Indice
Introduzione
Le strategie di money management regolano automaticamente le dimensioni delle tue posizioni in base alla cronologia di trading (vittorie o perdite consecutive). Questo ti aiuta a:
- Recuperare le perdite più velocemente durante i drawdown
- Aumentare le posizioni vincenti durante le serie positive Controllare il rischio con precisione matematica
- Ottimizzare l'impiego del capitale
Nota Importante
Il money management amplifica sia i guadagni che le perdite. Inizia sempre in modo conservativo e testa accuratamente in modalità demo.
Come Funziona
Concetto Base
Il sistema tiene traccia delle tue vittorie/perdite consecutive dai trade completati e regola la dimensione della posizione usando una sequenza predefinita.
Dimensione Base Posizione × Moltiplicatore dalla Sequenza = Dimensione Finale Posizione
Esempio di Flusso (Modalità 0 - Fibonacci)
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0 # Avanza in caso di perdita
| Risultato Trade | Perdite Consecutive | Posizione nella Sequenza | Moltiplicatore | Dimensione Posizione |
|---|---|---|---|---|
| Iniziale | 0 | 0 | 1x | $100 |
| Perdita | 1 | 0 | 1x | $100 |
| Perdita | 2 | 1 | 1x | $100 |
| Perdita | 3 | 2 | 2x | $200 |
| Perdita | 4 | 3 | 3x | $300 |
| Vittoria | 0 | 0 | 1x | $100 |
Basi della Configurazione
Posizione del File di Configurazione
# In tradesettings.yaml o nel tuo file di configurazione
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [] # La tua sequenza di moltiplicatori
Mode: 0 # 0 o 1
Formato della Sequenza
- Array di interi positivi:
[1, 2, 3, 4, 5] - Array vuoto disabilita:
[] - Deve contenere solo valori positivi: Nessun zero o negativo
Opzioni Modalità
| Modalità | Direzione | Caso d'Uso | Profilo di Rischio |
|---|---|---|---|
| 0 | Avanti in Perdita, Indietro in Vittoria | Orientato al Recupero | Conservativo |
| 1 | Avanti in Vittoria, Indietro in Perdita | Orientato al Momentum | Aggressivo |
Guida alla Selezione della Modalità
Modalità 0: Strategia di Recupero (Raccomandata per la Maggior Parte)
Quando Usarla:
- Tasso di vincita tra 40–60%
- Focalizzata sul recupero dai drawdown
- Stile di trading avverso al rischio
- Strategie di mean-reversion
Come Funziona:
Perdita → Aumenta dimensione posizione (avanza nella sequenza)
Vittoria → Diminuisce dimensione posizione (indietreggia nella sequenza)
Esempio:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
# Dopo 4 perdite consecutive:
# Posizione = Sequence[3] = 3x dimensione base
# Dopo la prossima vittoria, la posizione torna indietro
Migliori Sequenze:
- Fibonacci:
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21] - Lineare:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] - Martingale Limitata:
[1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10]
Modalità 1: Strategia di Momentum
Quando Usarla:
- Tasso di vincita superiore al 60%
- Strategie di trend-following
- Vuoi massimizzare le serie vincenti
- Condizioni di mercato forti
Come Funziona:
Vittoria → Aumenta dimensione posizione (avanza nella sequenza)
Perdita → Diminuisce dimensione posizione (indietreggia nella sequenza)
Esempio:
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32]
Mode: 1
# Dopo 3 vittorie consecutive:
# Posizione = Sequence[2] = 4x dimensione base
# Blocca i profitti con vincite parziali
Migliori Sequenze:
- Anti-Martingale:
[1, 2, 4, 8, 16, 32] - Crescita Conservativa:
[1, 2, 3, 5, 7, 10] - Crescita Limitata:
