Guida alla configurazione del segnale PUMP/CRASH

Panoramica

Questa guida ti aiuta a configurare il sistema di rilevamento della volatilità per diverse strategie di trading. Il sistema utilizza un'analisi a tre blocchi (Blocco A: 60%, Blocco B: 24%, Blocco C: 16%) combinata con il riconoscimento dei pattern Fisher per identificare movimenti estremi dei prezzi.

Tipi di segnali principali

Segnale PUMP

Caratteristiche:

  • Accelerazione improvvisa al rialzo del prezzo
  • L'ultima candela deve essere rialzista (verde)
  • Il movimento del Blocco C supera significativamente il Blocco A
  • Richiesta conferma del volume (2+ picchi o aumento del volume del 30%)

Requisiti di validazione:

  1. Movimento dell'ultima candela > min_pump_movement (predefinito: 0,7%)
  2. Movimento dell'ultima candela ≥ volatility_gap_threshold × pump_multiplier
  3. L'ultima candela supera la media del Blocco C di una soglia richiesta
  4. Momentum direzionale positivo

Segnale CRASH

Caratteristiche:

  • Accelerazione improvvisa al ribasso del prezzo
  • L'ultima candela deve essere ribassista (rossa)
  • Il movimento del Blocco C supera significativamente il Blocco A
  • Richiesta conferma del volume

Requisiti di validazione:

  1. Movimento dell'ultima candela < min_crash_movement (predefinito: -0,3%)
  2. Movimento dell'ultima candela ≥ volatility_gap_threshold × crash_multiplier
  3. L'ultima candela supera la media del Blocco C di una soglia richiesta
  4. Momentum direzionale negativo

Parametri di configurazione spiegati

  1. volatility_lower_threshold (Predefinito: 0.9)
    Scopo: Definisce la divisione tra baseline vecchio (Blocco A) e attività recente (Blocchi B+C)
    • 0.9 (90%) = 90% candele più vecchie vs 10% più recenti + prezzo live
    • Intervallo: 0.7 - 0.95
    • Effetto: Valori più bassi = più candele nell'analisi "attività recente"

    Impatto:

    • Più alto (0.95): Più stabile, filtra il rumore, cattura solo grandi variazioni
    • Più basso (0.75): Più sensibile, rilevamento più rapido, più segnali
  2. first_layer_threshold (Predefinito: 0.08)
    Scopo: Variazione percentuale minima richiesta tra periodi di prezzo vecchi e nuovi
    • 0.08 = 8% movimento richiesto per procedere con l'analisi del segnale
    • Intervallo: 0.03 - 0.15
    • Effetto: Funge da filtro iniziale per ignorare simboli a bassa volatilità

    Impatto:

    • Più alto (0.15): Estremamente selettivo, solo grandi movimenti attivano segnali
    • Più basso (0.03): Più segnali, include volatilità moderata
  3. volatility_gap_threshold (Predefinito: 0.05)
    Scopo: Movimento minimo dell'ultima candela per la validazione del segnale
    • 0.05 = 5% movimento nell'ultima candela richiesto
    • Intervallo: 0.02 - 0.10
    • Effetto: Garantisce conferma del momentum recente

    Impatto:

    • Più alto (0.08): Solo segnali con forte momentum passano
    • Più basso (0.02): Più segnali, requisito di momentum inferiore
  4. pump_multiplier (Predefinito: 0.04)
    Scopo: Moltiplicatore per la validazione dell'ultima candela del segnale PUMP
    Calcolo: 
    Movimento richiesto = volatility_gap_threshold × pump_multiplier
Esempio: 0.05 × 0.04 = 0.002 (0,2% minimo)
    Intervallo: 0.02 - 0.08
  5. crash_multiplier (Predefinito: 0.025)
    Scopo: Moltiplicatore per la validazione dell'ultima candela del segnale CRASH
    Calcolo: 
    Movimento richiesto = volatility_gap_threshold × crash_multiplier
Esempio: 0.05 × 0.025 = 0.00125 (0,125% minimo)
    Intervallo: 0.01 - 0.05
  6. min_pump_movement (Predefinito: 0.7)
    Scopo: Movimento minimo assoluto al rialzo (%) per i segnali PUMP
    • 0.7 = 0,7% movimento minimo rialzista della candela
    • Intervallo: 0.3 - 2.0
  7. min_crash_movement (Predefinito: -0.3)
    Scopo: Movimento minimo assoluto al ribasso (%) per i segnali CRASH
    • -0.3 = -0,3% movimento minimo ribassista della candela
    • Intervallo: -0.1 a -1.0

