スマートストップロスとテイクプロフィット

概要

市場状況に適応するインテリジェントなエグジット戦略。ルールベース、時間ベース、ローソク足ベースのエグジットロジックにより利益を保護し損失を最小化します。取引所レベルの注文とインテリジェントなボット側の判断を組み合わせています。

アーキテクチャ

Smart SL/TP システムは2つのレベルで動作します：

1. 取引所レベル注文

即時実行と確実なリスク管理のために取引所に直接配置される従来型のストップロスとテイクプロフィット注文。

2. ボットレベルインテリジェンス

市場状況とポジションのパフォーマンスを監視し、単純な価格トリガーを超えたダイナミックなエグジット判断を行う高度な監視・意思決定エンジン。

取引所レベル SL/TP 設定

基本ストップロス & テイクプロフィット

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 2.0 # 2%損失で決済
  TakeProfitPercent: 5.0 # 5%利益で決済

動作方法：

  • エントリー直後に取引所へ即時注文配置
  • 指定パーセント分逆行したらストップロスが自動決済
  • 目標利益到達でテイクプロフィットが自動決済
  • ボットがオフラインでも実行される（取引所保証）

トレーリングストップロス

SLTPSettings:
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.5

動作方法：

  • 価格が有利に動くとストップロスが現在価格を「追跡」
  • ロング：価格上昇時にSLが上昇しオフセット距離を維持
  • ショート：価格下落時にSLが下降
  • 利益をロックしつつトレードに余裕を与える
  • 有利方向にのみ移動 — 逆方向には絶対に動かない

例（ロング）：

  • エントリー：$100、初期SL：$98（2%損失）
  • 価格が$105に上昇 → SLが$104.475に移動（0.5%トレーリングオフセット）
  • 価格が$110に上昇 → SLが$109.45に移動
  • 価格が下落した場合、SLは$109.45に留まり利益を保護

ブレークイーブン保護

SLTPSettings:
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 1.0 # 1%利益で活性化
  BreakevenBufferPercent: 0.2 # SLを+0.2%利益位置に設定

動作方法：

  • 活性化基準到達でSLをブレークイーブン（または少し上）に移動
  • 勝っているトレードが損失に転じないことを保証
  • バッファにより小さな戻しで早期決済を防止

例（ロング）： エントリー$100 → 価格$101（1%利益）→ SLが$98から$100.20に移動（エントリー+0.2%バッファ）

トレーリングテイクプロフィット

SLTPSettings:
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 2.0 # 2%利益でトレーリング開始
  TrailingTpOffsetPercent: 0.5 # 高値から0.5%後ろを追跡

動作方法：

  • 長期的なトレンドを捉えるためにTP目標を追跡
  • 初期利益基準到達後に活性化
  • 指定オフセット距離で価格を追従
  • 無制限の上昇余地を残しつつ実現利益を保護

例（ロング）： エントリー$100、TP$105（5%）→ 価格$102（2%）到達 → トレーリングTP活性化 → 価格$108まで上昇 → TPが$107.46に追従 → $107.46まで戻るとTP約定

ダイナミックトレーリングスケーリング

SLTPSettings:
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "1.0": 0.5
    "2.0": 0.4
    "3.0": 0.3
    "5.0": 0.25
    "10.0": 0.2

動作方法：

  • 利益が増えるほどトレーリングオフセットが自動的に狭まる
  • 初期利益には余裕を与え、大きな利益はよりタイトに保護
  • リスク/リワード比をダイナミックに最大化

インテリジェントルールベースエグジットエンジン

ボットはポジションを継続的に監視し、単純な価格トリガーを超えた高度なロジックを適用します。

コアインテリジェンス設定

IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  UseOriginalTPAsBase: false
  EnableAdaptiveThresholds: false
  MinimumHoldTime: 1
  MaximumBuyHoldTime: 20
  MaximumSellHoldTime: 10

動作方法： ボットはすべてのポジションをリアルタイムで監視し、複数のルールを同時に適用します。最初に条件に一致したルールが決済を実行します。取引所注文と連携して包括的な保護を提供します。

時間ベース閾値ルール

LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 30
      ThresholdPer: -30.0
      RuleName: "Quick Stop Loss - Long"
    - Minutes: 360
      ThresholdPer: -20.0
      RuleName: "Extended Stop Loss - Long"
    - Minutes: 720
      ThresholdPer: 10.0
      RuleName: "Profit Protection - Long"

動作方法： 保有時間に応じて異なる損失/利益閾値が適用されます。短い時間から長い時間順に評価されます。

ダイナミックテイクプロフィットルール

LongTrade:
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.3
      SellPer: 100
      RuleName: "Early Exit - Long"
      IsEnabled: true
      UseMarketOrder: true

動作方法： 元のTP目標の一部で決済。変動性の高い市場や段階的決済に有効です。

ローソク足ベースモメンタムエグジット

CandleExitRules:
  IsEnabled: true
  OppositesCandlesCount: 2
  ExitPercentage: 100
  RuleName: "Momentum Reversal Exit"
  RequireMinimumProfit: 0.5

