Оглавление
Введение
Стратегии управления капиталом автоматически корректируют размеры ваших позиций на основе истории торговли (серии выигрышей или проигрышей). Это помогает вам:
- Восстанавливать убытки быстрее во время просадок
- Увеличивать выигрышные позиции во время «горячих» серий
- Контролировать риск с математической точностью
- Оптимизировать распределение капитала
Важное замечание
Управление капиталом усиливает как прибыль, так и убытки. Всегда начинайте консервативно и тщательно тестируйте в демо-режиме.
Как это работает
Основная концепция
Система отслеживает ваши серии выигрышей/проигрышей по завершённым сделкам и корректирует размер позиции с помощью заранее заданной последовательности.
Базовый размер позиции × Множитель из последовательности = Итоговый размер позиции
Пример потока (Режим 0 — Фибоначчи)
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0 # Двигаться вперёд при проигрыше
| Результат сделки | Последовательные проигрыши | Позиция в последовательности | Множитель | Размер позиции |
|---|---|---|---|---|
| Начальный | 0 | 0 | 1x | $100 |
| Проигрыш | 1 | 0 | 1x | $100 |
| Проигрыш | 2 | 1 | 1x | $100 |
| Проигрыш | 3 | 2 | 2x | $200 |
| Проигрыш | 4 | 3 | 3x | $300 |
| Выигрыш | 0 | 0 | 1x | $100 |
Основы конфигурации
Расположение файла конфигурации
# В tradesettings.yaml или вашем файле конфигурации
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [] # Ваша последовательность множителей
Mode: 0 # 0 или 1
Формат последовательности
- Массив положительных целых чисел:
[1, 2, 3, 4, 5] - Пустой массив отключает:
[] - Должен содержать только положительные значения: без нулей и отрицательных
Варианты режимов
| Режим | Направление | Сценарий использования | Профиль риска |
|---|---|---|---|
| 0 | Вперёд при проигрыше, назад при выигрыше | Ориентирован на восстановление | Консервативный |
| 1 | Вперёд при выигрыше, назад при проигрыше | Ориентирован на импульс | Агрессивный |
Руководство по выбору режима
Режим 0: Стратегия восстановления (рекомендуется большинству)
Когда использовать:
- Процент выигрышей 40–60%
- Фокус на восстановлении после просадок
- Стиль торговли, избегающий риска
- Стратегии возврата к среднему
Как работает:
Проигрыш → Увеличивает размер позиции (движется вперёд по последовательности)
Выигрыш → Уменьшает размер позиции (движется назад по последовательности)
Пример:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
# После 4 последовательных проигрышей:
# Позиция = Sequence[3] = 3x базовый размер
# После следующего выигрыша позиция возвращается
Лучшие последовательности:
- Фибоначчи:
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21] - Линейная:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] - Мартингейл с ограничением:
[1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10]
Режим 1: Стратегия импульса
Когда использовать:
- Процент выигрышей выше 60%
- Стратегии следования за трендом
- Желание максимизировать выигрышные серии
- Сильные рыночные условия
Как работает:
Выигрыш → Увеличивает размер позиции (движется вперёд по последовательности)
Проигрыш → Уменьшает размер позиции (движется назад по последовательности)
Пример:
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32]
Mode: 1
# После 3 последовательных выигрышей:
# Позиция = Sequence[2] = 4x базовый размер
# Фиксируйте прибыль частичными закрытиями
Лучшие последовательности:
- Анти-Мартингейл:
[1, 2, 4, 8, 16, 32] - Консервативный рост:
[1, 2, 3, 5, 7, 10] - Рост с ограничением:
[1, 2, 4, 6, 8, 10, 10]
