目次
1. 概要
Volume Signals は、複数の時間枠で重要な出来高の異常と市場状況を検出する取引アラートシステムです。このガイドは、さまざまな取引戦略と時間枠に最適化された設定を提供します。
2. コア設定パラメータ
出来高急増検出
- enable_volume_spike_signal: 出来高急増検出を有効化
- volume_spike_multiplier: 平均出来高に対する閾値倍率（例:
2.0= 平均の200%） - volume_lookback_period: 平均出来高ベースラインを計算するための期間数
出来高枯渇検出
- enable_volume_dry_signal: 低出来高検出を有効化
- volume_dry_multiplier: 低出来高の閾値（例:
0.3= 平均の30%）
アラートアクション
- supported_volatility_action: システムが監視するアクション
- supported_volatility_action_broadcast: 通知をトリガーするアクション
3. 取引戦略の設定
スキャルピング（1m - 5m 間隔）
最適: 高速エントリー/エグジット、高頻度取引、マイクロムーブメントの捕捉
推奨時間枠
- プライマリ: 1m, 3m
- 確認: 5m
設定
# SCALP 戦略 - 1m/3m 間隔
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: false
volume_spike_multiplier: 1.5 # より速いシグナル用の低い閾値
volume_dry_multiplier: 0.4 # より厳格な低出来高検出
volume_lookback_period: 14 # 反応性を高める短いルックバック
supported_volatility_action:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
なぜこの設定か？
- 低い倍率 (1.5x): 小さな出来高急増を素早く捕捉
- 短いルックバック (14): 最近の市場状況により反応的
- 枯渇シグナル無効: スキャルピングでは低出来高はあまり関係ない
- 選択的ブロードキャスト: 極端な動き（PUMP/CRASH）に集中
デイトレード（5m - 30m 間隔）
最適: デイポジション、日中価格変動の捕捉、セッションベースの取引
推奨時間枠
- プライマリ: 5m, 15m
- 確認: 30m
設定
# DAY トレード戦略 - 5m/15m/30m 間隔
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: true
volume_spike_multiplier: 2.0 # 標準閾値
volume_dry_multiplier: 0.3 # 標準低出来高検出
volume_lookback_period: 20 # バランスの取れたルックバック期間
supported_volatility_action:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
なぜこの設定か？
- 標準倍率 (2.0x): デイムーブに対するバランスの取れた感度
- 中間ルックバック (20): 典型的なデイ出来高パターンを捕捉
- 枯渇シグナル有効: コンソリデーション期間の特定に役立つ
- 全ブロードキャスト: デイトレードの決定にすべてのシグナルが関連
スイングトレード（30m - 6h 間隔）
最適: 複数日ポジション、トレンド反転の捕捉、監視の削減
推奨時間枠
- プライマリ: 1h, 2h
- 確認: 6h
設定
# SWING トレード戦略 - 1h/2h/6h 間隔
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: true
volume_spike_multiplier: 2.5 # 重要な動きのための高い閾値
volume_dry_multiplier: 0.25 # 非常に低い出来高検出
volume_lookback_period: 30 # トレンドコンテキストのための長いルックバック
supported_volatility_action:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
なぜこの設定か？
- 高い倍率 (2.5x): ノイズをフィルタリングし、主要な出来高イベントに集中
- 長いルックバック (30): 数日間のより良いトレンドコンテキスト
- 厳格な枯渇シグナル (0.25x): 真のコンソリデーションゾーンを特定
- 選択的ブロードキャスト: アラート疲労を減らし、重要な動きに集中
長期/ポジショントレード（6h - 1d 間隔）
最適: 長期保有、主要トレンドの特定、最小限の監視
推奨時間枠
- プライマリ: 12h, 1d
- 確認: 複数日分析
設定
# LONG-TERM 戦略 - 12h/1d 間隔
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: false
volume_spike_multiplier: 3.0 # 非常に高い閾値
volume_dry_multiplier: 0.2 # 通常使用されない
volume_lookback_period: 50 # マクロコンテキストのための拡張ルックバック
supported_volatility_action:
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
なぜこの設定か？
- 非常に高い倍率 (3.0x): 主要な機関の動きのみ
- 拡張ルックバック (50): 長期出来高平均を捕捉
