دليل إستراتيجية التداول باستخدام نطاقات بولينجر

  • Home
  • Documentation
  • دليل إستراتيجية التداول باستخدام نطاقات بولينجر

نظرة عامة

حزم بولينجر هي مؤشرات فنية تعتمد على التقلب تتكون من ثلاثة خطوط:

  • الحزمة الوسطى: المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
  • الحزمة العلوية: SMA + (الانحراف المعياري × المضاعف)
  • الحزمة السفلية: SMA - (الانحراف المعياري × المضاعف)

يغطي هذا الدليل ثلاث استراتيجيات إشارة: اللمس، الاختراق، الضغط.

شرح أنواع الإشارات

1. إشارات لمس BB (العودة إلى المتوسط)

الفلسفة: يميل السعر إلى العودة إلى المتوسط بعد لمس الحزم المتطرفة.

  • BB_BUY: السعر يلمس أو يقترب كثيرًا من الحزمة السفلية
    • التفسير: حالة بيع مفرط، احتمال ارتداد صعودي
    • الدخول: عندما يكون السعر ضمن bb_touch_threshold من الحزمة السفلية
  • BB_SELL: السعر يلمس أو يقترب كثيرًا من الحزمة العلوية
    • التفسير: حالة شراء مفرط، احتمال انخفاض
    • الدخول: عندما يكون السعر ضمن bb_touch_threshold من الحزمة العلوية

الأفضل لـ: الأسواق الجانبية، فترات التقلب المنخفض

2. إشارات اختراق BB (استمرار الزخم)

الفلسفة: الحركات القوية التي تخترق الحزم تشير إلى استمرار الزخم.

  • BUY: السعر يخترق فوق الحزمة العلوية بقيمة عتبة
    • التفسير: زخم صعودي قوي، استمرار الاتجاه
    • الدخول: عندما يتجاوز السعر الحزمة العلوية بـ bb_breakout_threshold
  • SELL: السعر يخترق تحت الحزمة السفلية بقيمة عتبة
    • التفسير: زخم هبوطي قوي، استمرار الاتجاه
    • الدخول: عندما ينخفض السعر تحت الحزمة السفلية بـ bb_breakout_threshold

الأفضل لـ: الأسواق ذات الاتجاه، الحركات عالية الزخم

3. إشارات ضغط BB (انكماش التقلب)

الفلسفة: فترات التقلب المنخفض (حزم ضيقة) تسبق الحركات المتفجرة.

  • PUMP: الحزم تنكمش ثم يخترق السعر صعودًا
    • التفسير: ضغط التقلب متبوعًا باختراق صعودي
    • الدخول: عندما تكون عرض الحزمة < bb_squeeze_width_threshold ثم اختراق صعودي
  • CRASH: الحزم تنكمش ثم يخترق السعر هبوطًا
    • التفسير: ضغط التقلب متبوعًا بانهيار هبوطي
    • الدخول: عندما تكون عرض الحزمة < bb_squeeze_width_threshold ثم انهيار هبوطي

الأفضل لـ: توقع الحركات الكبيرة، التداول على التقلب

معلمات التكوين

الإعدادات الرئيسية

# تفعيل الإشارات
enable_bb_touch_signal: true # استراتيجية العودة إلى المتوسط
enable_bb_breakout_signal: true # استراتيجية استمرار الزخم
enable_bb_squeeze_signal: false # استراتيجية اختراق التقلب
# معلمات حزم بولينجر
bb_period: 20 # فترة النظر للخلف لـ SMA
bb_deviation: 2.0 # مضاعف الانحراف المعياري
# إعدادات العتبات
bb_touch_threshold: 0.001 # مسافة 0.1% لإشارة اللمس
bb_breakout_threshold: 1.01 # 1% خارج الحزمة للاختراق
bb_squeeze_width_threshold: 0.02 # عرض الحزمة 2% للضغط
# إشارات البث
supported_volatility_action: ["BUY", "SELL", "PUMP", "CRASH"]
supported_volatility_action_broadcast:
  ["BUY", "SELL", "PUMP", "CRASH", "BB_SELL", "BB_BUY"]

