PUMP/CRASHシグナル設定ガイド

概要

このガイドは、さまざまな取引戦略に対応するボラティリティ検出システムの設定を支援します。システムは3ブロック分析（ブロックA：60%、ブロックB：24%、ブロックC：16%）とFisherパターン認識を組み合わせて、極端な価格変動を特定します。

コアシグナルタイプ

PUMPシグナル

特徴：

  • 価格の急激な上昇加速
  • 最後のローソク足は強気（緑）でなければならない
  • ブロックCの動きがブロックAを大幅に上回る
  • 出来高確認が必要（2+スパイクまたは30%出来高増加）

検証要件：

  1. 最後のローソク足の動き > min_pump_movement（デフォルト：0.7%）
  2. 最後のローソク足の動き ≥ volatility_gap_threshold × pump_multiplier
  3. 最後のローソク足がブロックC平均を必要閾値分上回る
  4. 正の方向性モメンタム

CRASHシグナル

特徴：

  • 価格の急激な下落加速
  • 最後のローソク足は弱気（赤）でなければならない
  • ブロックCの動きがブロックAを大幅に上回る
  • 出来高確認が必要

検証要件：

  1. 最後のローソク足の動き < min_crash_movement（デフォルト：-0.3%）
  2. 最後のローソク足の動き ≥ volatility_gap_threshold × crash_multiplier
  3. 最後のローソク足がブロックC平均を必要閾値分上回る
  4. 負の方向性モメンタム

設定パラメータ解説

  1. volatility_lower_threshold（デフォルト：0.9）
    目的： 古いベースライン（ブロックA）と最近の活動（ブロックB+C）の分割を定義
    • 0.9（90%）= 最も古いローソク足90% vs 最新+ライブ価格10%
    • 範囲：0.7 - 0.95
    • 効果：低い値 = 「最近の活動」分析に含まれるローソク足が増える

    影響：

    • 高い（0.95）：より安定、ノイズをフィルタリング、主要な変動のみ捕捉
    • 低い（0.75）：より敏感、迅速な検出、より多くのシグナル
  2. first_layer_threshold（デフォルト：0.08）
    目的： 古い価格期間と新しい価格期間の間の最小パーセント変動
    • 0.08 = シグナル分析を進めるために8%の動きが必要
    • 範囲：0.03 - 0.15
    • 効果：低ボラティリティのシンボルを無視する初期フィルタ

    影響：

    • 高い（0.15）：極めて選択的、大きな動きのみシグナル発動
    • 低い（0.03）：より多くのシグナル、中程度のボラティリティを含む
  3. volatility_gap_threshold（デフォルト：0.05）
    目的： シグナル検証のための最小最後のローソク足動き
    • 0.05 = 最後のローソク足で5%の動きが必要
    • 範囲：0.02 - 0.10
    • 効果：最近のモメンタム確認を保証

    影響：

    • 高い（0.08）：強いモメンタムシグナルのみ通過
    • 低い（0.02）：より多くのシグナル、低いモメンタム要件
  4. pump_multiplier（デフォルト：0.04）
    目的： PUMPシグナル最後のローソク足検証のための乗数
    計算： 
    必要動き = volatility_gap_threshold × pump_multiplier
例：0.05 × 0.04 = 0.002（0.2%最小）
    範囲：0.02 - 0.08
  5. crash_multiplier（デフォルト：0.025）
    目的： CRASHシグナル最後のローソク足検証のための乗数
    計算： 
    必要動き = volatility_gap_threshold × crash_multiplier
例：0.05 × 0.025 = 0.00125（0.125%最小）
    範囲：0.01 - 0.05
  6. min_pump_movement（デフォルト：0.7）
    目的： PUMPシグナルのための絶対最小上昇動き（%）
    • 0.7 = 0.7%最小強気ローソク足動き
    • 範囲：0.3 - 2.0
  7. min_crash_movement（デフォルト：-0.3）
    目的： CRASHシグナルのための絶対最小下落動き（%）
    • -0.3 = -0.3%最小弱気ローソク足動き
    • 範囲：-0.1 〜 -1.0

戦略別推奨設定

デイトレーディング（高頻度）

最適タイムフレーム： 1m, 3m, 5m

volatility_lower_threshold: 0.85
first_layer_threshold: 0.04
volatility_gap_threshold: 0.03
pump_multiplier: 0.03
crash_multiplier: 0.02
min_pump_movement: 0.4
min_crash_movement: -0.2

理由：

  • より迅速なシグナル生成のための低い閾値
  • 日中のマイクロ動きを捕捉
  • アクティブ市場向けに4%の第1レイヤーを許可
  • 1日あたり約100-300シグナルを期待（600シンボル）

