الدليل الكامل لمستخدم إشارات المحاذاة متعددة الأطر الزمنية

المقدمة

تقلل إشارات التوافق متعددة الإطارات الزمنية (MTF) من الإشارات التجارية الخاطئة من خلال طلب تأكيد الاتجاه عبر فترات إطار زمني متعددة. بدلاً من الاعتماد على إطار زمني واحد، يقوم النظام بتحليل الاتجاهات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل في وقت واحد لتوليد إشارات تداول بثقة أعلى.

الفوائد الرئيسية:

• يقلل الإشارات الخاطئة بنسبة 60-80%
• يحسن معدل الفوز من خلال تأكيد الاتجاه
• قابل للتكيف مع أي نمط تداول (سكالبينج، يومي، سوينج، عقود آجلة)
• يعمل مع المؤشرات الفنية القياسية (RSI، MACD)

المفاهيم الأساسية

كيفية عمل توافق MTF

يقوم النظام بتحليل ثلاث فترات اتجاه على فاصل kline المحدد:

1. الفترة قصيرة الأجل (mtf_short_term_period): اتجاه سريع الحركة (افتراضي: 10 شموع)
2. الفترة متوسطة الأجل (mtf_medium_term_period): اتجاه متوسط (افتراضي: 30 شمعة)
3. الفترة طويلة الأجل (mtf_long_term_period): اتجاه رئيسي (افتراضي: 50 شمعة)

حساب درجة التوافق:

• يتم تسجيل كل إطار زمني كصعودي (1.0) أو محايد (0.5) أو هبوطي (0.0)
• يتم متوسط الدرجات لإنتاج درجة توافق (0.0 إلى 1.0)
• يتم توليد الإشارات فقط عندما تلبي درجة التوافق العتبة

مثال:

• قصير الأجل: صعودي (1.0)
• متوسط الأجل: صعودي (1.0)
• طويل الأجل: محايد (0.5)
• درجة التوافق: 0.83 (83%) → تم توليد إشارة MTF_BUY

معلمات الإعداد

الإعدادات الأساسية

enable_mtf_signal: true

الوصف: مفتاح رئيسي لإشارات MTF
القيم: true / false
التوصية: تفعيل لجميع الاستراتيجيات باستثناء السكالبينج النقي على إطارات زمنية أقل من 1 دقيقة

فترات الإطار الزمني

mtf_short_term_period: 10
mtf_medium_term_period: 30
mtf_long_term_period: 50

الوصف: عدد الشموع لكل فترة تحليل اتجاه
القيم: عدد صحيح (5-200)

التأثير:

• قيم أقل = أكثر حساسية، إشارات أسرع، ضوضاء أكثر
• قيم أعلى = أكثر استقرارًا، إشارات أبطأ، إيجابيات خاطئة أقل

متطلبات التوافق

mtf_min_alignment_score: 0.8

الوصف: الحد الأدنى لدرجة التوافق لتوليد الإشارات (0.0-1.0)

القيم:

• 0.6 = توافق 60% (عدواني، إشارات أكثر)
• 0.8 = توافق 80% (متوازن، موصى به)
• 1.0 = توافق 100% (محافظ، أقل لكن أقوى)

المقايضات:

• عتبة أعلى = إشارات أقل لكن جودة أعلى
• عتبة أقل = إشارات أكثر لكن إيجابيات خاطئة أكثر

mtf_require_indicator_confirmation: true

الوصف: يتطلب توافق RSI/MACD مع اتجاهات السعر
القيم: true / false

التوصية:

• true للأسواق المتقلبة (عملات مشفرة، فوركس)
• false للأسواق الثابتة في الاتجاه (أسهم)

mtf_min_trend_strength: 2.0

الوصف: الحد الأدنى للتغيير النسبي للتحقق من الاتجاه
القيم: 0.5 - 10.0 (نسبة مئوية)

الإعداد حسب السوق:

• تقلب عالي (عملات مشفرة): 2.0 - 5.0%
• تقلب متوسط (فوركس): 1.0 - 2.0%
• تقلب منخفض (أسهم): 0.5 - 1.5%

تحليل هيكل الاتجاه

mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.6

الوصف: يتحقق من الاتجاهات من خلال التعرف على أنماط القمم العليا/القيعان السفلى
القيم:

• mtf_analyze_structure: true / false
• mtf_structure_threshold: 0.5 - 0.9 (نسبة الشموع)

حالات الاستخدام:

• تفعيل لاستراتيجيات متابعة الاتجاه
• تعطيل لاستراتيجيات العودة إلى المتوسط

توليد الإشارات

mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 70.0

الوصف: فلاتر إضافية لجودة الإشارة
القيم:

• mtf_only_strong_alignment: يتطلب توافق ≥80%
• mtf_min_confidence: 0-100 (عتبة الثقة)

التوصية:

• تعيين mtf_min_confidence: 70.0 لنهج متوازن
• زيادة إلى 80.0+ لاستراتيجيات محافظة جدًا

