Руководство пользователя по настройке обнаружения паттерна Фишера

Содержание

  1. Обзор
  2. Объяснение типов паттернов
  3. Конфигурация по стилю торговли
  4. Конфигурация по таймфрейму
  5. Руководство по продвинутой настройке
  6. Примеры & лучшие практики

Обзор

Обнаружение паттернов Фишера определяет поведение институциональных трейдеров по пяти ключевым паттернам:

  • Накопление (Accumulation) — Умные деньги тихо наращивают позиции
  • Распределение (Distribution) — Продажа в покупки розничных трейдеров (формирование вершин)
  • Пробой (Breakout) — Сильные направленные движения с подтверждением объёма
  • Охота за стопами (Stop Hunt) — Быстрые всплески для срабатывания стоп-лоссов, затем разворот
  • Поглощение (Absorption) — Крупные ордера поглощаются с минимальным влиянием на цену

Это руководство предоставляет оптимизированные конфигурации для разных стилей торговли и таймфреймов.

Объяснение типов паттернов

1. Накопление (Accumulation)

Что обнаруживает: Тихая консолидация с растущим объёмом — киты наращивают позиции

Ключевые характеристики:

  • Низкая волатильность цены (узкий диапазон)
  • Постепенно растущий объём
  • Контролируемые свечи (без панических движений)
  • Множественные всплески объёма без движения цены

Торговое значение: Бычье — ожидать пробоя вверх

2. Распределение (Distribution)

Что обнаруживает: Кульминация продаж — умные деньги выходят на FOMO розничных трейдеров

Ключевые характеристики:

  • Высокая волатильность с большими свечами
  • Объём снижается после начального всплеска
  • Панические свечи и быстрые движения
  • Объём достиг пика ранее (кульминация покупок)

Торговое значение: Медвежье — ожидать движения вниз

3. Пробой (бычий/медвежий) (Breakout)

Что обнаруживает: Сильное направленное движение, пробивающее консолидацию

Ключевые характеристики:

  • Сначала фаза консолидации (низкое движение)
  • Взрывное движение в одном направлении (>3%)
    • < | li>Сильное ускорение объёма (>2x)
  • Большие свечи, показывающие уверенность

Торговое значение: Следовать направлению пробоя

4. Охота за стопами (Stop Hunt)

Что обнаруживает: Манипулятивный всплеск для срабатывания стопов, затем быстрый разворот

Ключевые характеристики:

  • Внезапный всплеск волатильности (>2.5x от нормы)
  • Массивный всплеск объёма
  • Свечи с большими тенями
  • Цена быстро восстанавливается в том же блоке

Торговое значение: Торговать в направлении разворота

5. Поглощение (Absorption)

Что обнаруживает: Крупное давление продаж/покупок, поглощаемое китами

Ключевые характеристики:

  • Множественные всплески объёма (3+)
  • Массивный объём (>1.8x рост)
  • Минимальное чистое движение цены (<1.5%)
  • Цена удерживает поддержку/сопротивление

Торговое значение:

  • Поглощение поддержки → Бычье (покупатели защищают)
  • Поглощение сопротивления → Медвежье (продавцы защищают)

Конфигурация по стилю торговли

Скальпинг (быстрый вход/выход, высокая частота)

Таймфреймы: 1м, 3м, 5м
Цель: Ловить быстрые движения с жёсткими стопами

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 0.8 # Очень узкая консолидация
    movement_c_max: 0.6 # Крайне контролируемая
    volume_accel_c_min: 2.0 # Более высокий порог объёма
    large_candle_ratio_max: 0.15 # Минимальные крупные свечи
    volume_spikes_min: 3 # Нужно больше подтверждений
 
  distribution:
    movement_c_min: 1.5 # Более низкий порог для быстрого обнаружения
    volume_accel_c_max: 0.9 # Немного свободнее
    large_candle_ratio_min: 0.35 # Ловить раннее распределение
 
  breakout:
    movement_a_max: 1.0 # Более узкая консолидация
    movement_c_min: 2.0 # Более низкий порог пробоя (скальпировать меньшие движения)
    volume_accel_c_min: 2.5 # Более высокое подтверждение объёма
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.4 # Только сильные движения
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 3.0 # Более агрессивное обнаружение всплесков
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 3.0 # Очень высокий требуемый объём
    large_candle_ratio_min: 0.4 # Значительные тени
    recovery_ratio: 0.4 # Ожидается быстрое восстановление
    block_b_volatility_ratio: 0.5 # Очень резкие движения
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 4 # Больше всплесков для подтверждения
    volume_multiplier: 2.2 # Более высокий порог объёма
    movement_max: 1.0 # Очень жёсткое ценовое действие
    volatility_ratio: 0.9
    vwap_ratio: 0.999
    price_ratio: 0.998
    support_movement_threshold: -0.2

