Полное руководство пользователя по сигналам дисбаланса ордерфлоу (OFI)

Введение в OFI

Order Flow Imbalance (OFI) определяет агрессивное давление покупок и продаж путём анализа потока ордеров на рынке. В отличие от простого анализа объёма, OFI выявляет активность «умных денег», измеряя дисбаланс между рыночными ордерами на покупку и продажу.

Ключевые преимущества:

  • ✅ Обнаруживает действия институционалов/китов до крупных ценовых движений
  • ✅ Определяет фазы аккумуляции и распределения
  • ✅ Даёт ранние сигналы входа до подтверждения тренда
  • ✅ Превосходит стандартные индикаторы объёма

Генерируемые типы сигналов:

  • OFI_BUY: Обнаружено агрессивное давление покупок
  • OFI_SELL: Обнаружено агрессивное давление продаж

Понимание сигналов OFI

Как работает OFI

OFI измеряет чистый агрессивный поток ордеров, сравнивая:

  • Рыночные ордера на покупку: Ордера, поглощающие ликвидность на стороне продаж (агрессивная покупка)
  • Рыночные ордера на продажу: Ордера, поглощающие ликвидность на стороне покупок (агрессивная продажа)

Формула OFI: (Агрессивные покупки − Агрессивные продажи) / Общий объём × 100

Компоненты сигнала

  1. Сигналы давления: Прямое обнаружение агрессивных покупок/продаж
  2. Сигналы разворота: Смена настроений с продаж на покупки (или наоборот)
  3. Сигналы дивергенции: OFI и цена движутся в противоположных направлениях

Оценка уверенности

Сигналы OFI содержат оценку уверенности (0–100 %):

  • 55–69 %: Стандартная уверенность (торгуемо)
  • 70–84 %: Высокая уверенность (сильные сигналы)
  • 85–100 %: Экстремальная уверенность (редко, очень сильные)

Параметры конфигурации

Основные настройки

enable_ofi_signal: true

Главный выключатель — Включить/выключить всю функциональность OFI

Параметры расчёта OFI

ofi_lookback: 20

Назначение: Исторический период для анализа OFI
Диапазон: 10–50

Влияние:

  • Низкий (10–15): Более чувствительный, быстрые сигналы, больше шума
  • Высокий (30–50): Более гладкие сигналы, меньше ложных срабатываний, медленнее реакция

Рекомендации:

  • Скальпинг: 10–15
  • Дейтрейдинг: 15–25
  • Свинг-трейдинг: 25–40

ofi_slope_period: 5

Назначение: Измеряет импульс/ускорение OFI
Диапазон: 3–10

Влияние:

  • Низкий: Быстрее ловит смену импульса
  • Высокий: Подтверждает устойчивый импульс

Рекомендации:

  • Быстрый импульс: 3–5
  • Подтверждённые тренды: 7–10

Настройки порогов

ofi_aggressive_buy_threshold: 65.0

Назначение: Минимальный % дисбаланса для срабатывания OFI_BUY
Диапазон: 55.0–80.0

Влияние:

  • Низкий (55–60): Больше сигналов, включая умеренное давление
  • Высокий (70–80): Только экстремальное давление покупок

Рекомендации:

  • Высоковолатильные рынки (крипта): 60–65
  • Низковолатильные рынки (акции): 65–70
  • Консервативный подход: 70–75

ofi_aggressive_sell_threshold: 65.0

Назначение: Минимальный % дисбаланса для срабатывания OFI_SELL
Диапазон: 55.0–80.0

Рекомендации: То же, что и для покупок

ofi_extreme_imbalance_threshold: 75.0

Назначение: Флаг экстраординарных дисбалансов (редкие события)
Диапазон: 70.0–85.0

Использование: Повышает оценку уверенности для исключительных возможностей

Переключатели типов сигналов

ofi_enable_pressure_signals: true

Прямое обнаружение агрессивных покупок/продаж
— Самый надёжный тип сигнала OFI
— Рекомендовано: всегда включено

ofi_enable_reversal_signals: true

Обнаружение смены настроений
— Пример: сильные продажи → внезапные покупки (возможный низ)
— Полезно для: контртрендовой торговли, ловли разворотов
— Риск: может сигнализировать слишком рано в сильных трендах

ofi_enable_divergence_signals: true

Дивергенция OFI vs цена
— Пример: цена падает, а OFI показывает покупки (аккумуляция)
— Продвинутый тип сигнала, требуется опыт
— Лучше всего для: свинг-трейдинга, определения истощения тренда

