费舍尔模式检测配置用户指南

目录

  1. 概述
  2. 模式类型详解
  3. 按交易风格配置
  4. 按时间框架配置
  5. 高级调优指南
  6. 示例 & 最佳实践

概述

Fisher 模式检测通过五个关键模式识别机构交易行为：

  • 积累 (Accumulation) - 聪明资金悄悄建仓
  • 派发 (Distribution) - 在散户买入时卖出（顶部形态）
  • 突破 (Breakout) - 伴随成交量确认的强劲方向性移动
  • 止损猎杀 (Stop Hunt) - 快速拉升触发止损后反转
  • 吸收 (Absorption) - 大单被吸收，对价格影响极小

本指南为不同交易风格和时间框架提供优化配置。

模式类型详解

1. 积累 (Accumulation)

检测内容： 成交量逐步增加的安静盘整——鲸鱼建仓

关键特征：

  • 低价格波动（狭窄区间）
  • 成交量逐步增加
  • 可控K线（无恐慌移动）
  • 多次成交量脉冲但价格不动

交易含义： 看涨——预期向上突破

2. 派发 (Distribution)

检测内容： 卖出高潮——聪明资金在散户FOMO时退出

关键特征：

  • 高波动伴随大K线
  • 初始脉冲后成交量下降
  • 恐慌K线和快速移动
  • 成交量早前已达峰值（买入高潮）

交易含义： 看跌——预期向下移动

3. 突破（看涨/看跌） (Breakout)

检测内容： 突破盘整的强劲方向性移动

关键特征：

  • 先有盘整阶段（低移动）
  • 单方向爆发移动（>3%）
  • 成交量大幅加速（>2x）
  • 大K线显示信念

交易含义： 跟随突破方向

4. 止损猎杀 (Stop Hunt)

检测内容： 操纵性拉升触发止损后快速反转

关键特征：

  • 突然波动脉冲（>2.5倍正常）
  • 巨量涌入
  • 长影线K线
  • 价格在同一区块内快速恢复

交易含义： 交易反转方向

5. 吸收 (Absorption)

检测内容： 鲸鱼吸收大量卖出/买入压力

关键特征：

  • 多次成交量脉冲（3+）
  • 巨量（>1.8倍增长）
  • 净价格移动极小（<1.5%）
  • 价格守住支撑/阻力

交易含义：

  • 支撑吸收 → 看涨（买方防守）
  • 阻力吸收 → 看跌（卖方防守）

按交易风格配置

超短线 (SCALPING)（快速进出，高频）

时间框架： 1分钟, 3分钟, 5分钟
目标： 以紧止损捕捉快速移动

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 0.8 # 极紧盘整
    movement_c_max: 0.6 # 极度可控
    volume_accel_c_min: 2.0 # 更高成交量要求
    large_candle_ratio_max: 0.15 # 最少大K线
    volume_spikes_min: 3 # 需要更多确认
 
  distribution:
    movement_c_min: 1.5 # 更低阈值以更快检测
    volume_accel_c_max: 0.9 # 略宽松
    large_candle_ratio_min: 0.35 # 捕捉早期派发
 
  breakout:
    movement_a_max: 1.0 # 更紧盘整
    movement_c_min: 2.0 # 更低突破阈值（超短小移动）
    volume_accel_c_min: 2.5 # 更高成交量确认
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.4 # 仅强移动
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 3.0 # 更激进脉冲检测
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 3.0 # 极高成交量要求
    large_candle_ratio_min: 0.4 # 显著影线
    recovery_ratio: 0.4 # 预期快速恢复
    block_b_volatility_ratio: 0.5 # 极突然移动
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 4 # 更多脉冲确认
    volume_multiplier: 2.2 # 更高成交量要求
    movement_max: 1.0 # 极紧价格行为
    volatility_ratio: 0.9
    vwap_ratio: 0.999
    price_ratio: 0.998
    support_movement_threshold: -0.2

日内交易 (DAY TRADING)（日内波动）

时间框架： 5分钟, 15分钟, 30分钟
目标： 频率与可靠性平衡

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5 # 标准设置
    movement_c_max: 1.2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_max: 0.25
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 2.0
    volume_accel_c_max: 0.85
    large_candle_ratio_min: 0.4
 
  breakout:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_min: 3.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.5
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.5
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 2.0
    large_candle_ratio_min: 0.3
    recovery_ratio: 0.5
    block_b_volatility_ratio: 0.6
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 3
    volume_multiplier: 1.8
    movement_max: 1.5
    volatility_ratio: 0.8
    vwap_ratio: 0.998
    price_ratio: 0.995
    support_movement_threshold: -0.3

