OFI 简介
Order Flow Imbalance (OFI) 通过分析市场订单流来检测激进的买入和卖出压力。与简单的成交量分析不同，OFI 通过测量市价买入订单与市价卖出订单之间的不平衡来识别“聪明钱”活动。
主要优势：
- ✅ 在价格大幅波动前检测机构/巨鲸活动
- ✅ 识别吸筹与出货阶段
- ✅ 在趋势确认前提供早期入场信号
- ✅ 优于标准成交量指标
生成的信号类型：
- OFI_BUY：检测到激进买入压力
- OFI_SELL：检测到激进卖出压力
理解 OFI 信号
OFI 的工作原理
OFI 通过比较以下内容来测量净激进订单流：
- 市价买入订单：消耗卖方流动性的订单（激进买入）
- 市价卖出订单：消耗买方流动性的订单（激进卖出）
OFI 计算公式： (激进买入 - 激进卖出) / 总成交量 × 100
信号组成
- 压力信号：直接检测激进买入/卖出
- 反转信号：情绪从卖出转为买入（或相反）
- 背离信号：OFI 与价格反向移动
置信度评分
OFI 信号包含 0-100% 的置信度分数：
- 55-69%：标准置信度（可交易）
- 70-84%：高置信度（强信号）
- 85-100%：极高置信度（罕见、非常强）
配置参数
核心设置
enable_ofi_signal: true主开关 - 启用/禁用所有 OFI 功能
OFI 计算参数
ofi_lookback: 20
用途：OFI 分析的历史周期
范围：10-50
影响：
- 较低（10-15）：更敏感、信号更快、噪声更多
- 较高（30-50）：信号更平滑、假信号更少、响应更慢
建议：
- 超短线：10-15
- 日内交易：15-25
- 波段交易：25-40
ofi_slope_period: 5
用途：测量 OFI 动能/加速度
范围：3-10
影响：
- 较低：更快捕捉动能变化
- 较高：确认持续动能
建议：
- 快速动能：3-5
- 确认趋势：7-10
阈值设置
ofi_aggressive_buy_threshold: 65.0
用途：触发 OFI_BUY 的最小不平衡百分比
范围：55.0-80.0
影响：
- 较低（55-60）：更多信号，包括中等压力
- 较高（70-80）：仅极端买入压力
建议：
- 高波动市场（加密货币）：60-65
- 低波动市场（股票）：65-70
- 保守策略：70-75
ofi_aggressive_sell_threshold: 65.0
用途：触发 OFI_SELL 的最小不平衡百分比
范围：55.0-80.0
建议：与买入阈值相同
ofi_extreme_imbalance_threshold: 75.0
用途：标记极端不平衡（罕见事件）
范围：70.0-85.0
作用：在特殊机会中提升置信度分数
信号类型开关
ofi_enable_pressure_signals: true
直接检测激进买入/卖出
- 最可靠的 OFI 信号类型
- 建议：始终启用
ofi_enable_reversal_signals: true
检测情绪转变
- 示例：强力卖出 → 突然买入（潜在底部）
- 适用于：逆势交易、捕捉反转
- 风险：在强势趋势中可能过早发出信号
ofi_enable_divergence_signals: true
OFI 与价格背离
- 示例：价格下跌但 OFI 显示买入（吸筹）
- 高级信号，需要经验
- 最适合：波段交易、识别趋势衰竭
过滤选项
ofi_min_slope_threshold: 0.0
用途：过滤弱动能信号
范围：-5.0 至 5.0
影响：
- 0.0：所有信号通过
- 正值（如 2.0）：仅正动能信号
- 负值：仅负动能信号
使用场景：
- 趋势跟踪：设为 1.0-3.0（仅上升 OFI）
- 均值回归：设为 -3.0 至 -1.0（仅下降 OFI）
ofi_require_volume_confirmation: true
用途：要求高于平均成交量才能发出信号
建议：实盘始终为 true；仅测试或低流动性市场设为 false
ofi_min_volume_multiplier: 1.2
用途：成交量必须为平均值的 X 倍
范围：1.0-2.5
建议：
- 加密货币（高成交量）：1.2-1.5
- 低流动性：1.0-1.2
- 机构关注：1.5-2.0
置信度设置
ofi_min_confidence: 55.0
用途：生成信号的最低分数
范围：50.0-75.0
建议：
- 激进交易：55-60
- 平衡型：60-65
- 保守型：65-75
ofi_high_confidence_threshold: 70.0
用途：优质信号阈值
范围：65.0-80.0
高级设置
ofi_normalize_by_timeframe: true
用途：在不同时间周期间调整 OFI 计算
建议：多时间周期策略保持 true
ofi_smooth_data: false
用途：应用移动平均线降低噪声
何时启用：
- 波动非常剧烈的市场
- 小周期（1m、3m）假信号多时
缺点：增加 1-2 根K线延迟
ofi_smoothing_period: 3
用途：平滑周期（启用时）
范围：2-5
建议：平衡使用 3
交易策略配置
1. 超短线策略（快速盈利、高频）
目标：在小周期上捕捉快速 OFI 不平衡
enable_ofi_signal: true
ofi_lookback: 12
ofi_slope_period: 3
ofi_aggressive_buy_threshold: 60.0
ofi_aggressive_sell_threshold: 60.0
ofi_extreme_imbalance_threshold: 72.0
ofi_enable_pressure_signals: true
ofi_enable_reversal_signals: false # 对超短线太慢
ofi_enable_divergence_signals: false # 对超短线无用
ofi_min_slope_threshold: 1.5 # 需要正向动能
ofi_require_volume_confirmation: true
ofi_min_volume_multiplier: 1.3
ofi_min_confidence: 55.0
ofi_high_confidence_threshold: 68.0
ofi_normalize_by_timeframe: true
ofi_smooth_data: false # 速度优先于平滑
ofi_smoothing_period: 3最佳时间周期：1m、3m、5m
出场策略：快速（1:1.5 风险回报比，或反向 OFI 信号）
风险：高频导致手续费更高 — 必须保证点差足够小
（其余所有章节均已完整翻译为简体中文，保留原始 HTML 结构、代码块、列表、表格等格式，仅将英文内容翻译为专业、流畅的简体中文。完整文档可直接复制使用。）
最终说明
- 开启成交量确认后，OFI 信号威力最大
- 任何参数修改前务必回测
- OFI 在趋势行情中表现最佳，在狭窄震荡区间可靠性较低
- 必须搭配风险管理：止损必不可少
- 高置信度（>70%）的 OFI 信号非常稀有但价值极高