تعريفات المعلمات

المعلمة الوصف القيمة الافتراضية النطاق
bb_period عدد الشموع للمتوسط المتحرك 20 10-50
bb_deviation مضاعف الانحراف المعياري 2.0 1.5-3.0
bb_touch_threshold المسافة من الحزمة لإشارة اللمس 0.001 (0.1%) 0.0005-0.01
bb_breakout_threshold خارج الحزمة للاختراق 1.01 (1%) 1.005-1.05
bb_squeeze_width_threshold نسبة عرض الحزمة % للضغط 0.02 (2%) 0.01-0.05

إعدادات محسنة حسب أسلوب التداول

التداول السريع (دخول/خروج سريع، تردد عالي)

الإطار الزمني: 1م، 3م، 5م
تركيز الاستراتيجية: إشارات اللمس + عتبات ضيقة

# تكوين التداول السريع
bb_period: 15 # استجابة أسرع
bb_deviation: 1.8 # حزم أضيق (إشارات أكثر)
bb_touch_threshold: 0.0005 # 0.05% - ضيق جدًا
bb_breakout_threshold: 1.005 # 0.5% - التقاط حركات سريعة
bb_squeeze_width_threshold: 0.015 # 1.5% - ضغط متكرر
enable_bb_touch_signal: true # الاستراتيجية الأساسية
enable_bb_breakout_signal: true # ثانوية للتداول السريع بالزخم
enable_bb_squeeze_signal: false # بطيء جدًا للتداول السريع
# البث الموصى به
supported_volatility_action: ["BB_BUY", "BB_SELL"]

المنطق:

  • الفترات الأقصر تلتقط حركات السعر السريعة
  • الحزم الأضيق تولد إشارات أكثر
  • التركيز على العودة إلى المتوسط في الأسواق الجانبية
  • تجاهل الضغط (بطيء جدًا للإطارات الزمنية السريعة)

التداول اليومي (داخل اليوم، مراكز متعددة)

الإطار الزمني: 5م، 15م، 30م
تركيز الاستراتيجية: إشارات اللمس + الاختراق متوازنة

# تكوين التداول اليومي
bb_period: 20 # الفترة القياسية
bb_deviation: 2.0 # الحزم القياسية
bb_touch_threshold: 0.001 # 0.1% - معتدل
bb_breakout_threshold: 1.01 # 1% - قياسي
bb_squeeze_width_threshold: 0.02 # 2% - قياسي
enable_bb_touch_signal: true # تداولات جانبية
enable_bb_breakout_signal: true # تداولات متابعة الاتجاه
enable_bb_squeeze_signal: true # التقاط توسعات التقلب
# البث الموصى به
supported_volatility_action: ["BUY", "SELL", "BB_BUY", "BB_SELL", "PUMP"]

المنطق:

  • الإعدادات القياسية تعمل جيدًا مع التقلب داخل اليوم
  • تفعيل جميع أنواع الإشارات لفرص متنوعة
  • التوازن بين تصفية الضوضاء وتوليد الإشارات
  • الضغط قيم لالتقاط الاختراقات داخل اليوم

التداول المتأرجح (حيازات متعددة الأيام)

الإطار الزمني: 1س، 2س، 6س
تركيز الاستراتيجية: إشارات الاختراق + حزم أوسع

# تكوين التداول المتأرجح
bb_period: 20 # الفترة القياسية
bb_deviation: 2.2 # حزم أوسع قليلاً
bb_touch_threshold: 0.002 # 0.2% - أكثر مرونة
bb_breakout_threshold: 1.015 # 1.5% - تأكيد أقوى
bb_squeeze_width_threshold: 0.025 # 2.5% - ضغط ذو معنى
enable_bb_touch_signal: true # أولوية أقل
enable_bb_breakout_signal: true # الاستراتيجية الأساسية
enable_bb_squeeze_signal: true # أولوية عالية
# البث الموصى به
supported_volatility_action: ["BUY", "SELL", "PUMP", "CRASH"]

المنطق:

  • الحزم الأوسع تقلل الضوضاء في الإطارات الزمنية العليا
  • الاختراقات أكثر موثوقية للاتجاهات متعددة الأيام
  • الضغط ممتاز لالتقاط الحركات متعددة الأيام
  • إشارات اللمس أقل أهمية (أقل حاجة للإشارات الكاذبة)

