PUMP/CRASH 信号配置指南

概述

本指南帮助您为不同交易策略配置波动率检测系统。该系统结合三区块分析（区块 A：60%，区块 B：24%，区块 C：16%）与 Fisher 形态识别，用于识别极端价格运动。

主要信号类型

PUMP 信号

特征：

  • 价格突然向上加速
  • 最后一根蜡烛必须为阳线（绿色）
  • 区块 C 运动显著超过区块 A
  • 需要成交量确认（2+ 个峰值或成交量增长 30%）

验证要求：

  1. 最后一根蜡烛运动 > min_pump_movement（默认：0.7%）
  2. 最后一根蜡烛运动 ≥ volatility_gap_threshold × pump_multiplier
  3. 最后一根蜡烛超出区块 C 平均值所需阈值
  4. 正向动量

CRASH 信号

特征：

  • 价格突然向下加速
  • 最后一根蜡烛必须为阴线（红色）
  • 区块 C 运动显著超过区块 A
  • 需要成交量确认

验证要求：

  1. 最后一根蜡烛运动 < min_crash_movement（默认：-0.3%）
  2. 最后一根蜡烛运动 ≥ volatility_gap_threshold × crash_multiplier
  3. 最后一根蜡烛超出区块 C 平均值所需阈值
  4. 负向动量

配置参数详解

  1. volatility_lower_threshold（默认：0.9）
    用途： 定义旧基准（区块 A）与近期活动（区块 B+C）的分界
    • 0.9 (90%) = 最旧的 90% 蜡烛 vs 最新 + 实时价格 10%
    • 范围：0.7 - 0.95
    • 效果：值越小 = “近期活动”分析包含更多蜡烛

    影响：

    • 更高 (0.95)：更稳定，过滤噪音，仅捕捉重大变化
    • 更低 (0.75)：更敏感，检测更快，信号更多
  2. first_layer_threshold（默认：0.08）
    用途： 旧价格周期与新价格周期之间的最小百分比变化
    • 0.08 = 需 8% 运动才继续信号分析
    • 范围：0.03 - 0.15
    • 效果：作为初始过滤器，忽略低波动性标的

    影响：

    • 更高 (0.15)：极度选择性，仅大运动触发信号
    • 更低 (0.03)：更多信号，包含中等波动
  3. volatility_gap_threshold（默认：0.05）
    用途： 信号验证所需的最小最后一根蜡烛运动
    • 0.05 = 最后一根蜡烛需 5% 运动
    • 范围：0.02 - 0.10
    • 效果：确保近期动量确认

    影响：

    • 更高 (0.08)：仅强动量信号通过
    • 更低 (0.02)：更多信号，动量要求更低
  4. pump_multiplier（默认：0.04）
    用途： PUMP 信号最后一根蜡烛验证的乘数
    计算： 
    所需运动 = volatility_gap_threshold × pump_multiplier
示例：0.05 × 0.04 = 0.002（0.2% 最小）
    范围：0.02 - 0.08
  5. crash_multiplier（默认：0.025）
    用途： CRASH 信号最后一根蜡烛验证的乘数
    计算： 
    所需运动 = volatility_gap_threshold × crash_multiplier
示例：0.05 × 0.025 = 0.00125（0.125% 最小）
    范围：0.01 - 0.05
  6. min_pump_movement（默认：0.7）
    用途： PUMP 信号的绝对最小上涨幅度（%）
    • 0.7 = 0.7% 最小阳线运动
    • 范围：0.3 - 2.0
  7. min_crash_movement（默认：-0.3）
    用途： CRASH 信号的绝对最小下跌幅度（%）
    • -0.3 = -0.3% 最小阴线运动
    • 范围：-0.1 至 -1.0

策略推荐配置

日内交易（高频）

最佳时间框架： 1分钟、3分钟、5分钟

volatility_lower_threshold: 0.85
first_layer_threshold: 0.04
volatility_gap_threshold: 0.03
pump_multiplier: 0.03
crash_multiplier: 0.02
min_pump_movement: 0.4
min_crash_movement: -0.2

原因：

  • 更低阈值以更快生成信号
  • 捕捉日内微小运动
  • 活跃市场允许第一层 4%
  • 预计每日 ~100-300 个信号（600 个标的）

超短线（极高频）

最佳时间框架： 1分钟、3分钟

volatility_lower_threshold: 0.80
first_layer_threshold: 0.03
volatility_gap_threshold: 0.02
pump_multiplier: 0.025
crash_multiplier: 0.015
min_pump_movement: 0.3
min_crash_movement: -0.15

