Guide de configuration de la détection de modèle Fisher

Table des matières

  1. Aperçu
  2. Explication des types de motifs
  3. Configuration selon le style de trading
  4. Configuration selon l'unité de temps
  5. Guide de réglage avancé
  6. Exemples & Bonnes pratiques

Aperçu

La détection de motifs Fisher identifie le comportement de trading institutionnel à travers cinq motifs clés :

  • Accumulation - L'argent intelligent construit des positions discrètement
  • Distribution - Vente dans l'achat retail (formations de sommet)
  • Breakout - Mouvements directionnels forts avec confirmation de volume
  • Stop Hunt - Pics rapides pour déclencher les stops, puis retournement
  • Absorption - Gros ordres absorbés avec un impact minimal sur le prix

Ce guide fournit des configurations optimisées pour différents styles de trading et unités de temps.

Explication des types de motifs

1. Accumulation

Ce qu'il détecte : Consolidation silencieuse avec volume croissant - les baleines construisent des positions

Caractéristiques clés :

  • Faible volatilité des prix (fourchette étroite)
  • Volume augmentant progressivement
  • Bougies contrôlées (pas de mouvements de panique)
  • Multiples pics de volume sans mouvement de prix

Implication de trading : Haussier - anticiper une cassure à la hausse

2. Distribution

Ce qu'il détecte : Climax de vente - l'argent intelligent sort dans le FOMO retail

Caractéristiques clés :

  • Forte volatilité avec de grandes bougies
  • Volume déclinant après le pic initial
  • Bougies de panique et mouvements rapides
  • Volume culminant plus tôt (climax d'achat)

Implication de trading : Baissier - anticiper un mouvement à la baisse

3. Breakout (Haussier/Baissier)

Ce qu'il détecte : Mouvement directionnel fort cassant une consolidation

Caractéristiques clés :

  • Phase de consolidation d'abord (faible mouvement)
  • Mouvement explosif dans une direction (>3%)
  • Accélération lourde du volume (>2x)
  • Grandes bougies montrant de la conviction

Implication de trading : Suivre la direction du breakout

4. Stop Hunt

Ce qu'il détecte : Pic manipulateur pour déclencher les stops, puis retournement rapide

Caractéristiques clés :

  • Pic soudain de volatilité (>2.5x normal)
  • Surge massif de volume
  • Grandes bougies avec mèches
  • Le prix récupère rapidement dans le même bloc

Implication de trading : Trader la direction du retournement

5. Absorption

Ce qu'il détecte : Forte pression de vente/achat absorbée par les baleines

Caractéristiques clés :

  • Multiples pics de volume (3+)
  • Volume massif (>1.8x d'augmentation)
  • Mouvement net de prix minimal (<1.5%)
  • Le prix tient le support/résistance

Implication de trading :

  • Absorption de support → Haussier (acheteurs défendent)
  • Absorption de résistance → Baissier (vendeurs défendent)

Configuration selon le style de trading

SCALPING (Entrées/sorties rapides, haute fréquence)

Unités de temps : 1m, 3m, 5m
Objectif : Capturer des mouvements rapides avec des stops serrés

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 0.8 # Consolidation très étroite
    movement_c_max: 0.6 # Extrêmement contrôlé
    volume_accel_c_min: 2.0 # Exigence de volume plus élevée
    large_candle_ratio_max: 0.15 # Bougies larges minimales
    volume_spikes_min: 3 # Plus de confirmations nécessaires
 
  distribution:
    movement_c_min: 1.5 # Seuil plus bas pour détection rapide
    volume_accel_c_max: 0.9 # Légèrement plus souple
    large_candle_ratio_min: 0.35 # Capturer la distribution précoce
 
  breakout:
    movement_a_max: 1.0 # Consolidation plus étroite
    movement_c_min: 2.0 # Seuil de breakout plus bas (scalper de petits mouvements)
    volume_accel_c_min: 2.5 # Confirmation de volume plus élevée
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.4 # Mouvements forts uniquement
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 3.0 # Détection de pics plus agressive
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 3.0 # Volume très élevé requis
    large_candle_ratio_min: 0.4 # Mèches significatives
    recovery_ratio: 0.4 # Récupération rapide attendue
    block_b_volatility_ratio: 0.5 # Mouvements très soudains
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 4 # Plus de pics pour confirmation
    volume_multiplier: 2.2 # Exigence de volume plus élevée
    movement_max: 1.0 # Action de prix très étroite
    volatility_ratio: 0.9
    vwap_ratio: 0.999
    price_ratio: 0.998
    support_movement_threshold: -0.2

