Guide de configuration du signal PUMP/CRASH

Aperçu

Ce guide vous aide à configurer le système de détection de volatilité pour différentes stratégies de trading. Le système utilise une analyse en trois blocs (Bloc A : 60 %, Bloc B : 24 %, Bloc C : 16 %) combinée à la reconnaissance de motifs Fisher pour identifier les mouvements de prix extrêmes.

Types de signaux principaux

Signal PUMP

Caractéristiques :

  • Accélération soudaine des prix à la hausse
  • La dernière bougie doit être haussière (verte)
  • Le mouvement du Bloc C dépasse significativement celui du Bloc A
  • Confirmation de volume requise (2+ pics ou augmentation de volume de 30 %)

Exigences de validation :

  1. Mouvement de la dernière bougie > min_pump_movement (par défaut : 0,7 %)
  2. Mouvement de la dernière bougie ≥ volatility_gap_threshold × pump_multiplier
  3. La dernière bougie dépasse la moyenne du Bloc C selon le seuil requis
  4. Momentum directionnel positif

Signal CRASH

Caractéristiques :

  • Accélération soudaine des prix à la baisse
  • La dernière bougie doit être baissière (rouge)
  • Le mouvement du Bloc C dépasse significativement celui du Bloc A
  • Confirmation de volume requise

Exigences de validation :

  1. Mouvement de la dernière bougie < min_crash_movement (par défaut : -0,3 %)
  2. Mouvement de la dernière bougie ≥ volatility_gap_threshold × crash_multiplier
  3. La dernière bougie dépasse la moyenne du Bloc C selon le seuil requis
  4. Momentum directionnel négatif

Paramètres de configuration expliqués

  1. volatility_lower_threshold (Par défaut : 0.9)
    Objectif : Définit la répartition entre la base ancienne (Bloc A) et l'activité récente (Blocs B+C)
    • 0.9 (90 %) = 90 % des bougies les plus anciennes vs 10 % des plus récentes + prix en direct
    • Plage : 0.7 - 0.95
    • Effet : Valeurs plus basses = plus de bougies dans l'analyse "activité récente"

    Impact :

    • Plus élevé (0.95) : Plus stable, filtre le bruit, ne détecte que les grands mouvements
    • Plus bas (0.75) : Plus sensible, détection plus rapide, plus de signaux
  2. first_layer_threshold (Par défaut : 0.08)
    Objectif : Changement de pourcentage minimum requis entre les périodes de prix anciennes et nouvelles
    • 0.08 = 8 % de mouvement requis pour poursuivre l'analyse du signal
    • Plage : 0.03 - 0.15
    • Effet : Agit comme filtre initial pour ignorer les symboles à faible volatilité

    Impact :

    • Plus élevé (0.15) : Extrêmement sélectif, seuls les grands mouvements déclenchent des signaux
    • Plus bas (0.03) : Plus de signaux, inclut une volatilité modérée
  3. volatility_gap_threshold (Par défaut : 0.05)
    Objectif : Mouvement minimum de la dernière bougie pour la validation du signal
    • 0.05 = 5 % de mouvement dans la dernière bougie requis
    • Plage : 0.02 - 0.10
    • Effet : Assure la confirmation du momentum récent

    Impact :

    • Plus élevé (0.08) : Seuls les signaux à fort momentum passent
    • Plus bas (0.02) : Plus de signaux, exigence de momentum plus faible
  4. pump_multiplier (Par défaut : 0.04)
    Objectif : Multiplicateur pour la validation de la dernière bougie du signal PUMP
    Calcul : 
    Mouvement requis = volatility_gap_threshold × pump_multiplier
Exemple : 0.05 × 0.04 = 0.002 (0.2 % minimum)
    Plage : 0.02 - 0.08
  5. crash_multiplier (Par défaut : 0.025)
    Objectif : Multiplicateur pour la validation de la dernière bougie du signal CRASH
    Calcul : 
    Mouvement requis = volatility_gap_threshold × crash_multiplier
Exemple : 0.05 × 0.025 = 0.00125 (0.125 % minimum)
    Plage : 0.01 - 0.05
  6. min_pump_movement (Par défaut : 0.7)
    Objectif : Mouvement minimum absolu à la hausse (%) pour les signaux PUMP
    • 0.7 = 0.7 % de mouvement haussier minimum de la bougie
    • Plage : 0.3 - 2.0
  7. min_crash_movement (Par défaut : -0.3)
    Objectif : Mouvement minimum absolu à la baisse (%) pour les signaux CRASH
    • -0.3 = -0.3 % de mouvement baissier minimum de la bougie
    • Plage : -0.1 à -1.0