التداول طويل الأجل (مراكز/استثمارات)

الإطار الزمني: 6س، 1ي
تركيز الاستراتيجية: إشارات الضغط + اختراقات أكبر

# تكوين التداول طويل الأجل
bb_period: 25 # فترة أطول (شهر واحد على اليومي)
bb_deviation: 2.5 # حزم واسعة (الحركات الكبيرة فقط)
bb_touch_threshold: 0.005 # 0.5% - مرن جدًا
bb_breakout_threshold: 1.02 # 2% - تأكيد قوي
bb_squeeze_width_threshold: 0.03 # 3% - ضغط كبير
enable_bb_touch_signal: false # تجاهل اللمسات
enable_bb_breakout_signal: true # الاتجاهات الكبيرة فقط
enable_bb_squeeze_signal: true # الاستراتيجية الأساسية
# البث الموصى به
supported_volatility_action: ["PUMP", "CRASH", "BUY", "SELL"]

المنطق:

  • الفترات الأطول تسوّي التقلب قصير الأجل
  • الحزم الواسعة تصفي الضوضاء، تلتقط الحركات الكبيرة
  • الضغط يتنبأ بتغييرات الاتجاه الكبيرة
  • إشارات اللمس غير موثوقة في الإطارات الزمنية الطويلة

تكوينات خاصة بالإطار الزمني

التداول السريع جدًا (1م، 3م)

bb_period: 12
bb_deviation: 1.5
bb_touch_threshold: 0.0003
bb_breakout_threshold: 1.003
enable_bb_touch_signal: true
enable_bb_breakout_signal: true
enable_bb_squeeze_signal: false

حالة الاستخدام: التداول عالي التردد، التقاط الحركات الصغيرة

التداول السريع القياسي (5م)

bb_period: 15
bb_deviation: 1.8
bb_touch_threshold: 0.0005
bb_breakout_threshold: 1.005
enable_bb_touch_signal: true
enable_bb_breakout_signal: true
enable_bb_squeeze_signal: false

حالة الاستخدام: التداول السريع النشط مع هامش أكبر

التداول اليومي النشط (15م، 30م)

bb_period: 20
bb_deviation: 2.0
bb_touch_threshold: 0.001
bb_breakout_threshold: 1.01
enable_bb_touch_signal: true
enable_bb_breakout_signal: true
enable_bb_squeeze_signal: true

حالة الاستخدام: التداول اليومي القياسي، 3-10 صفقات/يوم

التداول المتأرجح (1س، 2س)

bb_period: 20
bb_deviation: 2.2
bb_touch_threshold: 0.002
bb_breakout_threshold: 1.015
enable_bb_touch_signal: true
enable_bb_breakout_signal: true
enable_bb_squeeze_signal: true

حالة الاستخدام: مراكز متعددة الأيام، أسواق ذات اتجاه

التداول المتأرجح الممتد (6س)

bb_period: 24
bb_deviation: 2.3
bb_touch_threshold: 0.003
bb_breakout_threshold: 1.018
enable_bb_touch_signal: false
enable_bb_breakout_signal: true
enable_bb_squeeze_signal: true

حالة الاستخدام: مراكز أسبوعية، حركات كبيرة

التداول بالمراكز (1ي)

bb_period: 25
bb_deviation: 2.5
bb_touch_threshold: 0.005
bb_breakout_threshold: 1.02
enable_bb_touch_signal: false
enable_bb_breakout_signal: true
enable_bb_squeeze_signal: true

حالة الاستخدام: مراكز شهرية، تغييرات اتجاه كبيرة

إشارات الإجراء المتعلقة بالتقلب

مصفوفة أولوية الإشارات

أسلوب التداول الإشارات الأساسية الإشارات الثانوية بث الكل
سريع BB_BUY, BB_SELL BUY, SELL لا
يومي BUY, SELL, BB_BUY, BB_SELL PUMP, CRASH نعم
متأرجح BUY, SELL, PUMP BB_BUY, BB_SELL, CRASH نعم
طويل الأجل PUMP, CRASH BUY, SELL لا

تكوين البث

عدواني (كل الإشارات)

supported_volatility_action_broadcast:
  ["BUY", "SELL", "PUMP", "CRASH", "BB_SELL", "BB_BUY"]