スキャルピング（超高頻度）

最適タイムフレーム： 1m, 3m

volatility_lower_threshold: 0.80
first_layer_threshold: 0.03
volatility_gap_threshold: 0.02
pump_multiplier: 0.025
crash_multiplier: 0.015
min_pump_movement: 0.3
min_crash_movement: -0.15

理由：

  • 最も敏感な設定
  • 小さな価格非効率性を捕捉
  • 高いシグナル量（1日300-500+）
  • 迅速な実行と厳格なリスク管理が必要
  • 流動性の高い市場（BTC/ETHペア）に最適

スイングトレーディング（ポジション保有）

最適タイムフレーム： 15m, 30m, 1h

volatility_lower_threshold: 0.90
first_layer_threshold: 0.08
volatility_gap_threshold: 0.05
pump_multiplier: 0.04
crash_multiplier: 0.025
min_pump_movement: 0.7
min_crash_movement: -0.3

理由：

  • デフォルトのバランス設定
  • 日中のノイズをフィルタリング
  • 意味のある動きのための8%の第1レイヤー
  • 1日あたり約50-150シグナルを期待
  • 4-24時間保有に適している

長期/ポジショントレーディング

最適タイムフレーム： 2h, 6h, 1d

volatility_lower_threshold: 0.95
first_layer_threshold: 0.12
volatility_gap_threshold: 0.08
pump_multiplier: 0.06
crash_multiplier: 0.04
min_pump_movement: 1.2
min_crash_movement: -0.6

理由：

  • 高い選択性、主要トレンドのみ
  • 12%の第1レイヤー = 市場の大きな変化
  • 1日あたり約10-30シグナルを期待
  • 複数日/週のポジションに最適
  • レンジ相場での誤シグナルを削減

タイムフレーム別ガイドライン

1分ローソク足

  • ノイズレベル： 極端
  • 推奨閾値： 0.03-0.05
  • 最適用途： スキャルピング、ニュースイベント
  • リスク： 高い偽陽性率
  • ヒント： 確認にFisherパターンを使用

3分ローソク足

  • ノイズレベル： 高い
  • 推奨閾値： 0.04-0.06
  • 最適用途： デイトレーディング、モメンタムプレイ
  • バランス： 良好なシグナル/ノイズ比

5分ローソク足

  • ノイズレベル： 中程度
  • 推奨閾値： 0.05-0.07
  • 最適用途： デイトレーディング、スキャルピング（やや控えめ）
  • スイートスポット： 個人トレーダー間で人気

15分ローソク足

  • ノイズレベル： 低-中程度
  • 推奨閾値： 0.06-0.09
  • 最適用途： スイングトレーディング、日中ポジション
  • 信頼性： 高品質シグナル

30分/1時間ローソク足

  • ノイズレベル： 低い
  • 推奨閾値： 0.08-0.12
  • 最適用途： スイングトレーディング、ポジションエントリー
  • 信頼性： 強力なトレンド確認

2時間/6時間/日足ローソク足

  • ノイズレベル： 非常に低い
  • 推奨閾値： 0.10-0.15
  • 最適用途： 長期ポジション、ポートフォリオ配分
  • 信頼性： 機関レベルのシグナル

Fisherパターン統合

Fisher専用検出有効化

enable_fisher_only_detection: true

使用タイミング：

  • レンジ相場（低ボラティリティ）
  • 蓄積/分配検出
  • ブレイクアウト前の特定
  • fisher_confidence > 65%が必要

Fisherパターン閾値

breakout_min_conf: 60.0 # ブレイクアウトパターン
accumulation_min_conf: 55.0 # 蓄積ゾーン
stop_hunt_min_conf: 65.0 # ストップハンティング反転
absorption_min_conf: 60.0 # 大口注文吸収
distribution_min_conf: 55.0 # 分配パターン

高度なチューニングTips

誤シグナル削減

  1. first_layer_thresholdを0.02-0.03増加
  2. min_pump/crash_movementを0.2-0.3増加 영화
  3. Fisherパターン信頼度要件を5-10増加
  4. より長いタイムフレームを使用（5m → 15m）

シグナル量増加

  1. first_layer_thresholdを0.01-0.02減少
  2. volatility_gap_thresholdを0.01減少
  3. min_pump/crash_movementを0.1-0.2減少
  4. fisher_only_detectionを有効化

市場別調整

高ボラティリティ市場（アルトコイン、新規上場）：

  • すべての閾値を20-30%増加
  • より長いタイムフレームを使用（15m+）
  • 高いFisher信頼度を要求（70%+）

低ボラティリティ市場（ステーブルコイン、低出来高）：

  • 閾値を10-20%減少
  • Fisher専用検出を有効化
  • 蓄積/分配パターンに集中

トレンド市場：

  • 従来のPUMP/CRASHパターンを優先
  • 出来高確認要件を増加
  • Fisherパターンの重みを減少

レンジ相場：

  • Fisherパターン（蓄積/吸収）を優先
  • 従来パターンの重みを減少
  • ブレイクアウトパターンの確認を探す

サンプルシナリオ

シナリオ1：暗号通貨デイトレーダー（5mローソク足）

目標： 1日あたり50-100の高品質シグナル

volatility_lower_threshold: 0.87
first_layer_threshold: 0.06
volatility_gap_threshold: 0.04
pump_multiplier: 0.035
crash_multiplier: 0.022
min_pump_movement: 0.5
min_crash_movement: -0.25
enable_fisher_only_detection: true