原因：

  • 最敏感设置
  • 捕捉小价格无效性
  • 高信号量（每日 300-500+）
  • 需要快速执行与严格风险管理
  • 最适合高流动性市场（BTC/ETH 交易对）

波段交易（持仓）

最佳时间框架： 15分钟、30分钟、1小时

volatility_lower_threshold: 0.90
first_layer_threshold: 0.08
volatility_gap_threshold: 0.05
pump_multiplier: 0.04
crash_multiplier: 0.025
min_pump_movement: 0.7
min_crash_movement: -0.3

原因：

  • 默认平衡设置
  • 过滤日内噪音
  • 第一层 8% 用于重要运动
  • 预计每日 ~50-150 个信号
  • 适合 4-24 小时持仓

长期/仓位交易

最佳时间框架： 2小时、6小时、日线

volatility_lower_threshold: 0.95
first_layer_threshold: 0.12
volatility_gap_threshold: 0.08
pump_multiplier: 0.06
crash_multiplier: 0.04
min_pump_movement: 1.2
min_crash_movement: -0.6

原因：

  • 高度选择性，仅捕捉主要趋势
  • 第一层 12% = 市场重大变化
  • 预计每日 ~10-30 个信号
  • 最适合多日/周仓位
  • 减少盘整中的假信号

时间框架指南

1分钟蜡烛

  • 噪音水平： 极高
  • 推荐阈值： 0.03-0.05
  • 最适合： 超短线、新闻事件
  • 风险： 高误报率
  • 提示： 使用 Fisher 形态确认

3分钟蜡烛

  • 噪音水平： 高
  • 推荐阈值： 0.04-0.06
  • 最适合： 日内交易、动量操作
  • 平衡： 良好信号/噪音比

5分钟蜡烛

  • 噪音水平： 中等
  • 推荐阈值： 0.05-0.07
  • 最适合： 日内交易、超短线（较温和）
  • 甜点： 零售交易者最常用

15分钟蜡烛

  • 噪音水平： 低-中
  • 推荐阈值： 0.06-0.09
  • 最适合： 波段交易、日内持仓
  • 可靠性： 更高质量信号

30分钟/1小时蜡烛

  • 噪音水平： 低
  • 推荐阈值： 0.08-0.12
  • 最适合： 波段交易、入场
  • 可靠性： 强劲趋势确认

2小时/6小时/日线蜡烛

  • 噪音水平： 极低
  • 推荐阈值： 0.10-0.15
  • 最适合： 长期仓位、投资组合配置
  • 可靠性： 机构级信号

Fisher 形态整合

启用仅 Fisher 检测

enable_fisher_only_detection: true

使用时机：

  • 盘整市场（低波动）
  • 检测累积/派发
  • 突破前识别
  • 要求 fisher_confidence > 65%

Fisher 形态阈值

breakout_min_conf: 60.0 # 突破形态
accumulation_min_conf: 55.0 # 累积区
stop_hunt_min_conf: 65.0 # 止损猎杀反转
absorption_min_conf: 60.0 # 大单吸收
distribution_min_conf: 55.0 # 派发形态

高级调优技巧

减少假信号

  1. 增加 first_layer_threshold 0.02-0.03
  2. 增加 min_pump/crash_movement 0.2-0.3
  3. 提高 Fisher 形态置信度要求 5-10
  4. 使用更长周期（5分钟 → 15分钟）

增加信号量

  1. 降低 first_layer_threshold 0.01-0.02
  2. 降低 volatility_gap_threshold 0.01
  3. 减少 min_pump/crash_movement 0.1-0.2
  4. 启用 fisher_only_detection

市场特定调整

高波动市场（山寨币、新上市）：

  • 所有阈值提高 20-30%
  • 使用更长周期（15分钟+）
  • 要求更高 Fisher 置信度（70%+）

低波动市场（稳定币、低量）：

  • 阈值降低 10-20%
  • 启用仅 Fisher 检测
  • 聚焦累积/派发形态

趋势市场：

  • 优先传统 PUMP/CRASH 形态
  • 提高成交量确认要求
  • 降低 Fisher 形态权重

区间震荡市场：

  • 优先 Fisher 形态（累积/吸收）
  • 降低传统形态权重
  • 寻找突破形态确认

示例场景

场景 1：加密货币日内交易者（5分钟蜡烛）

目标： 每日 50-100 个高质量信号

volatility_lower_threshold: 0.87
first_layer_threshold: 0.06
volatility_gap_threshold: 0.04
pump_multiplier: 0.035
crash_multiplier: 0.022
min_pump_movement: 0.5
min_crash_movement: -0.25
enable_fisher_only_detection: true

