1. 概述
Volume Signals 是一个交易警报系统，可在多个时间框架检测显著的成交量异常和市场状况。本指南为不同交易策略和时间框架提供优化的配置。
2. 核心配置参数
成交量激增检测
- enable_volume_spike_signal: 启用成交量激增检测
- volume_spike_multiplier: 相对于平均成交量的阈值倍数（例如：
2.0= 平均值的 200%） - volume_lookback_period: 用于计算平均成交量基准的周期数
成交量枯竭检测
- enable_volume_dry_signal: 启用低成交量检测
- volume_dry_multiplier: 低成交量阈值（例如：
0.3= 平均值的 30%）
警报动作
- supported_volatility_action: 系统监控的动作
- supported_volatility_action_broadcast: 触发通知的动作
3. 交易策略配置
超短线（1分钟 - 5分钟区间）
最适合： 快速进出、高频交易、捕捉微小波动
推荐时间框架
- 主要： 1分钟、3分钟
- 确认： 5分钟
配置
# SCALP 策略 - 1分钟/3分钟区间
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: false
volume_spike_multiplier: 1.5 # 更低的阈值以获得更快信号
volume_dry_multiplier: 0.4 # 更严格的低成交量检测
volume_lookback_period: 14 # 更短的回溯期以提高响应性
supported_volatility_action:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
为什么这些设置？
- 更低倍数 (1.5x)： 快速捕捉小型成交量激增
- 更短回溯 (14)： 对近期市场状况更具响应性
- 枯竭信号关闭： 低成交量对超短线影响较小
- 选择性广播： 聚焦极端波动（PUMP/CRASH）
日内交易（5分钟 - 30分钟区间）
最适合： 日内仓位、捕捉日间波动、基于交易时段交易
推荐时间框架
- 主要： 5分钟、15分钟
- 确认： 30分钟
配置
# DAY 交易策略 - 5分钟/15分钟/30分钟区间
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: true
volume_spike_multiplier: 2.0 # 标准阈值
volume_dry_multiplier: 0.3 # 标准低成交量检测
volume_lookback_period: 20 # 平衡的回溯周期
supported_volatility_action:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
为什么这些设置？
- 标准倍数 (2.0x)： 对日内波动平衡敏感度
- 中等回溯 (20)： 捕捉典型日内成交量模式
- 枯竭信号启用： 帮助识别盘整期
- 完整广播： 所有信号均与日内决策相关
波段交易（30分钟 - 6小时区间）
最适合： 多日仓位、捕捉趋势反转、减少监控
推荐时间框架
- 主要： 1小时、2小时
- 确认： 6小时
配置
# SWING 交易策略 - 1小时/2小时/6小时区间
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: true
volume_spike_multiplier: 2.5 # 更高阈值以捕捉重要波动
volume_dry_multiplier: 0.25 # 极低成交量检测
volume_lookback_period: 30 # 更长回溯以提供趋势背景
supported_volatility_action:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
为什么这些设置？
- 更高倍数 (2.5x)： 过滤噪音，聚焦重大成交量事件
- 更长回溯 (30)： 提供数日趋势背景
- 严格枯竭信号 (0.25x)： 识别真实盘整区域
- 选择性广播： 减少警报疲劳，聚焦重要波动
长期/仓位交易（6小时 - 1日区间）
最适合： 长期持有、识别重大趋势、最小监控
推荐时间框架
- 主要： 12小时、1日
- 确认： 多日分析
配置
# LONG-TERM 策略 - 12小时/1日区间
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: false
volume_spike_multiplier: 3.0 # 极高阈值
volume_dry_multiplier: 0.2 # 通常不使用
volume_lookback_period: 50 # 扩展回溯以提供宏观背景
supported_volatility_action:
