フィッシャーパターン検出構成ユーザーガイド

目次

  1. 概要
  2. パターンの種類の説明
  3. 取引スタイル別の設定
  4. 時間枠別の設定
  5. 高度なチューニングガイド
  6. 例 & ベストプラクティス

概要

Fisherパターン検出は、機関投資家の取引行動を5つの主要パターンで識別します：

  • Accumulation - スマートマネーが静かにポジションを構築
  • Distribution - 小売買いへの売り（トップ形成）
  • Breakout - 出来高確認を伴う強い方向性移動
  • Stop Hunt - ストップロスを誘発する急激なスパイク後、反転
  • Absorption - 価格への影響を最小限に抑えて大口注文を吸収

このガイドは、異なる取引スタイルと時間枠に最適化された設定を提供します。

パターンの種類の説明

1. Accumulation

検出内容： 出来高増加を伴う静かな保ち合い - クジラがポジション構築

主な特徴：

  • 低い価格変動性（狭いレンジ）
  • 徐々に増加する出来高
  • コントロールされたローソク足（パニック移動なし）
  • 価格移動なしに複数の出来高スパイク

取引の示唆： 強気 - 上昇ブレイクアウトを予想

2. Distribution

検出内容： 売りクライマックス - スマートマネーが小売FOMOに退出

主な特徴：

  • 大きなローソク足と高い変動性
  • 初期スパイク後の出来高減少
  • パニックローソク足と急速な移動
  • 以前に出来高ピーク（買いクライマックス）

取引の示唆： 弱気 - 下降移動を予想

3. Breakout（強気/弱気）

検出内容： 保ち合いを破る強い方向性移動

主な特徴：

  • まず保ち合いフェーズ（低い移動）
  • 一方向への爆発的移動（>3%）
  • 重い出来高加速（>2倍）
  • 確信を示す大きなローソク足

取引の示唆： ブレイクアウト方向に従う

4. Stop Hunt

検出内容： ストップを誘発する操作的スパイク後、迅速な反転

主な特徴：

  • 突然の変動性スパイク（>2.5倍通常）
  • 大量の出来高急増
  • 大きなヒゲのローソク足
  • 同じブロック内で価格が迅速に回復

取引の示唆： 反転方向を取引

5. Absorption

検出内容： クジラが吸収する大規模な売り/買い圧力

主な特徴：

  • 複数の出来高スパイク（3+）
  • 大量の出来高（>1.8倍増加）
  • 最小の純価格移動（<1.5%）
  • 価格がサポート/レジスタンスを維持

取引の示唆：

  • サポート吸収 → 強気（買い手が防御）
  • レジスタンス吸収 → 弱気（売り手が防御）

取引スタイル別の設定

スキャルピング（素早い出入、高頻度）

時間枠： 1分, 3分, 5分
目標： タイトなストップで素早い移動を捉える

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 0.8 # 非常に狭い保ち合い
    movement_c_max: 0.6 # 極めてコントロール
    volume_accel_c_min: 2.0 # より高い出来高要件
    large_candle_ratio_max: 0.15 # 最小の大きなローソク足
    volume_spikes_min: 3 # より多くの確認が必要
 
  distribution:
    movement_c_min: 1.5 # より速い検出のための低い閾値
    volume_accel_c_max: 0.9 # やや緩め
    large_candle_ratio_min: 0.35 # 初期分布を捉える
 
  breakout:
    movement_a_max: 1.0 # より狭い保ち合い
    movement_c_min: 2.0 # 低いブレイクアウト閾値（小さな移動をスキャルプ）
    volume_accel_c_min: 2.5 # より高い出来高確認
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.4 # 強い移動のみ
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 3.0 # より積極的なスパイク検出
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 3.0 # 非常に高い出来高要件
    large_candle_ratio_min: 0.4 # 重要なヒゲ
    recovery_ratio: 0.4 # 迅速な回復を予想
    block_b_volatility_ratio: 0.5 # 非常に突然の移動
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 4 # 確認のためのより多くのスパイク
    volume_multiplier: 2.2 # より高い出来高要件
    movement_max: 1.0 # 非常にタイトな価格行動
    volatility_ratio: 0.9
    vwap_ratio: 0.999
    price_ratio: 0.998
    support_movement_threshold: -0.2

