Полное руководство пользователя по сигналам многофреймового согласования

Введение

Сигналы согласования мульти-таймфреймов (MTF) снижают количество ложных торговых сигналов, требуя подтверждения тренда на нескольких таймфреймах. Вместо опоры на один таймфрейм система одновременно анализирует краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды, генерируя сигналы с более высокой уверенностью.

Ключевые преимущества:

• Снижает ложные сигналы на 60–80%
• Повышает винрейт благодаря подтверждению тренда
• Подходит для любого стиля торговли (скальпинг, дейтрейдинг, свинг, фьючерсы)
• Работает со стандартными техническими индикаторами (RSI, MACD)

Основные концепции

Как работает согласование MTF

Система анализирует три периода тренда на выбранном интервале kline:

1. Краткосрочный период (mtf_short_term_period): Быстрый тренд (по умолчанию: 10 свечей)
2. Среднесрочный период (mtf_medium_term_period): Промежуточный тренд (по умолчанию: 30 свечей)
3. Долгосрочный период (mtf_long_term_period): Основное направление тренда (по умолчанию: 50 свечей)

Расчёт балла согласования:

• Каждый таймфрейм оценивается как бычий (1.0), нейтральный (0.5) или медвежий (0.0)
• Баллы усредняются → балл согласования (0.0–1.0)
• Сигналы генерируются только при достижении порога

Пример:

• Краткосрочный: Бычий (1.0)
• Среднесрочный: Бычий (1.0)
• Долгосрочный: Нейтральный (0.5)
• Балл согласования: 0.83 (83%) → Сгенерирован сигнал MTF_BUY

Параметры конфигурации

Базовые настройки

enable_mtf_signal: true

Описание: Главный переключатель MTF-сигналов
Значения: true / false
Рекомендация: Включать для всех стратегий, кроме чистого скальпинга на таймфреймах <1м

Периоды таймфреймов

mtf_short_term_period: 10
mtf_medium_term_period: 30
mtf_long_term_period: 50

Описание: Количество свечей для каждого периода анализа тренда
Значения: Целое число (5–200)

Влияние:

• Меньшие значения = более чувствительно, быстрее сигналы, больше шума
• Большие значения = стабильнее, медленнее сигналы, меньше ложных срабатываний

Требования к согласованию

mtf_min_alignment_score: 0.8

Описание: Минимальный балл согласования для генерации сигналов (0.0–1.0)

Значения:

• 0.6 = 60% согласование (агрессивно, больше сигналов)
• 0.8 = 80% согласование (сбалансировано, рекомендуется)
• 1.0 = 100% согласование (консервативно, меньше, но самые сильные)

Компромиссы:

• Высокий порог = меньше сигналов, выше качество
• Низкий порог = больше сигналов, больше ложных срабатываний

mtf_require_indicator_confirmation: true

Описание: Требует согласования RSI/MACD с ценовыми трендами
Значения: true / false

Рекомендация:

• true для волатильных рынков (крипта, форекс)
• false для стабильных трендовых рынков (акции)

mtf_min_trend_strength: 2.0

Описание: Минимальное процентное изменение для валидации тренда
Значения: 0.5 – 10.0 (%)

Настройка по рынку:

• Высокая волатильность (крипта): 2.0 – 5.0%
• Средняя волатильность (форекс): 1.0 – 2.0%
• Низкая волатильность (акции): 0.5 – 1.5%

Анализ структуры тренда

mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.6

Описание: Валидация трендов через распознавание паттернов higher highs/lower lows
Значения:

• mtf_analyze_structure: true / false
• mtf_structure_threshold: 0.5 – 0.9 (доля свечей)

Случаи применения:

• Включать для стратегий следования за трендом
• Отключать для стратегий возврата к среднему

Генерация сигналов

mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 70.0

Описание: Дополнительные фильтры качества сигнала
Значения:

• mtf_only_strong_alignment: Требует ≥80% согласования
• mtf_min_confidence: 0–100 (порог уверенности)

Рекомендация:

• mtf_min_confidence: 70.0 — сбалансированный подход
• Увеличить до 80.0+ для ультраконсервативных стратегий

Конфигурации торговых стратегий

1. Стратегия скальпинга (таймфреймы 1м–5м)