DAY TRADING (Swings intrajournaliers)

Unités de temps : 5m, 15m, 30m
Objectif : Équilibre entre fréquence et fiabilité

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5 # Paramètres standards
    movement_c_max: 1.2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_max: 0.25
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 2.0
    volume_accel_c_max: 0.85
    large_candle_ratio_min: 0.4
 
  breakout:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_min: 3.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.5
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.5
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 2.0
    large_candle_ratio_min: 0.3
    recovery_ratio: 0.5
    block_b_volatility_ratio: 0.6
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 3
    volume_multiplier: 1.8
    movement_max: 1.5
    volatility_ratio: 0.8
    vwap_ratio: 0.998
    price_ratio: 0.995
    support_movement_threshold: -0.3

SWING TRADING (Tenues sur plusieurs jours)

Unités de temps : 1h, 2h, 4h
Objectif : Capturer des mouvements plus importants, filtrer le bruit

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.5 # Autoriser plus de mouvement (filtrage du bruit)
    movement_c_max: 2.0
    volume_accel_c_min: 1.3 # Exigence de volume plus basse (unité de temps plus longue)
    large_candle_ratio_max: 0.30
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 3.5 # Seuil plus élevé pour signification
    volume_accel_c_max: 0.80
    large_candle_ratio_min: 0.45
 
  breakout:
    movement_a_max: 3.0
    movement_c_min: 5.0 # Mouvements de breakout plus importants
    volume_accel_c_min: 1.8
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.55
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0 # Moins sensible (éviter les faux signaux)
    volume_spikes_min: 2
    volume_accel_c_min: 1.8
    large_candle_ratio_min: 0.35
    recovery_ratio: 0.6
    block_b_volatility_ratio: 0.7
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 2 # Moins strict sur unités de temps plus élevées
    volume_multiplier: 1.5
    movement_max: 2.5
    volatility_ratio: 0.75
    vwap_ratio: 0.995
    price_ratio: 0.990
    support_movement_threshold: -0.5

POSITION/LONG TRADING (Semaines à mois)

Unités de temps : 6h, 12h, 1d
Objectif : Changements majeurs de tendance, très haute confiance

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 4.0 # Très détendu pour mouvements journaliers
    movement_c_max: 3.5
    volume_accel_c_min: 1.2
    large_candle_ratio_max: 0.35
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 5.0 # Seulement événements majeurs de distribution
    volume_accel_c_max: 0.75
    large_candle_ratio_min: 0.50
 
  breakout:
    movement_a_max: 4.0
    movement_c_min: 8.0 # Seulement très grands breakouts
    volume_accel_c_min: 1.6
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.60
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 1.8 # Très conservateur
    volume_spikes_min: 2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_min: 0.40
    recovery_ratio: 0.7
    block_b_volatility_ratio: 0.75
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 2
    volume_multiplier: 1.4
    movement_max: 4.0
    volatility_ratio: 0.70
    vwap_ratio: 0.992
    price_ratio: 0.985
    support_movement_threshold: -1.0

Configuration selon l'unité de temps

Graphiques 1 minute (Scalping, haute fréquence)

Caractéristiques : Très bruité, nombreux faux signaux
Stratégie : Filtrage maximal, exigences élevées de volume

fisher_patterns:
  # Utiliser la configuration SCALPING ci-dessus
  # Ajustements clés :
  # - Exigences volume_accel élevées (2.5-3.0x)
  # - Seuils de mouvement étroits (0.6-1.0%)
  # - Plus de pics de volume nécessaires (3-4)

Graphiques 3-5 minutes (Scalping/Day Trading rapide)

Caractéristiques : Toujours bruité mais certains motifs émergent
Stratégie : Paramètres de scalping équilibrés

fisher_patterns:
  # Légèrement détendu par rapport à 1m
  accumulation:
    movement_a_max: 1.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 3
 
  breakout:
    movement_c_min: 2.5
    volume_accel_c_min: 2.2

Graphiques 15 minutes (Point idéal du Day Trading)