Дневная торговля (внутридневные свинги)

Таймфреймы: 5м, 15м, 30м
Цель: Баланс между частотой и надёжностью

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5 # Стандартные настройки
    movement_c_max: 1.2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_max: 0.25
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 2.0
    volume_accel_c_max: 0.85
    large_candle_ratio_min: 0.4
 
  breakout:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_min: 3.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.5
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.5
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 2.0
    large_candle_ratio_min: 0.3
    recovery_ratio: 0.5
    block_b_volatility_ratio: 0.6
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 3
    volume_multiplier: 1.8
    movement_max: 1.5
    volatility_ratio: 0.8
    vwap_ratio: 0.998
    price_ratio: 0.995
    support_movement_threshold: -0.3

Свинг-трейдинг (удержание на несколько дней)

Таймфреймы: 1ч, 2ч, 4ч
Цель: Ловить крупные движения, отфильтровывать шум

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.5 # Разрешить больше движения (фильтрация шума)
    movement_c_max: 2.0
    volume_accel_c_min: 1.3 # Более низкий порог объёма (длинный таймфрейм)
    large_candle_ratio_max: 0.30
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 3.5 # Более высокий порог значимости
    volume_accel_c_max: 0.80
    large_candle_ratio_min: 0.45
 
  breakout:
    movement_a_max: 3.0
    movement_c_min: 5.0 # Крупные пробои
    volume_accel_c_min: 1.8
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.55
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0 # Менее чувствительно (избежать ложных сигналов)
    volume_spikes_min: 2
    volume_accel_c_min: 1.8
    large_candle_ratio_min: 0.35
    recovery_ratio: 0.6
    block_b_volatility_ratio: 0.7
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 2 # Менее строго на высоких таймфреймах
    volume_multiplier: 1.5
    movement_max: 2.5
    volatility_ratio: 0.75
    vwap_ratio: 0.995
    price_ratio: 0.990
    support_movement_threshold: -0.5

Позиционная/долгосрочная торговля (недели до месяцев)

Таймфреймы: 6ч, 12ч, 1д
Цель: Крупные изменения тренда, очень высокая уверенность

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 4.0 # Очень расслабленно для дневных движений
    movement_c_max: 3.5
    volume_accel_c_min: 1.2
    large_candle_ratio_max: 0.35
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 5.0 # Только крупные события распределения
    volume_accel_c_max: 0.75
    large_candle_ratio_min: 0.50
 
  breakout:
    movement_a_max: 4.0
    movement_c_min: 8.0 # Только очень крупные пробои
    volume_accel_c_min: 1.6
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.60
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 1.8 # Очень консервативно
    volume_spikes_min: 2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_min: 0.40
    recovery_ratio: 0.7
    block_b_volatility_ratio: 0.75
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 2
    volume_multiplier: 1.4
    movement_max: 4.0
    volatility_ratio: 0.70
    vwap_ratio: 0.992
    price_ratio: 0.985
    support_movement_threshold: -1.0

Конфигурация по таймфрейму

1-минутные графики (скальпинг, высокая частота)

Характеристики: Очень шумно, много ложных сигналов
Стратегия: Максимальная фильтрация, высокие требования к объёму

fisher_patterns:
  # Используйте конфигурацию SCALPING выше
  # Ключевые корректировки:
  # - Высокие требования volume_accel (2.5-3.0x)
  # - Жёсткие пороги движения (0.6-1.0%)
  # - Нужно больше всплесков объёма (3-4)

3-5 минутные графики (скальпинг/быстрая дневная торговля)

Характеристики: Всё ещё шумно, но появляются некоторые паттерны
Стратегия: Сбалансированные настройки скальпинга

fisher_patterns:
  # Немного расслаблено по сравнению с 1м
  accumulation:
    movement_a_max: 1.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 3
 
  breakout:
    movement_c_min: 2.5
    volume_accel_c_min: 2.2

15-минутные графики (сладкая точка дневной торговли)

