Signaux de momentum/vélocité - Guide de l’utilisateur

Guide de l'utilisateur - Détection précoce de l'accélération des prix

Table des matières

  1. Aperçu
  2. Types de signaux expliqués
  3. Paramètres de configuration
  4. Configurations optimisées par stratégie
  5. Tableau de référence rapide
  6. Diffusion des signaux
  7. Meilleures pratiques
  8. Exemples d'utilisation
  9. Dépannage
  10. Astuces avancées
  11. Optimisation des performances
  12. Conclusion

1. Aperçu

Les signaux de Momentum et de Vélocité détectent la vitesse et l'accélération des mouvements de prix, aidant à identifier les mouvements directionnels forts avant qu'ils ne se développent pleinement. Ces signaux sont cruciaux pour capturer les changements rapides de prix sur différents horizons de trading.

Actions prises en charge :

MOMENTUM_BUY - Fort mouvement haussier détecté
MOMENTUM_SELL - Fort mouvement baissier détecté

2. Types de signaux expliqués

Signaux de Momentum

Mesure la magnitude du changement de prix sur une période spécifique. Indique combien le prix a monté ou baissé.

(Prix actuel - Prix il y a N périodes) / Prix il y a N périodes × 100

Signaux de Vélocité

Mesure le taux de changement - à quelle vitesse le momentum s'accumule ou diminue. Indique l'accélération ou la décélération du mouvement de prix.

(Momentum actuel - Momentum précédent) / Période de temps

3. Paramètres de configuration

Paramètres principaux

enable_momentum_signal: true

Activer ou désactiver la détection des signaux de momentum/vélocité.

Seuils de Momentum

momentum_strong_buy: 2.0 # Seuil haussier (% de variation)
momentum_strong_sell: -2.0 # Seuil baissier (% de variation)
  • momentum_strong_buy : Variation positive minimale en pourcentage pour déclencher un signal d'achat
  • momentum_strong_sell : Variation négative minimale en pourcentage pour déclencher un signal de vente

Seuils de Vélocité

velocity_extreme_buy: 1.0 # Vélocité haussière (% par période)
velocity_extreme_sell: -1.0 # Vélocité baissière (% par période)
  • velocity_extreme_buy : Taux d'accélération du momentum pour les mouvements haussiers extrêmes
  • velocity_extreme_sell : Taux d'accélération du momentum pour les mouvements baissiers extrêmes

Période de rétrospection

momentum_lookback_period: 5

Nombre de périodes pour calculer le momentum. Plus court = plus sensible, Plus long = plus fiable.

4. Configurations optimisées par stratégie

1. SCALPING (Entrées/Sorties rapides)

Meilleurs intervalles : 1m, 3m, 5m

Scalping 1 minute

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 0.3
momentum_strong_sell: -0.3
velocity_extreme_buy: 0.15
velocity_extreme_sell: -0.15
momentum_lookback_period: 3

Raison : Paramètres ultra-sensibles pour capturer les micro-mouvements. Rétrospection très courte pour une réponse rapide.

Scalping 3 minutes

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 0.5
momentum_strong_sell: -0.5
velocity_extreme_buy: 0.25
velocity_extreme_sell: -0.25
momentum_lookback_period: 4

Raison : Seuils légèrement plus élevés pour réduire le bruit tout en maintenant la réactivité.

Scalping 5 minutes

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 0.8
momentum_strong_sell: -0.8
velocity_extreme_buy: 0.4
velocity_extreme_sell: -0.4
momentum_lookback_period: 5

Raison : Paramètres équilibrés pour capturer les bursts de momentum à court terme avec une meilleure qualité de signal.

2. DAY TRADING (Positions intrajournalières)

Meilleurs intervalles : 15m, 30m, 1h

Day Trading 15 minutes

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 1.2
momentum_strong_sell: -1.2
velocity_extreme_buy: 0.6
velocity_extreme_sell: -0.6
momentum_lookback_period: 6

Raison : Filtre le bruit des intervalles de scalping tout en capturant les tendances intrajournalières significatives.

Day Trading 30 minutes

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 1.8
momentum_strong_sell: -1.8
velocity_extreme_buy: 0.9
velocity_extreme_sell: -0.9
momentum_lookback_period: 7

Raison : Seuils plus élevés pour des signaux plus propres sur un momentum intrajournalier établi.

Day Trading 1 heure

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 2.5
momentum_strong_sell: -2.5
velocity_extreme_buy: 1.2
velocity_extreme_sell: -1.2
momentum_lookback_period: 8

Raison : Capture un momentum horaire soutenu avec moins de faux signaux.

