Indice
- Introduzione al MACD
- Tipi di segnali
- Parametri di configurazione
- Ottimizzazione della strategia di trading
- Impostazioni specifiche per timeframe
- Configurazioni specifiche per asset
- Diffusione degli alert
- Migliori pratiche
Introduzione al MACD
Il Moving Average Convergence Divergence (MACD) è un indicatore di momentum che mostra la relazione tra due medie mobili del prezzo di un asset. Questo sistema genera segnali di ACQUISTO e VENDITA automatizzati basati su incroci MACD, analisi dell'istogramma e incroci della linea zero.
Parametri MACD predefiniti:
- Periodo veloce: 12
- Periodo lento: 26
- Periodo del segnale: 9
Tipi di segnali
Segnali MACD_BUY
Generati quando:
- Incrocio dorato: La linea MACD incrocia sopra la linea del segnale
- Istogramma rialzista: L'istogramma supera la soglia
macd_histogram_strong_buy - Incrocio linea zero: Il MACD incrocia sopra la linea zero (conferma di momentum forte)
Segnali MACD_SELL
Generati quando:
- Incrocio mortale: La linea MACD incrocia sotto la linea del segnale
- Istogramma ribassista: L'istogramma scende sotto la soglia
macd_histogram_strong_sell - Incrocio linea zero: Il MACD incrocia sotto la linea zero (conferma di momentum ribassista)
Segnali di volatilità aggiuntivi
- PUMP: Rilevato momentum rialzista estremo
- CRASH: Rilevato momentum ribassista estremo
- BUY/SELL: Segnali di tendenza generali (possono essere combinati con MACD per conferma)
Parametri di configurazione
# Attiva/Disattiva segnali MACD
enable_macd_crossover_signal: true # Tipo di segnale primario
enable_macd_divergence_signal: false # Funzionalità avanzata (futura)
# Soglie istogramma (regola per classe di asset)
macd_histogram_strong_buy: 0.5 # Soglia rialzista
macd_histogram_strong_sell: -0.5 # Soglia ribassista
# Rilevamento linea zero
macd_zero_line_threshold: 0.001 # Sensibilità agli incroci zero
# Periodi MACD
macd_fast_period: 12 # EMA veloce
macd_slow_period: 26 # EMA lenta
macd_signal_period: 9 # Linea del segnale
Consigli chiave di configurazione
- Soglie istogramma: Valori più alti = meno segnali ma più forti
- Soglia linea zero: Valori più bassi = più sensibile ai cambiamenti di momentum
- Impostazioni periodi: Standard (12,26,9) funziona nella maggior parte dei casi; regola per strategie specifiche
Ottimizzazione della strategia di trading
1. Strategia di scalping (Trading ad alta frequenza)
Obiettivo: Profitti rapidi da piccoli movimenti di prezzo (secondi a minuti)
Timeframe consigliati: 1m, 3m, 5m
Impostazioni MACD ottimizzate:
# Impostazioni più veloci e sensibili
macd_fast_period: 5
macd_slow_period: 13
macd_signal_period: 5
# Soglie più strette per segnali rapidi
macd_histogram_strong_buy: 0.1 # Cripto
macd_histogram_strong_sell: -0.1
macd_zero_line_threshold: 0.0005
enable_macd_crossover_signal: true
Segnali trasmessi:
supported_volatility_action_broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "PUMP" # Per scalping di pump rapidi
- "CRASH" # Segnali di uscita
Migliori pratiche:
- Usa grafici 1m o 3m per massima frequenza di segnali
- Combina con analisi del volume per conferma
- Imposta stop-loss stretti (0,5-1%)
- Rapporto rischio/rendimento: 1:1 o 1:1,5
- Evita durante periodi di bassa liquidità
2. Strategia di day trading (Intraday)
Obiettivo: Capitalizzare sui movimenti di prezzo giornalieri (minuti a ore)
Timeframe consigliati: 5m, 15m, 30m, 1h
Impostazioni MACD ottimizzate:
# Sensibilità bilanciata
macd_fast_period: 8
macd_slow_period: 17
macd_signal_period: 7
# Soglie moderate
macd_histogram_strong_buy: 0.3 # Cripto
