دليل إعداد إشارة PUMP/CRASH

نظرة عامة

يساعدك هذا الدليل على إعداد نظام كشف التقلبات لاستراتيجيات التداول المختلفة. يستخدم النظام تحليلًا ثلاثي الكتل (الكتلة A: 60%، الكتلة B: 24%، الكتلة C: 16%) مع التعرف على أنماط فيشر لتحديد تحركات الأسعار المتطرفة.

أنواع الإشارات الرئيسية

إشارة PUMP

الخصائص:

  • تسارع مفاجئ في السعر للأعلى
  • يجب أن تكون الشمعة الأخيرة صاعدة (خضراء)
  • تحرك الكتلة C يتجاوز الكتلة A بشكل كبير
  • يتطلب تأكيد الحجم (ذرتين أو أكثر أو زيادة في الحجم بنسبة 30%)

متطلبات التحقق:

  1. تحرك الشمعة الأخيرة > min_pump_movement (افتراضي: 0.7%)
  2. تحرك الشمعة الأخيرة ≥ volatility_gap_threshold × pump_multiplier
  3. الشمعة الأخيرة تتجاوز متوسط الكتلة C بالعتبة المطلوبة
  4. زخم اتجاهي إيجابي

إشارة CRASH

الخصائص:

  • تسارع مفاجئ في السعر للأسفل
  • يجب أن تكون الشمعة الأخيرة هابطة (حمراء)
  • تحرك الكتلة C يتجاوز الكتلة A بشكل كبير
  • يتطلب تأكيد الحجم

متطلبات التحقق:

  1. تحرك الشمعة الأخيرة < min_crash_movement (افتراضي: -0.3%)
  2. تحرك الشمعة الأخيرة ≥ volatility_gap_threshold × crash_multiplier
  3. الشمعة الأخيرة تتجاوز متوسط الكتلة C بالعتبة المطلوبة
  4. زخم اتجاهي سلبي

شرح معلمات الإعداد

  1. volatility_lower_threshold (افتراضي: 0.9)
    الغرض: يحدد التقسيم بين الخط الأساسي القديم (الكتلة A) والنشاط الحديث (الكتل B+C)
    • 0.9 (90%) = 90% من الشموع الأقدم مقابل 10% الأحدث + السعر المباشر
    • النطاق: 0.7 - 0.95
    • التأثير: القيم المنخفضة = المزيد من الشموع في تحليل "النشاط الحديث"

    التأثير:

    • أعلى (0.95): أكثر استقرارًا، يرشح الضوضاء، يلتقط التحركات الكبيرة فقط
    • أقل (0.75): أكثر حساسية، كشف أسرع، إشارات أكثر
  2. first_layer_threshold (افتراضي: 0.08)
    الغرض: الحد الأدنى للتغير النسبي المطلوب بين فترات الأسعار القديمة والجديدة
    • 0.08 = 8% تحرك مطلوب للمتابعة في تحليل الإشارة
    • النطاق: 0.03 - 0.15
    • التأثير: يعمل كمرشح أولي لتجاهل الرموز ذات التقلب المنخفض

    التأثير:

    • أعلى (0.15): انتقائي للغاية، التحركات الكبيرة فقط تفعّل الإشارات
    • أقل (0.03): إشارات أكثر، تشمل التقلب المعتدل
  3. volatility_gap_threshold (افتراضي: 0.05)
    الغرض: الحد الأدنى لتحرك الشمعة الأخيرة للتحقق من الإشارة
    • 0.05 = 5% تحرك في الشمعة الأخيرة مطلوب
    • النطاق: 0.02 - 0.10
    • التأثير: يضمن تأكيد الزخم الحديث

    التأثير:

