Guida alla configurazione Smart SL/TP

Panoramica

Il sistema Smart SL/TP (Stop Loss / Take Profit) offre una gestione avanzata del rischio con funzionalità di trailing dinamico, protezione di pareggio e scaling adattivo. Questa guida copre la configurazione e le impostazioni ottimizzate per diversi stili di trading.

Parametri di Configurazione

Impostazioni di Base

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 0.0          # Distanza SL di base dal TP (%)
  TakeProfitPercent: 0.0        # Distanza TP di base dall'ingresso (%)

Trailing Stop Loss

  EnableTrailingSl: false              # Abilita il trailing dinamico dello SL
  TrailingSlOffsetPercent: 0.5         # Distanza sotto il prezzo corrente (%)

Come funziona:

• Lo SL si sposta automaticamente verso l'alto (long) o verso il basso (short) quando il prezzo si muove favorevolmente
• Si muove solo in direzione favorevole - mai peggio della posizione precedente
• Blocca i profitti consentendo alla posizione di crescere

Protezione di Pareggio

  EnableBreakeven: false                  # Abilita la modalità di pareggio
  BreakevenActivationPercent: 1.0        # Attivazione a X% di profitto
  BreakevenBufferPercent: 0.2            # Piccolo margine sopra/sotto l'ingresso

Come funziona:

• Quando il prezzo raggiunge la soglia di attivazione, lo SL si sposta all'ingresso + margine
• Protegge dalle perdite dopo aver raggiunto il target di profitto iniziale
• Il margine impedisce l'uscita prematura a causa di piccoli ritracciamenti

Trailing Take Profit

  EnableTrailingTp: false                 # Abilita il trailing del TP
  TrailingTpTriggerPercent: 2.0          # Inizia il trailing a X% di profitto
  TrailingTpOffsetPercent: 0.5           # Distanza sopra il prezzo corrente (%)

Come funziona:

• Il TP segue il prezzo corrente una volta raggiunta la soglia di attivazione
• Cattura movimenti più ampi proteggendo il lato negativo
• Quando il TP viene raggiunto, si converte automaticamente in un ordine Stop Loss

Scaling Dinamico del Trailing

  EnableDynamicTrailingScaling: false    # Abilita offset adattivi
  TrailingScalingMap:
    "1.0": 0.5    # A 1% di profitto, usa un offset del 0.5%
    "2.0": 0.4    # A 2% di profitto, usa un offset del 0.4%
    "3.0": 0.3    # A 3% di profitto, usa un offset del 0.3%
    "5.0": 0.25   # A 5% di profitto, usa un offset del 0.25%
    "10.0": 0.2   # A 10% di profitto, usa un offset del 0.2%

Come funziona:

• L'offset si restringe man mano che il profitto aumenta
• Blocca più profitto durante movimenti prolungati
• Il sistema utilizza la prima soglia superata dal profitto corrente

Impostazioni Ottimizzate per Stile di Trading

1. Scalp Trading (Alta Frequenza, Piccoli Profitti)

Obiettivo: Entrate/uscite rapide, gestione del rischio rigida, cattura di piccoli movimenti

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 2.0
  TakeProfitPercent: 1.5
  
  # Trailing stretto per bloccare rapidamente i profitti
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.3
  
  # Attivazione rapida del pareggio
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 0.5
  BreakevenBufferPercent: 0.1
  
  # Nessun trailing TP (uscita al target)
  EnableTrailingTp: false
  
  # Scaling dinamico stretto
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "0.5": 0.3
    "1.0": 0.2
    "2.0": 0.15

2. Day Trading (Oscillazioni Intraday)

Obiettivo: Catturare la volatilità intraday, rapporto rischio/rendimento moderato, gestione attiva

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 3.0
  TakeProfitPercent: 3.0
  
  # Trailing moderato
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.5
  
  # Pareggio a un profitto ragionevole
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 1.0
  BreakevenBufferPercent: 0.2
  
  # Abilita il trailing TP per movimenti prolungati
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 2.0
  TrailingTpOffsetPercent: 0.6
  
  # Scaling dinamico bilanciato
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "1.0": 0.5
    "2.0": 0.4
    "3.0": 0.3
    "5.0": 0.25

3. Swing Trading (Posizioni Multigiorno)

Obiettivo: Catturare trend più ampi, resistere alla volatilità, massimizzare i vincitori

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 4.0
  TakeProfitPercent: 6.0
  
  # Trailing più ampio per la volatilità
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 1.0
  
  # Pareggio conservativo
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 2.0
  BreakevenBufferPercent: 0.3
  
  # Trailing TP aggressivo
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 4.0
  TrailingTpOffsetPercent: 1.0
  
  # Restringimento progressivo
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "2.0": 1.0
    "4.0": 0.8
    "6.0": 0.6
    "8.0": 0.5
    "10.0": 0.4

4. Trading di Posizione a Lungo Termine

Obiettivo: Catturare trend principali, gestione minima, massimizzare rendimenti asimmetrici

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 6.0
  TakeProfitPercent: 15.0
  
