جدول المحتويات
المقدمة
تُعدّ استراتيجيات إدارة الأموال بتعديل حجم المركز تلقائيًا بناءً على سجل التداول (الانتصارات أو الخسائر المتتالية). وهذا يساعدك على:
- استعادة الخسائر بسرعة أكبر أثناء الانخفاضات
- توسيع المراكز الفائزة أثناء الفترات الساخنة
- التحكم في المخاطر بدقة رياضية
- تحسين تخصيص رأس المال
ملاحظة هامة
تضخّم إدارة الأموال كلاً من الأرباح والخسائر. ابدأ دائمًا بحذر واختبر جيدًا في الوضع التجريبي.
كيف يعمل
المفهوم الأساسي
يتتبع النظام الانتصارات/الخسائر المتتالية من الصفقات المكتملة ويعدّل حجم المركز باستخدام تسلسل محدد مسبقًا.
حجم المركز الأساسي × المضاعف من التسلسل = حجم المركز النهائي
مثال على التدفق (الوضع 0 - فيبوناتشي)
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0 # التقدم عند الخسارة
| نتيجة الصفقة | الخسائر المتتالية | الموضع في التسلسل | المضاعف | حجم المركز |
|---|---|---|---|---|
| الأولي | 0 | 0 | 1x | $100 |
| خسارة | 1 | 0 | 1x | $100 |
| خسارة | 2 | 1 | 1x | $100 |
| خسارة | 3 | 2 | 2x | $200 |
| خسارة | 4 | 3 | 3x | $300 |
| فوز | 0 | 0 | 1x | $100 |
أساسيات الإعداد
موقع ملف الإعداد
# في tradesettings.yaml أو ملف الإعداد الخاص بك
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [] # تسلسل المضاعفات الخاص بك
Mode: 0 # 0 أو 1
صيغة التسلسل
- مصفوفة من الأعداد الصحيحة الموجبة:
[1, 2, 3, 4, 5] - مصفوفة فارغة للتعطيل:
[] - يجب أن تحتوي فقط على قيم موجبة: لا أصفار أو سالبة
خيارات الوضع
| الوضع | الاتجاه | حالة الاستخدام | ملف المخاطر |
|---|---|---|---|
| 0 | التقدم عند الخسارة، التراجع عند الفوز | مركز على الاستعادة | محافظ |
| 1 | التقدم عند الفوز، التراجع عند الخسارة | مركز على الزخم | عدواني |
دليل اختيار الوضع
الوضع 0: استراتيجية الاستعادة (موصى به للأغلبية)
متى يُستخدم:
- معدل الفوز بين 40–60%
- مركز على الاستعادة من الانخفاضات
- أسلوب تداول يتجنب المخاطر
- استراتيجيات العودة إلى المتوسط
كيف يعمل:
الخسارة → زيادة حجم المركز (التقدم في التسلسل)
الفوز → تقليل حجم المركز (التراجع في التسلسل)
مثال:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
# بعد 4 خسائر متتالية:
# المركز = Sequence[3] = 3x الحجم الأساسي
# بعد الفوز التالي، يعود المركز
أفضل التسلسلات:
- فيبوناتشي:
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21] - خطي:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] - مارتينجال بحد أقصى:
[1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10]
الوضع 1: استراتيجية الزخم
متى يُستخدم:
- معدل الفوز أعلى من 60%
- استراتيجيات متابعة الاتجاه
- ترغب في تعظيم السلاسل الفائزة
- ظروف سوق قوية
كيف يعمل:
الفوز → زيادة حجم المركز (التقدم في التسلسل)
الخسارة → تقليل حجم المركز (التراجع في التسلسل)
مثال:
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32]
Mode: 1
# بعد 3 انتصارات متتالية:
# المركز = Sequence[2] = 4x الحجم الأساسي
# احتفظ بالأرباح بأخذ أرباح جزئية
أفضل التسلسلات:
- مضاد مارتينجال:
[1, 2, 4, 8, 16, 32] - نمو محافظ:
[1, 2, 3, 5, 7, 10] - نمو بحد أقصى:
[1, 2, 4, 6, 8, 10, 10]
إعدادات أنماط التداول
1. التداول اليومي / السكالبينج