Configurations recommandées par stratégie

Day Trading (Haute Fréquence)

Meilleurs timeframes : 1m, 3m, 5m

volatility_lower_threshold: 0.85
first_layer_threshold: 0.04
volatility_gap_threshold: 0.03
pump_multiplier: 0.03
crash_multiplier: 0.02
min_pump_movement: 0.4
min_crash_movement: -0.2

Pourquoi :

  • Seuil plus bas pour une génération de signaux plus rapide
  • Capture les micro-mouvements intrajournaliers
  • Autorise 4 % de première couche pour les marchés actifs
  • Prévoit ~100-300 signaux par jour (600 symboles)

Scalping (Ultra Haute Fréquence)

Meilleurs timeframes : 1m, 3m

volatility_lower_threshold: 0.80
first_layer_threshold: 0.03
volatility_gap_threshold: 0.02
pump_multiplier: 0.025
crash_multiplier: 0.015
min_pump_movement: 0.3
min_crash_movement: -0.15

Pourquoi :

  • Configuration la plus sensible
  • Capture les petites inefficacités de prix
  • Volume élevé de signaux (300-500+ par jour)
  • Nécessite une exécution rapide et une gestion stricte du risque
  • Idéal pour les marchés liquides (paires BTC/ETH)

Swing Trading (Maintien de position)

Meilleurs timeframes : 15m, 30m, 1h

volatility_lower_threshold: 0.90
first_layer_threshold: 0.08
volatility_gap_threshold: 0.05
pump_multiplier: 0.04
crash_multiplier: 0.025
min_pump_movement: 0.7
min_crash_movement: -0.3

Pourquoi :

  • Configuration équilibrée par défaut
  • Filtre le bruit intrajournalier
  • 8 % de première couche pour des mouvements significatifs
  • Prévoit ~50-150 signaux par jour
  • Idéal pour des positions de 4 à 24 heures

Trading à long terme / Position

Meilleurs timeframes : 2h, 6h, 1d

volatility_lower_threshold: 0.95
first_layer_threshold: 0.12
volatility_gap_threshold: 0.08
pump_multiplier: 0.06
crash_multiplier: 0.04
min_pump_movement: 1.2
min_crash_movement: -0.6

Pourquoi :

  • Très sélectif, uniquement les grandes tendances
  • 12 % de première couche = changement significatif du marché
  • Prévoit ~10-30 signaux par jour
  • Idéal pour des positions de plusieurs jours/semaines
  • Réduit les faux signaux en consolidation

Directives spécifiques aux timeframes

Bougies de 1 minute

  • Niveau de bruit : Extrême
  • Seuil recommandé : 0.03-0.05
  • Idéal pour : Scalping, événements d’actualité
  • Risque : Taux élevé de faux positifs
  • Conseil : Utiliser les motifs Fisher pour confirmation

Bougies de 3 minutes

  • Niveau de bruit : Élevé
  • Seuil recommandé : 0.04-0.06
  • Idéal pour : Day trading, jeux de momentum
  • Équilibre : Bon ratio signal/bruit

Bougies de 5 minutes

  • Niveau de bruit : Modéré
  • Seuil recommandé : 0.05-0.07
  • Idéal pour : Day trading, scalping (moins agressif)
  • Point idéal : Populaire parmi les traders particuliers