macd_histogram_strong_sell: -0.3
macd_zero_line_threshold: 0.001
enable_macd_crossover_signal: true
Segnali trasmessi:
supported_volatility_action_broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "BUY" # Conferma tendenza
- "SELL"
Migliori pratiche:
- Timeframe primario: 15m o 30m
- Usa 1h per conferma della tendenza
- Controlla 5m per entrate/uscite precise
- Stop-loss: 1-2%
- Rapporto rischio/rendimento: 1:2
- Chiudi tutte le posizioni prima della chiusura del mercato
3. Strategia di swing trading (Multi-giorno)
Obiettivo: Cavalcare tendenze a medio termine (giorni a settimane)
Timeframe consigliati: 1h, 2h, 6h, 12h, 1d
Impostazioni MACD ottimizzate:
# Impostazioni standard per affidabilità
macd_fast_period: 12
macd_slow_period: 26
macd_signal_period: 9
# Soglie standard
macd_histogram_strong_buy: 0.5 # Cripto
macd_histogram_strong_sell: -0.5
macd_zero_line_threshold: 0.001
enable_macd_crossover_signal: true
Segnali trasmessi:
supported_volatility_action_broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP" # Cambiamenti di tendenza principali
Migliori pratiche:
- Timeframe primario: 1h o 6h
- Usa 1d per direzione generale della tendenza
- Usa 2h per raffinare le entrate
- Stop-loss: 3-5%
- Rapporto rischio/rendimento: 1:3
- Tieni posizioni tipicamente 3-10 giorni
4. Trading a lungo termine / Trading di posizione
Obiettivo: Accumulo di ricchezza a lungo termine (settimane a mesi)
Timeframe consigliati: 6h, 12h, 1d
Impostazioni MACD ottimizzate:
# Impostazioni più lente e stabili
macd_fast_period: 19
macd_slow_period: 39
macd_signal_period: 9
# Soglie più alte solo per segnali forti
macd_histogram_strong_buy: 1.0 # Cripto
macd_histogram_strong_sell: -1.0
macd_zero_line_threshold: 0.002
enable_macd_crossover_signal: true
Segue segnali trasmessi:
supported_volatility_action_broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "PUMP" # Cambiamenti di mercato principali
- "CRASH" # Avvertimenti di uscita
Migliori pratiche:
- Timeframe primario: 1d
- Usa 12h per conferma
- Ignora il rumore a breve termine
- Stop-loss: 8-15%
- Rapporto rischio/rendimento: 1:5 o superiore
- Tieni posizioni da settimane a mesi
- Concentrati anche sull'analisi fondamentale
Impostazioni specifiche per timeframe
Timeframe ultra-veloci (1m, 3m)
macd_fast_period: 5
macd_slow_period: 13
macd_signal_period: 5
macd_histogram_strong_buy: 0.05-0.15 # Molto sensibile
macd_histogram_strong_sell: -0.05 a -0.15
Caso d'uso: Scalping, trading con bot
Pro: Alta frequenza di segnali
Contro: Molti falsi segnali, alto rumore
Timeframe veloci (5m, 15m)
macd_fast_period: 8
macd_slow_period: 17
macd_signal_period: 7
macd_histogram_strong_buy: 0.2-0.4
macd_histogram_strong_sell: -0.2 a -0.4
Caso d'uso: Day trading, scalping attivo
Pro: Buon equilibrio tra velocità e precisione
Contro: Richiede monitoraggio costante
Timeframe medi (30m, 1h, 2h)
macd_fast_period: 12
macd_slow_period: 26
macd_signal_period: 9
macd_histogram_strong_buy: 0.3-0.6
macd_histogram_strong_sell: -0.3 a -0.6
Caso d'uso: Day trading, swing trading
Pro: Segnali affidabili, frequenza gestibile
Contro: Potrebbe perdere opportunità rapide
Timeframe lenti (6h, 12h, 1d)
macd_fast_period: 12-19
macd_slow_period: 26-39
macd_signal_period: 9
macd_histogram_strong_buy: 0.8-2.0
macd_histogram_strong_sell: -0.8 a -2.0
Caso d'uso: Swing trading, trading di posizione
Pro: Identificazione forte delle tendenze, meno falsi segnali
Contro: Entrate ritardate, meno segnali
Configurazioni specifiche per asset
Criptovalute (Bitcoin, Ethereum, ecc.)