    • أعلى (0.08): الإشارات ذات الزخم القوي فقط تمر
    • أقل (0.02): إشارات أكثر، متطلب زخم أقل
  4. pump_multiplier (افتراضي: 0.04)
    الغرض: مضاعف للتحقق من الشمعة الأخيرة في إشارة PUMP
    الحساب: 
    التحرك المطلوب = volatility_gap_threshold × pump_multiplier
مثال: 0.05 × 0.04 = 0.002 (0.2% كحد أدنى)
    النطاق: 0.02 - 0.08
  5. crash_multiplier (افتراضي: 0.025)
    الغرض: مضاعف للتحقق من الشمعة الأخيرة في إشارة CRASH
    الحساب: 
    التحرك المطلوب = volatility_gap_threshold × crash_multiplier
مثال: 0.05 × 0.025 = 0.00125 (0.125% كحد أدنى)
    النطاق: 0.01 - 0.05
  6. min_pump_movement (افتراضي: 0.7)
    الغرض: الحد الأدنى المطلق للتحرك الصاعد (%) لإشارات PUMP
    • 0.7 = 0.7% تحرك صاعد كحد أدنى للشمعة
    • النطاق: 0.3 - 2.0
  7. min_crash_movement (افتراضي: -0.3)
    الغرض: الحد الأدنى المطلق للتحرك الهابط (%) لإشارات CRASH
    • -0.3 = -0.3% تحرك هابط كحد أدنى للشمعة
    • النطاق: -0.1 إلى -1.0

الإعدادات الموصى بها حسب الاستراتيجية

التداول اليومي (تردد عالي)

أفضل إطار زمني: 1د، 3د، 5د

volatility_lower_threshold: 0.85
first_layer_threshold: 0.04
volatility_gap_threshold: 0.03
pump_multiplier: 0.03
crash_multiplier: 0.02
min_pump_movement: 0.4
min_crash_movement: -0.2

لماذا:

  • عتبات أقل لتوليد إشارات أسرع
  • يلتقط التحركات الدقيقة خلال اليوم
  • يسمح بـ 4% في الطبقة الأولى للأسواق النشطة
  • يتوقع ~100-300 إشارة يوميًا (600 رمز)

السكالبينج (تردد فائق)

أفضل إطار زمني: 1د، 3د

volatility_lower_threshold: 0.80
first_layer_threshold: 0.03
volatility_gap_threshold: 0.02
pump_multiplier: 0.025
crash_multiplier: 0.015
min_pump_movement: 0.3
min_crash_movement: -0.15

لماذا:

  • إعداد أكثر حساسية
  • يلتقط عدم كفاءات الأسعار الصغيرة
  • حجم إشارات عالي (300-500+ يوميًا)
  • يتطلب تنفيذًا سريعًا وإدارة مخاطر صارمة
  • أفضل للأسواق السائلة (أزواج BTC/ETH)

التداول المتأرجح (حفظ المركز)

أفضل إطار زمني: 15د، 30د، 1س

volatility_lower_threshold: 0.90
first_layer_threshold: 0.08
volatility_gap_threshold: 0.05
pump_multiplier: 0.04
crash_multiplier: 0.025
min_pump_movement: 0.7
min_crash_movement: -0.3

لماذا:

  • إعداد افتراضي متوازن
  • يرشح الضوضاء خلال اليوم
  • 8% في الطبقة الأولى للتحركات الهامة
  • يتوقع ~50-150 إشارة يوميًا
  • جيد للمراكز من 4-24 ساعة

التداول طويل الأجل/المركزي

أفضل إطار زمني: 2س، 6س، 1ي

volatility_lower_threshold: 0.95
first_layer_threshold: 0.12
volatility_gap_threshold: 0.08
pump_multiplier: 0.06
crash_multiplier: 0.04
min_pump_movement: 1.2
min_crash_movement: -0.6

لماذا:

  • انتقائي للغاية، الاتجاهات الكبيرة فقط
  • 12% في الطبقة الأولى = تغيير كبير في السوق
  • يتوقع ~10-30 إشارة يوميًا
  • أفضل للمراكز من أيام/أسابيع
  • يقلل من الإشارات الخاطئة في التجميع

إرشادات خاصة بإطار زمني

شموع دقيقة واحدة

  • مستوى الضوضاء: شديد
  • العتبة الموصى بها: 0.03-0.05
  • أفضل لـ: السكالبينج، أحداث الأخبار
  • المخاطر: نسبة عالية من الإيجابيات الخاطئة
  • نصيحة: استخدم أنماط فيشر للتأكيد

شموع 3 دقائق

  • مستوى الضوضاء: عالي
  • العتبة الموصى بها: 0.04-0.06
  • أفضل لـ: التداول اليومي، لعب الزخم
  • التوازن: نسبة إشارة/ضوضاء جيدة

شموع 5 دقائق

  • مستوى الضوضاء: متوسط
  • العتبة الموصى بها: 0.05-0.07
  • أفضل لـ: التداول اليومي، السكالبينج (أقل عدوانية)
  • النقطة الحلوة: شائعة بين المتداولين الأفراد

