Руководство по стратегии торговли с полосами Боллинджера

Обзор

Полосы Боллинджера — это индикатор на основе волатильности, состоящий из трёх линий:

• Средняя полоса: Простая скользящая средняя (SMA)
• Верхняя полоса: SMA + (стандартное отклонение × множитель)
• Нижняя полоса: SMA - (стандартное отклонение × множитель)

В этом руководстве рассматриваются три стратегии сигналов: касание, пробой, сжатие.

Описание типов сигналов

1. Сигналы касания BB (возврат к среднему)

Философия: Цена после касания экстремальных полос стремится вернуться к среднему.

• BB_BUY: Цена касается или очень близка к нижней полосе
  • Интерпретация: Перепроданность, вероятность восходящего отскока
  • Вход: Когда цена в пределах bb_touch_threshold от нижней полосы
• BB_SELL: Цена касается или очень близка к верхней полосе
  • Интерпретация: Перекупленность, вероятность падения
  • Вход: Когда цена в пределах bb_touch_threshold от верхней полосы

Оптимально для: Боковых рынков, периодов низкой волатильности

2. Сигналы пробоя BB (продолжение импульса)

Философия: Сильные движения, пробивающие полосы, указывают на продолжение импульса.

• BUY: Цена пробивает верхнюю полосу на пороговое значение
  • Интерпретация: Сильный восходящий импульс, продолжение тренда
  • Вход: Когда цена превышает верхнюю полосу на bb_breakout_threshold
• SELL: Цена пробивает нижнюю полосу на пороговое значение
  • Интерпретация: Сильный нисходящий импульс, продолжение тренда
  • Вход: Когда цена падает ниже нижней полосы на bb_breakout_threshold

Оптимально для: Трендовых рынков, движений с высоким импульсом

3. Сигналы сжатия BB (сужение волатильности)

Философия: Периоды низкой волатильности (узкие полосы) предшествуют взрывным движениям.

• PUMP: Полосы сжимаются, затем цена пробивает вверх
  • Интерпретация: Сжатие волатильности с последующим восходящим пробоем
  • Вход: Когда ширина полос < bb_squeeze_width_threshold, затем восходящий пробой
• CRASH: Полосы сжимаются, затем цена пробивает вниз
  • Интерпретация: Сжатие волатильности с последующим нисходящим пробоем
  • Вход: Когда ширина полос < bb_squeeze_width_threshold, затем нисходящий пробой

Оптимально для: Прогнозирования больших движений, торговли на волатильности

Параметры конфигурации

Основные настройки

# Включение сигналов
enable_bb_touch_signal: true # Стратегия возврата к среднему
enable_bb_breakout_signal: true # Стратегия продолжения импульса
enable_bb_squeeze_signal: false # Стратегия пробоя волатильности
# Параметры полос Боллинджера
bb_period: 20 # Период lookback для SMA
bb_deviation: 2.0 # Множитель стандартного отклонения
# Настройки порогов
bb_touch_threshold: 0.001 # Расстояние 0.1% для сигнала касания
bb_breakout_threshold: 1.01 # 1% за пределами полосы для пробоя
bb_squeeze_width_threshold: 0.02 # Ширина полосы 2% для сжатия
# Сигналы вещания
supported_volatility_action: ["BUY", "SELL", "PUMP", "CRASH"]
supported_volatility_action_broadcast:
  ["BUY", "SELL", "PUMP", "CRASH", "BB_SELL", "BB_BUY"]

Определения параметров

Оптимизированные настройки по стилям торговли

Скальпинг (быстрый вход/выход, высокая частота)

Таймфрейм: 1м, 3м, 5м
Фокус стратегии: Сигналы касания + узкие пороги

# Настройки скальпинга
bb_period: 15 # Более быстрая реакция
bb_deviation: 1.8 # Более узкие полосы (больше сигналов)
bb_touch_threshold: 0.0005 # 0.05% — очень узко
bb_breakout_threshold: 1.005 # 0.5% — захват быстрых движений
bb_squeeze_width_threshold: 0.015 # 1.5% — частые сжатия
enable_bb_touch_signal: true # Основная стратегия
enable_bb_breakout_signal: true # Вспомогательная для импульсного скальпинга
enable_bb_squeeze_signal: false # Слишком медленно для скальпинга
# Рекомендуемое вещание
supported_volatility_action: ["BB_BUY", "BB_SELL"]