波段交易 (SWING TRADING)（多日持仓）

时间框架： 1小时, 2小时, 4小时
目标： 捕捉更大移动，过滤噪音

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.5 # 允许更多移动（噪音过滤）
    movement_c_max: 2.0
    volume_accel_c_min: 1.3 # 更低成交量要求（更长框架）
    large_candle_ratio_max: 0.30
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 3.5 # 更高显著性阈值
    volume_accel_c_max: 0.80
    large_candle_ratio_min: 0.45
 
  breakout:
    movement_a_max: 3.0
    movement_c_min: 5.0 # 更大突破移动
    volume_accel_c_min: 1.8
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.55
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0 # 较不敏感（避免假信号）
    volume_spikes_min: 2
    volume_accel_c_min: 1.8
    large_candle_ratio_min: 0.35
    recovery_ratio: 0.6
    block_b_volatility_ratio: 0.7
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 2 # 更高框架下较不严格
    volume_multiplier: 1.5
    movement_max: 2.5
    volatility_ratio: 0.75
    vwap_ratio: 0.995
    price_ratio: 0.990
    support_movement_threshold: -0.5

仓位/长期交易 (POSITION/LONG TRADING)（数周至数月）

时间框架： 6小时, 12小时, 1天
目标： 主要趋势变化，极高置信度

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 4.0 # 日线移动极宽松
    movement_c_max: 3.5
    volume_accel_c_min: 1.2
    large_candle_ratio_max: 0.35
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 5.0 # 仅主要派发事件
    volume_accel_c_max: 0.75
    large_candle_ratio_min: 0.50
 
  breakout:
    movement_a_max: 4.0
    movement_c_min: 8.0 # 仅极大突破
    volume_accel_c_min: 1.6
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.60
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 1.8 # 极保守
    volume_spikes_min: 2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_min: 0.40
    recovery_ratio: 0.7
    block_b_volatility_ratio: 0.75
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 2
    volume_multiplier: 1.4
    movement_max: 4.0
    volatility_ratio: 0.70
    vwap_ratio: 0.992
    price_ratio: 0.985
    support_movement_threshold: -1.0

按时间框架配置

1分钟图（超短线，高频）

特征： 极度嘈杂，众多假信号
策略： 最大过滤，高成交量要求

fisher_patterns:
  # 使用上方超短线配置
  # 关键调整：
  # - 高 volume_accel 要求 (2.5-3.0x)
  # - 紧移动阈值 (0.6-1.0%)
  # - 需要更多成交量脉冲 (3-4)

3-5分钟图（超短线/快速日内）

特征： 仍嘈杂但部分模式显现
策略： 平衡超短线设置

fisher_patterns:
  # 较1分钟略宽松
  accumulation:
    movement_a_max: 1.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 3
 
  breakout:
    movement_c_min: 2.5
    volume_accel_c_min: 2.2

15分钟图（日内交易甜点）

特征： 信号与噪音良好平衡
策略： 标准日内交易设置（见上方日内交易）

为何15分钟受欢迎：

  • 清晰模式，无过多噪音
  • 足够数据点确认
  • 适合2-8小时持仓期

30分钟至1小时图（日内/波段过渡）

特征： 可靠模式，较低频率
策略： 略宽松阈值

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_max: 1.8
    volume_accel_c_min: 1.4
 
  breakout:
    movement_c_min: 4.0
    volume_accel_c_min: 1.9

2-4小时图（波段交易）

特征： 强劲趋势信号，最小噪音
策略： 使用波段交易配置（见上方）

最适合：

  • 多日仓位持仓
  • 高胜率设置
  • 减少盯盘时间

日线图（仓位交易）

特征： 仅主要趋势，极高置信度
策略： 使用仓位/长期交易配置（见上方）

最适合：

  • 长期投资者
  • 主要市场结构变化
  • 低频交易

高级调优指南

若信号过多（假阳性）

收紧以下参数：

  1. 增加成交量要求
    • volume_accel_c_min → +0.5 至 +1.0
    • volume_spikes_min → +1
  2. 收紧移动阈值
    • movement_a_max → -0.3 至 -0.5
    • movement_c_min → +0.5 至 +1.0
  3. 增加模式严格度
    • large_candle_ratio_min → +0.1
    • volatility_multiplier → +0.5

若错过有效信号（假阴性）

放宽以下参数：

  1. 降低成交量要求
    • volume_accel_c_min → -0.3 至 -0.5
    • volume_spikes_min → -1
  2. 拓宽移动阈值
    • movement_a_max → +0.5
    • movement_c_min → -0.5
  3. 降低模式严格度
    • large_candle_ratio_min → -0.1
    • absorption_volume_spikes_min → -1

高波动市场（加密货币高波动）

# 为BTC/ETH高波动期调整
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.5 # 允许更多“正常”移动
    movement_c_max: 2.0
 
  breakout:
    movement_c_min: 5.0 # 要求更强突破
    volume_accel_c_min: 2.5 # 更高成交量确认
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 3.5 # 预期更极端脉冲
    recovery_ratio: 0.6