Caractéristiques : Bon équilibre signal/bruit
Stratégie : Paramètres standards de day trading (voir DAY TRADING ci-dessus)

Pourquoi 15m est populaire :

  • Motifs clairs sans bruit excessif
  • Suffisamment de points de données pour confirmation
  • Adapté aux tenues de 2-8 heures

Graphiques 30 minutes à 1 heure (Transition Day/Swing)

Caractéristiques : Motifs fiables, fréquence plus basse
Stratégie : Seuils légèrement détendus

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_max: 1.8
    volume_accel_c_min: 1.4
 
  breakout:
    movement_c_min: 4.0
    volume_accel_c_min: 1.9

Graphiques 2-4 heures (Swing Trading)

Caractéristiques : Signaux de tendance forts, bruit minimal
Stratégie : Utiliser la configuration SWING TRADING (voir ci-dessus)

Idéal pour :

  • Tenues de position sur plusieurs jours
  • Configurations à haut taux de réussite
  • Temps d'écran réduit

Graphiques journaliers (Position Trading)

Caractéristiques : Seulement les grandes tendances, très haute confiance
Stratégie : Utiliser la configuration POSITION/LONG TRADING (voir ci-dessus)

Idéal pour :

  • Investisseurs à long terme
  • Changements majeurs de structure de marché
  • Trading à basse fréquence

Guide de réglage avancé

Si vous recevez trop de signaux (faux positifs)

Resserrez ces paramètres :

  1. Augmenter les exigences de volume
    • volume_accel_c_min → +0.5 à +1.0
    • volume_spikes_min → +1
  2. Resserrer les seuils de mouvement
    • movement_a_max → -0.3 à -0.5
    • movement_c_min → +0.5 à +1.0
  3. Augmenter la rigueur du motif
    • large_candle_ratio_min → +0.1
    • volatility_multiplier → +0.5

Si vous manquez des signaux valides (faux négatifs)

Détendez ces paramètres :

  1. Baisser les exigences de volume
    • volume_accel_c_min → -0.3 à -0.5
    • volume_spikes_min → -1
  2. Élargir les seuils de mouvement
    • movement_a_max → +0.5
    • movement_c_min → -0.5
  3. Réduire la rigueur du motif
    • large_candle_ratio_min → -0.1
    • absorption_volume_spikes_min → -1

Marchés volatils (Haute volatilité crypto)

# Ajuster pour BTC/ETH pendant périodes de haute volatilité
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.5 # Autoriser plus de mouvement "normal"
    movement_c_max: 2.0
 
  breakout:
    movement_c_min: 5.0 # Exiger des breakouts plus forts
    volume_accel_c_min: 2.5 # Confirmation de volume plus élevée
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 3.5 # Pics plus extrêmes attendus
    recovery_ratio: 0.6

Marchés à faible volatilité / en range

# Ajuster pour conditions de range étroites
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 0.8 # Fourchettes très étroites
    volume_accel_c_min: 2.0 # Focus sur divergence de volume
 
  breakout:
    movement_c_min: 2.0 # Seuil plus bas (mouvements plus petits)
    volume_spikes_min: 3 # Plus de confirmation nécessaire
 
  absorption:
    movement_max: 0.8 # Action de prix très étroite
    volume_multiplier: 2.5 # Focus sur volume lourd

Exemples & Bonnes pratiques

Exemple 1 : Day Trader conservateur (15m)

Profil : Averse au risque, préfère un taux de réussite élevé à la fréquence

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.2 # Plus serré que par défaut
    volume_accel_c_min: 2.0 # Exigence de volume plus élevée
    volume_spikes_min: 3 # Plus de confirmation
 
  breakout:
    movement_c_min: 4.0 # Seulement grands breakouts
    volume_accel_c_min: 2.5
    volume_spikes_min: 3
 
  # Focus sur motifs à haute confiance uniquement
  stop_hunt:
    volume_accel_c_min: 2.5
    volatility_multiplier: 3.0

Exemple 2 : Scalper agressif (3m)

Profil : Haute fréquence, accepte un taux de réussite plus bas pour plus d'opportunités