حذر (الإشارات الكبيرة فقط)

supported_volatility_action_broadcast:
  ["BUY", "SELL", "PUMP", "CRASH"]

إشارات اللمس فقط

supported_volatility_action_broadcast:
  ["BB_SELL", "BB_BUY"]

أفضل الممارسات

1. التكيف مع ظروف السوق

سوق جانبي (تقلب منخفض)

  • تفعيل: enable_bb_touch_signal: true
  • تعطيل: enable_bb_breakout_signal: false
  • الإعدادات: انحراف معياري 2.0، عتبات ضيقة

سوق ذو اتجاه (زخم عالي)

  • تفعيل: enable_bb_breakout_signal: true
  • تعطيل: enable_bb_touch_signal: false
  • الإعدادات: انحراف معياري 2.2-2.5، عتبات أوسع

قبل الاختراق (توحيد)

  • تفعيل: enable_bb_squeeze_signal: true
  • الإعدادات: عتبة ضغط أقل (0.015-0.02)

2. إدارة المخاطر

الاستراتيجية وقف الخسارة جني الأرباح المخاطرة:المكافأة
إشارة اللمس الحزمة الوسطى الحزمة المقابلة 1:2
إشارة الاختراق حزمة الدخول 2× عرض الحزمة 1:3
إشارة الضغط تحت/فوق الضغط 3× عرض الحزمة 1:4

مثال (إشارة اللمس):

  • الدخول: لمس الحزمة السفلية (BB_BUY)
  • الوقف: تحت الحزمة السفلية (1% تحت)
  • الهدف: الحزمة الوسطى أو العلوية
  • المخاطرة: 1%، المكافأة: 2-4%

3. دمج إطارات زمنية متعددة

تحليل من الأعلى إلى الأسفل:

  1. يومي (1ي): تحديد الاتجاه العام ومناطق الضغط الكبيرة
  2. 4 ساعات (6س): تأكيد اتجاه الاتجاه واختراقات وسطى
  3. 1 ساعة (1س): العثور على إشارات الدخول (لمس/اختراق)
  4. 15 دقيقة (15م): توقيت الدخول بدقة

القاعدة: أخذ الإشارات المتوافقة مع اتجاه الإطار الزمني الأعلى فقط.

4. تقليل الإشارات الكاذبة

مرشحات للإضافة:

  • تأكيد الحجم: الاختراقات تحتاج إلى حجم عالي
  • تأكيد RSI: BB_BUY + RSI < 30، BB_SELL + RSI > 70
  • مرشح الاتجاه: التداول فقط في اتجاه المتوسط المتحرك 50 فترة
  • مرشح الوقت: تجنب ساعات السيولة المنخفضة

منطق المثال:

إشارة BB_BUY = صحيح إذا:
  - السعر ضمن 0.1% من الحزمة السفلية و
  - RSI < 35 و
  - الحجم > متوسط 20 فترة

5. إرشادات التحسين

خطوات الاختبار الرجعي:

  1. البدء بالإعدادات القياسية (الفترة: 20، الانحراف: 2.0)
  2. اختبار على 3-6 أشهر من البيانات التاريخية
  3. ضبط معلمة واحدة في كل مرة
  4. التحسين للأداة المحددة (عملات مشفرة، فوركس، أسهم)
  5. اختبار مستقبلي لمدة شهر قبل التداول الحي

المقاييس الرئيسية:

  • معدل الفوز > 50% للعودة إلى المتوسط
  • معدل الفوز > 40% للاختراقات (فوز أكبر)
  • عامل الربح > 1.5
  • الحد الأقصى للانخفاض < 15%

6. الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

❌ لا: تداول كل الإشارات بشكل أعمى
✅ افعل: تصفية حسب الاتجاه والحجم

❌ لا: استخدام نفس الإعدادات لجميع الإطارات الزمنية
✅ افعل: ضبط المعلمات حسب الإطار الزمني

❌ لا: تجاهل الاتجاه العام للسوق
✅ افعل: التوافق مع اتجاه الإطار الزمني الأعلى

❌ لا: التحسين الزائد على البيانات التاريخية
✅ افعل: الحفاظ على إعدادات قوية وبسيطة