- 枯渇シグナル無効: ポジショントレードでは無関係
- 最小アクション: 極端な市場状況のみに集中
4. 時間枠別ガイドライン
| 速度 | ユースケース | リスク | 推奨事項 | ルックバック |
|---|---|---|---|---|
| 超高速 (1m - 3m) | スキャルピング、マーケットメイキング | 高い偽シグナル | 価格アクション確認と組み合わせる | 10-15 期間 |
| 高速 (5m - 15m) | デイトレード、モメンタムトレード | 中程度のノイズ | 複数時間枠確認を使用 | 15-20 期間 |
| 中速 (30m - 2h) | スイングトレード、デイポジション保有 | 低い偽シグナル | 高い信頼性、ほとんどのトレーダーにとって理想的 | 20-30 期間 |
| 低速 (6h - 12h) | ポジショントレード、トレンドフォロー | 遅延シグナル | トレンド確認に優れている | 30-50 期間 |
| 非常に低速 (1d) | 長期投資、ポートフォリオリバランス | 非常に遅延したエントリー/エグジット | 戦略的決定のみに使用 | 50-100 期間 |
5. アラートアクションの説明
- BUY
上昇価格動きと出来高急増
蓄積または強気関心を示す
最適: 上昇トレンドでのエントリーシグナル - SELL
下降価格動きと出来高急増
分配または弱気圧力を示す
最適: エグジットシグナルまたはショートエントリー - PUMP
極端な出来高急増（通常平均の3倍以上）と急速な価格上昇
しばしばFOMOまたは協調買いを示す
警告: 反転リスクが高い - CRASH
極端な出来高急増と急速な価格下落
パニック売りまたは主要ニュースを示す
警告: 降伏を示す可能性あり（潜在的底値） - VOLUME_SPIKE_BUY
買い側での有意な出来高増加
一般的なBUYシグナルよりニュアンスがある
最適: ブレイクアウトの有効性確認 - VOLUME_SPIKE_SELL
売り側での有意な出来高増加
一般的なSELLシグナルよりニュアンスがある
最適: ブレイクダウンの有効性確認
6. 高度な設定のヒント
複数時間枠確認
より高い確率のセットアップのためにネストされた確認を使用:
- エントリーシグナル: 5m 出来高急増
- 確認1: 15m が同じ方向を示す
- 確認2: 1h トレンドアライメント
動的倍率戦略
市場状況に応じて倍率を調整:
- 高ボラティリティ市場: 倍率を増加（2.5-3.0x）
- 低ボラティリティ市場: 倍率を減少（1.5-2.0x）
- トレンド市場: 反転を検出するために枯渇シグナルを有効化
- レンジ市場: 極端なPUMP/CRASHのみに集中
通知の最適化
アクティブトレーダー（スキャルピング/デイ）用:
supported_volatility_action_broadcast:
- "BUY"
- "SELL"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
スイング/長期トレーダー用:
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
7. 一般的な落とし穴と解決策
| 問題 | 解決策 |
|---|---|
| 偽シグナルが多すぎる | volume_spike_multiplier を0.5刻みで増加 |
| 主要な動きを見逃す | volume_spike_multiplier を減少または volume_lookback_period を短縮 |
| アラート疲労 | supported_volatility_action_broadcast を重要なアクションのみに絞る |
| 時間枠間の相反するシグナル | 上位時間枠をフィルターとして、下位時間枠をエントリータイミングに使用 |
8. クイックリファレンス表
| 戦略 | 時間枠 | 急増倍率 | ルックバック | 枯渇シグナル | 主な焦点 |
|---|---|---|---|---|---|
| スキャルピング | 1m, 3m, 5m | 1.5x | 14 | いいえ | 速度 & 出来高 |
| デイ | 5m, 15m, 30m | 2.0x | 20 | はい | バランス & 確認 |
| スイング | 1h, 2h, 6h | 2.5x | 30 | はい | 品質 & トレンド |
| 長期 | 12h, 1d | 3.0x | 50 | いいえ | 主要な動きのみ |
9. 他のインジケーターとの統合
出来高シグナルは以下と組み合わせると最も効果的です：
- 価格アクション: キャンドルパターン、サポート/レジスタンス
- モメンタム: RSI、MACDでオーバーボート/オーバーソールド
- トレンド: 移動平均で方向確認
- ボラティリティ: ボリンジャーバンド、ATRでコンテキスト
組み合わせセットアップ例:
- 15m 出来高急増 + RSI オーバーソールド + サポートバウンス = 高確率ロング
- 1h 出来高枯渇 + レジスタンス価格 + 弱気ダイバージェンス = 可能な反転
10. バックテストの推奨事項
ライブ運用前に過去データで設定をテスト：
- 少なくとも3〜6か月分のデータを実行
- 勝率、シグナルごとの平均利益/損失を追跡
- リスク許容度に応じて倍率を調整
- 主要ニュースイベント中の偽シグナルを記録
- 特定の市場向けにルックバック期間を最適化
11. 最終メモ
- 保守的に開始: 高い倍率から始め、徐々に下げる
- まずペーパートレード: 実際の資金を使わずに設定をテスト
- 市場コンテキストが重要: 暗号通貨は株式とは異なる挙動
- シグナルを組み合わせる: 出来高だけで取引しない
- 規律を維持: 計画に従い、FOMOを無視
サポート: 問題や質問がある場合は、プラットフォームのドキュメントまたはコミュニティフォーラムを参照してください。