デイトレーディング（日内スイング）

時間枠： 5分, 15分, 30分
目標： 頻度と信頼性のバランス

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5 # 標準設定
    movement_c_max: 1.2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_max: 0.25
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 2.0
    volume_accel_c_max: 0.85
    large_candle_ratio_min: 0.4
 
  breakout:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_min: 3.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.5
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.5
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 2.0
    large_candle_ratio_min: 0.3
    recovery_ratio: 0.5
    block_b_volatility_ratio: 0.6
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 3
    volume_multiplier: 1.8
    movement_max: 1.5
    volatility_ratio: 0.8
    vwap_ratio: 0.998
    price_ratio: 0.995
    support_movement_threshold: -0.3

スイングトレーディング（複数日保有）

時間枠： 1時間, 2時間, 4時間
目標： より大きな移動を捉え、ノイズをフィルタリング

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.5 # より多くの移動を許可（ノイズフィルタリング）
    movement_c_max: 2.0
    volume_accel_c_min: 1.3 # 低い出来高要件（長い時間枠）
    large_candle_ratio_max: 0.30
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 3.5 # 重要性のための高い閾値
    volume_accel_c_max: 0.80
    large_candle_ratio_min: 0.45
 
  breakout:
    movement_a_max: 3.0
    movement_c_min: 5.0 # より大きなブレイクアウト移動
    volume_accel_c_min: 1.8
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.55
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0 # あまり敏感でない（偽シグナル回避）
    volume_spikes_min: 2
    volume_accel_c_min: 1.8
    large_candle_ratio_min: 0.35
    recovery_ratio: 0.6
    block_b_volatility_ratio: 0.7
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 2 # 高い時間枠であまり厳しくない
    volume_multiplier: 1.5
    movement_max: 2.5
    volatility_ratio: 0.75
    vwap_ratio: 0.995
    price_ratio: 0.990
    support_movement_threshold: -0.5

ポジション/長期トレーディング（週から月）

時間枠： 6時間, 12時間, 1日
目標： 主要なトレンド変化、非常に高い信頼性

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 4.0 # 日次移動に非常に緩和
    movement_c_max: 3.5
    volume_accel_c_min: 1.2
    large_candle_ratio_max: 0.35
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 5.0 # 主要な分布イベントのみ
    volume_accel_c_max: 0.75
    large_candle_ratio_min: 0.50
 
  breakout:
    movement_a_max: 4.0
    movement_c_min: 8.0 # 非常に大きなブレイクアウトのみ
    volume_accel_c_min: 1.6
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.60
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 1.8 # 非常に保守的
    volume_spikes_min: 2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_min: 0.40
    recovery_ratio: 0.7
    block_b_volatility_ratio: 0.75
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 2
    volume_multiplier: 1.4
    movement_max: 4.0
    volatility_ratio: 0.70
    vwap_ratio: 0.992
    price_ratio: 0.985
    support_movement_threshold: -1.0

時間枠別の設定

1分足チャート（スキャルピング、高頻度）

特徴： 非常にノイズが多く、多くの偽シグナル
戦略： 最大フィルタリング、高い出来高要件

fisher_patterns:
  # 上記のSCALPING設定を使用
  # 主な調整：
  # - 高いvolume_accel要件（2.5-3.0倍）
  # - タイトな移動閾値（0.6-1.0%）
  # - より多くの出来高スパイクが必要（3-4）