Характеристики: Хороший баланс сигнала и шума
Стратегия: Стандартные настройки дневной торговли (см. DAY TRADING выше)

Почему 15м популярен:

  • Чёткие паттерны без избыточного шума
  • Достаточно точек данных для подтверждения
  • Хорошо для удержания 2-8 часов

30-минутные до 1-часовых графики (переход день/свинг)

Характеристики: Надёжные паттерны, меньшая частота
Стратегия: Немного расслабленные пороги

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_max: 1.8
    volume_accel_c_min: 1.4
 
  breakout:
    movement_c_min: 4.0
    volume_accel_c_min: 1.9

2-4 часовые графики (свинг-трейдинг)

Характеристики: Сильные трендовые сигналы, минимальный шум
Стратегия: Используйте конфигурацию SWING TRADING (см. выше)

Лучше всего для:

  • Удержание позиций на несколько дней
  • Высокий процент выигрышей
  • Сокращение времени у экрана

Дневные графики (позиционная торговля)

Характеристики: Только крупные тренды, очень высокая уверенность
Стратегия: Используйте конфигурацию POSITION/LONG TRADING (см. выше)

Лучше всего для:

  • Долгосрочных инвесторов
  • Крупных изменений рыночной структуры
  • Низкочастотной торговли

Руководство по продвинутой настройке

Если сигналов слишком много (ложные срабатывания)

Ужесточите эти параметры:

  1. Увеличьте требования к объёму
    • volume_accel_c_min → +0.5 до +1.0
    • volume_spikes_min → +1
  2. Ужесточите пороги движения
    • movement_a_max → -0.3 до -0.5
    • movement_c_min → +0.5 до +1.0
  3. Увеличьте строгость паттерна
    • large_candle_ratio_min → +0.1
    • volatility_multiplier → +0.5

Если пропускаете валидные сигналы (ложные отрицания)

Расслабьте эти параметры:

  1. Снизьте требования к объёму
    • volume_accel_c_min → -0.3 до -0.5
    • volume_spikes_min → -1
  2. Расширьте пороги движения
    • movement_a_max → +0.5
    • movement_c_min → -0.5
  3. Уменьшите строгость паттерна
    • large_candle_ratio_min → -0.1
    • absorption_volume_spikes_min → -1

Волатильные рынки (высокая волатильность криптовалют)

# Настройка для BTC/ETH в периоды высокой волатильности
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.5 # Разрешить больше "нормального" движения
    movement_c_max: 2.0
 
  breakout:
    movement_c_min: 5.0 # Требовать более сильные пробои
    volume_accel_c_min: 2.5 # Более высокое подтверждение объёма
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 3.5 # Ожидаются более экстремальные всплески
    recovery_ratio: 0.6

Низкая волатильность / боковые рынки

# Настройка для узких диапазонов
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 0.8 # Очень узкие диапазоны
    volume_accel_c_min: 2.0 # Фокус на расхождении объёма
 
  breakout:
    movement_c_min: 2.0 # Более низкий порог (меньшие движения)
    volume_spikes_min: 3 # Нужно больше подтверждений
 
  absorption:
    movement_max: 0.8 # Очень жёсткое ценовое действие
    volume_multiplier: 2.5 # Фокус на тяжёлом объёме

Примеры & лучшие практики

Пример 1: Консервативный дневной трейдер (15м)

Профиль: Избегает риска, предпочитает высокий процент выигрышей частоте

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.2 # Жёстче, чем по умолчанию
    volume_accel_c_min: 2.0 # Более высокий порог объёма
    volume_spikes_min: 3 # Больше подтверждений
 
  breakout:
    movement_c_min: 4.0 # Только крупные пробои
    volume_accel_c_min: 2.5
    volume_spikes_min: 3
 
  # Фокус только на высоконадёжных паттернах
  stop_hunt:
    volume_accel_c_min: 2.5
    volatility_multiplier: 3.0

Пример 2: Агрессивный скальпер (3м)

Профиль: Высокая частота, принимает меньший процент выигрышей за больше возможностей