الخصائص:
- تردد عالي (10–50+ صفقة/يوم)
- قرارات سريعة
- أهداف ربح صغيرة
- وقف خسائر ضيق
الإعداد الموصى به:
MoneyManagementStrategySettings:
# محافظ - استعادة سريعة بدون رافعة زائدة
Sequence: [1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5]
Mode: 0
# بديل: حجم ثابت للثبات
# Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
# Mode: 0
لماذا يعمل هذا:
- يحد من التعرض في الظروف المتقلبة
- يضاعف في كل مستوى للاستقرار
- الحد الأقصى 5x يبقي المخاطر تحت السيطرة
- عودة سريعة إلى الحجم الأساسي بعد الفوز
متطلبات رأس المال:
- الحد الأدنى: $1,000
- الموصى به: $5,000+
- الحد الأقصى للمركز: 5% لكل صفقة
2. التداول المتأرجح
الخصائص:
- تردد متوسط (2–10 صفقات/أسبوع)
- يحتفظ بالمراكز 1–7 أيام
- أهداف ربح معتدلة
- وقف خسائر أوسع
الإعداد الموصى به:
MoneyManagementStrategySettings:
# فيبوناتشي الكلاسيكي - نمو متوازن
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
لماذا يعمل هذا:
- تطور رياضي طبيعي
- مختبر جيدًا على مدى عقود
- توسيع معتدل للإطارات الزمنية المتأرجحة
- توازن جيد بين المخاطر/المكافأة
متطلبات رأس المال:
- الحد الأدنى: $3,000
- الموصى به: $10,000+
- الحد الأقصى للمركز: 3% لكل صفقة
بديل لمعدل فوز عالي (>60%):
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 1 # استغلال السلاسل الفائزة
3. التداول الموضعي / طويل الأجل
الخصائص:
- تردد منخفض (1–5 صفقات/شهر)
- يحتفظ بالمراكز أسابيع إلى أشهر
- أهداف ربح كبيرة
- وقف خسائر واسع جدًا
الإعداد الموصى به:
MoneyManagementStrategySettings:
# خطي محافظ - توسيع متوقع
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Mode: 0
لماذا يعمل هذا:
- نمو بطيء ومتوقع
- سهولة تخطيط تخصيص رأس المال
- فترة طويلة بين الصفقات تسمح بالاستعادة
- الحد الأقصى 10x على فترة ممتدة معقول
متطلبات رأس المال:
- الحد الأدنى: $10,000
- الموصى به: $50,000+
- الحد الأقصى للمركز: 2% لكل صفقة
4. التداول بالشبكة / الأنظمة الآلية
الخصائص:
- تردد عالي جدًا
- مراكز متعددة متزامنة
- استراتيجيات مرتبطة بالنطاق
- نهج منهجي
الإعداد الموصى به:
MoneyManagementStrategySettings:
# مارتينجال بحد أقصى - توسيع متحكم فيه
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, 10, 10]
Mode: 0
لماذا يعمل هذا:
- استعادة عدوانية مبكرة
- حد أقصى 10x لمنع الانهيار
- يحافظ على الحجم الأقصى للانخفاضات الممتدة
- يعمل جيدًا في الأسواق المرتبطة بالنطاق
متطلبات رأس المال:
- الحد الأدنى: $5,000
- الموصى به: $20,000+
- الحد الأقصى للمراكز المجمعة: 10% من رأس المال
5. التداول عالي التردد (HFT)
الخصائص:
- تردد عالي جدًا (100+ صفقة/يوم)
- تنفيذ بالملي ثانية
- ربح صغير لكل صفقة
- وقفات ضيقة جدًا
الإعداد الموصى به:
MoneyManagementStrategySettings:
# ثابت أو أدنى - التركيز على الثبات
Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Mode: 0
# أو تعطيل كليًا
# Sequence: []
لماذا يعمل هذا:
- الحافة الإحصائية أهم من حجم المركز
- عدد كبير جدًا من الصفقات لتتبع السلاسل ذات المعنى
- الثبات هو المفتاح في HFT
- إدارة المخاطر عبر كمية الصفقات
6. التداول بالاختراق
الخصائص:
- تردد منخفض إلى متوسط
