Stop Loss et Take Profit intelligents

Aperçu

Stratégies de sortie intelligentes qui s'adaptent aux conditions du marché. Protégez vos profits et minimisez vos pertes grâce à une logique de sortie basée sur des règles, le temps et les chandeliers, combinant des ordres au niveau de l'exchange avec une prise de décision intelligente côté bot.

Architecture

Le système Smart SL/TP fonctionne sur deux niveaux :

1. Ordres au niveau de l'exchange

Ordres traditionnels de stop loss et take profit placés directement sur l'exchange pour une exécution immédiate et une gestion des risques garantie.

2. Intelligence au niveau du bot

Moteur avancé de surveillance et de prise de décision qui observe les conditions du marché et la performance des positions pour prendre des décisions de sortie dynamiques au-delà de simples déclencheurs de prix.

Configuration SL/TP au niveau de l'exchange

Stop Loss & Take Profit de base

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 2.0 # Sortie à 2 % de perte
  TakeProfitPercent: 5.0 # Sortie à 5 % de profit

Fonctionnement :

  • Les ordres sont placés sur l'exchange immédiatement après l'entrée
  • Le Stop Loss déclenche une sortie automatique quand le prix bouge contre vous du pourcentage indiqué
  • Le Take Profit déclenche une sortie automatique quand l'objectif de profit est atteint
  • S'exécute même si le bot est hors ligne (garanti par l'exchange)

Trailing Stop Loss

SLTPSettings:
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.5

Fonctionnement :

  • Le stop loss « suit » le prix actuel lorsqu'il évolue en votre faveur
  • Pour les trades Long : le SL monte quand le prix augmente, en maintenant la distance définie
  • Pour les trades Short : le SL descend quand le prix baisse
  • Verrouille les profits tout en laissant de la marge au trade
  • Ne se déplace que dans le sens favorable – jamais contre vous

Exemple (Long) :

  • Entrée : 100 $, SL initial : 98 $ (perte de 2 %)
  • Prix monte à 105 $ → SL passe à 104,475 $ (offset de suivi de 0,5 %)
  • Prix monte à 110 $ → SL passe à 109,45 $
  • Si le prix redescend, le SL reste à 109,45 $ et protège votre profit

Protection Breakeven

SLTPSettings:
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 1.0 # Active à 1 % de profit
  BreakevenBufferPercent: 0.2 # Place le SL à +0,2 % de profit

Fonctionnement :

  • Dès que le prix atteint le seuil d'activation, le SL est déplacé au breakeven (ou légèrement au-dessus)
  • Garantit que vous ne perdrez pas d'argent sur un trade gagnant
  • Le buffer évite les sorties prématurées dues à de petits retracements

Exemple (Long) : Entrée : 100 $ → Prix monte à 101 $ (1 % de profit) → SL passe de 98 $ à 100,20 $ (buffer de 0,2 % au-dessus de l'entrée)

Trailing Take Profit

SLTPSettings:
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 2.0 # Démarre le suivi à 2 % de profit
  TrailingTpOffsetPercent: 0.5 # Suit 0,5 % derrière le pic

Fonctionnement :

  • Suit votre objectif TP pour capturer les mouvements prolongés
  • S'active après avoir atteint le seuil initial de profit
  • Suit le prix à la distance d'offset définie
  • Permet un upside illimité tout en protégeant les gains

Exemple (Long) : Entrée : 100 $, TP : 105 $ (5 %) → Prix atteint 102 $ (2 %) → Trailing TP s'active → Prix monte à 108 $ → TP suit à 107,46 $ → Retombée à 107,46 $ déclenche le TP.

Échelle dynamique du trailing

SLTPSettings:
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "1.0": 0.5
    "2.0": 0.4
    "3.0": 0.3
    "5.0": 0.25
    "10.0": 0.2

Fonctionnement :

  • L'offset de suivi se resserre automatiquement à mesure que le profit augmente
  • Laisse plus de marge aux premiers profits tout en protégeant les gains plus importants
  • Maximise dynamiquement le ratio risque/rendement

Moteur de sortie intelligent basé sur des règles

Le bot surveille en continu les positions et applique une logique sophistiquée au-delà des simples déclencheurs de prix.

Paramètres principaux de l'intelligence

IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  UseOriginalTPAsBase: false
  EnableAdaptiveThresholds: false
  MinimumHoldTime: 1
  MaximumBuyHoldTime: 20
  MaximumSellHoldTime: 10

Fonctionnement : Le bot surveille chaque position en temps réel, applique simultanément plusieurs types de règles, et la première règle correspondante déclenche la sortie. Fonctionne en complément des ordres au niveau exchange pour une protection complète.

Règles de seuils temporels

LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 30
      ThresholdPer: -30.0
      RuleName: "Quick Stop Loss - Long"
    - Minutes: 360
      ThresholdPer: -20.0
      RuleName: "Extended Stop Loss - Long"
    - Minutes: 720
      ThresholdPer: 10.0
      RuleName: "Profit Protection - Long"

Fonctionnement : Différents seuils de perte/profit s'appliquent à différents intervalles de temps. Les règles sont évaluées du plus court au plus long délai.

Règles dynamiques de Take Profit

LongTrade:
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.3
      SellPer: 100
      RuleName: "Early Exit - Long"
      IsEnabled: true
      UseMarketOrder: true

Fonctionnement : Sortie à une fraction de votre TP initial. Utile dans les marchés volatils et pour sortir progressivement des positions.

Sortie basée sur l'analyse des chandeliers (momentum)

CandleExitRules:
  IsEnabled: true
  OppositesCandlesCount: 2
  ExitPercentage: 100
  RuleName: "Momentum Reversal Exit"
  RequireMinimumProfit: 0.5

Fonctionnement : Surveille les derniers motifs de chandeliers pour détecter un renversement de momentum ; sort si X chandeliers opposés consécutifs apparaissent. Peut exiger un profit minimum pour éviter les sorties prématurées.