[1, 2, 4, 6, 8, 10, 10]
Configurazioni per Stili di Trading
1. Day Trading / Scalping
Caratteristiche:
- Alta frequenza (10–50+ trade/giorno)
- Decisioni rapide
- Obiettivi di profitto piccoli
- Stop loss stretti
Configurazione Raccomandata:
MoneyManagementStrategySettings:
# Conservativa - Recupero rapido senza sovra-leverage
Sequence: [1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5]
Mode: 0
# Alternativa: Dimensione fissa per consistenza
# Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
# Mode: 0
Perché Funziona:
- Limita l'esposizione in condizioni volatili
- Raddoppia a ogni livello per stabilità
- Max 5x moltiplicatore mantiene il rischio gestibile
- Ritorno rapido alla dimensione base dopo le vittorie
Requisiti di Capitale:
- Minimo: $1.000
- Raccomandato: $5.000+
- Max posizione: 5% per trade
2. Swing Trading
Caratteristiche:
- Frequenza media (2–10 trade/settimana)
- Mantiene posizioni 1–7 giorni
- Obiettivi di profitto moderati
- Stop loss più ampi
Configurazione Raccomandata:
MoneyManagementStrategySettings:
# Fibonacci Classica - Crescita bilanciata
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
Perché Funziona:
- Progressione matematica naturale
- Testata per decenni
- Scalabilità moderata per timeframe swing
- Buon equilibrio rischio/rendimento
Requisiti di Capitale:
- Minimo: $3.000
- Raccomandato: $10.000+
- Max posizione: 3% per trade
Alternativa per Alto Tasso di Vincita (>60%):
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 1 # Capitalizza sulle serie vincenti
3. Position Trading / Lungo Termine
Caratteristiche:
- Bassa frequenza (1–5 trade/mese)
- Mantiene posizioni settimane o mesi
- Grandi obiettivi di profitto
- Stop loss molto ampi
Configurazione Raccomandata:
MoneyManagementStrategySettings:
# Lineare Conservativa - Scalabilità prevedibile
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Mode: 0
Perché Funziona:
- Crescita lenta e prevedibile
- Facile pianificazione dell'allocazione del capitale
- Tempo lungo tra i trade permette recupero
- Max 10x su periodo esteso è ragionevole
Requisiti di Capitale:
- Minimo: $10.000
- Raccomandato: $50.000+
- Max posizione: 2% per trade
4. Grid Trading / Sistemi Automatizzati
Caratteristiche:
- Frequenza molto alta
- Posizioni simultanee multiple
- Strategie range-bound
- Approccio sistematico
Configurazione Raccomandata:
MoneyManagementStrategySettings:
# Martingale Limitata - Scalabilità controllata
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, 10, 10]
Mode: 0
Perché Funziona:
- Recupero aggressivo iniziale
- Limita a 10x per prevenire il blow-up
- Mantiene dimensione massima per drawdown estesi
- Funziona bene in mercati laterali
Requisiti di Capitale:
- Minimo: $5.000
- Raccomandato: $20.000+
- Max posizioni combinata: 10% del capitale
5. High-Frequency Trading (HFT)
Caratteristiche:
- Frequenza estremamente alta (100+ trade/giorno)
- Esecuzione in millisecondi
- Profitto minuscolo per trade
- Stop molto stretti
Configurazione Raccomandata:
MoneyManagementStrategySettings:
# Fissa o Minimale - Focus sulla consistenza
Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Mode: 0
# O disabilita completamente
# Sequence: []
Perché Funziona:
- Il vantaggio statistico conta più della dimensione posizione
- Troppi trade per tracciare serie significative
- La consistenza è chiave nell'HFT
- Gestione del rischio tramite quantità di trade
6. Breakout Trading