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5 # Plus détendu
    volume_accel_c_min: 1.3 # Barre de volume plus basse
    volume_spikes_min: 2
 
  breakout:
    movement_c_min: 1.8 # Capturer de plus petits mouvements
    volume_accel_c_min: 1.8
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0 # Plus sensible
    recovery_ratio: 0.6

Exemple 3 : Swing Trader (4h) - Suivi de tendance

Profil : Tient 3-10 jours, se concentre sur changements majeurs de tendance

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 3.0
    volume_accel_c_min: 1.2 # Focus sur divergence de volume
    volume_spikes_min: 2
 
  breakout:
    movement_c_min: 6.0 # Seulement breakouts majeurs
    volume_accel_c_min: 1.8
    large_candle_ratio_min: 0.60 # Mouvements de forte conviction
 
  distribution:
    movement_c_min: 4.0 # Formations majeures de sommet
    large_candle_ratio_min: 0.50
 
  # Moins de focus sur stop hunts (bruit sur TF plus élevé)
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0
    volume_accel_c_min: 1.8

Bonnes pratiques

  1. Commencer avec les valeurs par défaut
    Utiliser les configurations par défaut pour votre unité de temps, puis ajuster selon les résultats.
  2. Backtester vos changements
    Tester les modifications de configuration sur données historiques avant trading en direct.
  3. Réglage spécifique au marché
    Différents actifs ont des caractéristiques différentes :
    • BTC/ETH : Volatilité plus élevée → augmenter les seuils
    • Altcoins à faible capitalisation : Volatilité extrême → seuils beaucoup plus élevés
    • Paires stables : Faible volatilité → diminuer les seuils
  4. Ajustements par session
    Le comportement du marché varie selon la session :
    • Session asiatique : Volume plus faible → détendre les exigences de volume
    • Session US : Volume plus élevé → paramètres standards ou plus serrés
    • Week-ends : Liquidité fine → augmenter les seuils
  5. Combiner avec d'autres indicateurs
    Les motifs Fisher fonctionnent mieux combinés avec :
    • Niveaux de support/résistance
    • Indicateurs de tendance (MA, EMA)
    • RSI/MACD pour confirmation de divergence
    • Analyse de profondeur du carnet d'ordres
  6. Priorité des motifs
    Tous les motifs ne sont pas égaux. Priorité suggérée :
    1. Accumulation - Taux de réussite le plus élevé (60-70%)
    2. Stop Hunt - Bon risque/rendement (55-65%)
    3. Breakout - Jeux de momentum (50-60%)
    4. Absorption - Dépend du contexte (50-60%)
    5. Distribution - Le plus difficile à timer (45-55%)
  7. Filtrage par heure de la journée
    Envisager de désactiver/ajuster pendant :
    • Événements majeurs d'actualité (volatilité extrême)
    • Ouvertures/fermetures de marché (manipulation courante)
    • Périodes de faible liquidité (spreads plus larges)

Tableau de référence rapide

Style de trading Meilleures unités de temps Paramètres clés Signaux attendus/jour
Scalping 1m, 3m, 5m Seuils serrés, volume élevé 10-30
Day Trading 15m, 30m Paramètres équilibrés 3-10
Swing Trading 1h, 2h, 4h Détendu, filtrer le bruit 1-3
Position Trading 6h, 12h, 1d Très détendu, seulement mouvements majeurs 0-1

Modèle de configuration

Copiez et personnalisez ce modèle :

# Configuration de détection de motifs Fisher
# Style de trading : [SCALPING/DAY/SWING/POSITION]
# Unité de temps principale : [1m/15m/1h/1d]
# Profil de risque : [CONSERVATEUR/ÉQUILIBRÉ/AGRESSIF]
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5
    movement_c_max: 1.2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_max: 0.25
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 2.0
    volume_accel_c_max: 0.85
    large_candle_ratio_min: 0.4
 
  breakout:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_min: 3.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.5
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.5
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 2.0
    large_candle_ratio_min: 0.3
    recovery_ratio: 0.5
    block_b_volatility_ratio: 0.6
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 3
    volume_multiplier: 1.8
    movement_max: 1.5
    volatility_ratio: 0.8
    vwap_ratio: 0.998
    price_ratio: 0.995
    support_movement_threshold: -0.3

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