Профиль: Сверхбыстрые сделки, высокая частота, быстрые прибыли

Конфигурация A: Агрессивный скальпинг (kline 1м)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 5
mtf_medium_term_period: 15
mtf_long_term_period: 30
mtf_min_alignment_score: 0.65
mtf_require_indicator_confirmation: false
mtf_min_trend_strength: 1.0
mtf_analyze_structure: false
mtf_structure_threshold: 0.5
mtf_only_strong_alignment: false
mtf_min_confidence: 60.0

Характеристики:

• Высокая частота сигналов (30–50 в день)
• Пониженный порог уверенности для скорости
• Анализ структуры отключён для снижения лага
• Лучше всего: Высоколиквидные пары в волатильные сессии

Конфигурация B: Консервативный скальпинг (kline 3м–5м)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 8
mtf_medium_term_period: 20
mtf_long_term_period: 40
mtf_min_alignment_score: 0.75
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 1.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.6
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 70.0

Характеристики:

• Умеренная частота (15–25 сигналов/день)
• Лучшее качество благодаря валидации структуры тренда
• Подходит: Мэйджоры с хорошей ликвидностью

2. Стратегия дейтрейдинга (таймфреймы 15м–1ч)

Профиль: Внутридневные позиции, сбалансированный риск/прибыль, 3–10 сделок/день

Конфигурация C: Активный дейтрейдинг (kline 15м)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 10
mtf_medium_term_period: 30
mtf_long_term_period: 60
mtf_min_alignment_score: 0.80
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 2.0
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.65
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 75.0

Характеристики:

• 8–15 высококачественных сигналов в день
• Сильная валидация тренда на нескольких периодах
• Лучше всего: Активные трейдеры, следящие за рынком в часы торговли

Конфигурация D: Сбалансированный дейтрейдинг (kline 30м–1ч)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 12
mtf_medium_term_period: 36
mtf_long_term_period: 72
mtf_min_alignment_score: 0.85
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 2.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.70
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 80.0

Характеристики:

• 3–8 премиум-сигналов в день
• Более высокая уверенность за счёт строгих требований
• Идеально: Трейдеры на полставки, автоматизированные стратегии

3. Стратегия свинг-трейдинга (таймфреймы 2ч–1д)

Профиль: Позиции на несколько дней, сильное следование тренду, 2–5 сделок/неделю

Конфигурация E: Свинг-трейдинг (kline 2ч–6ч)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 15
mtf_medium_term_period: 45
mtf_long_term_period: 90
mtf_min_alignment_score: 0.85
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 3.0
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.75
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 85.0

Характеристики:

• 1–3 сигнала в день по нескольким парам
• Сильное подтверждение тренда для многодневных холдов
• Лучше всего: Позиционные трейдеры, ищущие крупные движения

Конфигурация F: Долгосрочный свинг (kline 1д)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 20
mtf_medium_term_period: 50
mtf_long_term_period: 100
mtf_min_alignment_score: 0.90
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 4.0
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.80
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 90.0

Характеристики:

• 2–5 сигналов в неделю
• Сверхвысокая уверенность для недельных/месячных трендов
• Подходит: Долгосрочный позиционный трейдинг, распределение портфеля

4. Стратегия фьючерсов (все таймфреймы)

Профиль: Позиции с плечом, критически важное управление рисками

Конфигурация G: Скальпинг фьючерсов (kline 1м–5м)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 6
mtf_medium_term_period: 18
mtf_long_term_period: 36
mtf_min_alignment_score: 0.70
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 1.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.65
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 75.0

Примечание по риску: Используйте узкие стоп-лоссы (макс. 0,5–1,0%) из-за плеча

Конфигурация H: Дейтрейдинг фьючерсов (kline 15м–1ч)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 12
mtf_medium_term_period: 36
mtf_long_term_period: 72
mtf_min_alignment_score: 0.85
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 2.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.70
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 85.0

Примечание по риску: Рекомендуется для плеча 3–10× со стоп-лоссом 1–2%

Конфигурация I: Свинг фьючерсов (kline 2ч–1д)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 18
mtf_medium_term_period: 54
mtf_long_term_period: 108
mtf_min_alignment_score: 0.90
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 3.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.75
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 90.0

Примечание по риску: Оптимально для плеча 2–5× с более широкими стопами (2–5%)

Типы сигналов и действия

Типы MTF-сигналов

Система генерирует два основных типа сигналов:

1. MTF_BUY: Все таймфреймы согласованы в бычьем направлении (или достигнут порог)
2. MTF_SELL: Все таймфреймы согласованы в медвежьем направлении (или достигнут порог)

