Движок обработки сигналов в реальном времени для высокоскоростной автоматизации торговли

Основная архитектура

Пайплайн многсимвольной обработки

Бот поддерживает непрерывный конвейер обработки, который:

• Загружает и кэширует исторические данные свечей для каждого отслеживаемого символа
• Стримит живые тики для обновления самой свежей свечи в реальном времени
• Параллельно выполняет более 30 алгоритмов сигналов для каждого символа
• Фильтрует сигналы в зависимости от включённых настроек
• Запускает действия (размещение ордеров или рассылку) при совпадении условий

Поток данных

Исторические Kline → Кэш-слой → Движок обработки сигналов
         ↓ ↑
Живой поток тиков ──────────────────────────────┘
         ↓
Алгоритмы сигналов (30+) → Включённые фильтры → Роутер действий
         ↓ ↓
   Выход сигнала ┌───────────┴───────────┐
                                    ↓ ↓
                       Размещение ордера   Рассылка
                       (если в volatility_  (если в volatility_
                        action list)        action_broadcast list)

Поддерживаемые типы сигналов (30+)

Сигналы тренда и импульса

Базовые направленные сигналы

• UP — Обнаружено бычье движение
• DOWN — Обнаружено медвежье движение

Объём и ценовое действие

• PUMP — Резкий рост волатильности вверх + взрыв объёма
• CRASH — Резкий спад волатильности вниз + обвал объёма
• SPIKE_PUMP — Экстремальный скачок цены вверх (требует enable_spike_detection = true)
• SPIKE_CRASH — Экстремальный скачок цены вниз (требует enable_spike_detection = true)

Сигналы разворота и восстановления

• RECOVERY — Быстрый отскок после значительного падения
• REVERSAL — Подтверждённый разворот тренда
• STOP_HUNT_RECOVERY — Охота за стопами с последующим восстановлением
• FISHER_STOP_HUNT_RECOVERY — Восстановление, подтверждённое Fisher Transform
• STOP_HUNT_REVERSAL — Охота за стопами с последующим разворотом
• FISHER_STOP_HUNT_REVERSAL — Разворот, подтверждённый Fisher Transform

Накопление и распределение

• ACCUMULATION — Боковик с незаметной скупкой
• FISHER_ACCUMULATION — Накопление, подтверждённое Fisher Transform
• DISTRIBUTION — Фаза распределения, предвещающая нисходящий тренд
• FISHER_DISTRIBUTION — Распределение, подтверждённое Fisher Transform

Сигналы пробоя

• BREAKOUT_UP / FISHER_BREAKOUT_UP
• BREAKOUT_DOWN / FISHER_BREAKOUT_DOWN

Поддержка и сопротивление

• SUPPORT_ABSORPTION — Поглощение цены на сильной поддержке
• RESISTANCE_ABSORPTION — Поглощение цены у сопротивления

Сигналы технических индикаторов

На основе RSI

• RSI_BUY — Перепроданность (требует enable_oversold_signal = true)
• RSI_SELL — Перекупленность (требует enable_overbought_signal = true)

Анализ объёма

• VOLUME_SPIKE_BUY
• VOLUME_SPIKE_SELL

Импульс и скорость

• MOMENTUM_BUY, MOMENTUM_SELL
• VELOCITY_BUY, VELOCITY_SELL

ATR, Bollinger, MACD, дивергенции

• ATR_BREAKOUT_BUY / ATR_BREAKOUT_SELL
• BB_BUY / BB_SELL
• MACD_BUY / MACD_SELL
• DIVERGENCE_BUY / DIVERGENCE_SELL

Продвинутые мультифакторные сигналы

• COMBINED_BUY / COMBINED_SELL
• MTF_BUY / MTF_SELL
• CVD_BUY / CVD_SELL
• VWAP_BUY / VWAP_SELL
• RS_BUY / RS_SELL
• REGIME_BUY / REGIME_SELL
• CHOP_BUY / CHOP_SELL
• OFI_BUY / OFI_SELL
• ICHIMOKU_BUY / ICHIMOKU_SELL