Caratteristiche:
- Frequenza bassa-media
- Cattura movimenti di momentum
- Alto tasso di vincita quando funziona
- Può avere serie di perdite estese
Configurazione Raccomandata:
MoneyManagementStrategySettings:
# Modalità 1 con crescita limitata
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15]
Mode: 1 # Cavalca il momentum vincente
Perché Funziona:
- I breakout spesso si raggruppano (mercati in trend)
- Modalità 1 capitalizza sulle serie vincenti
- Crescita limitata previene sovra-leverage
- Reset rapido quando il trend finisce
Requisiti di Capitale:
- Minimo: $5.000
- Raccomandato: $15.000+
- Max posizione: 4% per trade
7. Mean Reversion Trading
Caratteristiche:
- Frequenza media
- Ingressi contro-trend
- Tasso di vincita moderato (50–60%)
- Uscite rapide
Configurazione Raccomandata:
MoneyManagementStrategySettings:
# Fibonacci a Gradini - Recupero conservativo
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8]
Mode: 0
Perché Funziona:
- Fornisce stabilità in mercati instabili
- Tentativi multipli a ogni livello
- La mean reversion può avere drawdown prolungati
- Approccio conservativo corrisponde al rischio della strategia
Requisiti di Capitale:
- Minimo: $3.000
- Raccomandato: $10.000+
- Max posizione: 3% per trade
8. News Trading / Event-Driven
Caratteristiche:
- Bassa frequenza (eventi specifici)
- Alta volatilità
- Risultati imprevedibili
- Grandi movimenti potenziali
Configurazione Raccomandata:
MoneyManagementStrategySettings:
# Dimensione fissa raccomandata
Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Mode: 0
# Troppo imprevedibile per la scalabilità
Perché Funziona:
- Gli eventi di notizie sono non correlati
- Ogni trade è indipendente
- Gestione del rischio tramite limiti di dimensione posizione
- Previene decisioni emotive di scalabilità
Esempi Pratici
Esempio 1: Swing Trader Conservativo
Profilo:
- Capitale: $10.000
- Dimensione base posizione: $300 (3%)
- Tasso di vincita: 55%
- Media 3–4 trade a settimana
Configurazione:
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
General:
InitialTradeAmount: 300
MinBalance: 2000 # Interrompi il trading se il saldo scende sotto
MaxBalance: 50000 # Interrompi la scalabilità se il saldo supera
Sequenza di Trade di Esempio:
Trade 1: Vittoria → $300 × 1 = $300 profitto
Trade 2: Vittoria → $300 × 1 = $300 profitto
Trade 3: Perdita → $300 × 1 = -$300 perdita (1 perdita)
Trade 4: Perdita → $300 × 1 = -$300 perdita (2 perdite)
Trade 5: Perdita → $300 × 2 = -$600 perdita (3 perdite)
Trade 6: Vittoria → $300 × 3 = $900 profitto (torna a 0)
Trade 7: Vittoria → $300 × 1 = $300 profitto
Netto: +$300 (anche se solo 4/7 vittorie = 57%)
Esempio 2: Day Trader Aggressivo
Profilo:
- Capitale: $5.000
- Dimensione base posizione: $200 (4%)
- Tasso di vincita: 65%
- Media 15–20 trade al giorno
Configurazione:
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 10]
Mode: 1 # Capitalizza sull'alto tasso di vincita
General:
InitialTradeAmount: 200
MinBalance: 1000
MaxBalance: 20000
Esempio Sessione Mattutina:
Trade 1: Vittoria → $200 × 1 = $200 (1 vittoria)
Trade 2: Vittoria → $200 × 2 = $400 (2 vittorie)
Trade 3: Vittoria → $200 × 3 = $600 (3 vittorie)
Trade 4: Perdita → $200 × 5 = -$1.000 (torna a 0)
Trade 5: Vittoria → $200 × 1 = $200 (1 vittoria)
Trade 6: Vittoria → $200 × 2 = $400 (2 vittorie)
Netto: +$800 profitto
Punto Chiave: Alto tasso di vincita permette scalabilità aggressiva sulle vittorie.
