دليل المستخدم الشامل لإشارات اختلال تدفّق الأوامر (OFI)

مقدمة عن OFI

Order Flow Imbalance (OFI) يكتشف ضغط الشراء والبيع العدواني من خلال تحليل تدفق الأوامر في السوق. على عكس تحليل الحجم البسيط، يحدد OFI نشاط "الأموال الذكية" من خلال قياس الاختلال بين أوامر الشراء السوقية وأوامر البيع السوقية.

المزايا الرئيسية:

  • ✅ يكتشف نشاط المؤسسات/الحيتان قبل الحركات السعرية الكبيرة
  • ✅ يحدد مراحل التراكم والتوزيع
  • ✅ يوفر إشارات دخول مبكرة قبل تأكيد الاتجاه
  • ✅ أفضل من مؤشرات الحجم القياسية

أنواع الإشارات المولدة:

  • OFI_BUY: تم اكتشاف ضغط شراء عدواني
  • OFI_SELL: تم اكتشاف ضغط بيع عدواني

فهم إشارات OFI

كيفية عمل OFI

يقيس OFI تدفق الأوامر العدوانية الصافية من خلال المقارنة بين:

  • أوامر الشراء السوقية: الأوامر التي تستهلك سيولة جانب البيع (شراء عدواني)
  • أوامر البيع السوقية: الأوامر التي تستهلك سيولة جانب الشراء (بيع عدواني)

صيغة OFI: (الشراءات العدوانية - البيعات العدوانية) / إجمالي الحجم × 100

مكونات الإشارة

  1. إشارات الضغط: اكتشاف مباشر للشراء/البيع العدواني
  2. إشارات الانعكاس: تحول المعنويات من البيع إلى الشراء (أو العكس)
  3. إشارات التباين: OFI والسعر يتحركان في اتجاهين متعاكسين

تسجيل الثقة

تشمل إشارات OFI درجات ثقة (0-100%):

  • 55-69%: ثقة قياسية (قابلة للتداول)
  • 70-84%: ثقة عالية (إشارات قوية)
  • 85-100%: ثقة فائقة (نادرة، قوية جداً)

معلمات الإعداد

الإعدادات الأساسية

enable_ofi_signal: true

المفتاح الرئيسي - تفعيل/تعطيل جميع وظائف OFI

معلمات حساب OFI

ofi_lookback: 20

الغرض: الفترة التاريخية لتحليل OFI
النطاق: 10-50

التأثير:

  • منخفض (10-15): أكثر حساسية، إشارات أسرع، ضوضاء أكثر
  • مرتفع (30-50): إشارات أكثر سلاسة، أخطاء إيجابية أقل، استجابة أبطأ

التوصيات:

  • السكالبينج: 10-15
  • التداول اليومي: 15-25
  • التداول المتأرجح: 25-40

ofi_slope_period: 5

الغرض: قياس زخم/تسارع OFI
النطاق: 3-10

التأثير:

  • منخفض: يلتقط تغيرات الزخم بشكل أسرع
  • مرتفع: يؤكد الزخم المستدام

التوصيات:

  • زخم سريع: 3-5
  • اتجاهات مؤكدة: 7-10

إعدادات العتبات

ofi_aggressive_buy_threshold: 65.0

الغرض: الحد الأدنى لنسبة الاختلال لتشغيل OFI_BUY
النطاق: 55.0-80.0

التأثير:

  • منخفض (55-60): إشارات أكثر، بما في ذلك الضغط المعتدل
  • مرتفع (70-80): ضغط شراء شديد فقط

التوصيات:

  • أسواق عالية التقلب (عملات مشفرة): 60-65
  • أسواق منخفضة التقلب (أسهم): 65-70
  • النهج التحفظي: 70-75

أفضل الممارسات والنصائح

ملاحظات نهائية

  • إشارات OFI تكون أقوى عند تفعيل تأكيد الحجم
  • قم دائمًا بإجراء اختبار رجعي لتغييرات المعلمات قبل التداول الحقيقي
  • يعمل OFI بشكل أفضل في الأسواق ذات الاتجاه، أقل موثوقية في النطاقات الضيقة
  • ادمج دائمًا مع إدارة المخاطر: وقف الخسارة إلزامي
  • إشارات OFI عالية الثقة (>70%) نادرة ولكنها قيمة للغاية

📎 Related Topics