- يلتقط حركات الزخم
- معدل فوز عالي عند العمل
- قد يكون لديه سلاسل خسائر ممتدة
الإعداد الموصى به:
MoneyManagementStrategySettings:
# الوضع 1 مع نمو بحد أقصى
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15]
Mode: 1 # ركوب زخم الفوز
لماذا يعمل هذا:
- الاختراقات غالبًا ما تتجمع (أسواق اتجاهية)
- الوضع 1 يستغل السلاسل الفائزة
- النمو بحد أقصى يمنع الرافعة الزائدة
- إعادة تعيين سريعة عند انتهاء الاتجاه
متطلبات رأس المال:
- الحد الأدنى: $5,000
- الموصى به: $15,000+
- الحد الأقصى للمركز: 4% لكل صفقة
7. التداول بالعودة إلى المتوسط
الخصائص:
- تردد متوسط
- دخول عكس الاتجاه
- معدل فوز معتدل (50–60%)
- خروج سريع
الإعداد الموصى به:
MoneyManagementStrategySettings:
# فيبوناتشي متدرج - استعادة محافظة
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8]
Mode: 0
لماذا يعمل هذا:
- يوفر الاستقرار أثناء الأسواق المتقلبة
- محاولات متعددة في كل مستوى
- العودة إلى المتوسط قد تكون لها انخفاضات ممتدة
- النهج المحافظ يتناسب مع مخاطر الاستراتيجية
متطلبات رأس المال:
- الحد الأدنى: $3,000
- الموصى به: $10,000+
- الحد الأقصى للمركز: 3% لكل صفقة
8. التداول بالأخبار / مدفوع بالأحداث
الخصائص:
- تردد منخفض (أحداث محددة)
- تقلب عالي
- نتائج غير متوقعة
- حركات محتملة كبيرة
الإعداد الموصى به:
MoneyManagementStrategySettings:
# حجم ثابت موصى به
Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Mode: 0
# غير متوقع جدًا للتوسيع
لماذا يعمل هذا:
- أحداث الأخبار غير مترابطة
- كل صفقة مستقلة
- إدارة المخاطر عبر حدود حجم المركز
- منع قرارات التوسيع العاطفية
أمثلة عملية
مثال 1: متداول متأرجح محافظ
الملخص:
- رأس المال: $10,000
- حجم المركز الأساسي: $300 (3%)
- معدل الفوز: 55%
- متوسط 3–4 صفقات أسبوعيًا
الإعداد:
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
General:
InitialTradeAmount: 300
MinBalance: 2000 # توقف التداول إذا انخفض الرصيد دون ذلك
MaxBalance: 50000 # توقف التوسيع إذا تجاوز الرصيد
تسلسل صفقة عينة:
الصفقة 1: فوز → $300 × 1 = $300 ربح
الصفقة 2: فوز → $300 × 1 = $300 ربح
الصفقة 3: خسارة → $300 × 1 = -$300 خسارة (1 خسارة)
الصفقة 4: خسارة → $300 × 1 = -$300 خسارة (2 خسارة)
الصفقة 5: خسارة → $300 × 2 = -$600 خسارة (3 خسارة)
الصفقة 6: فوز → $300 × 3 = $900 ربح (عودة إلى 0)
الصفقة 7: فوز → $300 × 1 = $300 ربح
الصافي: +$300 (رغم أن 4/7 فقط فوز = 57%)
مثال 2: متداول يومي عدواني
الخصائص:
- رأس المال: $5,000
- حجم المركز الأساسي: $200 (4%)
- معدل الفوز: 65%
- متوسط 15–20 صفقة يوميًا
الإعداد:
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 10]
Mode: 1 # استغلال معدل الفوز العالي
General:
InitialTradeAmount: 200
MinBalance: 1000
MaxBalance: 20000
مثال جلسة صباحية:
الصفقة 1: فوز → $200 × 1 = $200 (1 فوز)
الصفقة 2: فوز → $200 × 2 = $400 (2 فوز)
الصفقة 3: فوز → $200 × 3 = $600 (3 فوز)
الصفقة 4: خسارة → $200 × 5 = -$1000 (عودة إلى 0)
الصفقة 5: فوز → $200 × 1 = $200 (1 فوز)
الصفقة 6: فوز → $200 × 2 = $400 (2 فوز)
الصافي: +$800 ربح
النقطة الرئيسية: معدل الفوز العالي يسمح بتوسيع عدواني عند الفوز.
