目次
MACD入門
Moving Average Convergence Divergence (MACD) は、資産価格の2つの移動平均間の関係を示すモメンタム指標です。このシステムは、MACDクロス、ヒストグラム分析、ゼロラインクロスに基づいて自動化されたBUYおよびSELLシグナルを生成します。
標準MACDパラメータ：
- 高速期間：12
- 低速期間：26
- シグナル期間：9
シグナルタイプ
MACD_BUYシグナル
以下のときに生成：
- ゴールデンクロス： MACDラインがシグナルラインの上をクロス
- 強気ヒストグラム： ヒストグラムが
macd_histogram_strong_buy閾値を超える - ゼロラインクロス： MACDがゼロラインの上をクロス（強いモメンタム確認）
MACD_SELLシグナル
以下のときに生成：
- デッドクロス： MACDラインがシグナルラインの下をクロス
- 弱気ヒストグラム： ヒストグラムが
macd_histogram_strong_sell閾値を下回る - ゼロラインクロス： MACDがゼロラインの下をクロス（弱気モメンタム確認）
追加のボラティリティシグナル
- PUMP： 極端な強気モメンタム検出
- CRASH： 極端な弱気モメンタム検出
- BUY/SELL： 一般的なトレンドシグナル（MACDと組み合わせて確認可能）
設定パラメータ
# MACDシグナル有効化/無効化
enable_macd_crossover_signal: true # 主要シグナルタイプ
enable_macd_divergence_signal: false # 高度機能（将来）
# ヒストグラム閾値（資産クラス別に調整）
macd_histogram_strong_buy: 0.5 # 強気閾値
macd_histogram_strong_sell: -0.5 # 弱気閾値
# ゼロライン検出
macd_zero_line_threshold: 0.001 # ゼロクロス感度
# MACD期間
macd_fast_period: 12 # 高速EMA
macd_slow_period: 26 # 低速EMA
macd_signal_period: 9 # シグナルライン
重要な設定ヒント
- ヒストグラム閾値： 値が高いほどシグナルは少なく、より強い
- ゼロライン閾値： 値が低いほどモメンタム変化に敏感
- 期間設定： 標準（12,26,9）がほとんどの場合に機能；特定戦略に調整
トレード戦略の最適化
1. スキャルピング戦略（高頻度取引）
目標： 小さな価格変動からの迅速な利益（秒～分）
推奨時間枠： 1m, 3m, 5m
最適化されたMACD設定：
# より速く敏感な設定
macd_fast_period: 5
macd_slow_period: 13
macd_signal_period: 5
# 迅速シグナル用の狭い閾値
macd_histogram_strong_buy: 0.1 # 暗号通貨
macd_histogram_strong_sell: -0.1
macd_zero_line_threshold: 0.0005
enable_macd_crossover_signal: true
ブロードキャストシグナル：
supported_volatility_action_broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "PUMP" # スキャルピング用の迅速ポンプ
- "CRASH" # 退出シグナル
ベストプラクティス：
- 最大シグナル頻度のため1mまたは3mチャート使用
- 確認のため出来高分析と組み合わせ
- 狭いストップロス設定（0.5-1%）
- リスク/リワード比率：1:1 または 1:1.5
- 低流動性期間は避ける
2. デイトレード戦略（イントラデイ）
目標： 日次価格変動の活用（分～時間）
推奨時間枠： 5m, 15m, 30m, 1h
最適化されたMACD設定：
# バランスの取れた感度
macd_fast_period: 8
macd_slow_period: 17
macd_signal_period: 7
# 中程度の閾値
macd_histogram_strong_buy: 0.3 # 暗号通貨
macd_histogram_strong_sell: -0.3
macd_zero_line_threshold: 0.001
enable_macd_crossover_signal: true
ブロードキャストシグナル：
supported_volatility_action_broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "BUY" # トレンド確認
- "SELL"
ベストプラクティス：
- 主要時間枠：15m または 30m
- トレンド確認のため1h使用
- 正確なエントリー/エグジットのため5m確認
- ストップロス：1-2%
- リスク/リワード比率：1:2
- 市場クローズ前に全ポジション決済
3. スウィングトレード戦略（複数日）
目標： 中期トレンドの活用（日～週）
推奨時間枠： 1h, 2h, 6h, 12h, 1d
最適化されたMACD設定：
# 信頼性のための標準設定
macd_fast_period: 12
macd_slow_period: 26
macd_signal_period: 9
# 標準閾値
macd_histogram_strong_buy: 0.5 # 暗号通貨
macd_histogram_strong_sell: -0.5
macd_zero_line_threshold: 0.001