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
为什么这些设置？
- 极高倍数 (3.0x)： 仅捕捉大型机构动作
- 扩展回溯 (50)： 捕捉长期成交量平均值
- 枯竭信号关闭： 与仓位交易无关
- 最小动作： 仅聚焦极端市场状况
4. 时间框架指南
| 速度 | 使用场景 | 风险 | 建议 | 回溯 |
|---|---|---|---|---|
| 超快 (1分钟 - 3分钟) | 超短线、做市 | 高假信号 | 结合价格行为确认 | 10-15 周期 |
| 快 (5分钟 - 15分钟) | 日内交易、动能交易 | 中等噪音 | 使用多时间框架确认 | 15-20 周期 |
| 中等 (30分钟 - 2小时) | 波段交易、日内持仓 | 低假信号 | 高可靠性，适合大多数交易者 | 20-30 周期 |
| 慢 (6小时 - 12小时) | 仓位交易、跟随趋势 | |延迟信号 | 极佳的趋势确认 | 30-50 周期 |
| 极慢 (1日) | 长期投资、投资组合再平衡 | 极度延迟进出 | 仅用于战略决策 | 50-100 周期 |
5. 警报动作说明
- BUY
成交量激增伴随价格上涨
表示资金积累或看涨兴趣
最适合： 上升趋势中的入场信号 - SELL
成交量激增伴随价格下跌
表示资金派发或看跌压力
最适合： 出场信号或做空入场 - PUMP
极端成交量激增（通常平均值 3 倍以上）伴随快速价格上涨
常表示 FOMO 或协调性买入
警告： 反转风险高 - CRASH
极端成交量激增伴随快速价格下跌
表示恐慌性抛售或重大新闻
警告： 可能表示投降（潜在底部） - VOLUME_SPIKE_BUY
买方显著成交量增加
比一般 BUY 信号更细致
最适合： 确认突破有效性 - VOLUME_SPIKE_SELL
卖方显著成交量增加
比一般 SELL 信号更细致
最适合： 确认跌破有效性
6. 高级配置技巧
多时间框架确认
使用嵌套确认以获得更高概率的设置：
- 入场信号：5分钟成交量激增
- 确认 1：15分钟显示相同方向
- 确认 2：1小时趋势对齐
动态倍数策略
根据市场状况调整倍数：
- 高波动市场： 增加倍数（2.5-3.0x）
- 低波动市场： 降低倍数（1.5-2.0x）
- 趋势市场： 启用枯竭信号以检测反转
- 震荡市场： 仅聚焦极端 PUMP/CRASH
通知优化
活跃交易者（超短线/日内）：
supported_volatility_action_broadcast:
- "BUY"
- "SELL"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
波段/长期交易者：
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
7. 常见陷阱与解决方案
| 问题 | 解决方案 |
|---|---|
| 过多假信号 | 逐步增加 volume_spike_multiplier（每次 0.5） |
| 错过重大波动 | 降低 volume_spike_multiplier 或缩短 volume_lookback_period |
| 警报疲劳 | 将 supported_volatility_action_broadcast 限制为关键动作 |
| 时间框架间信号冲突 | 使用更高时间框架作为过滤器，较低时间框架用于入场时机 |
8. 快速参考表
| 策略 | 时间框架 | 激增倍数 | 回溯 | 枯竭信号 | 主要焦点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超短线 | 1分钟、3分钟、5分钟 | 1.5x | 14 | 否 | 速度与成交量 |
| 日内 | 5分钟、15分钟、30分钟 | 2.0x | 20 | 是 | 平衡与确认 |
| 波段 | 1小时、2小时、6小时 | 2.5x | 30 | 是 | 质量与趋势 |
| 长期 | 12小时、1日 | 3.0x | 50 | 否 | 仅重大波动 |
9. 与其他指标整合
成交量信号与其他指标结合时效果最佳：
- 价格行为： K线形态、支撑/阻力
- 动能： RSI、MACD 用于超买/超卖
- 趋势： 移动平均线用于方向确认
- 波动率： 布林带、ATR 用于背景
组合设置示例：
- 15分钟成交量激增 + RSI 超卖 + 支撑反弹 = 高概率做多
- 1小时成交量枯竭 + 阻力价格 + 看跌背离 = 可能反转
10. 回测建议
在实盘前，使用历史数据测试配置：
- 至少运行 3-6 个月数据
- 跟踪胜率、每信号平均盈亏
- 根据风险承受度调整倍数
- 记录重大新闻事件期间的假信号
- 针对特定市场优化回溯周期
11. 结尾说明
- 保守开始： 从更高倍数开始，逐步降低
- 先模拟交易： 在不使用真实资金的情况下测试配置
- 市场背景重要： 加密货币与股票表现不同
- 组合信号： 切勿仅凭成交量交易
- 保持纪律： 遵循计划，忽略 FOMO
支持： 如有疑问或问题，请参考平台文档或社区论坛。