3-5分足チャート（スキャルピング/高速デイトレーディング）

特徴： まだノイズがあるが一部のパターンが出現
戦略： バランスの取れたスキャルピング設定

fisher_patterns:
  # 1分からやや緩和
  accumulation:
    movement_a_max: 1.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 3
 
  breakout:
    movement_c_min: 2.5
    volume_accel_c_min: 2.2

15分足チャート（デイトレーディングのスイートスポット）

特徴： シグナルとノイズの良好なバランス
戦略： 標準デイトレーディング設定（上記のDAY TRADINGを参照）

15分が人気の理由：

  • 過度なノイズなしに明確なパターン
  • 確認のための十分なデータポイント
  • 2-8時間の保有期間に適している

30分から1時間足チャート（デイ/スイング移行）

特徴： 信頼できるパターン、低い頻度
戦略： やや緩和された閾値

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_max: 1.8
    volume_accel_c_min: 1.4
 
  breakout:
    movement_c_min: 4.0
    volume_accel_c_min: 1.9

2-4時間足チャート（スイングトレーディング）

特徴： 強いトレンドシグナル、最小ノイズ
戦略： SWING TRADING設定を使用（上記参照）

最適な用途：

  • 複数日のポジション保有
  • 高い勝率のセットアップ
  • スクリーンタイムの削減

日足チャート（ポジショントレーディング）

特徴： 主要トレンドのみ、非常に高い信頼性
戦略： POSITION/LONG TRADING設定を使用（上記参照）

最適な用途：

  • 長期投資家
  • 主要な市場構造変化
  • 低頻度取引

高度なチューニングガイド

シグナルが多すぎる場合（偽陽性）

これらのパラメータを厳しくします：

  1. 出来高要件を増加
    • volume_accel_c_min → +0.5から+1.0
    • volume_spikes_min → +1
  2. 移動閾値を厳しく
    • movement_a_max → -0.3から-0.5
    • movement_c_min → +0.5から+1.0
  3. パターン厳密さを増加
    • large_candle_ratio_min → +0.1
    • volatility_multiplier → +0.5

有効なシグナルを見逃す場合（偽陰性）

これらのパラメータを緩めます：

  1. 出来高要件を低下
    • volume_accel_c_min → -0.3から-0.5
    • volume_spikes_min → -1
  2. 移動閾値を広げる
    • movement_a_max → +0.5
    • movement_c_min → -0.5
  3. パターン厳密さを減少
    • large_candle_ratio_min → -0.1
    • absorption_volume_spikes_min → -1

変動性の高い市場（高い暗号通貨変動性）

# BTC/ETHの高変動性期間に調整
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.5 # より多くの「通常」移動を許可
    movement_c_max: 2.0
 
  breakout:
    movement_c_min: 5.0 # より強いブレイクアウトを要求
    volume_accel_c_min: 2.5 # より高い出来高確認
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 3.5 # より極端なスパイクを予想
    recovery_ratio: 0.6

低変動性 / レンジ市場

# 狭いレンジ条件に調整
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 0.8 # 非常に狭いレンジ
    volume_accel_c_min: 2.0 # 出来高ダイバージェンスに焦点
 
  breakout:
    movement_c_min: 2.0 # 低い閾値（小さな移動）
    volume_spikes_min: 3 # より多くの確認が必要
 
  absorption:
    movement_max: 0.8 # 非常にタイトな価格行動
    volume_multiplier: 2.5 # 重い出来高に焦点

例 & ベストプラクティス

例1: 保守的なデイトレーダー（15分）

プロファイル： リスク回避的、頻度より高い勝率を好む

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.2 # デフォルトよりタイト
    volume_accel_c_min: 2.0 # より高い出来高要件
    volume_spikes_min: 3 # より多くの確認
 
  breakout:
    movement_c_min: 4.0 # 大きなブレイクアウトのみ
    volume_accel_c_min: 2.5
    volume_spikes_min: 3
 
  # 高信頼パターンのみに焦点
  stop_hunt:
    volume_accel_c_min: 2.5
    volatility_multiplier: 3.0

例2: 積極的なスキャルパー（3分）

プロファイル： 高頻度、より多くの機会のために低い勝率を受け入れる

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5 # より緩和
    volume_accel_c_min: 1.3 # 低い出来高バー
    volume_spikes_min: 2
 
  breakout:
    movement_c_min: 1.8 # 小さな移動を捉える
    volume_accel_c_min: 1.8
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0 # より敏感
    recovery_ratio: 0.6