مثال 3: متداول موضعي - إعداد شهري
الخصائص:
- رأس المال: $50,000
- حجم المركز الأساسي: $1,000 (2%)
- معدل الفوز: 52%
- متوسط 2–3 صفقات شهريًا
الإعداد:
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Mode: 0
General:
InitialTradeAmount: 1000
MinBalance: 10000
MaxBalance: 0 # لا حد أعلى
سيناريو 6 أشهر:
الشهر 1: خسارة → $1,000 × 1 = -$1,000
الشهر 2: خسارة → $1,000 × 2 = -$2,000
الشهر 3: خسارة → $1,000 × 3 = -$3,000
الشهر 4: فوز → $1,000 × 4 = +$4,000
الشهر 5: فوز → $1,000 × 2 = +$2,000
الشهر 6: فوز → $1,000 × 1 = +$1,000
الصافي: +$1,000 (3 فوز، 3 خسارة = تعادل الصفقات لكن ربح)
إدارة المخاطر
متطلبات رأس المال حسب المضاعف الأقصى
| المضاعف الأقصى | الحد الأدنى لرأس المال | رأس المال الموصى به | مخاطر الانخفاض الأقصى |
|---|---|---|---|
| 5x | $2,000 | $5,000 | -25% |
| 10x | $5,000 | $15,000 | -35% |
| 20x | $15,000 | $50,000 | -50% |
| 50x | $50,000 | $150,000 | -70% |
إرشادات السلامة
1. تعيين حدود الرصيد
General:
MinBalance: 2000 # توقف التداول عند هذا المستوى
MaxBalance: 100000 # توقف التوسيع عند هذا المستوى
2. حساب الخسائر المتتالية القصوى
# الصيغة: الخسائر المتتالية الآمنة القصوى
Max_Losses = log(إجمالي_رأس_المال / المركز_الأساسي) / log(متوسط_المضاعف)
# مثال:
# رأس المال: $10,000
# الأساسي: $300
# متوسط المضاعف: 2.5
Max_Losses = log(10000/300) / log(2.5) ≈ 3.8 خسائر
# احتفظ بطول التسلسل أقل من 4 خطوات
3. قواعد حجم المركز
- لا تتجاوز 5% لكل صفقة
- التعرض الإجمالي (جميع الصفقات المفتوحة) < 20%
- إذا استخدمت الوضع 1، ابدأ بحجم أساسي 1–2%
4. مكابح الطوارئ
# نفذ هذه الفحوصات:
- حد الخسارة اليومي: -5% من رأس المال
- حد الخسارة الأسبوعي: -10% من رأس المال
- الخسائر المتتالية: توقف بعد 5 متتالية
- الانخفاض من الذروة: توقف عند -20%
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
المشكلة 1: أحجام المراكز كبيرة جدًا
الأعراض:
- الوصول إلى حدود مراكز الوسيط
- ضغط عاطفي من المراكز الكبيرة
- تذبذب رصيد الحساب بشكل كبير
الحل:
# تقليل مضاعفات التسلسل
# قبل:
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
# بعد:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 7, 10, 12]
المشكلة 2: عدم الاستعادة من الخسائر
الأعراض:
- التسلسل محافظ جدًا
- يستغرق وقتًا طويلاً للاستعادة
- فقدان فرص جيدة
الحل:
# زيادة معدل التقدم
# قبل:
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3]
# بعد:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
المشكلة 3: التسلسل يتكرر
الأعراض:
- الوصول إلى حد طول التسلسل
- إعادة تعيين المركز بشكل غير متوقع
- سلاسل خسائر ممتدة
الحل:
# توسيع التسلسل بمستوى ثابت
# قبل:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8]
# بعد:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 21, 21, 21]
# يحافظ على المضاعف الأقصى
المشكلة 4: اختيار وضع خاطئ
الأعراض:
- الوضع 1 مع معدل فوز منخفض = تقليص المراكز
- الوضع 0 مع معدل فوز عالي = فرص ضائعة
الحل:
# معدل فوز منخفض (<55%): استخدم الوضع 0
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8]
Mode: 0
# معدل فوز عالي (>60%): استخدم الوضع 1
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 1
المشكلة 5: النظام معطل
الأعراض:
- جميع المراكز تبقى بحجم أساسي
- لا يحدث توسيع
- السجلات تظهر "إدارة الأموال معطلة"
التحقق:
# تأكد أن التسلسل ليس فارغًا
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [] # هذا يعطل إدارة الأموال
# يجب أن يكون:
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8] # مفعل
Mode: 0
بطاقة مرجعية سريعة
الوضع 0 (الاستعادة) - الأكثر شيوعًا
# محافظ
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
# متوسط
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
# عدواني
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
Mode: 0
الوضع 1 (الزخم) - لمعدلات الفوز العالية فقط
# محافظ
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
Mode: 1
# متوسط
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10]
Mode: 1
# عدواني
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32]
Mode: 1
التوصيات النهائية
المبتدئ
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5]
Mode: 0
المتوسط
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
المتقدم
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
Mode: 1 # فقط إذا كان معدل الفوز >60%
قائمة التحقق من الاختبار
قبل الانتقال إلى الحساب الحقيقي:
- [ ] اختبار في الوضع التجريبي لمدة 30 يومًا على الأقل
- [ ] تتبع سلاسل الفوز/الخسارة الفعلية المتتالية
- [ ] التحقق من صحة أحجام المراكز
- [ ] تأكيد أن التسلسل يتناسب مع رأس المال
- [ ] تعيين MinBalance و MaxBalance
- [ ] توثيق الحد الأقصى للخسارة المقبولة
- [ ] وجود خطة إغلاق طارئ
- [ ] مراجعة الصفقات أسبوعيًا للتحسين
تذكر: إدارة الأموال تعزز استراتيجية جيدة لكنها لن تصلح استراتيجية سيئة. ركز دائمًا على جودة الاستراتيجية أولاً، ثم إدارة الأموال ثانيًا.