3. SWING TRADING (Positions multi-jours)

Meilleurs intervalles : 2h, 6h, 12h

Swing Trading 2 heures

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 3.0
momentum_strong_sell: -3.0
velocity_extreme_buy: 1.5
velocity_extreme_sell: -1.5
momentum_lookback_period: 10

Raison : Se concentre sur des changements de momentum plus forts et soutenus, adaptés aux positions multi-jours.

Swing Trading 6 heures

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 4.5
momentum_strong_sell: -4.5
velocity_extreme_buy: 2.0
velocity_extreme_sell: -2.0
momentum_lookback_period: 12

Raison : Identifie les changements de tendance significatifs avec une grande fiabilité, en filtrant la volatilité à court terme.

Swing Trading 12 heures

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 6.0
momentum_strong_sell: -6.0
velocity_extreme_buy: 2.5
velocity_extreme_sell: -2.5
momentum_lookback_period: 14

Raison : Capture les grands changements de momentum pour des positions swing plus longues avec un bruit minimal.

4. TRADING À LONG TERME (Position/Investissement)

Meilleurs intervalles : 1j (Journalier)

Long terme journalier

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 8.0
momentum_strong_sell: -8.0
velocity_extreme_buy: 3.0
velocity_extreme_sell: -3.0
momentum_lookback_period: 20

Raison : Se concentre exclusivement sur les grands changements de tendance et les shifts macro de momentum. Ignore le bruit journalier.

5. Tableau de référence rapide

Stratégie Intervalle Momentum Achat/Vente Vélocité Achat/Vente Rétrospection
Scalp1m±0.3%±0.15%3
Scalp3m±0.5%±0.25%4
Scalp5m±0.8%±0.4%5
Day15m±1.2%±0.6%6
Day30m±1.8%±0.9%7
Day1h±2.5%±1.2%8
Swing2h±3.0%±1.5%10
Swing6h±4.5%±2.0%12
Swing12h±6.0%±2.5%14
Long1j±8.0%±3.0%20

6. Diffusion des signaux

Configurez quels signaux diffuser vers des plateformes externes :

supported_volatility_action:
  - "MOMENTUM_BUY"
  - "MOMENTUM_SELL"
supported_volatility_action_broadcast:
  - "MOMENTUM_BUY"
  - "MOMENTUM_SELL"

Canaux de diffusion :

  • Discord
  • Telegram
  • WhatsApp

Seuls les signaux correspondant à la liste supported_volatility_action_broadcast seront envoyés vers les plateformes externes.

7. Meilleures pratiques

1. Adapter la stratégie à l'horizon temporel

  • Scalping : Utiliser des intervalles 1m-5m avec des seuils serrés
  • Day Trading : Utiliser des intervalles 15m-1h avec des seuils modérés
  • Swing Trading : Utiliser des intervalles 2h-12h avec des seuils plus larges
  • Long terme : Utiliser des intervalles journaliers avec des seuils très larges

2. Ajuster selon les conditions de marché

Marchés à forte volatilité (Crypto, Small Caps) :

  • Augmenter les seuils de 20-40 % pour éviter les faux signaux
  • Exemple : scalping 1m → momentum_strong_buy: 0.4 au lieu de 0.3

Marchés à faible volatilité (Blue Chips, Paires Forex majeures) :

  • Diminuer les seuils de 20-30 % pour capturer les petits mouvements
  • Exemple : day trading 1h → momentum_strong_buy: 1.8 au lieu de 2.5

3. Directives pour la période de rétrospection

  • Rétrospection courte (3-5) : Plus sensible, signaux plus rapides, plus de bruit
  • Rétrospection moyenne (6-10) : Équilibre entre sensibilité et fiabilité
  • Rétrospection longue (12-20) : Signaux plus lisses, moins réactifs

4. Combiner avec d'autres indicateurs

Les signaux de momentum fonctionnent mieux lorsqu'ils sont combinés avec :

  • Confirmation de volume (volume élevé sur les pics de momentum)
  • Niveaux de support/résistance (momentum aux niveaux clés)
  • Indicateurs de tendance (momentum aligné avec la direction de la tendance)
  • RSI/MACD (confluence d'indicateurs de momentum)

5. Gestion du risque

  • Scalping : Stop loss à 0.3-0.5 % de l'entrée
  • Day Trading : Stop loss à 1-2 % de l'entrée
  • Swing Trading : Stop loss à 3-5 % de l'entrée
  • Long terme : Stop loss à 8-12 % de l'entrée

8. Exemples d'utilisation

Cas 1 : Scalping Crypto (1m)

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 0.4 # La crypto est volatile
momentum_strong_sell: -0.4
velocity_extreme_buy: 0.2
velocity_extreme_sell: -0.2
momentum_lookback_period: 3

Scénario : BTC/USDT sur graphique 1m. Le prix saute de 0.5 % en 3 périodes → signal MOMENTUM_BUY → Entrer long → Sortir sur inversion de vélocité ou cible de profit de 0.4 %.