例3: スイングトレーダー（4時間） - トレンドフォロー

プロファイル： 3-10日保有、主要なトレンド変化に焦点

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 3.0
    volume_accel_c_min: 1.2 # 出来高ダイバージェンスに焦点
    volume_spikes_min: 2
 
  breakout:
    movement_c_min: 6.0 # 主要なブレイクアウトのみ
    volume_accel_c_min: 1.8
    large_candle_ratio_min: 0.60 # 強い確信移動
 
  distribution:
    movement_c_min: 4.0 # 主要なトップ形成
    large_candle_ratio_min: 0.50
 
  # ストップハントにあまり焦点を当てない（高いTFでのノイズ）
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0
    volume_accel_c_min: 1.8

ベストプラクティス

  1. デフォルトから開始
    時間枠のデフォルト設定を使用し、結果に基づいて調整。
  2. 変更をバックテスト
    ライブ取引前に履歴データで設定変更をテスト。
  3. 市場特化チューニング
    異なる資産は異なる特性を持つ：
    • BTC/ETH：高い変動性 → 閾値を増加
    • 低時価総額アルトコイン：極端な変動性 → ずっと高い閾値
    • 安定ペア：低い変動性 → 閾値を減少
  4. セッションベースの調整
    市場行動はセッションによって異なる：
    • アジアセッション：低い出来高 → 出来高要件を緩和
    • 米国セッション：高い出来高 → 標準またはよりタイトな設定
    • 週末：薄い流動性 → 閾値を増加
  5. 他のインジケーターとの組み合わせ
    Fisherパターンは以下と組み合わせると最適：
    • サポート/レジスタンスレベル
    • トレンドインジケーター（MA、EMA）
    • ダイバージェンス確認のためのRSI/MACD
    • 注文簿の深さ分析
  6. パターン優先順位
    すべてのパターンが等しくない。提案された優先順位：
    1. Accumulation - 最高の勝率（60-70%）
    2. Stop Hunt - 良いリスク/リワード（55-65%）
    3. Breakout - モメンタムプレイ（50-60%）
    4. Absorption - コンテキスト依存（50-60%）
    5. Distribution - タイミングが最も難しい（45-55%）
  7. 時間帯フィルタリング
    以下の期間中に無効化/調整を検討：
    • 主要ニュースイベント（極端な変動性）
    • 市場開場/閉場（操作が一般的）
    • 低流動性期間（広いスプレッド）

クイック参照表

取引スタイル 最適時間枠 主な設定 予想シグナル/日
スキャルピング 1分, 3分, 5分 タイトな閾値、高い出来高 10-30
デイトレーディング 15分, 30分 バランス設定 3-10
スイングトレーディング 1時間, 2時間, 4時間 緩和、ノイズフィルタ 1-3
ポジショントレーディング 6時間, 12時間, 1日 非常に緩和、主要移動のみ 0-1

設定テンプレート

このテンプレートをコピーしてカスタマイズ：

# Fisherパターン検出設定
# 取引スタイル: [SCALPING/DAY/SWING/POSITION]
# 主要時間枠: [1m/15m/1h/1d]
# リスクプロファイル: [CONSERVATIVE/BALANCED/AGGRESSIVE]
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5
    movement_c_max: 1.2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_max: 0.25
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 2.0
    volume_accel_c_max: 0.85
    large_candle_ratio_min: 0.4
 
  breakout:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_min: 3.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.5
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.5
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 2.0
    large_candle_ratio_min: 0.3
    recovery_ratio: 0.5
    block_b_volatility_ratio: 0.6
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 3
    volume_multiplier: 1.8
    movement_max: 1.5
    volatility_ratio: 0.8
    vwap_ratio: 0.998
    price_ratio: 0.995
    support_movement_threshold: -0.3

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