# Impostazioni standard per cripto
macd_histogram_strong_buy: 0.5-2.0
macd_histogram_strong_sell: -0.5 a -2.0
macd_zero_line_threshold: 0.001
# Altcoin volatili (soglie più basse)
macd_histogram_strong_buy: 0.3-1.0
macd_histogram_strong_sell: -0.3 a -1.0
Caratteristiche: Alta volatilità, trading 24/7
Consigliato: Usa 15m-1h per day trading, 1h-1d per swing
Forex (EUR/USD, GBP/USD, ecc.)
# Soglie molto sensibili
macd_histogram_strong_buy: 0.0001-0.001
macd_histogram_strong_sell: -0.0001 a -0.001
macd_zero_line_threshold: 0.00001
# Periodi standard funzionano bene
macd_fast_period: 12
macd_slow_period: 26
macd_signal_period: 9
Caratteristiche: Bassa volatilità, alta liquidità
Consigliato: Usa 5m-30m per day trading, 1h-6h per swing
Azioni (AAPL, TSLA, SPY, ecc.)
# Soglie moderate
macd_histogram_strong_buy: 0.1-1.0
macd_histogram_strong_sell: -0.1 a -1.0
macd_zero_line_threshold: 0.001
# Possibile usare periodi più lunghi per stabilità
macd_fast_period: 12-15
macd_slow_period: 26-30
macd_signal_period: 9
Caratteristiche: Volatilità media, solo orari di mercato
Consigliato: Usa 15m-1h per day trading, 1h-1d per swing
Diffusione degli alert
Azione di volatilità supportate
supported_volatility_action:
- "BUY" # Segnale di acquisto generale
- "SELL" # Segnale di vendita generale
- "PUMP" # Momentum rialzista estremo
- "CRASH" # Momentum ribassista estremo
Configurazione della diffusione
supported_volatility_action_broadcast:
- "BUY" # Segnali di tendenza
- "SELL"
- "PUMP" # Volatilità estrema
- "CRASH"
- "MACD_SELL" # Segnali specifici MACD
- "MACD_BUY"
Strategia di diffusione per stile di trading
Scalper (1m-5m):
broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "PUMP" # Opportunità rapide
- "CRASH" # Uscite rapide
Day Trader (5m-1h):
broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "BUY" # Conferma
- "SELL"
Swing Trader (1h-1d):
broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "PUMP" # Cambiamenti di tendenza principali
- "SELL"
Trader di posizione (12h-1d):
broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "PUMP" # Cambiamenti di regime di mercato
- "CRASH"
Migliori pratiche
- Analisi multi-timeframe
- Timeframe primario: Il tuo grafico di trading principale
- Timeframe superiore: Identifica la tendenza generale (3-5× più lungo)
- Timeframe inferiore: Entrata/uscita precisa (3-5× più corto)
Esempio per day trading:
- Superiore: 1h (direzione tendenza)
- Primario: 15m (segnali)
- Inferiore: 5m (entrate)
- Strategie di conferma
Mai fare trading solo su MACD. Combina con:
- Volume: Conferma breakout con picchi di volume
- Supporto/Resistenza: Fai trading vicino a livelli chiave
- RSI: Evita estremi ipercomprato/ipervenduto
- Azione del prezzo: Cerca pattern di candele
- Filtri di qualità del segnale
Segnali MACD di alta qualità:
- Momentum dell'istogramma in aumento
- Incrocio linea zero nella stessa direzione
- Allineamento su più timeframe