enable_macd_crossover_signal: true
ブロードキャストシグナル：
supported_volatility_action_broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP" # 主要トレンド変化
ベストプラクティス：
- 主要時間枠：1h または 6h
- 全体トレンド方向のため1d使用
- エントリー洗練のため2h使用
- ストップロス：3-5%
- リスク/リワード比率：1:3
- ポジションは通常3-10日保有
4. 長期取引 / ポジショントレード
目標： 長期資産蓄積（週～月）
推奨時間枠： 6h, 12h, 1d
最適化されたMACD設定：
# より遅く安定した設定
macd_fast_period: 19
macd_slow_period: 39
macd_signal_period: 9
# 強いシグナルのみ高い閾値
macd_histogram_strong_buy: 1.0 # 暗号通貨
macd_histogram_strong_sell: -1.0
macd_zero_line_threshold: 0.002
enable_macd_crossover_signal: true
ブロードキャストシグナル：
supported_volatility_action_broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "PUMP" # 主要市場変化
- "CRASH" # 退出警告
ベストプラクティス：
- 主要時間枠：1d
- 確認のため12h使用
- 短期ノイズ無視
- ストップロス：8-15%
- リスク/リワード比率：1:5 以上
- ポジションは週～月保有
- ファンダメンタル分析にも集中
時間枠別設定
超高速時間枠 (1m, 3m)
macd_fast_period: 5
macd_slow_period: 13
macd_signal_period: 5
macd_histogram_strong_buy: 0.05-0.15 # 非常に敏感
macd_histogram_strong_sell: -0.05 ～ -0.15
使用ケース： スキャルピング、ボット取引
利点： 高いシグナル頻度
欠点： 多くの偽シグナル、高ノイズ
高速時間枠 (5m, 15m)
macd_fast_period: 8
macd_slow_period: 17
macd_signal_period: 7
macd_histogram_strong_buy: 0.2-0.4
macd_histogram_strong_sell: -0.2 ～ -0.4
使用ケース： デイトレード、積極的スキャルピング
利点： 速度と精度の良いバランス
欠点： 継続的な監視が必要
中間時間枠 (30m, 1h, 2h)
macd_fast_period: 12
macd_slow_period: 26
macd_signal_period: 9
macd_histogram_strong_buy: 0.3-0.6
macd_histogram_strong_sell: -0.3 ～ -0.6
使用ケース： デイトレード、スウィングトレード
利点： 信頼できるシグナル、管理可能な頻度
欠点： 迅速な機会を逃す可能性
低速時間枠 (6h, 12h, 1d)
macd_fast_period: 12-19
macd_slow_period: 26-39
macd_signal_period: 9
macd_histogram_strong_buy: 0.8-2.0
macd_histogram_strong_sell: -0.8 ～ -2.0
使用ケース： スウィングトレード、ポジショントレード
利点： 強いトレンド識別、少ない偽シグナル
欠点： 遅延エントリー、少ないシグナル
資産別構成
暗号通貨 (Bitcoin, Ethereum など)
# 標準暗号通貨設定
macd_histogram_strong_buy: 0.5-2.0
macd_histogram_strong_sell: -0.5 ～ -2.0
macd_zero_line_threshold: 0.001
# 高ボラティリティアルトコイン（低い閾値）
macd_histogram_strong_buy: 0.3-1.0
macd_histogram_strong_sell: -0.3 ～ -1.0
特徴： 高ボラティリティ、24/7取引
推奨： デイトレードは15m-1h、スウィングは1h-1d使用
外国為替 (EUR/USD, GBP/USD など)
# 非常に敏感な閾値
macd_histogram_strong_buy: 0.0001-0.001
macd_histogram_strong_sell: -0.0001 ～ -0.001
macd_zero_line_threshold: 0.00001
# 標準期間が良好に機能
macd_fast_period: 12
macd_slow_period: 26
macd_signal_period: 9
特徴： 低ボラティリティ、高流動性
推奨： デイトレードは5m-30m、スウィングは1h-6h使用
株式 (AAPL, TSLA, SPY など)
# 中程度の閾値
macd_histogram_strong_buy: 0.1-1.0
macd_histogram_strong_sell: -0.1 ～ -1.0
macd_zero_line_threshold: 0.001
# 安定性のための長い期間使用可能
macd_fast_period: 12-15