إعدادات استراتيجيات التداول

1. استراتيجية السكالبينج (إطارات 1د - 5د)

الملف الشخصي: صفقات فائقة السرعة، تردد عالي، أرباح سريعة

الإعداد A: سكالبينج عدواني (kline 1د)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 5
mtf_medium_term_period: 15
mtf_long_term_period: 30
mtf_min_alignment_score: 0.65
mtf_require_indicator_confirmation: false
mtf_min_trend_strength: 1.0
mtf_analyze_structure: false
mtf_structure_threshold: 0.5
mtf_only_strong_alignment: false
mtf_min_confidence: 60.0

الخصائص:

• تردد إشارات عالي (30-50 إشارة/يوم)
• عتبة ثقة أقل للسرعة
• تحليل الهيكل معطل لتقليل التأخير
• الأفضل لـ: أزواج عالية السيولة خلال جلسات متقلبة

الإعداد B: سكالبينج محافظ (kline 3د - 5د)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 8
mtf_medium_term_period: 20
mtf_long_term_period: 40
mtf_min_alignment_score: 0.75
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 1.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.6
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 70.0

الخصائص:

• تردد إشارات متوسط (15-25 إشارة/يوم)
• جودة أفضل مع التحقق من هيكل الاتجاه
• مناسب لـ: الأزواج الرئيسية ذات السيولة الجيدة

2. استراتيجية التداول اليومي (إطارات 15د - 1س)

الملف الشخصي: مراكز يومية، مخاطر/مكافآت متوازنة، 3-10 صفقات/يوم

الإعداد C: تداول يومي نشط (kline 15د)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 10
mtf_medium_term_period: 30
mtf_long_term_period: 60
mtf_min_alignment_score: 0.80
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 2.0
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.65
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 75.0

الخصائص:

• 8-15 إشارة عالية الجودة يوميًا
• تحقق قوي من الاتجاه عبر فترات متعددة
• الأفضل لـ: المتداولين النشطين الذين يراقبون الأسواق خلال ساعات التداول

الإعداد D: تداول يومي متوازن (kline 30د - 1س)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 12
mtf_medium_term_period: 36
mtf_long_term_period: 72
mtf_min_alignment_score: 0.85
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 2.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.70
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 80.0

الخصائص:

• 3-8 إشارات مميزة يوميًا
• ثقة أعلى مع متطلبات أكثر صرامة
• مثالي لـ: المتداولين بدوام جزئي، الاستراتيجيات الآلية

3. استراتيجية السوينج (إطارات 2س - 1ي)

الملف الشخصي: مراكز متعددة الأيام، متابعة اتجاه قوية، 2-5 صفقات/أسبوع

الإعداد E: سوينج (kline 2س - 6س)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 15
mtf_medium_term_period: 45
mtf_long_term_period: 90
mtf_min_alignment_score: 0.85
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 3.0
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.75
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 85.0

الخصائص:

• 1-3 إشارات يوميًا عبر أزواج متعددة
• تأكيد اتجاه قوي للاحتفاظ متعدد الأيام
• الأفضل لـ: متداولي المراكز الذين يبحثون عن حركات اتجاه كبيرة

الإعداد F: سوينج طويل الأجل (kline 1ي)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 20
mtf_medium_term_period: 50
mtf_long_term_period: 100
mtf_min_alignment_score: 0.90
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 4.0
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.80
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 90.0

الخصائص:

• 2-5 إشارات أسبوعيًا
• ثقة فائقة للاتجاهات الأسبوعية/الشهرية
• مناسب لـ: تداول مراكز طويل الأجل، تخصيص المحفظة

4. استراتيجية العقود الآجلة (كل الإطارات الزمنية)

الملف الشخصي: مراكز مرفوعة، إدارة المخاطر حرجة

الإعداد G: سكالبينج عقود آجلة (kline 1د - 5د)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 6
mtf_medium_term_period: 18
mtf_long_term_period: 36
mtf_min_alignment_score: 0.70
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 1.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.65
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 75.0

ملاحظة مخاطر: استخدم وقف خسائر ضيق (0.5-1.0% كحد أقصى) بسبب الرافعة

الإعداد H: تداول يومي للعقود الآجلة (kline 15د - 1س)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 12
mtf_medium_term_period: 36
mtf_long_term_period: 72
mtf_min_alignment_score: 0.85
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 2.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.70
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 85.0

ملاحظة مخاطر: موصى به للرافعة 3-10x مع وقف خسائر 1-2%

الإعداد I: سوينج عقود آجلة (kline 2س - 1ي)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 18
mtf_medium_term_period: 54
mtf_long_term_period: 108
mtf_min_alignment_score: 0.90
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 3.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.75
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 90.0

ملاحظة مخاطر: الأفضل للرافعة 2-5x مع وقف أوسع (2-5%)