Cas 2 : Day Trading Actions (30m)

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 1.5 # Les actions sont moins volatiles que la crypto
momentum_strong_sell: -1.5
velocity_extreme_buy: 0.8
velocity_extreme_sell: -0.8
momentum_lookback_period: 7

Scénario : AAPL sur graphique 30m. Le prix chute de -1.6 % sur 7 périodes → signal MOMENTUM_SELL → Entrer short → Couvrir sur inversion de momentum ou cible.

Cas 3 : Swing Trading Forex (6h)

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 3.5 # Le Forex a une volatilité plus faible
momentum_strong_sell: -3.5
velocity_extreme_buy: 1.5
velocity_extreme_sell: -1.5
momentum_lookback_period: 12

Scénario : EUR/USD sur graphique 6h. Forte hausse de 4 % sur 12 périodes → MOMENTUM_BUY → Conserver pour swing multi-jours → Sortir sur résistance journalière ou affaiblissement du momentum.

9. Dépannage

Problème Solution
Trop de signaux (sur-trading)
  • Augmenter les seuils de momentum de 20-30 %
  • Augmenter la période de rétrospection de 2-3 périodes
  • Ajouter un filtre de volume minimum
Manque de bons mouvements (sous-trading)
  • Diminuer les seuils de momentum de 10-20 %
  • Diminuer la période de rétrospection de 1-2 périodes
  • Vérifier si les seuils de vélocité sont trop élevés
Faux signaux de breakout
  • Augmenter les seuils de vélocité (confirme l'accélération)
  • Exiger une confluence momentum + vélocité
  • Ajouter une exigence de confirmation de volume
Entrées en retard
  • Diminuer la période de rétrospection
  • Baisser légèrement les seuils de momentum
  • Envisager d'utiliser un intervalle plus court

10. Astuces avancées

1. Divergence de Momentum

Surveiller lorsque le prix fait de nouveaux hauts/bas tandis que le momentum s'affaiblit → signal potentiel de retournement.

2. Pics de Vélocité

Les lectures de vélocité extrêmes (2x le seuil normal) précèdent souvent l'épuisement → envisager des trades contre-tendance.

3. Confirmation multi-horizon

Vérifier le momentum sur un horizon supérieur avant de trader les signaux d'un horizon inférieur :

  • Scalp 1m → Confirmer avec momentum 5m
  • Day 15m → Confirmer avec momentum 1h
  • Swing 6h → Confirmer avec momentum journalier

4. Zones de Momentum

Créer des zones personnalisées :

  • Momentum extrême : >3x seuil (surachat/survente)
  • Momentum fort : 1.5-3x seuil (continuation de tendance)
  • Momentum faible :

11. Optimisation des performances

Recommandations de backtesting

Tester chaque configuration avec :

  • Au minimum 3 mois de données historiques
  • Inclure différentes conditions de marché (haussier, baissier, latéral)
  • Suivre le taux de réussite, le facteur de profit, le drawdown maximal
  • Optimiser les seuils pour votre actif spécifique

Checklist pour trading en direct

  • Seuils vérifiés correspondant à votre tolérance au risque
  • Testé sur compte démo pendant 2+ semaines
  • Diffusion configurée pour vos plateformes de notification
  • Stop losses et take profits clairement définis
  • Taille de position calculée en fonction de la force du momentum
  • Analyse multi-horizon terminée

12. Conclusion

Les signaux de Momentum et de Vélocité offrent une détection précoce puissante des mouvements de prix pour toutes les stratégies de trading. La clé du succès est :

  1. Adapter la configuration à votre style de trading et horizon temporel
  2. Ajuster les seuils selon la volatilité de l'actif spécifique
  3. Combiner avec le volume et d'autres confirmations
  4. Backtester rigoureusement avant le trading en direct
  5. Utiliser une gestion du risque appropriée

Commencez avec les configurations recommandées ci-dessus, puis affinez en fonction de vos résultats de backtesting et de votre expérience en trading réel.

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