Обоснование:

• Короткие периоды захватывают быстрые движения цены
• Узкие полосы генерируют больше сигналов
• Фокус на возврате к среднему в боковых рынках
• Игнорировать сжатие (слишком медленно для коротких таймфреймов)

Дейтрейдинг (внутридневной, несколько позиций)

Таймфрейм: 5м, 15м, 30м
Фокус стратегии: Сбалансированные сигналы касания + пробоя

# Настройки дейтрейдинга
bb_period: 20 # Стандартный период
bb_deviation: 2.0 # Стандартные полосы
bb_touch_threshold: 0.001 # 0.1% — средне
bb_breakout_threshold: 1.01 # 1% — стандарт
bb_squeeze_width_threshold: 0.02 # 2% — стандарт
enable_bb_touch_signal: true # Боковые сделки
enable_bb_breakout_signal: true # Следование тренду
enable_bb_squeeze_signal: true # Захват расширений волатильности
# Рекомендуемое вещание
supported_volatility_action: ["BUY", "SELL", "BB_BUY", "BB_SELL", "PUMP"]

Обоснование:

• Стандартные настройки хорошо работают с внутридневной волатильностью
• Включение всех типов сигналов для разнообразия возможностей
• Баланс между фильтрацией шума и генерацией сигналов
• Сжатие полезно для захвата внутридневных пробоев

Свинг-трейдинг (многодневное удержание)

Таймфрейм: 1ч, 2ч, 6ч
Фокус стратегии: Сигналы пробоя + широкие полосы

# Настройки свинг-трейдинга
bb_period: 20 # Стандартный период
bb_deviation: 2.2 # Немного шире полосы
bb_touch_threshold: 0.002 # 0.2% — свободнее
bb_breakout_threshold: 1.015 # 1.5% — более сильное подтверждение
bb_squeeze_width_threshold: 0.025 # 2.5% — значимое сжатие
enable_bb_touch_signal: true # Низкий приоритет
enable_bb_breakout_signal: true # Основная стратегия
enable_bb_squeeze_signal: true # Высокий приоритет
# Рекомендуемое вещание
supported_volatility_action: ["BUY", "SELL", "PUMP", "CRASH"]

Обоснование:

• Широкие полосы снижают шум на старших таймфреймах
• Пробои более надёжны для многодневных трендов
• Сжатие отлично для захвата многодневных движений
• Сигналы касания менее актуальны (меньше ложных сигналов)

Долгосрочная торговля (позиционная/инвестиционная)

Таймфрейм: 6ч, 1д
Фокус стратегии: Сигналы сжатия + крупные пробои

# Настройки долгосрочной торговли
bb_period: 25 # Более длинный период (1 месяц на дневном)
bb_deviation: 2.5 # Широкие полосы (только крупные движения)
bb_touch_threshold: 0.005 # 0.5% — очень свободно
bb_breakout_threshold: 1.02 # 2% — сильное подтверждение
bb_squeeze_width_threshold: 0.03 # 3% — значительное сжатие
enable_bb_touch_signal: false # Игнорировать касания
enable_bb_breakout_signal: true # Только крупные тренды
enable_bb_squeeze_signal: true # Основная стратегия
# Рекомендуемое вещание
supported_volatility_action: ["PUMP", "CRASH", "BUY", "SELL"]

Обоснование:

• Длинные периоды сглаживают краткосрочную волатильность
• Широкие полосы фильтруют шум, захватывают крупные движения
• Сжатие предсказывает крупные изменения тренда
• Сигналы касания ненадёжны на долгосрочных таймфреймах