低波动/震荡市场

# 为紧震荡条件调整
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 0.8 # 极紧区间
    volume_accel_c_min: 2.0 # 聚焦成交量背离
 
  breakout:
    movement_c_min: 2.0 # 更低阈值（更小移动）
    volume_spikes_min: 3 # 需要更多确认
 
  absorption:
    movement_max: 0.8 # 极紧价格行为
    volume_multiplier: 2.5 # 重度成交量聚焦

示例 & 最佳实践

示例1：保守日内交易者（15分钟）

特征： 规避风险，偏好高胜率而非频率

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.2 # 较默认更紧
    volume_accel_c_min: 2.0 # 更高成交量要求
    volume_spikes_min: 3 # 更多确认
 
  breakout:
    movement_c_min: 4.0 # 仅更大突破
    volume_accel_c_min: 2.5
    volume_spikes_min: 3
 
  # 仅聚焦高置信模式
  stop_hunt:
    volume_accel_c_min: 2.5
    volatility_multiplier: 3.0

示例2：激进超短线者（3分钟）

特征： 高频，接受较低胜率换取更多机会

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5 # 更宽松
    volume_accel_c_min: 1.3 # 更低成交量门槛
    volume_spikes_min: 2
 
  breakout:
    movement_c_min: 1.8 # 捕捉更小移动
    volume_accel_c_min: 1.8
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0 # 更敏感
    recovery_ratio: 0.6

示例3：波段交易者（4小时）- 趋势跟随

特征： 持仓3-10天，聚焦主要趋势变化

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 3.0
    volume_accel_c_min: 1.2 # 成交量背离聚焦
    volume_spikes_min: 2
 
  breakout:
    movement_c_min: 6.0 # 仅主要突破
    volume_accel_c_min: 1.8
    large_candle_ratio_min: 0.60 # 强信念移动
 
  distribution:
    movement_c_min: 4.0 # 主要顶部形态
    large_candle_ratio_min: 0.50
 
  # 较高时间框架下较少关注止损猎杀（噪音）
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0
    volume_accel_c_min: 1.8

最佳实践

  1. 从默认开始
    使用您时间框架的默认配置，然后根据结果调整。
  2. 回测您的更改
    在实盘前对历史数据测试配置更改。
  3. 市场特定调优
    不同资产特性不同：
    • BTC/ETH：更高波动 → 提高阈值
    • 低市值山寨币：极端波动 → 远高于阈值
    • 稳定币对：较低波动 → 降低阈值
  4. 基于交易时段调整
    市场行为因时段而异：
    • 亚洲时段：较低成交量 → 放宽成交量要求
    • 美国时段：较高成交量 → 标准或更紧设置
    • 周末：稀薄流动性 → 提高阈值
  5. 与其他指标结合
    Fisher模式结合以下效果最佳：
    • 支撑/阻力水平
    • 趋势指标（MA, EMA）
    • RSI/MACD用于背离确认
    • 订单簿深度分析
  6. 模式优先级
    并非所有模式等同。建议优先级：
    1. 积累 - 最高胜率 (60-70%)
    2. 止损猎杀 - 良好风险/回报 (55-65%)
    3. 突破 - 动能玩法 (50-60%)
    4. 吸收 - 依赖上下文 (50-60%)
    5. 派发 - 最难计时 (45-55%)
  7. 日内时间过滤
    考虑在以下期间禁用/调整：
    • 重大新闻事件（极端波动）
    • 市场开/收盘（操纵常见）
    • 低流动性时段（更宽点差）

快速参考表

交易风格 最佳时间框架 关键设置 预期信号/天
超短线 1分钟, 3分钟, 5分钟 紧阈值，高成交量 10-30
日内交易 15分钟, 30分钟 平衡设置 3-10
波段交易 1小时, 2小时, 4小时 宽松，过滤噪音 1-3
仓位交易 6小时, 12小时, 1天 极宽松，仅主要移动 0-1

配置模板

复制并自定义此模板：

# Fisher 模式检测配置
# 交易风格: [SCALPING/DAY/SWING/POSITION]
# 主要时间框架: [1m/15m/1h/1d]
# 风险特征: [CONSERVATIVE/BALANCED/AGGRESSIVE]
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5
    movement_c_max: 1.2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_max: 0.25
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 2.0
    volume_accel_c_max: 0.85
    large_candle_ratio_min: 0.4
 
  breakout:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_min: 3.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.5
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.5
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 2.0
    large_candle_ratio_min: 0.3
    recovery_ratio: 0.5
    block_b_volatility_ratio: 0.6
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 3
    volume_multiplier: 1.8
    movement_max: 1.5
    volatility_ratio: 0.8
    vwap_ratio: 0.998
    price_ratio: 0.995
    support_movement_threshold: -0.3

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