Обзор
SL/TP Watcher — это автоматизированная система мониторинга, которая непрерывно отслеживает ордера Stop Loss (SL) и Take Profit (TP) для всех активных торговых позиций. Она гарантирует корректное исполнение ваших ордеров по управлению рисками и обрабатывает крайние случаи, когда ордера могут не сработать.
Назначение
Основные задачи Watcher:
- Отслеживать статусы ордеров SL/TP каждые 20 секунд
- Обрабатывать исполненные ордера и закрывать позиции
- Реагировать на отклонённые/отменённые ордера аварийными действиями
- Обновлять статистику бота и историю сделок
- Защищать ваши позиции от проскальзывания и пропущенных выходов
Стратегия размещения ордеров
Начальный тип ордера: LIMIT (Post-Only)
Когда бот размещает ордера с Stop Loss и Take Profit, он
отдаёт приоритет размещению LIMIT-ордеров с post_only = true
как для SL, так и для TP.
Что такое Post-Only?
- Post-only ордера — это maker-ордера, добавляющие ликвидность в книгу ордеров
- Они никогда не исполняются мгновенно как taker-ордера
- Если бы они исполнились сразу, они будут отклонены, а не исполнены
- Это гарантирует, что вы всегда получаете maker-комиссии (обычно ниже или с рибейтами)
Приоритет размещения ордеров:
1. Разместить основной ордер входа (Market/Limit)
↓
2. Разместить LIMIT Take Profit (post_only = true) Предпочтительно
↓
3. Разместить LIMIT Stop Loss (post_only = true) Предпочтительно
↓
4. Watcher непрерывно отслеживает все три ордера
LIMIT vs MARKET ордера: Глубокий анализ
LIMIT ордера (Post-Only = True)
Как они работают:
- Ордер находится в книге по указанной цене
- Исполняется только когда рыночная цена достигает вашего уровня
- Вы становитесь maker (добавляете ликвидность)
- Ордер может не исполниться, если цена проскочит ваш уровень
Преимущества LIMIT SL/TP ордеров
| Преимущество | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Ниже комиссии | Maker-комиссии обычно 0,02% против 0,05% taker | На сделке $10,000: экономия $3 на ордер |
| Рибейты | Некоторые биржи дают рибейты maker’ам (отрицательные комиссии) | Заработать $2 на сделке $10,000 вместо уплаты |
| Лучшая цена | Гарантированное исполнение по вашей цене или лучше | TP на $110 может исполниться на $110.50 |
| Без проскальзывания | Точное исполнение по цене, без ухудшения | Вы получаете ровно то, что установили |
| Снижение затрат | Меньше суммарных комиссий при сотнях сделок | Экономия $300–500 в месяц при активной торговле |
| Оптимизация прибыли | Каждый сэкономленный доллар на комиссиях = больше чистой прибыли | Увеличение годовой доходности на 3% за счёт экономии комиссий |
Сценарий: 100 сделок в месяц, средняя позиция $5,000
MARKET ордера:
- Вход: 0,05% = $2.50
- TP: 0,05% = $2.50
- Итого за сделку: $5.00
- Месячные затраты: $500
LIMIT ордера (Post-Only):
- Вход: 0,02% = $1.00
- TP: 0,02% = $1.00
- Итого за сделку: $2.00
- Месячные затраты: $200
ЭКОНОМИЯ: $300/месяц или $3,600/год!
Недостатки LIMIT SL/TP ордеров
| Риск | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Нет гарантии исполнения | Ордер может не исполниться при гэпе цены | SL на $95, цена падает с $100→$92 (пропущен) |
| Пропущенные выходы | При резких движениях ордер может быть обойдён | Быстрый памп/дамп оставляет TP неисполненным |
| Отклонение Post-Only | Отклоняется, если бы исполнился мгновенно | Рынок на $109.99, TP на $110 = отклонён |
| Проскальзывание при промахе | Если не исполнен, выход позже по худшей цене | Пропущен TP на $110, принудительный выход на $108 |
| Риск гэпа | Гэпы цены ночью или на новостях | Гэп на выходных пропускает ваш стоп-лосс |
| Требует мониторинга | Нужна система watcher для выявления сбоев | Без watcher — требуется ручное вмешательство |
Сценарий 1: Пропущен Stop Loss (LONG)
Вход: $100
Stop Loss: $95 (LIMIT, post-only)
Событие: Флеш-крэш $100 → $90 за секунды
Результат: Ордер SL не исполнен, позиция открыта на $90
Убыток: -$10 вместо -$5 на единицу
Сценарий 2: Отклонение Take Profit (SHORT)
Вход: $100
Take Profit: $95 (LIMIT, post-only)
Текущая цена: $95.10
Событие: Цена достигает $94.90, TP отклонён (исполнился бы мгновенно)
Результат: Цель прибыли упущена из-за требования post-only
MARKET ордера
Как они работают:
- Исполняются мгновенно по лучшей доступной цене
- Сопоставляются с существующими ордерами в книге
- Вы становитесь taker (удаляете ликвидность)
- Гарантированное исполнение (при наличии ликвидности)
Преимущества MARKET SL/TP ордеров
- Гарантированное исполнение — всегда исполняется (при наличии ликвидности)
- Мгновенное действие — без ожидания в книге ордеров
- Защита от гэпов — срабатывает даже при быстрых движениях
- Простота — нет проблем с отклонением post-only
- Аварийные выходы — идеально для срочных ситуаций
Недостатки MARKET SL/TP ордеров
- Высокие комиссии — taker-комиссии обычно в 2,5 раза выше maker
- Проскальзывание — может исполниться по худшей цене, чем ожидалось
- Уменьшение прибыли — комиссии съедают ваши доходы
- Флеш-крэши — может исполниться по ужасным ценам при низкой ликвидности