シナリオ2：保守的スイングトレーダー（1hローソク足）

目標： 1日あたり10-20の高信頼シグナル

volatility_lower_threshold: 0.93
first_layer_threshold: 0.10
volatility_gap_threshold: 0.06
pump_multiplier: 0.05
crash_multiplier: 0.03
min_pump_movement: 0.9
min_crash_movement: -0.4
enable_fisher_only_detection: false

シナリオ3：攻撃的スキャルパー（1mローソク足）

目標： 1日あたり200+シグナル、迅速な実行

volatility_lower_threshold: 0.80
first_layer_threshold: 0.03
volatility_gap_threshold: 0.02
pump_multiplier: 0.02
crash_multiplier: 0.015
min_pump_movement: 0.3
min_crash_movement: -0.15
enable_fisher_only_detection: true

シグナル検証チェックリスト

シグナルが発動する前に、システムは以下を検証します：

第1レイヤー（価格変動）：

  • [ ] 古い/新しい期間間の価格変動 ≥ first_layer_threshold

第2レイヤー（動きパターン）：

  • [ ] ブロック分布有効（60/24/16分割）
  • [ ] ブロックC動き > ブロックB動き × 1.2
  • [ ] ブロックA動き < ブロックC動き × 0.6
  • [ ] 出来高確認（2+スパイク または 30%増加）

方向性検証：

  • [ ] PUMP：最後のローソク足が強気（> 0%）
  • [ ] CRASH：最後のローソク足が弱気（< 0%）
  • [ ] 最後のローソク足 ≥ min_pump/crash_movement
  • [ ] 最後のローソク足がブロックC平均を必要閾値分上回る

Fisherパターン（オプション）：

  • [ ] Fisher信頼度 > 最小閾値
  • [ ] パターンタイプが方向性バイアスと一致

一般的な問題と解決策

問題：シグナル過多

解決策：

  • first_layer_thresholdを0.10+に増加
  • min_pump/crash_movementを50%増加
  • より長いタイムフレームを使用
  • fisher_only_detectionを無効化

問題：シグナル未検出

解決策：

  • first_layer_thresholdを0.04-0.05に減少
  • 市場ボラティリティが極端に低いか確認
  • fisher_only_detectionを有効化
  • シンボルデータが正しく更新されているか確認

問題：レンジ相場での誤シグナル

解決策：

  • volatility_lower_thresholdを0.92+に増加
  • 高いFisher信頼度を要求（65%+）
  • Fisherブレイクアウトパターンのみに集中
  • 15m+タイムフレームを使用

問題：大きな動きの見逃し

解決策：

  • first_layer_thresholdを減少
  • min_pump/crash_movement要件を減少
  • 乗数が制限的すぎないか確認
  • ブレイクアウト前シグナルのためにFisher専用検出を有効化

バックテスト推奨事項

  1. デフォルト設定（スイングトレーディング設定）から開始
  2. 好みのタイムフレームで7日間のバックテストを実行
  3. シグナル品質を分析：
    • 勝率 > 55% = 良好な設定
    • 勝率 45-55% = 調整が必要
    • 勝率 < 45% = 大幅な改訂が必要
  4. 1つのパラメータを一度に調整
  5. 各変更後に3-5日間再テスト
  6. 市場状況ごとの最適設定を文書化

パフォーマンス期待値

戦略 タイムフレーム 1日あたりの期待シグナル 目標勝率 リスク/リワード
スキャルピング 1m-3m 200-500 52-58% 1:1.5
デイトレーディング 3m-15m 50-150 55-62% 1:2
スイングトレーディング 15m-1h 20-60 58-65% 1:2.5
ポジショントレーディング 2h-1d 5-20 60-70% 1:3+

最終注意事項

  • 常にストップロスを使用 – どの設定も100%正確ではない
  • パフォーマンスを毎週監視 – 市場は変化するのでそれに応じて調整
  • 他のインジケータと組み合わせ – RSI、MACD、サポート/レジスタンス
  • Fisherパターンを尊重 – 高信頼度（70%+）のパターンは信頼性が高い
  • リスク管理が鍵 – 1取引あたり1-2%以上のリスクは絶対に取らない

覚えておいてください： 最適な設定は、あなたのリスク許容度、取引スケジュール、市場状況に合ったものです。保守的に始め、実際のパフォーマンスデータに基づいて調整してください。

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