- Si verifica a supporto/resistenza
Segnali di bassa qualità (evita):
- Divergenza istogramma dall'incrocio
- Mercati instabili, laterali
- Contro la tendenza del timeframe superiore
- Durante periodi di basso volume
- Gestione del rischio
- Dimensionamento posizione: Non rischiare mai più dell'1-2% per trade
- Stop Loss: Usa sempre stop basati sulla strategia
- Take Profit: Imposta obiettivi a 2-3× il tuo rischio minimo
- Drawdown massimo: Pausa il trading se scendi del 10% dal picco
- Flusso di lavoro di ottimizzazione
- Backtest delle impostazioni su dati storici (500+ trade)
- Paper trading per 2-4 settimane
- Test live piccolo con capitale minimo
- Aumenta gradualmente con la fiducia
- Rivedi e adatta mensilmente
- Errori comuni da evitare
- Sovra-ottimizzazione su dati limitati (curve fitting)
- Ignorare le condizioni di mercato (tendenza vs range)
- Trading di ogni segnale senza conferma
- Usare le stesse impostazioni su tutti gli asset
- Trascurare gli aggiustamenti delle soglie per cambiamenti di volatilità
- Trading durante eventi di notizie importanti senza preparazione
- Aggiustamenti per condizioni di mercato
Mercati in tendenza:
- Usa impostazioni MACD standard
- Concentrati su MACD_BUY in uptrend, MACD_SELL in downtrend
- Fai trading solo nella direzione della tendenza
Mercati in range:
- Riduci le soglie dell'istogramma
- Usa periodi più brevi (risposta più rapida)
- Considera di disattivare i segnali o fare meno trading
Alta volatilità:
- Aumenta le soglie dell'istogramma
- Allarga gli stop loss
- Riduci le dimensioni delle posizioni
Bassa volatilità:
- Diminuisci le soglie dell'istogramma
- Potrebbe essere necessario passare a timeframe più lunghi
- Sii paziente per setup di qualità
Tabella di riferimento rapido
| Strategia | Timeframe | Veloce/Lento/Segnale | Soglie istogramma | Ideale per |
|---|---|---|---|---|
| Scalping | 1m, 3m, 5m | 5/13/5 | ±0.1-0.2 | Profitti rapidi, alta attività |
| Day Trading | 5m, 15m, 30m, 1h | 8/17/7 | ±0.3-0.5 | Tendenze intraday |
| Swing Trading | 1h, 6h, 12h, 1d | 12/26/9 | ±0.5-1.0 | Posizioni multi-giorno |
| Trading di posizione | 6h, 12h, 1d | 19/39/9 | ±1.0-2.0 | Tenute a lungo termine |
Conclusione
I segnali MACD sono potenti se configurati correttamente per il tuo stile di trading e classe di asset. Inizia con le impostazioni consigliate per la tua strategia, fai backtest approfonditi e adatta in base ai tuoi risultati. Ricorda che nessun indicatore è perfetto: usa sempre una gestione del rischio adeguata e combina MACD con altri metodi di analisi per i migliori risultati.
Checklist finale:
- ✅ Attiva
enable_macd_crossover_signal: true - ✅ Imposta soglie istogramma appropriate per il tuo asset
- ✅ Configura periodi corrispondenti al tuo timeframe
- ✅ Configura alert di trasmissione per la tua piattaforma
- ✅ Testa le impostazioni prima del trading live
- ✅ Documenta i tuoi risultati e itera
Buon trading!