Дополнительные сигналы волатильности:

• BUY/SELL: Стандартные однотаймфреймовые сигналы
• PUMP: Обнаружена экстремальная бычья волатильность
• CRASH: Обнаружена экстремальная медвежья волатильность

Конфигурация действий

Режим исполнения торговли

supported_volatility_action:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"

Назначение: Сигналы из этого списка вызывают реальное размещение ордеров
Рекомендация: На этапе тестирования оставлять MTF_BUY/MTF_SELL вне списка

Режим трансляции

supported_volatility_action_broadcast:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"

Назначение: Сигналы рассылаются в Discord/Telegram/WhatsApp

Случаи применения:

• Тестирование MTF-сигналов перед живой торговлей
• Поставщики сигналов
• Ручное подтверждение сделок
• Мониторинг портфеля

Рабочий процесс внедрения

Фаза 1: Тестирование (рекомендуется)

# Только трансляция, без торговли
supported_volatility_action: []
supported_volatility_action_broadcast:
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"

Мониторить качество сигналов 1–2 недели, отслеживать винрейт и ложные срабатывания.

Фаза 2: Пейпер-трейдинг

# Добавлять только на демо/пейпер-счёт
supported_volatility_action:
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"
supported_volatility_action_broadcast:
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"

Проверить производительность стратегии на симулированных средствах.

Фаза 3: Живая торговля

# Полное продакшн-развёртывание
supported_volatility_action:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"

Разворачивать с правильным размером позиции и управлением рисками.

Руководство по выбору таймфреймов

Характеристики интервалов Kline

Сопоставление периодов с таймфреймами

Общая формула:

• Краткосрочный = 0,5–1,5 часа рыночных данных
• Среднесрочный = 2–6 часов рыночных данных
• Долгосрочный = 6–24 часа рыночных данных

Примеры:

1м Kline:

• Краткосрочный: 30–60 мин → 30–60 свечей
• Среднесрочный: 2–4 часа → 120–240 свечей
• Долгосрочный: 8–12 часов → 480–720 свечей

15м Kline:

• Краткосрочный: 1–2 часа → 4–8 свечей
• Среднесрочный: 4–6 часов → 16–24 свечи
• Долгосрочный: 12–24 часа → 48–96 свечей

1ч Kline:

• Краткосрочный: 2–4 часа → 2–4 свечи
• Среднесрочный: 8–12 часов → 8–12 свечей
• Долгосрочный: 1–2 дня → 24–48 свечей

Советы по оптимизации

1. Начинайте консервативно

Стартуйте с более высоких баллов согласования (0.85–0.90) и постепенно ослабляйте, если упускаете хорошие возможности.

2. Обширный бэктест

Тестируйте конфигурации минимум на 3 месяцах исторических данных перед запуском в продакшн.

3. Мониторьте ключевые метрики

• Винрейт: цель 55–65% для дейтрейдинга, 60–70% для свинга
• Риск/прибыль: минимум 1:1.5, идеально 1:2 и выше
• Максимальный просадок: держите ниже 15–20% торгового капитала
• Частота сигналов: обеспечьте достаточное количество возможностей без овертрейдинга

4. Подстраивайтесь под рыночные условия

Трендовые рынки:

• Увеличьте mtf_min_trend_strength (3.0–5.0)
• Включите mtf_analyze_structure
• Используйте более короткие таймфреймы (15м–1ч)

Рейндж-маркеты:

• Уменьшите mtf_min_alignment_score (0.7–0.75)
• Фокусируйтесь на более длинных таймфреймах (2ч–1д)
• Рассмотрите отключение MTF во время консолидации

Высокая волатильность:

• Увеличьте mtf_min_confidence (80–90)
• Используйте более жёсткие требования к согласованию
• Рассмотрите добавление фильтров PUMP/CRASH

5. Размер позиции по типу сигнала

MTF_BUY/MTF_SELL: 100% от планового размера позиции
BUY/SELL: 50–70% от планового размера
PUMP/CRASH: 30–50% (высокорисковые сигналы)

6. Комбинируйте с управлением рисками

• Всегда используйте стоп-лоссы (1–3% дейтрейдинг, 3–8% свинг)
• Фиксируйте частичную прибыль на 1:1 риск/прибыль
• Трейлите стопы после достижения 1.5:1
• Никогда не рискуйте более 2% капитала на сделку