Конфигурации стилей торговли
1. Дейтрейдинг / Скальпинг
Характеристики:
- Высокая частота (10–50+ сделок/день)
- Быстрые решения
- Маленькие цели прибыли
- Тесные стоп-лоссы
Рекомендуемая конфигурация:
MoneyManagementStrategySettings:
# Консервативно — быстрое восстановление без чрезмерного левериджа
Sequence: [1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5]
Mode: 0
# Альтернатива: Фиксированный размер для стабильности
# Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
# Mode: 0
Почему это работает:
- Ограничивает экспозицию в волатильных условиях
- Удваивает на каждом уровне для стабильности
- Макс. 5x множитель удерживает риск под контролем
- Быстрое возвращение к базовому размеру после выигрышей
Требования к капиталу:
- Минимум: $1,000
- Рекомендуется: $5,000+
- Макс. позиция: 5% на сделку
2. Свинг-трейдинг
Характеристики:
- Средняя частота (2–10 сделок/неделя)
- Удержание позиций 1–7 дней
- Умеренные цели прибыли
- Более широкие стоп-лоссы
Рекомендуемая конфигурация:
MoneyManagementStrategySettings:
# Классический Фибоначчи — сбалансированный рост
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
Почему это работает:
- Естественная математическая прогрессия
- Хорошо протестировано десятилетиями
- Умеренное масштабирование для свинговых таймфреймов
- Хороший баланс риска/награды
Требования к капиталу:
- Минимум: $3,000
- Рекомендуется: $10,000+
- Макс. позиция: 3% на сделку
Альтернатива для высокого процента выигрышей (>60%):
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 1 # Капитализация на выигрышных сериях
3. Позиционная торговля / Долгосрочная
Характеристики:
- Низкая частота (1–5 сделок/месяц)
- Удержание позиций недели-месяцы
- Большие цели прибыли
- Очень широкие стоп-лоссы
Рекомендуемая конфигурация:
MoneyManagementStrategySettings:
# Консервативная линейная — предсказуемое масштабирование
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Mode: 0
Почему это работает:
- Медленный, предсказуемый рост
- Легко планировать распределение капитала
- Долгое время между сделками позволяет восстановиться
- Макс. 10x за длительный период — разумно
Требования к капиталу:
- Минимум: $10,000
- Рекомендуется: $50,000+
- Макс. позиция: 2% на сделку
4. Сеточная торговля / Автоматизированные системы
Характеристики:
- Очень высокая частота
- Множество одновременных позиций
- Стратегии в диапазоне
- Систематический подход
Рекомендуемая конфигурация:
MoneyManagementStrategySettings:
# Мартингейл с ограничением — контролируемое масштабирование
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, 10, 10]
Mode: 0
Почему это работает:
- Агрессивное раннее восстановление
- Ограничение на 10x предотвращает слив
- Поддерживает максимальный размер при длительных просадках
- Хорошо работает в боковых рынках
Требования к капиталу:
- Минимум: $5,000
- Рекомендуется: $20,000+
- Макс. совокупные позиции: 10% капитала
5. Высокочастотная торговля (HFT)
Характеристики:
- Экстремально высокая частота (100+ сделок/день)
- Исполнение в миллисекунды
- Мизерная прибыль на сделку
- Очень тесные стопы
Рекомендуемая конфигурация:
MoneyManagementStrategySettings:
# Фиксированный или минимальный — фокус на стабильности
Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Mode: 0
# Или полностью отключить
# Sequence: []
Почему это работает:
- Статистическое преимущество важнее размера позиции
- Слишком много сделок, чтобы отслеживать значимые серии
- Стабильность — ключ в HFT
- Управление рисками через количество сделок
6. Торговля на пробой