macd_slow_period: 26-30
macd_signal_period: 9
特徴： 中ボラティリティ、市場時間のみ
推奨： デイトレードは15m-1h、スウィングは1h-1d使用
アラートブロードキャスト
サポートされるボラティリティアクション
supported_volatility_action:
- "BUY" # 一般買いシグナル
- "SELL" # 一般売りシグナル
- "PUMP" # 極端な上昇モメンタム
- "CRASH" # 極端な下降モメンタム
ブロードキャスト構成
supported_volatility_action_broadcast:
- "BUY" # トレンドシグナル
- "SELL"
- "PUMP" # 極端ボラティリティ
- "CRASH"
- "MACD_SELL" # MACD専用シグナル
- "MACD_BUY"
取引スタイル別ブロードキャスト戦略
スキャルパー (1m-5m)：
broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "PUMP" # 迅速機会
- "CRASH" # 迅速退出
デイトレーダー (5m-1h)：
broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "BUY" # 確認
- "SELL"
スウィングトレーダー (1h-1d)：
broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "PUMP" # 主要トレンド変化
- "SELL"
ポジショントレーダー (12h-1d)：
broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "PUMP" # 市場レジーム変化
- "CRASH"
ベストプラクティス
- マルチタイムフレーム分析
- 主要時間枠： 主要取引チャート
- 上位時間枠： 全体トレンド識別（3-5倍長く）
- 下位時間枠： 正確なエントリー/エグジット（3-5倍短く）
デイトレード例：
- 上位：1h（トレンド方向）
- 主要：15m（シグナル）
- 下位：5m（エントリー）
- 確認戦略
MACDのみで取引しない。他と組み合わせ：
- 出来高：出来高急増でブレイクアウト確認
- サポート/レジスタンス：主要レベル近辺で取引
- RSI：過買い/過売り極端回避
- 価格アクション：キャンドルパターン探し
- シグナル品質フィルタ
高品質MACDシグナル：
- ヒストグラムモメンタム増加
- 同一方向のゼロラインクロス
- マルチタイムフレーム整列
- サポート/レジスタンスで発生
低品質シグナル（回避）：
- クロスとヒストグラムのダイバージェンス
- 乱雑で横ばい市場
- 上位時間枠トレンドに逆行
- 低出来高期間中
- リスク管理
- ポジションサイジング：取引あたり1-2%以上のリスク禁止
- ストップロス：戦略ベースのストップ常に使用
- テイクプロフィット：最低リスクの2-3倍目標設定
- 最大ドローダウン：ピークから10%下落で取引休止
- 最適化ワークフロー
- 歴史データで設定バックテスト（500+取引）
- 2-4週間のペーパートレード
- 最小資本での小規模ライブテスト
- 信頼構築で段階的拡大
- 月次レビュー＆調整
- 避けるべき一般的なミス
- 限定データでの過剰最適化（カーブフィッティング）
- 市場条件無視（トレンド vs レンジ）
- 確認なしの全シグナル取引
- 全資産に同一設定使用
- ボラティリティ変化への閾値調整無視
- 準備なしの主要ニュースイベント中取引
- 市場条件への調整
トレンド市場：
- 標準MACD設定使用
- 上昇トレンドではMACD_BUY、下降トレンドではMACD_SELLに集中
- トレンド方向のみ取引
レンジ市場：
- ヒストグラム閾値狭める
- 短い期間使用（迅速反応）
- シグナル無効化または取引減少検討
高ボラティリティ：
- ヒストグラム閾値増加
- ストップロス拡大
- ポジションサイズ縮小
低ボラティリティ：
- ヒストグラム閾値減少
- より長い時間枠への移行が必要な場合あり
- 品質セットアップに忍耐
クイックリファレンス表
| 戦略 | 時間枠 | 高速/低速/シグナル | ヒストグラム閾値 | 最適用途 |
|---|---|---|---|---|
| スキャルピング | 1m, 3m, 5m | 5/13/5 | ±0.1-0.2 | 迅速利益、高活動 |
| デイトレード | 5m, 15m, 30m, 1h | 8/17/7 | ±0.3-0.5 | イントラデイトレンド |
| スウィングトレード | 1h, 6h, 12h, 1d | 12/26/9 | ±0.5-1.0 | 複数日ポジション |
| ポジショントレード | 6h, 12h, 1d | 19/39/9 | ±1.0-2.0 | 長期保有 |
結論
MACDシグナルは、取引スタイルと資産クラスに正しく構成されると強力です。戦略に推奨される設定から始め、徹底的にバックテストし、結果に基づいて調整してください。どの指標も完璧ではないことを忘れずに — 常に適切なリスク管理を使用し、MACDを他の分析方法と組み合わせて最高の結果を得てください。
最終チェックリスト：
- ✅
enable_macd_crossover_signal: trueを有効化 - ✅ 資産に適したヒストグラム閾値設定
- ✅ 時間枠に合わせた期間構成
- ✅ プラットフォーム用ブロードキャストアラート設定
- ✅ ライブ取引前の設定テスト
- ✅ 結果文書化と反復
トレードの成功を！