Configuration des trades Short

ShortTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 15
      ThresholdPer: -30.0
      RuleName: "Quick Stop Loss - Short"
    - Minutes: 60
      ThresholdPer: -20.0
      RuleName: "Tight Stop Loss - Short"
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.3
      SellPer: 100
      RuleName: "Max Target - Short"

Les principales différences avec les longs : fenêtres temporelles plus courtes, gestion plus serrée et sorties plus rapides.

Contrôles de sécurité globaux

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 0.0
  MaxLossBeforeForceClose: -30.0

MinProfitToEnableTP : Empêche de prendre les profits trop tôt ; mettre à 1.5 pour exiger au moins 1,5 % de profit avant que les règles TP ne s'exécutent.

MaxLossBeforeForceClose : Filet de sécurité ultime qui outrepasse toutes les autres règles ; sortie immédiate au marché si atteint.

Flux de décision & Priorité

  1. Vérification de sécurité globale : MaxLossBeforeForceClose (priorité la plus élevée)
  2. Temps de détention minimum : vérifie si MinimumHoldTime est écoulé
  3. Temps de détention maximum : sortie forcée si MaximumBuyHoldTime/SellHoldTime dépassé
  4. Règles de sortie par chandelier : recherche de motifs de renversement de momentum
  5. Règles de seuils : évaluation des seuils perte/profit temporels
  6. Règles de Take Profit : vérification si les cibles de multiplicateur TP sont atteintes
  7. Ordres exchange : repli sur les SL/TP au niveau exchange si aucune règle bot ne se déclenche

La première règle correspondante gagne – le bot exécute la première condition de sortie rencontrée.

Stratégies de configuration

Conservatrice (Préservation du capital)

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 1.5
  TakeProfitPercent: 3.0
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.3
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 0.5
IntelligentRuleOptions:
  MaxLossBeforeForceClose: -10.0
  ThresholdRules:
    - Minutes: 15
      ThresholdPer: -5.0

Agressive (Maximisation du profit)

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 5.0
  TakeProfitPercent: 15.0
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 5.0
  TrailingTpOffsetPercent: 1.0
IntelligentRuleOptions:
  MinimumHoldTime: 30
  MaxLossBeforeForceClose: -50.0
  CandleExitRules:
    IsEnabled: false

Équilibrée (La plus courante)

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 2.0
  TakeProfitPercent: 6.0
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.5
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 1.0
  EnableDynamicTrailingScaling: true
IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  CandleExitRules:
    IsEnabled: true
    OppositesCandlesCount: 2
  MaxLossBeforeForceClose: -25.0

Exemple réel

Configuration :

  • Entrée : 100 $ (Long)
  • SL : 2 % → 98 $
  • TP : 5 % → 105 $
  • Trailing SL : Activé (offset 0,5 %)
  • Breakeven : Activé (activation 1 %, buffer 0,2 %)
  • Sortie chandelier : Activée (2 chandeliers rouges)
  • Règle de seuil : -20 % à 6 heures

Scénario chronologique :

  • T+5 min : Prix à 101 $ (1 % profit) → Breakeven s'active → SL passe à 100,20 $
  • T+15 min : Prix à 103 $ (3 % profit) → Trailing SL mis à jour → SL à 102,485 $
  • T+20 min : Prix à 104 $ (4 % profit) → Trailing SL mis à jour → SL à 103,48 $
  • T+25 min : Prix redescend à 102,50 $ (2,5 % profit) → Deux chandeliers rouges consécutifs détectés → Règle de sortie chandelier déclenchée → Vente au marché à 102,50 $ → Résultat : 2,5 % de profit capturé

Avantages clés

  • Protection multicouche : Exchange + intelligence du bot fonctionnant ensemble
  • Sorties adaptatives : Réagit au temps, au momentum et à l'action des prix
  • Maximisation du profit : Mécanismes de suivi capturent les mouvements prolongés
  • Minimisation des pertes : Plusieurs mécanismes stop empêchent les pertes catastrophiques
  • Automatisation : Aucune intervention manuelle requise une fois configuré
  • Flexibilité : Règles séparées pour long/short, styles day/swing
  • Gestion du risque : Contrôles de sécurité globaux qui outrepassent toute autre logique

Bonnes pratiques

  1. Commencer conservateur : Utiliser des stops plus serrés et des TP plus petits jusqu'à comprendre le taux de réussite de votre stratégie
  2. Tester les seuils temporels : Ajuster les valeurs Minutes en fonction de la durée typique de vos trades
  3. Activer toujours le Breakeven : Protéger les gagnants pour qu'ils ne deviennent pas perdants
  4. Utiliser les règles chandelier : Particulièrement efficace dans les marchés en tendance
  5. Définir un MaxLoss : Toujours avoir un seuil de sortie d'urgence
  6. Suivre les performances : Analyser quelles règles se déclenchent le plus souvent et optimiser
  7. Adapter à la stratégie : Le scalping nécessite des paramètres différents du swing trading
  8. Tenir compte de la volatilité : Stops/offsets plus larges en marché volatile, plus serrés en marché calme

Conclusion

Le système Smart SL/TP combine l'exécution garantie des ordres au niveau exchange avec une intelligence bot sophistiquée qui surveille la dégradation temporelle, les renversements de momentum et la progression des profits. Cette approche à double couche vous assure de capturer les profits, de minimiser les pertes et de vous adapter automatiquement aux conditions changeantes du marché – vous permettant de trader en toute confiance pendant que le bot gère la logique complexe de sortie.

📎 Related Topics