動作方法： 直近のローソク足パターンを監視してモメンタム反転を検知。連続した逆方向ローソク足が出現したら決済。最小利益条件を設定して早期決済を回避可能。

ショートトレード設定

ShortTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 15
      ThresholdPer: -30.0
      RuleName: "Quick Stop Loss - Short"
    - Minutes: 60
      ThresholdPer: -20.0
      RuleName: "Tight Stop Loss - Short"
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.3
      SellPer: 100
      RuleName: "Max Target - Short"

ロングとの主な違いは、より短い時間枠、よりタイトな管理、より早い決済です。

グローバルセーフティコントロール

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 0.0
  MaxLossBeforeForceClose: -30.0

MinProfitToEnableTP： 早すぎる利確を防止。1.5に設定するとTPルール発動前に最低1.5%の利益を要求。

MaxLossBeforeForceClose： すべてのルールを上書きする最終セーフティネット。到達したら即時成行決済。

決定フロー & 優先順位

  1. グローバルセーフティチェック：MaxLossBeforeForceClose（最優先）
  2. 最小保有時間：MinimumHoldTime経過確認
  3. 最大保有時間：MaximumBuyHoldTime/SellHoldTime超過で強制決済
  4. ローソク足エグジットルール：モメンタム反転パターン確認
  5. 閾値ルール：時間ベース損失/利益閾値評価
  6. テイクプロフィットルール：TPマルチプライヤー目標到達確認
  7. 取引所注文：ボットルールが発動しない場合は取引所SL/TPにフォールバック

最初に一致したルールが勝利 — ボットは最初に条件を満たした決済条件を実行します。

設定戦略

保守的（資本保全）

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 1.5
  TakeProfitPercent: 3.0
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.3
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 0.5
IntelligentRuleOptions:
  MaxLossBeforeForceClose: -10.0
  ThresholdRules:
    - Minutes: 15
      ThresholdPer: -5.0

攻撃的（利益最大化）

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 5.0
  TakeProfitPercent: 15.0
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 5.0
  TrailingTpOffsetPercent: 1.0
IntelligentRuleOptions:
  MinimumHoldTime: 30
  MaxLossBeforeForceClose: -50.0
  CandleExitRules:
    IsEnabled: false

バランス型（最も一般的）

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 2.0
  TakeProfitPercent: 6.0
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.5
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 1.0
  EnableDynamicTrailingScaling: true
IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  CandleExitRules:
    IsEnabled: true
    OppositesCandlesCount: 2
  MaxLossBeforeForceClose: -25.0

実世界例

設定：

  • エントリー：$100（ロング）
  • SL：2% → $98
  • TP：5% → $105
  • トレーリングSL：有効（0.5%オフセット）
  • ブレークイーブン：有効（1%活性化、0.2%バッファ）
  • ローソク足エグジット：有効（2本の陰線）
  • 閾値ルール：6時間後 -20%

シナリオタイムライン：

  • T+5分：価格$101（1%利益）→ ブレークイーブン活性化 → SLが$100.20に移動
  • T+15分：価格$103（3%利益）→ トレーリングSL更新 → SL$102.485
  • T+20分：価格$104（4%利益）→ トレーリングSL更新 → SL$103.48
  • T+25分：価格が$102.50に下落（2.5%利益）→ 連続2本の陰線検知 → ローソク足エグジットルール発動 → $102.50成行売り → 結果：2.5%利益確保

主なメリット

  • 多層保護：取引所＋ボットインテリジェンスが協働
  • 適応型エグジット：時間・モメンタム・価格アクションに反応
  • 利益最大化：トレーリング機構で長期トレンドを捕捉
  • 損失最小化：複数ストップで壊滅的損失を防止
  • 完全自動化：設定後は手動介入不要
  • 柔軟性：ロング/ショート、デイ/スイングスタイル別にルール設定可能
  • リスク管理：グローバルセーフティがすべてのロジックを上書き

ベストプラクティス

  1. 最初は保守的に：戦略の勝率が分かるまでタイトなストップ・小さなTPを使用
  2. 時間閾値をテスト：Minutes値を通常のトレード保有時間に合わせる
  3. 常にブレークイーブンを有効化：勝ちトレードが負けに転じないよう保護
  4. ローソク足ルール活用：トレンド市場で特に効果的
  5. MaxLossは必ず設定：緊急決済ラインを常備
  6. パフォーマンス監視：最も発動するルールを分析して最適化
  7. 戦略に合わせる：スキャルピングとスイングでは全く異なる設定が必要
  8. ボラティリティを考慮：高ボラ市場は広め、低ボラ市場はタイトに

結論

Smart SL/TP システムは、取引所レベルの確実な注文実行と、時間経過・モメンタム反転・利益進行を監視する高度なボットインテリジェンスを融合しています。二層構造のアプローチにより、利益を確実に確保し損失を最小化し、変動する市場環境に自動的に適応します — 複雑なエグジットロジックはボットに任せて、自信を持ってトレードできます。

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