高速トレーディング自動化のためのリアルタイム信号処理エンジン

概要

MagicTradeBotのリアルタイムシグナル処理エンジンは、数千の取引銘柄を同時に最小遅延で分析するよう設計されています。 銘柄ごとに30種類以上の異なるシグナルアルゴリズムを処理し、 過去のKライン（キャンドル）データとリアルタイムのティック更新を組み合わせ、利益を生む取引チャンスが現れた瞬間に検知します。

コアアーキテクチャ

マルチシンボル処理パイプライン

ボットは連続処理パイプラインを維持し、以下のことを行います：

  • ロード＆キャッシュ - 監視中の各銘柄の過去Kラインデータを読み込みキャッシュ
  • リアルタイムティックストリーミング - 最新キャンドルをリアルタイム更新
  • 30種類以上のシグナルアルゴリズム並列実行 - 銘柄ごとに同時実行
  • 有効化された設定に基づくシグナルフィルタリング
  • 条件一致時にアクション実行（注文発注またはブロードキャスト）

データフロー

過去Kラインデータ → キャッシュレイヤー → シグナル処理エンジン
         ↓ ↑
リアルタイムティックストリーム ──────────────────────────────┘
         ↓
シグナルアルゴリズム（30+） → 有効フィルター → アクションルーター
         ↓ ↓
   シグナル出力 ┌───────────┴───────────┐
                                    ↓ ↓
                        注文発注           ブロードキャスト
                        (volatility_      (volatility_
                         action list)      action_broadcast list)

対応シグナル種別（30+）

トレンド＆モメンタム系シグナル

基本方向性シグナル

  • UP — 上昇トレンド検知
  • DOWN — 下降トレンド検知

ボリューム＆プライスアクション

  • PUMP — 急激な上昇ボラティリティ＋出来高急増
  • CRASH — 急激な下降ボラティリティ＋出来高急減
  • SPIKE_PUMP — 極端な上昇スパイク（enable_spike_detection = trueが必要）
  • SPIKE_CRASH — 極端な下降スパイク（enable_spike_detection = trueが必要）

反転＆リカバリー系シグナル

  • RECOVERY — 大きな下落後の急速な反発
  • REVERSAL — トレンド方向の確定反転
  • STOP_HUNT_RECOVERY — ストップ狩り後のリカバリーバウンス
  • FISHER_STOP_HUNT_RECOVERY — Fisher Transformで確認されたリカバリー
  • STOP_HUNT_REVERSAL — ストップ狩り後の反転
  • FISHER_STOP_HUNT_REVERSAL — Fisher Transformで確認された反転

蓄積＆分配

  • ACCUMULATION — 横ばい中に隠れた買い集め
  • FISHER_ACCUMULATION — Fisher Transformで確認された蓄積
  • DISTRIBUTION — 下降トレンドを示唆する分配フェーズ
  • FISHER_DISTRIBUTION — Fisher Transformで確認された分配

ブレイクアウト系

  • BREAKOUT_UP / FISHER_BREAKOUT_UP
  • BREAKOUT_DOWN / FISHER_BREAKOUT_DOWN

サポート＆レジスタンス

  • SUPPORT_ABSORPTION — 強いサポートでの価格吸収
  • RESISTANCE_ABSORPTION — レジスタンス付近での価格吸収

テクニカル指標系シグナル

RSIベース

  • RSI_BUY — 売られすぎ（enable_oversold_signal = trueが必要）
  • RSI_SELL — 買われすぎ（enable_overbought_signal = trueが必要）

ボリューム分析

  • VOLUME_SPIKE_BUY
  • VOLUME_SPIKE_SELL

モメンタム＆ベロシティ

  • MOMENTUM_BUY, MOMENTUM_SELL
  • VELOCITY_BUY, VELOCITY_SELL

ATR、ボリンジャー、MACD、ダイバージェンス

  • ATR_BREAKOUT_BUY / ATR_BREAKOUT_SELL
  • BB_BUY / BB_SELL
  • MACD_BUY / MACD_SELL
  • DIVERGENCE_BUY / DIVERGENCE_SELL

高度マルチファクターシグナル

  • COMBINED_BUY / COMBINED_SELL
  • MTF_BUY / MTF_SELL
  • CVD_BUY / CVD_SELL
  • VWAP_BUY / VWAP_SELL
  • RS_BUY / RS_SELL
  • REGIME_BUY / REGIME_SELL
  • CHOP_BUY / CHOP_SELL
  • OFI_BUY / OFI_SELL
  • ICHIMOKU_BUY / ICHIMOKU_SELL