Esempio 3: Position Trader - Configurazione Mensile
Profilo:
- Capitale: $50.000
- Dimensione base posizione: $1.000 (2%)
- Tasso di vincita: 52%
- Media 2–3 trade al mese
Configurazione:
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Mode: 0
General:
InitialTradeAmount: 1000
MinBalance: 10000
MaxBalance: 0 # Nessun limite superiore
Scenario 6 Mesi:
Mese 1: Perdita → $1.000 × 1 = -$1.000
Mese 2: Perdita → $1.000 × 2 = -$2.000
Mese 3: Perdita → $1.000 × 3 = -$3.000
Mese 4: Vittoria → $1.000 × 4 = +$4.000
Mese 5: Vittoria → $1.000 × 2 = +$2.000
Mese 6: Vittoria → $1.000 × 1 = +$1.000
Netto: +$1.000 (3 vittorie, 3 perdite = pareggio ma profitto)
Gestione del Rischio
Requisiti di Capitale per Moltiplicatore Massimo
| Moltiplicatore Max | Capitale Minimo | Capitale Raccomandato | Rischio Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 5x | $2.000 | $5.000 | -25% |
| 10x | $5.000 | $15.000 | -35% |
| 20x | $15.000 | $50.000 | -50% |
| 50x | $50.000 | $150.000 | -70% |
Linee Guida di Sicurezza
1. Imposta Soglie di Saldo
General:
MinBalance: 2000 # Interrompi il trading a questo livello
MaxBalance: 100000 # Interrompi la scalabilità a questo livello
2. Calcola Perdite Consecutive Massime
# Formula: Perdite consecutive sicure massime
Max_Losses = log(Totale_Capitale / Posizione_Base) / log(Moltiplicatore_Medio)
# Esempio:
# Capitale: $10.000
# Base: $300
# Moltiplicatore Medio: 2.5
Max_Losses = log(10000/300) / log(2.5) ≈ 3.8 perdite
# Mantieni lunghezza sequenza sotto 4 passi
3. Regole Dimensione Posizione
- Mai superare il 5% per trade
- Esposizione totale (tutti i trade aperti) < 20%
- Se usi Modalità 1, inizia con dimensione base 1–2%
4. Interruttori di Emergenza
# Implementa questi controlli:
- Limite perdita giornaliera: -5% del capitale
- Limite perdita settimanale: -10% del capitale
- Perdite consecutive: Interrompi dopo 5 di fila
- Drawdown dal picco: Interrompi a -20%
Risoluzione dei Problemi
Problema 1: Dimensioni Posizioni Troppo Grandi
Sintomi:
- Raggiungimento limiti posizione del broker
- Stress emotivo da posizioni grandi
- Saldo conto oscilla selvaggiamente
Soluzione:
# Riduci moltiplicatori sequenza
# Prima:
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
# Dopo:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 7, 10, 12]
Problema 2: Nessun Recupero dalle Perdite
Sintomi:
- Sequenza troppo conservativa
- Recupero richiede troppo tempo
- Opportunità buone perse
Soluzione:
# Aumenta tasso di progressione
# Prima:
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3]
# Dopo:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Problema 3: Sequenza si Riavvolge
Sintomi:
- Raggiungimento limite lunghezza sequenza
- Posizione si resetta inaspettatamente
- Serie di perdite estese
Soluzione:
# Estendi sequenza con plateau
# Prima:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8]
# Dopo:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 21, 21, 21]
# Mantiene al moltiplicatore massimo
Problema 4: Selezione Modalità Errata
Sintomi:
- Modalità 1 con basso tasso vincita = posizioni che si riducono
- Modalità 0 con alto tasso vincita = opportunità perse
Soluzione:
# Basso tasso vincita (<55%): Usa Modalità 0
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8]
Mode: 0
# Alto tasso vincita (>60%): Usa Modalità 1
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 1
Problema 5: Sistema Disabilitato
Sintomi:
- Tutte le posizioni rimangono alla dimensione base
- Nessuna scalabilità in atto
- I log mostrano "money management disabilitato"
Controllo:
# Assicurati che la sequenza non sia vuota
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [] # Questo disabilita il money management
# Dovrebbe essere:
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8] # Abilitato
Mode: 0
Scheda di Riferimento Rapido
Modalità 0 (Recupero) - Più Comune
# Conservativa
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
# Moderata
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
# Aggressiva
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
Mode: 0
Modalità 1 (Momentum) - Solo Alto Tasso Vincita
# Conservativa
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
Mode: 1
# Moderata
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10]
Mode: 1
# Aggressiva
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32]
Mode: 1
Raccomandazioni Finali
Principiante
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5]
Mode: 0
Intermedio
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
Avanzato
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
Mode: 1 # Solo se tasso vincita >60%
Checklist di Test
Prima di andare live:
- [ ] Testa in modalità demo per almeno 30 giorni
- [ ] Traccia le serie reali di vittorie/perdite consecutive
- [ ] Verifica che le dimensioni delle posizioni siano corrette
- [ ] Conferma che la sequenza corrisponda al tuo capitale
- [ ] Imposta MinBalance e MaxBalance
- [ ] Documenta la tua perdita massima accettabile
- [ ] Avere un piano di spegnimento di emergenza
- [ ] Rivedi i trade settimanalmente per ottimizzazione
Ricorda: Il money management migliora una buona strategia ma non risolverà una cattiva. Concentrati sempre prima sulla qualità della strategia, poi sul money management.