Avant :
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8]
# Après :
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 21, 21, 21]
# Maintient au multiplicateur max
Problème 4 : Mauvaise sélection de mode
Symptômes :
- Mode 1 avec faible taux de réussite = positions qui rétrécissent
- Mode 0 avec taux élevé = opportunités manquées
Solution :
# Faible taux de réussite (<55 %) : Utiliser Mode 0
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8]
Mode: 0
# Taux de réussite élevé (>60 %) : Utiliser Mode 1
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 1
Problème 5 : Système désactivé
Symptômes :
- Toutes les positions restent à la taille de base
- Aucune échelle ne se produit
- Les logs affichent "gestion de l'argent désactivée"
Vérification :
# Assurez-vous que la séquence n’est pas vide
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [] # Désactive la gestion de l'argent
# Devrait être :
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8] # Activée
Mode: 0
Carte de référence rapide
Mode 0 (Récupération) - Le plus courant
# Conservateur
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
# Modéré
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
# Agressif
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
Mode: 0
Mode 1 (Dynamique) - Uniquement pour taux de réussite élevé
# Conservateur
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
Mode: 1
# Modéré
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10]
Mode: 1
# Agressif
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32]
Mode: 1
Recommandations finales
Débutant
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5]
Mode: 0
Intermédiaire
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
Avancé
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
Mode: 1 # Uniquement si taux de réussite >60 %
Checklist de test
Avant de passer en réel :
- [ ] Tester en mode démo pendant au moins 30 jours
- [ ] Suivre les séries réelles de victoires/pertes consécutives
- [ ] Vérifier que les tailles de position sont correctes
- [ ] Confirmer que la séquence correspond à votre capital
- [ ] Définir MinBalance et MaxBalance
- [ ] Documenter votre perte maximale acceptable
- [ ] Avoir un plan d’arrêt d’urgence
- [ ] Réviser les trades chaque semaine pour optimisation
Souvenez-vous : La gestion de l’argent améliore une bonne stratégie mais ne réparera pas une mauvaise. Priorisez toujours la qualité de la stratégie, puis la gestion de l’argent.