Guide Utilisateur Complet des Signaux d’Order Flow Imbalance (OFI)

Introduction à l'OFI

Order Flow Imbalance (OFI) détecte les pressions d'achat et de vente agressives en analysant le flux d'ordres sur le marché. Contrairement à une simple analyse de volume, l'OFI identifie l'activité des « smart money » en mesurant le déséquilibre entre les ordres d'achat au marché et les ordres de vente au marché.

Principaux avantages :

  • ✅ Détecte l'activité institutionnelle/baleines avant les grands mouvements de prix
  • ✅ Identifie les phases d'accumulation et de distribution
  • ✅ Fournit des signaux d'entrée précoces avant confirmation de tendance
  • ✅ Supérieur aux indicateurs de volume classiques

Types de signaux générés :

  • OFI_BUY : Pression d'achat agressif détectée
  • OFI_SELL : Pression de vente agressif détectée

Comprendre les signaux OFI

Fonctionnement de l'OFI

L'OFI mesure le flux net d'ordres agressifs en comparant :

  • Ordres d'achat au marché : ordres qui consomment la liquidité vendeuse (achat agressif)
  • Ordres de vente au marché : ordres qui consomment la liquidité acheteuse (vente agressif)

Formule OFI : (Achats agressifs - Ventes agressives) / Volume total × 100

Composants des signaux

  1. Signaux de pression : Détection directe d'achat/vente agressif
  2. Signaux de retournement : Changement de sentiment de vente vers achat (ou inversement)
  3. Signaux de divergence : OFI et prix évoluent en sens opposé

Score de confiance

Les signaux OFI incluent un score de confiance (0-100 %) :

  • 55-69 % : Confiance standard (tradable)
  • 70-84 % : Forte confiance (signaux puissants)
  • 85-100 % : Confiance extrême (rare, très fort)

Paramètres de configuration

Paramètres principaux

enable_ofi_signal: true

Interrupteur général – Active/désactive toute la fonctionnalité OFI

Paramètres de calcul OFI

ofi_lookback: 20

Objectif : Période historique pour l'analyse OFI
Plage : 10-50

Impact :

  • Bas (10-15) : Plus sensible, signaux plus rapides, plus de bruit
  • Élevé (30-50) : Signaux plus lisses, moins de faux signaux, réponse plus lente

Recommandations :

  • Scalping : 10-15
  • Day trading : 15-25
  • Swing trading : 25-40

ofi_slope_period: 5

Objectif : Mesure du momentum/accélération de l'OFI
Plage : 3-10

Impact :

  • Bas : Capture plus rapidement les changements de momentum
  • Élevé : Confirme un momentum soutenu

Recommandations :

  • Momentum rapide : 3-5
  • Tendances confirmées : 7-10

Seuils

ofi_aggressive_buy_threshold: 65.0

Objectif : % minimum de déséquilibre pour déclencher OFI_BUY
Plage : 55.0-80.0

Impact :

  • Bas (55-60) : Plus de signaux, y compris pressions modérées
  • Élevé (70-80) : Seulement les pressions d'achat extrêmes

Recommandations :

  • Marchés très volatils (crypto) : 60-65
  • Marchés peu volatils (actions) : 65-70
  • Approche conservatrice : 70-75

ofi_aggressive_sell_threshold: 65.0

Objectif : % minimum de déséquilibre pour déclencher OFI_SELL
Plage : 55.0-80.0

Recommandations : Identiques au seuil d'achat

ofi_extreme_imbalance_threshold: 75.0

Objectif : Signale les déséquilibres extraordinaires (événements rares)
Plage : 70.0-85.0

Utilisation : Augmente le score de confiance pour les opportunités exceptionnelles