Настройки по таймфреймам

Сверхбыстрый скальпинг (1м, 3м)

bb_period: 12
bb_deviation: 1.5
bb_touch_threshold: 0.0003
bb_breakout_threshold: 1.003
enable_bb_touch_signal: true
enable_bb_breakout_signal: true
enable_bb_squeeze_signal: false

Применение: Высокочастотная торговля, захват микродвижений

Стандартный скальпинг (5м)

bb_period: 15
bb_deviation: 1.8
bb_touch_threshold: 0.0005
bb_breakout_threshold: 1.005
enable_bb_touch_signal: true
enable_bb_breakout_signal: true
enable_bb_squeeze_signal: false

Применение: Более свободный активный скальпинг

Активный дейтрейдинг (15м, 30м)

bb_period: 20
bb_deviation: 2.0
bb_touch_threshold: 0.001
bb_breakout_threshold: 1.01
enable_bb_touch_signal: true
enable_bb_breakout_signal: true
enable_bb_squeeze_signal: true

Применение: Стандартная внутридневная торговля, 3–10 сделок в день

Свинг-трейдинг (1ч, 2ч)

bb_period: 20
bb_deviation: 2.2
bb_touch_threshold: 0.002
bb_breakout_threshold: 1.015
enable_bb_touch_signal: true
enable_bb_breakout_signal: true
enable_bb_squeeze_signal: true

Применение: Многодневные позиции, трендовые рынки

Расширенный свинг (6ч)

bb_period: 24
bb_deviation: 2.3
bb_touch_threshold: 0.003
bb_breakout_threshold: 1.018
enable_bb_touch_signal: false
enable_bb_breakout_signal: true
enable_bb_squeeze_signal: true

Применение: Недельные позиции, крупные движения

Позиционная торговля (1д)

bb_period: 25
bb_deviation: 2.5
bb_touch_threshold: 0.005
bb_breakout_threshold: 1.02
enable_bb_touch_signal: false
enable_bb_breakout_signal: true
enable_bb_squeeze_signal: true

Применение: Месячные позиции, крупные изменения тренда

Сигналы волатильности

Матрица приоритетов сигналов

Настройки вещания

Агрессивный (все сигналы)

supported_volatility_action_broadcast:
  ["BUY", "SELL", "PUMP", "CRASH", "BB_SELL", "BB_BUY"]

Консервативный (только основные сигналы)

supported_volatility_action_broadcast:
  ["BUY", "SELL", "PUMP", "CRASH"]

Только сигналы касания

supported_volatility_action_broadcast:
  ["BB_SELL", "BB_BUY"]

Лучшие практики

1. Адаптация к рыночным условиям

Боковой рынок (низкая волатильность)

• Включить: enable_bb_touch_signal: true
• Отключить: enable_bb_breakout_signal: false
• Настройки: стандартное отклонение 2.0, узкие пороги

Трендовый рынок (высокий импульс)

• Включить: enable_bb_breakout_signal: true
• Отключить: enable_bb_touch_signal: false
• Настройки: стандартное отклонение 2.2–2.5, широкие пороги

Перед пробоем (консолидация)

• Включить: enable_bb_squeeze_signal: true
• Настройки: низкий порог сжатия (0.015–0.02)

2. Управление рисками

Пример (сигнал касания):

• Вход: касание нижней полосы (BB_BUY)
• Стоп: ниже нижней полосы (1% ниже)
• Цель: средняя или верхняя полоса
• Риск: 1%, вознаграждение: 2–4%

3. Комбинирование нескольких таймфреймов

Анализ сверху вниз:

1. Дневной (1д): Определение общего тренда и крупных зон сжатия
2. 4-часовой (6ч): Подтверждение направления тренда и средних пробоев
3. 1-часовой (1ч): Поиск сигналов входа (касание/пробой)
4. 15-минутный (15м): Точное время входа

Правило: Использовать только сигналы, соответствующие тренду старшего таймфрейма.