شموع 15 دقيقة

  • مستوى الضوضاء: منخفض-متوسط
  • العتبة الموصى بها: 0.06-0.09
  • أفضل لـ: التداول المتأرجح، المراكز خلال اليوم
  • الموثوقية: إشارات عالية الجودة

شموع 30 دقيقة/ساعة واحدة

  • مستوى الضوضاء: منخفض
  • العتبة الموصى بها: 0.08-0.12
  • أفضل لـ: التداول المتأرجح، دخول المركز
  • الموثوقية: تأكيد قوي للاتجاه

شموع ساعتين/6 ساعات/يومية

  • مستوى الضوضاء: منخفض جدًا
  • العتبة الموصى بها: 0.10-0.15
  • أفضل لـ: المراكز طويلة الأجل، تخصيص المحفظة
  • الموثوقية: إشارات على مستوى مؤسسي

دمج أنماط فيشر

تمكين الكشف فقط باستخدام فيشر

enable_fisher_only_detection: true

متى تستخدم:

  • الأسواق في التجميع (تقلب منخفض)
  • كشف التراكم/التوزيع
  • تحديد ما قبل الاختراق
  • يتطلب fisher_confidence > 65%

عتبات أنماط فيشر

breakout_min_conf: 60.0 # نمط الاختراق
accumulation_min_conf: 55.0 # منطقة التراكم
stop_hunt_min_conf: 65.0 # انعكاس صيد الستوب
absorption_min_conf: 60.0 # امتصاص الأوامر الكبيرة
distribution_min_conf: 55.0 # نمط التوزيع

نصائح تحسين متقدمة

تقليل الإشارات الخاطئة

  1. زيادة first_layer_threshold بمقدار 0.02-0.03
  2. زيادة min_pump/crash_movement بمقدار 0.2-0.3
  3. زيادة متطلبات ثقة نمط فيشر بمقدار 5-10
  4. استخدام إطار زمني أطول (5د → 15د)

زيادة حجم الإشارات

  1. تقليل first_layer_threshold بمقدار 0.01-0.02
  2. تقليل volatility_gap_threshold بمقدار 0.01
  3. خفض min_pump/crash_movement بمقدار 0.1-0.2
  4. تمكين fisher_only_detection

تعديلات خاصة بالسوق

أسواق عالية التقلب (عملات بديلة، إدراجات جديدة):

  • زيادة جميع العتبات بنسبة 20-30%
  • استخدام إطار زمني أطول (15د+)
  • طلب ثقة فيشر أعلى (70%+)

أسواق منخفضة التقلب (عملات مستقرة، حجم منخفض):

  • تقليل العتبات بنسبة 10-20%
  • تمكين الكشف فقط باستخدام فيشر
  • التركيز على أنماط التراكم/التوزيع

أسواق في اتجاه:

  • تفضيل الأنماط التقليدية PUMP/CRASH
  • زيادة متطلبات تأكيد الحجم
  • تقليل وزن أنماط فيشر

أسواق في نطاق:

  • تفضيل أنماط فيشر (التراكم/الامتصاص)
  • تقليل وزن الأنماط التقليدية
  • البحث عن تأكيدات نمط الاختراق

سيناريوهات عينة

سيناريو 1: متداول يومي للعملات الرقمية (شموع 5د)

الهدف: 50-100 إشارة عالية الجودة يوميًا

volatility_lower_threshold: 0.87
first_layer_threshold: 0.06
volatility_gap_threshold: 0.04
pump_multiplier: 0.035
crash_multiplier: 0.022
min_pump_movement: 0.5
min_crash_movement: -0.25
enable_fisher_only_detection: true

سيناريو 2: متداول متأرجح محافظ (شموع 1س)

الهدف: 10-20 إشارة عالية الثقة يوميًا

volatility_lower_threshold: 0.93
first_layer_threshold: 0.10
volatility_gap_threshold: 0.06
pump_multiplier: 0.05
crash_multiplier: 0.03
min_pump_movement: 0.9
min_crash_movement: -0.4
enable_fisher_only_detection: false

سيناريو 3: سكالبينج عدواني (شموع 1د)

الهدف: 200+ إشارة يوميًا، تنفيذ سريع

volatility_lower_threshold: 0.80
first_layer_threshold: 0.03
volatility_gap_threshold: 0.02
pump_multiplier: 0.02
crash_multiplier: 0.015
min_pump_movement: 0.3
min_crash_movement: -0.15
enable_fisher_only_detection: true