أنواع الإشارات والإجراءات

أنواع إشارات MTF

يولد النظام نوعي إشارات أساسيين:

1. MTF_BUY: جميع الإطارات الزمنية متوافقة صعوديًا (أو تلبي العتبة)
2. MTF_SELL: جميع الإطارات الزمنية متوافقة هبوطيًا (أو تلبي العتبة)

إشارات تقلب إضافية:

• BUY/SELL: إشارات إطار زمني واحد قياسية
• PUMP: تقلب صعودي شديد مكتشف
• CRASH: تقلب هبوطي شديد مكتشف

إعداد الإجراءات

وضع تنفيذ التداول

supported_volatility_action:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"

الغرض: الإشارات في هذه القائمة ستفعل وضع أوامر حقيقية
التوصية: ابقِ MTF_BUY/MTF_SELL خارجًا في البداية للاختبار

وضع البث

supported_volatility_action_broadcast:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"

الغرض: سيتم بث الإشارات إلى Discord/Telegram/WhatsApp

حالات الاستخدام:

• اختبار إشارات MTF قبل التداول الحي
• مزودي الإشارات
• تأكيد التداول اليدوي
• مراقبة المحفظة

سير عمل التنفيذ

المرحلة 1: الاختبار (موصى به)

# بث فقط، لا تداول
supported_volatility_action: []
supported_volatility_action_broadcast:
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"

راقب جودة الإشارة لمدة 1-2 أسبوع، تتبع معدل الفوز والإيجابيات الخاطئة.

المرحلة 2: التداول الورقي

# إضافة إلى حساب تجريبي/ورقي فقط
supported_volatility_action:
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"
supported_volatility_action_broadcast:
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"

تحقق من أداء الاستراتيجية بأموال محاكاة.

المرحلة 3: التداول الحي

# نشر إنتاج كامل
supported_volatility_action:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"

انشر مع تحجيم مركز صحيح وإدارة مخاطر.

دليل اختيار الإطار الزمني

خصائص فاصل Kline

مطابقة الفترات مع الإطارات الزمنية

الصيغة العامة:

• قصير الأجل = 0.5-1.5 ساعة من بيانات السوق
• متوسط الأجل = 2-6 ساعات من بيانات السوق
• طويل الأجل = 6-24 ساعة من بيانات السوق

أمثلة:

1د Kline:

• قصير: 30-60 دقيقة → 30-60 شمعة
• متوسط: 2-4 ساعات → 120-240 شمعة
• طويل: 8-12 ساعة → 480-720 شمعة

15د Kline:

• قصير: 1-2 ساعة → 4-8 شموع
• متوسط: 4-6 ساعات → 16-24 شمعة
• طويل: 12-24 ساعة → 48-96 شمعة

1س Kline:

• قصير: 2-4 ساعات → 2-4 شموع
• متوسط: 8-12 ساعة → 8-12 شمعة
• طويل: 1-2 يوم → 24-48 شمعة

نصائح التحسين

1. ابدأ محافظًا

ابدأ بدرجات توافق أعلى (0.85-0.90) وخفف تدريجيًا إذا فاتتك فرص جيدة.

2. اختبر الباكتست بشكل واسع

اختبر الإعدادات على 3 أشهر على الأقل من البيانات التاريخية قبل النشر الحي.

3. راقب المقاييس الرئيسية

• معدل الفوز: هدف 55-65% للتداول اليومي، 60-70% للسوينج
• نسبة المخاطر/المكافآت: الحد الأدنى 1:1.5، مثالي 1:2 أو أفضل
• الحد الأقصى للتراجع: حافظ دون 15-20% من رأس المال التجاري
• تردد الإشارات: ضمن فرص كافية دون تداول زائد

4. اضبط حسب ظروف السوق

أسواق الاتجاه:

• زِد mtf_min_trend_strength (3.0-5.0)
• فعل mtf_analyze_structure
• استخدم إطارات زمنية أقل (15د-1س)

أسواق المدى:

• قلل mtf_min_alignment_score (0.7-0.75)
• ركز على إطارات زمنية أطول (2س-1ي)
• فكر في تعطيل MTF خلال التوحيد

تقلب عالي:

• زِد mtf_min_confidence (80-90)
• استخدم متطلبات توافق أكثر صرامة
• فكر في إضافة فلاتر PUMP/CRASH

5. تحجيم المركز حسب نوع الإشارة

MTF_BUY/MTF_SELL: 100% من حجم المركز المخطط
BUY/SELL: 50-70% من الحجم المخطط
PUMP/CRASH: 30-50% (إشارات عالية المخاطر)

6. ادمج مع إدارة المخاطر

• استخدم دائمًا وقف الخسائر (1-3% للتداول اليومي، 3-8% للسوينج)
• خذ أرباح جزئية عند 1:1 مخاطر/مكافآت
• اسحب الوقف بعد تحقيق 1.5:1
• لا تخاطر بأكثر من 2% من الرأس المال لكل صفقة