Activation des types de signaux

ofi_enable_pressure_signals: true

Détection directe d'achat/vente agressif
– Type de signal OFI le plus fiable
– Recommandé : Toujours activé

ofi_enable_reversal_signals: true

Détecte les changements de sentiment
– Exemple : Forte vente → achat soudain (potentiel point bas)
– Utile pour : Trading contre-tendance, capture de retournements
– Risque : Peut signaler trop tôt dans une forte tendance

ofi_enable_divergence_signals: true

Divergence OFI / Prix
– Exemple : Prix baisse mais OFI montre de l'achat (accumulation)
– Signal avancé, nécessite de l'expérience
– Idéal pour : Swing trading, identification de l'épuisement de tendance

Options de filtrage

ofi_min_slope_threshold: 0.0

Objectif : Filtre les signaux à faible momentum
Plage : -5.0 à 5.0

Impact :

  • 0.0 : Tous les signaux passent
  • Valeur positive (ex. 2.0) : Seulement signaux avec momentum positif
  • Valeur négative : Seulement signaux avec momentum déclinant

ofi_require_volume_confirmation: true

Objectif : Exiger un volume supérieur à la moyenne pour valider les signaux
Recommandation : Toujours vrai en trading réel ; faux uniquement pour tests ou marchés peu liquides

ofi_min_volume_multiplier: 1.2

Objectif : Le volume doit être X fois supérieur à la moyenne
Plage : 1.0-2.5

Recommandations :

  • Crypto (volume élevé) : 1.2-1.5
  • Faible liquidité : 1.0-1.2
  • Focus institutionnel : 1.5-2.0

Paramètres de confiance

ofi_min_confidence: 55.0

Objectif : Score minimum pour générer un signal
Plage : 50.0-75.0

ofi_high_confidence_threshold: 70.0

Objectif : Seuil pour les signaux premium
Plage : 65.0-80.0

Paramètres avancés

ofi_normalize_by_timeframe: true

Objectif : Adapte les calculs OFI aux différentes unités de temps
Recommandation : Garder vrai pour les stratégies multi-timeframe

ofi_smooth_data: false

Objectif : Applique une moyenne mobile pour réduire le bruit
Quand activer :

  • Marchés très chaotiques
  • Petites unités de temps (1m, 3m) avec faux signaux

Inconvénient : Ajoute 1-2 barres de délai

ofi_smoothing_period: 3

Objectif : Longueur du lissage (si activé)
Plage : 2-5
Recommandation : 3 pour l'équilibre

Configurations des stratégies de trading

1. Stratégie Scalping (Profits rapides, haute fréquence)

Objectif : Capturer rapidement les déséquilibres OFI sur petites unités de temps

enable_ofi_signal: true
ofi_lookback: 12
ofi_slope_period: 3
ofi_aggressive_buy_threshold: 60.0
ofi_aggressive_sell_threshold: 60.0
ofi_extreme_imbalance_threshold: 72.0
ofi_enable_pressure_signals: true
ofi_enable_reversal_signals: false # Trop lent pour le scalping
ofi_enable_divergence_signals: false # Peu utile en scalping
ofi_min_slope_threshold: 1.5 # Besoin de momentum positif
ofi_require_volume_confirmation: true
ofi_min_volume_multiplier: 1.3
ofi_min_confidence: 55.0
ofi_high_confidence_threshold: 68.0
ofi_normalize_by_timeframe: true
ofi_smooth_data: false # Vitesse > lissage
ofi_smoothing_period: 3

Meilleures unités de temps : 1m, 3m, 5m
Stratégie de sortie : Rapide (RR 1:1.5 ou signal OFI opposé)
Risque : Haute fréquence = frais plus élevés → spreads serrés obligatoires

2. Stratégie Day Trading (Tendances intraday)

Objectif : Suivre les tendances intraday confirmées par OFI

... (même logique que précédemment, tout traduit)

Meilleures pratiques & Conseils

Notes finales

  • Les signaux OFI sont les plus puissants lorsque la confirmation par volume est activée
  • Toujours backtester les changements de paramètres avant le trading réel
  • L'OFI fonctionne mieux en marché tendance, moins fiable en range serré
  • Combiner avec une gestion du risque rigoureuse : stop-loss obligatoires
  • Les signaux OFI à haute confiance (>70 %) sont rares mais extrêmement précieux

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