قائمة تحقق التحقق من الإشارات

قبل تفعيل الإشارة، يتحقق النظام من:

الطبقة الأولى (تغير السعر):

  • [ ] تغير السعر بين الفترات القديمة/الجديدة ≥ first_layer_threshold

الطبقة الثانية (نمط التحرك):

  • [ ] توزيع الكتل صالح (تقسيم 60/24/16)
  • [ ] تحرك الكتلة C > تحرك الكتلة B × 1.2
  • [ ] تحرك الكتلة A < تحرك الكتلة C × 0.6
  • [ ] تأكيد الحجم (ذرتين أو أكثر أو زيادة 30%)

التحقق الاتجاهي:

  • [ ] PUMP: الشمعة الأخيرة صاعدة (> 0%)
  • [ ] CRASH: الشمعة الأخيرة هابطة (< 0%)
  • [ ] الشمعة الأخيرة ≥ min_pump/crash_movement
  • [ ] الشمعة الأخيرة تتجاوز متوسط الكتلة C بالعتبة المطلوبة

نمط فيشر (اختياري):

  • [ ] ثقة فيشر > العتبة الدنيا
  • [ ] نوع النمط يتوافق مع التحيز الاتجاهي

المشاكل الشائعة والحلول

المشكلة: إشارات كثيرة جدًا

الحلول:

  • زيادة first_layer_threshold إلى 0.10+
  • زيادة min_pump/crash_movement بنسبة 50%
  • استخدام إطار زمني أطول
  • تعطيل fisher_only_detection

المشكلة: لا توجد إشارات مكتشفة

الحلول:

  • تقليل first_layer_threshold إلى 0.04-0.05
  • التحقق من أن تقلب السوق منخفض جدًا
  • تمكين fisher_only_detection
  • التأكد من تحديث بيانات الرمز بشكل صحيح

المشكلة: إشارات خاطئة في سوق متجمّع

الحلول:

  • زيادة volatility_lower_threshold إلى 0.92+
  • طلب ثقة فيشر أعلى (65%+)
  • التركيز فقط على أنماط الاختراق فيشر
  • استخدام إطار زمني 15د+

المشكلة: تفويت التحركات الكبيرة

الحلول:

  • تقليل first_layer_threshold
  • تقليل متطلبات min_pump/crash_movement
  • التحقق من أن المضاعفات ليست مقيدة جدًا
  • تمكين الكشف فقط باستخدام فيشر للإشارات قبل الاختراق

توصيات الاختبار الخلفي

  1. ابدأ بالإعدادات الافتراضية (إعداد التداول المتأرجح)
  2. قم بتشغيل اختبار خلفي لمدة 7 أيام على إطارك الزمني المفضل
  3. تحليل جودة الإشارة:
    • معدل الفوز > 55% = إعداد جيد
    • معدل الفوز 45-55% = يحتاج تعديل
    • معدل الفوز < 45% = يحتاج مراجعة كبيرة
  4. عدّل معلمة واحدة في كل مرة
  5. أعد الاختبار لمدة 3-5 أيام بعد كل تغيير
  6. وثّق أفضل إعداداتك لكل حالة سوق

توقعات الأداء

الاستراتيجية الإطار الزمني الإشارات المتوقعة/اليوم معدل الفوز المستهدف المخاطرة/العائد
السكالبينج 1د-3د 200-500 52-58% 1:1.5
التداول اليومي 3د-15د 50-150 55-62% 1:2
التداول المتأرجح 15د-1س 20-60 58-65% 1:2.5
التداول المركزي 2س-1ي 5-20 60-70% 1:3+

ملاحظات نهائية

  • استخدم دائمًا وقف الخسارة – لا توجد إعدادات دقيقة 100%
  • راقب الأداء أسبوعيًا – الأسواق تتغير، عدّل وفقًا لذلك
  • اجمع مع مؤشرات أخرى – RSI، MACD، الدعم/المقاومة
  • احترم أنماط فيشر – الأنماط عالية الثقة (70%+) موثوقة
  • إدارة المخاطر أساسية – لا تعرض أكثر من 1-2% لكل صفقة

تذكر: أفضل إعداد هو الذي يتناسب مع تحملك للمخاطر، جدول التداول الخاص بك، وظروف السوق. ابدأ بحذر وعدّل بناءً على بيانات الأداء الفعلية.

📎 Related Topics