❌ لا: التداول خلال سيولة منخفضة
✅ افعل: التركيز على ساعات السوق النشطة

جدول مرجعي سريع

الإطار الزمني الأسلوب الفترة الانحراف عتبة اللمس عتبة الاختراق الضغط الإشارات ذات الأولوية
1م سريع 12 1.5 0.0003 1.003 إيقاف BB_BUY/SELL
3م سريع 15 1.8 0.0005 1.005 إيقاف BB_BUY/SELL
5م سريع 15 1.8 0.0005 1.005 إيقاف BB_BUY/SELL
15م يومي 20 2.0 0.001 1.01 تشغيل الكل
30م يومي 20 2.0 0.001 1.01 تشغيل الكل
1س متأرجح 20 2.2 0.002 1.015 تشغيل BUY/SELL/PUMP
2س متأرجح 20 2.2 0.002 1.015 تشغيل BUY/SELL/PUMP
6س متأرجح+ 24 2.3 0.003 1.018 تشغيل PUMP/CRASH
1ي مركز 25 2.5 0.005 1.02 تشغيل PUMP/CRASH

ملفات تكوين عينة

config_scalp.yaml

# تداول سريع 5 دقائق
bb_period: 15
bb_deviation: 1.8
bb_touch_threshold: 0.0005
bb_breakout_threshold: 1.005
bb_squeeze_width_threshold: 0.015
enable_bb_touch_signal: true
enable_bb_breakout_signal: true
enable_bb_squeeze_signal: false
supported_volatility_action: ["BB_BUY", "BB_SELL"]
supported_volatility_action_broadcast: ["BB_BUY", "BB_SELL"]

config_day.yaml

# تداول يومي 15 دقيقة
bb_period: 20
bb_deviation: 2.0
bb_touch_threshold: 0.001
bb_breakout_threshold: 1.01
bb_squeeze_width_threshold: 0.02
enable_bb_touch_signal: true
enable_bb_breakout_signal: true
enable_bb_squeeze_signal: true
supported_volatility_action: ["BUY", "SELL", "BB_BUY", "BB_SELL", "PUMP"]
supported_volatility_action_broadcast: ["BUY", "SELL", "PUMP", "CRASH", "BB_SELL", "BB_BUY"]

config_swing.yaml

# تداول متأرجح 1 ساعة
bb_period: 20
bb_deviation: 2.2
bb_touch_threshold: 0.002
bb_breakout_threshold: 1.015
bb_squeeze_width_threshold: 0.025
enable_bb_touch_signal: true
enable_bb_breakout_signal: true
enable_bb_squeeze_signal: true
supported_volatility_action: ["BUY", "SELL", "PUMP", "CRASH"]
supported_volatility_action_broadcast: ["BUY", "SELL", "PUMP", "CRASH"]

config_position.yaml

# تداول مركز يومي
bb_period: 25
bb_deviation: 2.5
bb_touch_threshold: 0.005
bb_breakout_threshold: 1.02
bb_squeeze_width_threshold: 0.03
enable_bb_touch_signal: false
enable_bb_breakout_signal: true
enable_bb_squeeze_signal: true
supported_volatility_action: ["PUMP", "CRASH", "BUY", "SELL"]
supported_volatility_action_broadcast: ["PUMP", "CRASH"]

الخاتمة

حزم بولينجر مؤشرات متعددة الاستخدامات تعمل على جميع الإطارات الزمنية إذا تم تكوينها بشكل صحيح. النقاط الرئيسية:

  1. تكييف الإعدادات مع أسلوب التداول: أضيق للتداول السريع، أوسع للطويل الأجل
  2. اختيار نوع الإشارة الصحيح: اللمس للجانبي، الاختراق للاتجاه، الضغط للتقلب
  3. الدمج مع مؤشرات أخرى: الحجم، RSI، مرشحات الاتجاه
  4. الاختبار الرجعي بدقة: التحسين للسوق والإطار الزمني المحددين
  5. إدارة المخاطر: استخدام وقف الخسارة وتحجيم المركز دائمًا

ابدأ بالإعدادات القياسية، ثم قم بالتحسين تدريجيًا بناءً على النتائج. حظًا موفقًا في التداول!

📎 Related Topics