Характеристики:
- Низкая-средняя частота
- Ловит импульсные движения
- Высокий процент выигрышей при работе
- Могут быть длительные серии проигрышей
Рекомендуемая конфигурация:
MoneyManagementStrategySettings:
# Режим 1 с ограниченным ростом
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15]
Mode: 1 # Использовать импульс выигрышей
Почему это работает:
- Пробои часто группируются (трендовые рынки)
- Режим 1 капитализирует на выигрышных сериях
- Ограниченный рост предотвращает чрезмерный леверидж
- Быстрое сброс при окончании тренда
Требования к капиталу:
- Минимум: $5,000
- Рекомендуется: $15,000+
- Макс. позиция: 4% на сделку
7. Торговля на возврате к среднему
Характеристики:
- Средняя частота
- Вход против тренда
- Умеренный процент выигрышей (50–60%)
- Быстрые выходы
Рекомендуемая конфигурация:
MoneyManagementStrategySettings:
# Ступенчатый Фибоначчи — консервативное восстановление
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8]
Mode: 0
Почему это работает:
- Обеспечивает стабильность в «шумовом» рынке
- Несколько попыток на каждом уровне
- Возврат к среднему может иметь длительные просадки
- Консервативный подход соответствует риску стратегии
Требования к капиталу:
- Минимум: $3,000
- Рекомендуется: $10,000+
- Макс. позиция: 3% на сделку
8. Торговля на новостях / Событийная
Характеристики:
- Низкая частота (конкретные события)
- Высокая волатильность
- Непредсказуемые результаты
- Большие потенциальные движения
Рекомендуемая конфигурация:
MoneyManagementStrategySettings:
# Рекомендуется фиксированный размер
Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Mode: 0
# Слишком непредсказуемо для масштабирования
Почему это работает:
- Новостные события не коррелируют
- Каждая сделка независима
- Управление рисками через лимиты размера позиции
- Предотвращает эмоциональные решения по масштабированию
Практические примеры
Пример 1: Консервативный свинг-трейдер
Профиль:
- Капитал: $10,000
- Базовый размер позиции: $300 (3%)
- Процент выигрышей: 55%
- В среднем 3–4 сделки в неделю
Конфигурация:
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
General:
InitialTradeAmount: 300
MinBalance: 2000 # Остановить торговлю, если баланс упадёт ниже
MaxBalance: 50000 # Остановить масштабирование, если баланс превысит
Пример последовательности сделок:
Сделка 1: Выигрыш → $300 × 1 = $300 прибыль
Сделка 2: Выигрыш → $300 × 1 = $300 прибыль
Сделка 3: Проигрыш → $300 × 1 = -$300 убыток (1 проигрыш)
Сделка 4: Проигрыш → $300 × 1 = -$300 убыток (2 проигрыша)
Сделка 5: Проигрыш → $300 × 2 = -$600 убыток (3 проигрыша)
Сделка 6: Выигрыш → $300 × 3 = $900 прибыль (возврат к 0)
Сделка 7: Выигрыш → $300 × 1 = $300 прибыль
Итого: +$300 (хотя только 4/7 выигрышей = 57%)
Пример 2: Агрессивный дейтрейдер
Профиль:
- Капитал: $5,000
- Базовый размер позиции: $200 (4%)
- Процент выигрышей: 65%
- В среднем 15–20 сделок в день
Конфигурация:
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 10]
Mode: 1 # Капитализация на высоком проценте выигрышей
General:
InitialTradeAmount: 200
MinBalance: 1000
MaxBalance: 20000
Пример утренней сессии:
Сделка 1: Выигрыш → $200 × 1 = $200 (1 выигрыш)
Сделка 2: Выигрыш → $200 × 2 = $400 (2 выигрыша)
Сделка 3: Выигрыш → $200 × 3 = $600 (3 выигрыша)
Сделка 4: Проигрыш → $200 × 5 = -$1000 (возврат к 0)
Сделка 5: Выигрыш → $200 × 1 = $200 (1 выигрыш)
Сделка 6: Выигрыш → $200 × 2 = $400 (2 выигрыша)
Итого: +$800 прибыль
Ключевая мысль: Высокий процент выигрышей позволяет агрессивно масштабировать при выигрышах.