场景 2：保守波段交易者（1小时蜡烛）

目标： 每日 10-20 个高置信信号

volatility_lower_threshold: 0.93
first_layer_threshold: 0.10
volatility_gap_threshold: 0.06
pump_multiplier: 0.05
crash_multiplier: 0.03
min_pump_movement: 0.9
min_crash_movement: -0.4
enable_fisher_only_detection: false

场景 3：激进超短线（1分钟蜡烛）

目标： 每日 200+ 信号，快速执行

volatility_lower_threshold: 0.80
first_layer_threshold: 0.03
volatility_gap_threshold: 0.02
pump_multiplier: 0.02
crash_multiplier: 0.015
min_pump_movement: 0.3
min_crash_movement: -0.15
enable_fisher_only_detection: true

信号验证清单

信号触发前，系统验证：

第一层（价格变化）：

  • [ ] 旧/新周期价格变化 ≥ first_layer_threshold

第二层（运动形态）：

  • [ ] 区块分布有效（60/24/16 划分）
  • [ ] 区块 C 运动 > 区块 B 运动 × 1.2
  • [ ] 区块 A 运动 < 区块 C 运动 × 0.6
  • [ ] 成交量确认（2+ 峰值 或 30% 增长）

方向验证：

  • [ ] PUMP：最后一根蜡烛阳线（> 0%）
  • [ ] CRASH：最后一根蜡烛阴线（< 0%）
  • [ ] 最后一根蜡烛 ≥ min_pump/crash_movement
  • [ ] 最后一根蜡烛超出区块 C 平均值所需阈值

Fisher 形态（可选）：

  • [ ] Fisher 置信度 > 最小阈值
  • [ ] 形态类型与方向偏见一致

常见问题与解决方案

问题：信号过多

解决方案：

  • 将 first_layer_threshold 提高到 0.10+
  • 将 min_pump/crash_movement 提高 50%
  • 使用更长周期
  • 禁用 fisher_only_detection

问题：无信号检测

解决方案：

  • 将 first_layer_threshold 降低到 0.04-0.05
  • 检查市场波动是否极低
  • 启用 fisher_only_detection
  • 确认标的实时数据更新正常

问题：震荡市假信号

解决方案：

  • 将 volatility_lower_threshold 提高到 0.92+
  • 要求更高 Fisher 置信度（65%+）
  • 仅关注 Fisher 突破形态
  • 使用 15分钟+ 周期

问题：错过大行情

解决方案：

  • 降低 first_layer_threshold
  • 放宽 min_pump/crash_movement 要求
  • 检查乘数是否过于严格
  • 启用仅 Fisher 检测以获取突破前信号

回测建议

  1. 从默认设置开始（波段交易配置）
  2. 在首选时间框架上运行 7 天回测
  3. 分析信号质量：
    • 胜率 > 55% = 良好配置
    • 胜率 45-55% = 需要调整
    • 胜率 < 45% = 需要彻底审查
  4. 一次仅调整一个参数
  5. 每次更改后重新测试 3-5 天
  6. 为每种市场状况记录最佳配置

性能预期

策略 时间框架 每日预期信号 目标胜率 风险/回报
超短线 1分钟-3分钟 200-500 52-58% 1:1.5
日内交易 3分钟-15分钟 50-150 55-62% 1:2
波段交易 15分钟-1小时 20-60 58-65% 1:2.5
仓位交易 2小时-日线 5-20 60-70% 1:3+

最终说明

  • 始终使用止损 — 没有 100% 准确的设置
  • 每周监控表现 — 市场在变，需相应调整
  • 与其他指标结合 — RSI、MACD、支撑/阻力
  • 尊重 Fisher 形态 — 高置信度（70%+）形态可靠
  • 风险管理至关重要 — 每笔交易风险不超过 1-2%

记住： 最佳配置是符合您的风险承受能力、交易时间表和市场条件的。从保守开始，根据实际表现数据调整。

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