  # Trailing molto ampio
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 2.0
  
  # Pareggio paziente
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 5.0
  BreakevenBufferPercent: 0.5
  
  # Trailing TP paziente
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 10.0
  TrailingTpOffsetPercent: 2.0
  
  # Scaling ampio per movimenti importanti
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "5.0": 2.0
    "10.0": 1.5
    "15.0": 1.0
    "20.0": 0.8
    "30.0": 0.5

Suggerimenti di Configurazione Avanzata

1. Ottimizzazione Rischio/Rendimento

Conservativo (1:2 o migliore):

StopLossPercent: 2.0
TakeProfitPercent: 4.0

Bilanciato (1:1 a 1:1.5):

StopLossPercent: 3.0
TakeProfitPercent: 3.0-4.5

Aggressivo (1:1 o inferiore):

StopLossPercent: 4.0
TakeProfitPercent: 4.0

2. Aggiustamenti per la Volatilità

Mercati a Bassa Volatilità:

• Riduci TrailingSlOffsetPercent (0.2-0.4%)
• Attivazione del pareggio più stretta (0.5-1.0%)
• Scaling più aggressivo

Mercati ad Alta Volatilità:

• Aumenta TrailingSlOffsetPercent (0.8-2.0%)
• Margine di pareggio più ampio (0.3-0.5%)
• Scaling più conservativo

3. Sovrascritture Specifiche per Simbolo

Il sistema supporta impostazioni per simbolo che sovrascrivono la configurazione globale. Questo è utile per:

• Caratteristiche di volatilità diverse
• Profili di liquidità variabili
• Strategie specifiche per asset

4. Strategia di Scaling Dinamico

Scaling Stretto (Scalping):

TrailingScalingMap:
  "0.5": 0.3
  "1.0": 0.2
  "1.5": 0.15

Scaling Ampio (Trading di Posizione):

TrailingScalingMap:
  "5.0": 2.0
  "10.0": 1.5
  "20.0": 1.0
  "30.0": 0.5

Comportamento del Sistema

Logica dello Stop Loss

1. Posizionamento Iniziale: Calcolato in base alla distanza del TP e alla percentuale di rischio
2. Attivazione del Trailing: Si sposta quando il prezzo avanza favorevolmente
3. Attivazione del Pareggio: Blocca il prezzo di ingresso + margine quando attivato
4. Scaling Dinamico: Restringe l'offset man mano che il profitto aumenta
5. Blocco di Direzione: Lo SL si sposta solo in direzione favorevole (mai indietro)

Logica del Take Profit

1. Posizionamento Iniziale: Impostato su ingresso + percentuale target
2. Attivazione del Trailing: Si attiva dopo aver raggiunto la soglia di attivazione
3. Trailing TP: Segue il prezzo con l'offset specificato
4. Conversione al Raggiungimento del TP: Si converte in SL quando il prezzo raggiunge il TP
5. Blocco di Direzione: Il TP si sposta solo in direzione favorevole

Frequenza di Aggiornamento

• Il sistema verifica ogni 5 secondi
• Gli aggiornamenti sono applicati atomicamente
• Gli ordini in borsa vengono modificati con logica di riprova (3 tentativi)
• Limitato in frequenza per evitare sovraccarico dell'API (max 10 chiamate simultanee)

Migliori Pratiche

1. Inizia in Modo Conservativo

• Inizia con stop più ampi e scaling standard
• Restringi gradualmente in base ai dati di performance
• Testa prima in modalità demo

2. Adatta alle Condizioni di Mercato

• Aggiusta gli offset di trailing in base alla volatilità corrente
• Usa stop più ampi nei mercati in range
• Restringi in condizioni di trend forti

3. Monitora le Performance

• Traccia i tassi di colpimento per SL vs TP
• Analizza il profitto medio per trade
• Aggiusta le soglie di scaling in base alle dimensioni tipiche dei movimenti

4. Considera le Commissioni

• Le modifiche al trailing possono attivare più aggiornamenti degli ordini
• Considera le commissioni di borsa quando imposti trailing stretti
• Bilancia ottimizzazione e costi di transazione

5. Gestione del Rischio

• Non disabilitare mai completamente lo SL (usa sempre > 0%)
• Imposta la percentuale di TP appropriata per il timeframe
• Usa il pareggio per proteggere il capitale dopo il profitto iniziale

Risoluzione dei Problemi

SL/TP Non Aggiornati

• Verifica che le percentuali siano > 0
• Assicurati che il trailing sia abilitato
• Controlla che il prezzo si stia muovendo favorevolmente
• Esamina i log per errori di validazione

Uscite Premature

• Aumenta TrailingSlOffsetPercent
• Amplia il margine di pareggio
• Aggiusta le soglie di scaling più in alto

Estensioni di Profitto Mancate

• Abilita TrailingTp
• Abbassa TrailingTpTriggerPercent
• Aumenta TrailingTpOffsetPercent

Errori di Configurazione

• Valida la sintassi YAML
• Assicurati che tutte le percentuali siano positive
• Controlla che le chiavi della mappa di scaling siano decimali validi
• Rivedi i log di avvio per messaggi di validazione