Пример 3: Позиционный трейдер — месячная настройка
Профиль:
- Капитал: $50,000
- Базовый размер позиции: $1,000 (2%)
- Процент выигрышей: 52%
- В среднем 2–3 сделки в месяц
Конфигурация:
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Mode: 0
General:
InitialTradeAmount: 1000
MinBalance: 10000
MaxBalance: 0 # Без верхнего предела
Сценарий на 6 месяцев:
Месяц 1: Проигрыш → $1,000 × 1 = -$1,000
Месяц 2: Проигрыш → $1,000 × 2 = -$2,000
Месяц 3: Проигрыш → $1,000 × 3 = -$3,000
Месяц 4: Выигрыш → $1,000 × 4 = +$4,000
Месяц 5: Выигрыш → $1,000 × 2 = +$2,000
Месяц 6: Выигрыш → $1,000 × 1 = +$1,000
Итого: +$1,000 (3 выигрыша, 3 проигрыша = безубыток по сделкам, но прибыль)
Управление рисками
Требования к капиталу по максимальному множителю
| Макс. множитель | Мин. капитал | Рекоменд. капитал | Макс. риск просадки |
|---|---|---|---|
| 5x | $2,000 | $5,000 | -25% |
| 10x | $5,000 | $15,000 | -35% |
| 20x | $15,000 | $50,000 | -50% |
| 50x | $50,000 | $150,000 | -70% |
Руководства по безопасности
1. Установите пороги баланса
General:
MinBalance: 2000 # Остановить торговлю на этом уровне
MaxBalance: 100000 # Остановить масштабирование на этом уровне
2. Рассчитайте максимальные последовательные проигрыши
# Формула: Максимально безопасные последовательные проигрыши
Max_Losses = log(Общий_капитал / Базовая_позиция) / log(Средний_множитель)
# Пример:
# Капитал: $10,000
# База: $300
# Ср. множитель: 2.5
Max_Losses = log(10000/300) / log(2.5) ≈ 3.8 проигрыша
# Держите длину последовательности менее 4 шагов
3. Правила размера позиции
- Никогда не превышайте 5% на сделку
- Общая экспозиция (все открытые сделки) < 20%
- При использовании Режима 1 начинайте с 1–2% базового размера
4. Аварийные выключатели
# Реализуйте эти проверки:
- Лимит дневных убытков: -5% от капитала
- Лимит недельных убытков: -10% от капитала
- Последовательные проигрыши: Остановить после 5 подряд
- Просадка от пика: Остановить при -20%
Устранение неполадок
Проблема 1: Слишком большие размеры позиций
Симптомы:
- Удар в лимиты брокера по позициям
- Эмоциональный стресс от больших позиций
- Баланс аккаунта сильно колеблется
Решение:
# Уменьшите множители последовательности
# Было:
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
# Стало:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 7, 10, 12]
Проблема 2: Не восстанавливается после убытков
Симптомы:
- Последовательность слишком консервативна
- Слишком долго восстанавливается
- Пропускаются хорошие возможности
Решение:
# Увеличьте скорость прогрессии
# Было:
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3]
# Стало:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Проблема 3: Последовательность зацикливается
Симптомы:
- Достижение предела длины последовательности
- Неожиданный сброс позиции
- Длительные серии проигрышей
Решение:
# Расширьте последовательность плато
# Было:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8]
# Стало:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 21, 21, 21]
# Удерживает на максимальном множителе
Проблема 4: Неправильный выбор режима
Симптомы:
- Режим 1 при низком проценте выигрышей = уменьшение позиций
- Режим 0 при высоком проценте выигрышей = упущенные возможности
Решение:
# Низкий процент выигрышей (<55%): Используйте Режим 0
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8]
Mode: 0
# Высокий процент выигрышей (>60%): Используйте Режим 1
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 1
Проблема 5: Система отключена
Симптомы:
- Все позиции остаются базового размера
- Масштабирование не происходит
- Логи показывают "money management disabled"
Проверка:
# Убедитесь, что последовательность не пуста
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [] # Это отключает управление капиталом
# Должно быть:
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8] # Включено
Mode: 0
Краткая справочная карточка
Режим 0 (Восстановление) — Самый распространённый
# Консервативно
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
# Умеренно
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
# Агрессивно
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
Mode: 0
Режим 1 (Импульс) — Только при высоком проценте выигрышей
# Консервативно
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
Mode: 1
# Умеренно
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10]
Mode: 1
# Агрессивно
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32]
Mode: 1
Итоговые рекомендации
Новичок
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5]
Mode: 0
Средний уровень
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
Продвинутый
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
Mode: 1 # Только если процент выигрышей >60%
Чек-лист тестирования
Перед запуском в реальном режиме:
- [ ] Тестировать в демо-режиме минимум 30 дней
- [ ] Отслеживать реальные серии выигрышей/проигрышей
- [ ] Проверять корректность размеров позиций
- [ ] Убедиться, что последовательность соответствует вашему капиталу
- [ ] Установить MinBalance и MaxBalance
- [ ] Задокументировать максимальный допустимый убыток
- [ ] Иметь план аварийного отключения
- [ ] Еженедельно просматривать сделки для оптимизации
Помните: Управление капиталом улучшает хорошую стратегию, но не исправит плохую. Всегда сначала сосредоточьтесь на качестве стратегии, затем — на управлении капиталом.