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5 # Более расслабленно
    volume_accel_c_min: 1.3 # Более низкая планка объёма
    volume_spikes_min: 2
 
  breakout:
    movement_c_min: 1.8 # Ловить меньшие движения
    volume_accel_c_min: 1.8
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0 # Более чувствительно
    recovery_ratio: 0.6

Пример 3: Свинг-трейдер (4ч) — следование тренду

Профиль: Удерживает 3–10 дней, фокусируется на крупных изменениях тренда

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 3.0
    volume_accel_c_min: 1.2 # Фокус на расхождении объúc
    volume_spikes_min: 2
 
  breakout:
    movement_c_min: 6.0 # Только крупные пробои
    volume_accel_c_min: 1.8
    large_candle_ratio_min: 0.60 # Сильные движения с уверенностью
 
  distribution:
    movement_c_min: 4.0 # Крупные вершинные формации
    large_candle_ratio_min: 0.50
 
  # Меньше внимания охоте за стопами (шум на высоких ТФ)
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0
    volume_accel_c_min: 1.8

Лучшие практики

  1. Начинайте с настроек по умолчанию
    Используйте стандартные конфигурации для вашего таймфрейма, затем корректируйте по результатам.
  2. Бэктестируйте изменения
    Тестируйте изменения конфигурации на исторических данных перед живой торговлей.
  3. Настройка под конкретный рынок
    Разные активы имеют разные характеристики:
    • BTC/ETH: Высокая волатильность → увеличьте пороги
    • Альткоины с низкой капитализацией: Экстремальная волатильность → значительно выше пороги
    • Стабильные пары: Низкая волатильность → уменьшите пороги
  4. Корректировки по сессиям
    Поведение рынка варьируется по сессиям:
    • Азиатская сессия: Меньший объём → ослабьте требования к объёму
    • Американская сессия: Больший объём → стандартные или более жёсткие настройки
    • Выходные: Тонкая ликвидность → увеличьте пороги
  5. Комбинируйте с другими индикаторами
    Паттерны Фишера работают лучше всего в сочетании с:
    • Уровнями поддержки/сопротивления
    • Трендовыми индикаторами (MA, EMA)
    • RSI/MACD для подтверждения дивергенции
    • Анализом глубины ордербука
  6. Приоритет паттернов
    Не все паттерны равны. Рекомендуемый приоритет:
    1. Накопление — наивысший процент выигрышей (60–70%)
    2. Охота за стопами — хорошее соотношение риск/прибыль (55–65%)
    3. Пробой — импульсные сделки (50–60%)
    4. Поглощение — зависит от контекста (50–60%)
    5. Распределение — сложнее всего по времени (45–55%)
  7. Фильтрация по времени суток
    Рассмотрите отключение/корректировку во время:
    • Крупных новостных событий (экстремальная волатильность)
    • Открытия/закрытия рынка (манипуляции обычны)
    • Периодов низкой ликвидности (широкие спреды)

Краткая справочная таблица

Стиль торговли Лучшие таймфреймы Ключевые настройки Ожидаемые сигналы/день
Скальпинг 1м, 3м, 5м Жёсткие пороги, высокий объём 10–30
Дневная торговля 15м, 30м Сбалансированные настройки 3–10
Свинг-трейдинг 1ч, 2ч, 4ч Расслабленные, фильтрация шума 1–3
Позиционная торговля 6ч, 12ч, 1д Очень расслабленные, только крупные движения 0–1

Шаблон конфигурации

Скопируйте и настройте этот шаблон:

# Конфигурация обнаружения паттернов Фишера
# Стиль торговли: [SCALPING/DAY/SWING/POSITION]
# Основной таймфрейм: [1m/15m/1h/1d]
# Профиль риска: [CONSERVATIVE/BALANCED/AGGRESSIVE]
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5
    movement_c_max: 1.2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_max: 0.25
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 2.0
    volume_accel_c_max: 0.85
    large_candle_ratio_min: 0.4
 
  breakout:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_min: 3.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.5
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.5
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 2.0
    large_candle_ratio_min: 0.3
    recovery_ratio: 0.5
    block_b_volatility_ratio: 0.6
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 3
    volume_multiplier: 1.8
    movement_max: 1.5
    volatility_ratio: 0.8
    vwap_ratio: 0.998
    price_ratio: 0.995
    support_movement_threshold: -0.3

📎 Related Topics