4. Снижение ложных сигналов

Дополнительные фильтры:

• Подтверждение объёма: пробои требуют высокого объёма
• Подтверждение RSI: BB_BUY + RSI < 30, BB_SELL + RSI > 70
• Фильтр тренда: торговать только в направлении 50-периодной SMA
• Временной фильтр: избегать часов низкой ликвидности

Пример логики:

Сигнал BB_BUY = ИСТИНА, ЕСЛИ:
  - Цена в пределах 0.1% от нижней полосы И
  - RSI < 35 И
  - Объём > среднего за 20 периодов

5. Руководство по оптимизации

Шаги бэктестинга:

1. Начать со стандартных настроек (период: 20, отклонение: 2.0)
2. Тестировать на 3–6 месяцах исторических данных
3. Настраивать по одному параметру за раз
4. Оптимизировать под конкретный инструмент (криптовалюта, форекс, акции)
5. Форвард-тест на 1 месяц перед живой торговлей

Ключевые метрики:

• Винрейт > 50% (возврат к среднему)
• Винрейт > 40% (пробои, более крупные выигрыши)
• Профит-фактор > 1.5
• Максимальная просадка < 15%

6. Общие ошибки, которых следует избегать

Быстрая справочная таблица

Примеры файлов конфигурации

config_scalp.yaml

# 5-минутный скальпинг
bb_period: 15
bb_deviation: 1.8
bb_touch_threshold: 0.0005
bb_breakout_threshold: 1.005
bb_squeeze_width_threshold: 0.015
enable_bb_touch_signal: true
enable_bb_breakout_signal: true
enable_bb_squeeze_signal: false
supported_volatility_action: ["BB_BUY", "BB_SELL"]
supported_volatility_action_broadcast: ["BB_BUY", "BB_SELL"]

config_day.yaml

# 15-минутный дейтрейдинг
bb_period: 20
bb_deviation: 2.0
bb_touch_threshold: 0.001
bb_breakout_threshold: 1.01
bb_squeeze_width_threshold: 0.02
enable_bb_touch_signal: true
enable_bb_breakout_signal: true
enable_bb_squeeze_signal: true
supported_volatility_action: ["BUY", "SELL", "BB_BUY", "BB_SELL", "PUMP"]
supported_volatility_action_broadcast: ["BUY", "SELL", "PUMP", "CRASH", "BB_SELL", "BB_BUY"]

config_swing.yaml

# 1-часовой свинг-трейдинг
bb_period: 20
bb_deviation: 2.2
bb_touch_threshold: 0.002
bb_breakout_threshold: 1.015
bb_squeeze_width_threshold: 0.025
enable_bb_touch_signal: true
enable_bb_breakout_signal: true
enable_bb_squeeze_signal: true
supported_volatility_action: ["BUY", "SELL", "PUMP", "CRASH"]
supported_volatility_action_broadcast: ["BUY", "SELL", "PUMP", "CRASH"]

config_position.yaml

# Дневная позиционная торговля
bb_period: 25
bb_deviation: 2.5
bb_touch_threshold: 0.005
bb_breakout_threshold: 1.02
bb_squeeze_width_threshold: 0.03
enable_bb_touch_signal: false
enable_bb_breakout_signal: true
enable_bb_squeeze_signal: true
supported_volatility_action: ["PUMP", "CRASH", "BUY", "SELL"]
supported_volatility_action_broadcast: ["PUMP", "CRASH"]

Заключение

Полосы Боллинджера — универсальный индикатор, работающий на всех таймфреймах при правильной настройке. Ключевые выводы:

1. Настраивать под стиль торговли: узко для скальпинга, широко для долгосрочной
2. Выбирать правильный тип сигнала: касание для боковика, пробой для тренда, сжатие для волатильности
3. Комбинировать с другими индикаторами: объём, RSI, фильтры тренда
4. Тщательный бэктест: оптимизация под конкретный рынок и таймфрейм
5. Управление рисками: всегда использовать стоп-лосс и размер позиции

Начните со стандартных настроек, затем постепенно оптимизируйте на основе результатов. Удачи в торговле!