Bougies de 15 minutes

  • Niveau de bruit : Faible à modéré
  • Seuil recommandé : 0.06-0.09
  • Idéal pour : Swing trading, positions intrajournalières
  • Fiabilité : Signaux de meilleure qualité

Bougies de 30 minutes / 1 heure

  • Niveau de bruit : Faible
  • Seuil recommandé : 0.08-0.12
  • Idéal pour : Swing trading, entrée en position
  • Fiabilité : Confirmation solide de tendance

Bougies de 2 heures / 6 heures / Journalières

  • Niveau de bruit : Très faible
  • Seuil recommandé : 0.10-0.15
  • Idéal pour : Positions à long terme, allocation de portefeuille
  • Fiabilité : Signaux de qualité institutionnelle

Intégration des motifs Fisher

Activer la détection Fisher uniquement

enable_fisher_only_detection: true

Quand l'utiliser :

  • Marchés en consolidation (faible volatilité)
  • Détection d’accumulation/distribution
  • Identification avant cassure
  • Nécessite fisher_confidence > 65 %

Seuils des motifs Fisher

breakout_min_conf: 60.0 # Motif de cassure
accumulation_min_conf: 55.0 # Zone d’accumulation
stop_hunt_min_conf: 65.0 # Inversion de chasse aux stops
absorption_min_conf: 60.0 # Absorption de gros ordres
distribution_min_conf: 55.0 # Motif de distribution

Conseils avancés d’ajustement

Réduire les faux signaux

  1. Augmenter first_layer_threshold de 0.02-0.03
  2. Augmenter min_pump/crash_movement de 0.2-0.3
  3. Augmenter les exigences de confiance des motifs Fisher de 5-10
  4. Utiliser des timeframes plus longs (5m → 15m)

Augmenter le volume de signaux

  1. Diminuer first_layer_threshold de 0.01-0.02
  2. Diminuer volatility_gap_threshold de 0.01
  3. Réduire min_pump/crash_movement de 0.1-0.2
  4. Activer fisher_only_detection

Ajustements spécifiques au marché

Marchés à forte volatilité (Altcoins, nouvelles cotations) :

  • Augmenter tous les seuils de 20-30 %
  • Utiliser des timeframes plus longs (15m+)
  • Exiger une confiance Fisher plus élevée (70 %+)

Marchés à faible volatilité (Stablecoins, faible volume) :

  • Diminuer les seuils de 10-20 %
  • Activer la détection Fisher uniquement
  • Se concentrer sur les motifs d’accumulation/distribution

Marchés en tendance :

  • Privilégier les motifs traditionnels PUMP/CRASH
  • Augmenter les exigences de confirmation de volume
  • Réduire le poids des motifs Fisher

Marchés en range :

  • Privilégier les motifs Fisher (accumulation/absorption)
  • Diminuer le poids des motifs traditionnels
  • Rechercher des confirmations de motif de cassure

Scénarios d’exemple

Scénario 1 : Day Trader Crypto (bougies 5m)

Objectif : 50-100 signaux de qualité par jour

volatility_lower_threshold: 0.87
first_layer_threshold: 0.06
volatility_gap_threshold: 0.04
pump_multiplier: 0.035
crash_multiplier: 0.022
min_pump_movement: 0.5
min_crash_movement: -0.25
enable_fisher_only_detection: true

Scénario 2 : Swing Trader Conservateur (bougies 1h)

Objectif : 10-20 signaux à haute confiance par jour

volatility_lower_threshold: 0.93
first_layer_threshold: 0.10
volatility_gap_threshold: 0.06
pump_multiplier: 0.05
crash_multiplier: 0.03
min_pump_movement: 0.9
min_crash_movement: -0.4
enable_fisher_only_detection: false

Scénario 3 : Scalpeur Agressif (bougies 1m)

Objectif : Plus de 200 signaux par jour, exécution rapide

volatility_lower_threshold: 0.80
first_layer_threshold: 0.03
volatility_gap_threshold: 0.02
pump_multiplier: 0.02
crash_multiplier: 0.015
min_pump_movement: 0.3
min_crash_movement: -0.15
enable_fisher_only_detection: true