Опции фильтрации

ofi_min_slope_threshold: 0.0

Назначение: Фильтрует слабые импульсные сигналы
Диапазон: -5.0 … 5.0

Влияние:

  • 0.0: Все сигналы проходят
  • Положительное значение (например, 2.0): Только сигналы с положительным импульсом
  • Отрицательное значение: Только сигналы с падающим импульсом

Сценарии использования:

  • Трендфолловинг: 1.0–3.0 (только растущий OFI)
  • Возврат к среднему: -3.0 … -1.0 (только падающий OFI)

ofi_require_volume_confirmation: true

Назначение: Требовать объём выше среднего для сигналов
Рекомендация: Всегда true в реальной торговле; false только для тестов/низколиквидных рынков

ofi_min_volume_multiplier: 1.2

Назначение: Объём должен быть X раз выше среднего
Диапазон: 1.0–2.5

Рекомендации:

  • Крипта (высокий объём): 1.2–1.5
  • Низкая ликвидность: 1.0–1.2
  • Фокус на институционалах: 1.5–2.0

Настройки уверенности

ofi_min_confidence: 55.0

Назначение: Минимальный балл для генерации сигнала
Диапазон: 50.0–75.0

Рекомендации:

  • Агрессивная торговля: 55–60
  • Сбалансированный подход: 60–65
  • Консервативный: 65–75

ofi_high_confidence_threshold: 70.0

Назначение: Порог для премиум-сигналов
Диапазон: 65.0–80.0

Расширенные настройки

ofi_normalize_by_timeframe: true

Назначение: Корректирует расчёты OFI для разных таймфреймов
Рекомендация: Оставлять true при мультитаймфреймовых стратегиях

ofi_smooth_data: false

Назначение: Применяет скользящую среднюю для снижения шума
Когда включать:

  • Очень «шумные» рынки
  • Малые таймфреймы (1м, 3м) с большим количеством ложных сигналов

Недостаток: Добавляет задержку 1–2 бара

ofi_smoothing_period: 3

Назначение: Длина сглаживания (если включено)
Диапазон: 2–5
Рекомендация: 3 — оптимальный баланс

Конфигурации торговых стратегий

1. Стратегия скальпинга (быстрые прибыли, высокая частота)

Цель: Ловить быстрые дисбалансы OFI на малых таймфреймах

enable_ofi_signal: true
ofi_lookback: 12
ofi_slope_period: 3
ofi_aggressive_buy_threshold: 60.0
ofi_aggressive_sell_threshold: 60.0
ofi_extreme_imbalance_threshold: 72.0
ofi_enable_pressure_signals: true
ofi_enable_reversal_signals: false # Слишком медленно для скальпинга
ofi_enable_divergence_signals: false # Не полезно для скальпинга
ofi_min_slope_threshold: 1.5 # Нужен положительный импульс
ofi_require_volume_confirmation: true
ofi_min_volume_multiplier: 1.3
ofi_min_confidence: 55.0
ofi_high_confidence_threshold: 68.0
ofi_normalize_by_timeframe: true
ofi_smooth_data: false # Скорость важнее гладкости
ofi_smoothing_period: 3

Лучшие таймфреймы: 1м, 3м, 5м
Стратегия выхода: Быстрая (1:1.5 риск/прибыль или противоположный сигнал OFI)
Риск: Высокая частота → больше комиссий — нужны узкие спреды

Итоговые замечания

  • Сигналы OFI наиболее мощные при включённой проверке объёма
  • Всегда проводите бэктест изменений параметров перед живой торговлей
  • OFI лучше всего работает в трендовых рынках, менее надёжен в узких диапазонах
  • Обязательно сочетайте с риск-менеджментом: стоп-лоссы обязательны
  • Сигналы OFI с высокой уверенностью (>70 %) редки, но чрезвычайно ценны

📎 Related Topics