長期スマートマネーシグナル

  • LONGTERM_SMART_LONG_SIGNAL
  • LONGTERM_SMART_SHORT_SIGNAL

シグナル処理ワークフロー

ステップ1：データ準備

  1. キャッシュまたはAPIから過去Kラインデータをロード
  2. データ完全性検証（欠損・ギャップチェック）
  3. 最新ティックをアクティブキャンドルにマージ
  4. テクニカル指標計算（RSI、MACD、ATR、ボリンジャーなど）
  5. 派生指標計算（出来高デルタ、速度、モメンタム）

ステップ2：シグナルアルゴリズム実行

エンジンは有効化された全アルゴリズムを並列実行します。各アルゴリズムは準備済みデータセットを分析し、 タイプ、方向、強度、タイムスタンプ、信頼度スコアを含むシグナルを出力します。

ステップ3：シグナルフィルタリング

アクション実行前に複数のフィルターを通過します：

  • 有効化チェック — 設定で有効化されている必要あり（例：SPIKE_CRASHはenable_spike_detectionが必要）
  • ボラティリティアクションフィルター — supported_volatility_actionに含まれると自動注文
  • ブロードキャストフィルター — supported_volatility_action_broadcastに含まれると通知送信

ステップ4：アクション実行

自動注文発注

もし signal.type が supported_volatility_action に含まれていたら：
    → シグナル方向に応じて注文発注
    → リスク管理ルール適用
    → 注文詳細をログ記録

シグナルブロードキャスト

もし signal.type が supported_volatility_action_broadcast に含まれていたら：
    → シグナルデータをフォーマット
    → Discord / Telegram / WhatsApp 等へ送信

設定例

# 自動注文トリガー
supported_volatility_action:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"
# 通知用ブロードキャストトリガー（より広い範囲）
supported_volatility_action_broadcast:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"
  - "OFI_BUY"
  - "OFI_SELL"
  - "VOLUME_SPIKE_BUY"
  - "VOLUME_SPIKE_SELL"
  - "DIVERGENCE_BUY"
  - "DIVERGENCE_SELL"

注意： シグナル設定変更後は銘柄を再同期してください（symbols.jsonから削除→再インポート）。自動実行せず監視のみしたい場合はブロードキャストリストを広く設定してください。

パフォーマンス特性

ゼロレイテンシ設計

  • メモリ内キャッシュでAPI呼び出しを最小化
  • ティックストリーミングはアクティブキャンドルのみ更新
  • 銘柄・アルゴリズム間の完全並列処理
  • 中間値を再利用した最適化計算

スケーラビリティ

  • 数千銘柄を同時処理可能
  • 銘柄あたり30+アルゴリズムをミリ秒単位で処理
  • 銘柄ごとに複数時間軸対応
  • 追加ノードによる水平スケールアウト

信頼性

  • 個別シグナル失敗時もシステム継続稼働
  • 処理前のデータ検証
  • 問題銘柄は優雅にスキップ
  • デバッグ用詳細エラーログ

ユースケース

  • 高頻度取引 — SPIKE、PUMP、CRASHで超高速エントリー/エグジット
  • スマートマネー追従 — LONGTERM_SMARTで機関投資家の動きを追跡
  • マルチストラテジーポートフォリオ — 銘柄グループごとの組み合わせ戦略実行
  • リスク管理 — ブロードキャストのみで手動確認
  • マーケットスキャン — 数百銘柄からレアチャンスを監視

ベストプラクティス

  1. 保守的に開始 — 最初は少数のシグナルのみ有効化
  2. 取引と監視を分離 — ブロードキャストリスト＞アクションリスト
  3. バックテスト必須 — 本番投入前にシグナル組み合わせを検証
  4. リソース監視 — 30+シグナル/銘柄に十分な計算リソースを確保
  5. ログ確認 — どのシグナルが最も良い成績かを追跡
  6. 閾値調整 — 市場状況に応じて感度をチューニング

技術要件

  • 安定したWebSocket接続（ティックストリーミング用）
  • 全銘柄Kラインキャッシュ用十分なRAM
  • 取引所APIまでの低遅延ネットワーク
  • 並列処理用マルチコアCPU
  • シグナル履歴・分析用の永続ストレージ

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