Liste de contrôle de validation des signaux

Avant le déclenchement d’un signal, le système valide :

Première couche (Changement de prix) :

  • [ ] Changement de prix entre périodes anciennes/nouvelles ≥ first_layer_threshold

Deuxième couche (Motif de mouvement) :

  • [ ] Répartition des blocs valide (répartition 60/24/16)
  • [ ] Mouvement Bloc C > mouvement Bloc B × 1.2
  • [ ] Mouvement Bloc A < mouvement Bloc C × 0.6
  • [ ] Confirmation de volume (2+ pics OU augmentation de 30 %)

Validation directionnelle :

  • [ ] PUMP : Dernière bougie haussière (> 0 %)
  • [ ] CRASH : Dernière bougie baissière (< 0 %)
  • [ ] Dernière bougie ≥ min_pump/crash_movement
  • [ ] Dernière bougie dépasse la moyenne du Bloc C selon le seuil requis

Motif Fisher (Optionnel) :

  • [ ] Confiance Fisher > seuil minimum
  • [ ] Type de motif correspond au biais directionnel

Problèmes courants et solutions

Problème : Trop de signaux

Solutions :

  • Augmenter first_layer_threshold à 0.10+
  • Augmenter min_pump/crash_movement de 50 %
  • Utiliser des timeframes plus longs
  • Désactiver fisher_only_detection

Problème : Aucun signal détecté

Solutions :

  • Diminuer first_layer_threshold à 0.04-0.05
  • Vérifier si la volatilité du marché est extrêmement faible
  • Activer fisher_only_detection
  • Vérifier que les données du symbole sont mises à jour correctement

Problème : Faux signaux en marché en range

Solutions :

  • Augmenter volatility_lower_threshold à 0.92+
  • Exiger une confiance Fisher plus élevée (65 %+)
  • Se concentrer uniquement sur les motifs de cassure Fisher
  • Utiliser des timeframes de 15m+

Problème : Manque de grands mouvements

Solutions :

  • Diminuer first_layer_threshold
  • Réduire les exigences de min_pump/crash_movement
  • Vérifier si les multiplicateurs sont trop restrictifs
  • Activer la détection Fisher uniquement pour les signaux avant cassure

Recommandations de backtesting

  1. Commencer avec les paramètres par défaut (configuration Swing Trading)
  2. Effectuer un backtest de 7 jours sur votre timeframe préféré
  3. Analyser la qualité des signaux :
    • Taux de réussite > 55 % = Bonne configuration
    • Taux de réussite 45-55 % = Ajustement nécessaire
    • Taux de réussite < 45 % = Révision majeure nécessaire
  4. Ajuster un paramètre à la fois
  5. Retester pendant 3 à 5 jours après chaque changement
  6. Documenter vos meilleures configurations par condition de marché

Attentes de performance

Stratégie Timeframe Signaux attendus/jour Taux de réussite cible Risque/Rendement
Scalping 1m-3m 200-500 52-58 % 1:1.5
Day Trading 3m-15m 50-150 55-62 % 1:2
Swing Trading 15m-1h 20-60 58-65 % 1:2.5
Position Trading 2h-1d 5-20 60-70 % 1:3+

Notes finales

  • Utilisez toujours des stop-loss – Aucune configuration n’est précise à 100 %
  • Surveillez les performances hebdomadaires – Les marchés évoluent, ajustez en conséquence
  • Combinez avec d’autres indicateurs – RSI, MACD, supports/résistances
  • Respectez les motifs Fisher – Les motifs à haute confiance (70 %+) sont fiables
  • La gestion du risque est essentielle – Ne risquez jamais plus de 1-2 % par trade

Souvenez-vous : La meilleure configuration est celle qui correspond à VOTRE tolérance au risque, votre planning de trading et les conditions du marché. Commencez de manière conservatrice et ajustez en fonction des données de performance réelles.

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