Долгосрочные сигналы Smart Money

• LONGTERM_SMART_LONG_SIGNAL
• LONGTERM_SMART_SHORT_SIGNAL

Рабочий процесс обработки сигналов

Шаг 1: Подготовка данных

1. Загрузка исторических kline из кэша или API
2. Проверка полноты данных (пробелы, пропущенные свечи)
3. Слияние последних тиков в активную свечу
4. Расчёт технических индикаторов (RSI, MACD, ATR, Bollinger и др.)
5. Вычисление производных метрик (дельта объёма, скорость, импульс)

Шаг 2: Выполнение алгоритмов сигналов

Движок одновременно запускает все включённые алгоритмы. Каждый алгоритм анализирует подготовленный набор данных и выдаёт сигналы с параметрами: тип, направление, сила, временная метка, уровень уверенности.

Шаг 3: Фильтрация сигналов

Перед действием сигналы проходят несколько фильтров:

• Проверка включения — сигнал должен быть разрешён в конфиге (например, SPIKE_CRASH требует enable_spike_detection)
• Фильтр действий по волатильности — совпадение с supported_volatility_action для автоторговли
• Фильтр рассылки — совпадение с supported_volatility_action_broadcast для уведомлений

Шаг 4: Выполнение действий

Автоматическое размещение ордеров

ЕСЛИ signal.type В supported_volatility_action:
    → Разместить ордер по направлению сигнала
    → Применить правила риск-менеджмента
    → Залогировать детали ордера

Рассылка сигнала

ЕСЛИ signal.type В supported_volatility_action_broadcast:
    → Отформатировать данные сигнала
    → Отправить в Discord / Telegram / WhatsApp / другие каналы

Пример конфигурации

# Триггеры для автоматических ордеров
supported_volatility_action:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"
# Триггеры для рассылки (более широкий набор для уведомлений)
supported_volatility_action_broadcast:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"
  - "OFI_BUY"
  - "OFI_SELL"
  - "VOLUME_SPIKE_BUY"
  - "VOLUME_SPIKE_SELL"
  - "DIVERGENCE_BUY"
  - "DIVERGENCE_SELL"

Примечание: После изменения настроек сигналов пересинхронизируйте символы (удалите из symbols.json и импортируйте заново). Для мониторинга без автоторговли используйте более широкую рассылку, чем список действий.

Характеристики производительности

Дизайн нулевой задержки

• Кэширование в памяти для сокращения вызовов API
• Поток тиков обновляет только активную свечу
• Полностью параллельная обработка символов и алгоритмов
• Оптимизированные вычисления с повторным использованием промежуточных значений

Масштабируемость

• Одновременная работа с тысячами символов
• Обработка 30+ алгоритмов на символ за миллисекунды
• Поддержка нескольких таймфреймов на символ
• Горизонтальное масштабирование дополнительными узлами

Надёжность

• Отказоустойчивость — работа продолжается при сбое отдельных сигналов
• Валидация данных перед обработкой
<>Graceful degradation — пропуск проблемных символов
• Детальное логирование ошибок для отладки

Варианты использования

• Высокочастотная торговля — SPIKE, PUMP, CRASH для мгновенных входов/выходов
• Следование за Smart Money — отслеживание институциональных паттернов через LONGTERM_SMART
• Мультистратегический портфель — запуск комбинаций по группам символов
• Управление рисками — только рассылка для ручного контроля
• Сканирование рынка — мониторинг сотен символов в поиске редких возможностей

Лучшие практики

1. Начинайте консервативно — включайте сначала мало сигналов
2. Разделяйте торговлю и мониторинг — список рассылки шире списка действий
3. Обязательный бэктест — проверяйте комбинации сигналов перед реальной торговлей
4. Контролируйте ресурсы — убедитесь в достаточной мощности для 30+ сигналов на символ
5. Анализируйте логи — отслеживайте, какие сигналы показывают лучший результат
6. Настраивайте пороги — подстраивайте чувствительность под текущие рыночные условия

Технические требования

• Стабильное WebSocket-соединение для стриминга тиков
• Достаточный объём RAM для кэша kline всех символов
• Низколатентная сеть до API бирж
• Многоядерный CPU для параллельной обработки
• Постоянное хранили
• Постоянное хранилище для истории сигналов и аналитики