Configurazioni consigliate per strategia

Day Trading (Alta Frequenza)

Timeframe migliori: 1m, 3m, 5m

volatility_lower_threshold: 0.85
first_layer_threshold: 0.04
volatility_gap_threshold: 0.03
pump_multiplier: 0.03
crash_multiplier: 0.02
min_pump_movement: 0.4
min_crash_movement: -0.2

Perché:

  • Soglie più basse per generazione di segnali più rapida
  • Cattura micro-movimenti intraday
  • Permette 4% primo strato per mercati attivi
  • Prevede ~100-300 segnali al giorno (600 simboli)

Scalping (Ultra Alta Frequenza)

Timeframe migliori: 1m, 3m

volatility_lower_threshold: 0.80
first_layer_threshold: 0.03
volatility_gap_threshold: 0.02
pump_multiplier: 0.025
crash_multiplier: 0.015
min_pump_movement: 0.3
min_crash_movement: -0.15

Perché:

  • Configurazione più sensibile
  • Cattura piccole inefficienze di prezzo
  • Alto volume di segnali (300-500+ al giorno)
  • Richiede esecuzione rapida e gestione del rischio rigorosa
  • Migliore per mercati liquidi (coppie BTC/ETH)

Swing Trading (Mantenimento Posizione)

Timeframe migliori: 15m, 30m, 1h

volatility_lower_threshold: 0.90
first_layer_threshold: 0.08
volatility_gap_threshold: 0.05
pump_multiplier: 0.04
crash_multiplier: 0.025
min_pump_movement: 0.7
min_crash_movement: -0.3

Perché:

  • Configurazione bilanciata predefinita
  • Filtra il rumore intraday
  • 8% primo strato per movimenti significativi
  • Prevede ~50-150 segnali al giorno
  • Buono per posizioni da 4-24 ore

Trading a Lungo Termine/Posizione

Timeframe migliori: 2h, 6h, 1d

volatility_lower_threshold: 0.95
first_layer_threshold: 0.12
volatility_gap_threshold: 0.08
pump_multiplier: 0.06
crash_multiplier: 0.04
min_pump_movement: 1.2
min_crash_movement: -0.6

Perché:

  • Altamente selettivo, solo grandi trend
  • 12% primo strato = spostamento significativo del mercato
  • Prevede ~10-30 segnali al giorno
  • Migliore per posizioni di più giorni/settimane
  • Riduce falsi segnali in consolidamento

Linee guida specifiche per timeframe

Candele da 1 minuto

  • Livello di rumore: Estremo
  • Soglia consigliata: 0.03-0.05
  • Migliore per: Scalping, eventi di notizie
  • Rischio: Alta percentuale di falsi positivi
  • Consiglio: Usa pattern Fisher per conferma

Candele da 3 minuti

  • Livello di rumore: Alto
  • Soglia consigliata: 0.04-0.06
  • Migliore per: Day trading, giochi di momentum
  • Bilanciamento: Buon rapporto segnale/rumore

Candele da 5 minuti

  • Livello di rumore: Moderato
  • Soglia consigliata: 0.05-0.07
  • Migliore per: Day trading, scalping (meno aggressivo)
  • Punto dolce: Popolare tra i trader retail

Candele da 15 minuti

  • Livello di rumore: Basso-Moderato
  • Soglia consigliata: 0.06-0.09
  • Migliore per: Swing trading, posizioni intraday
  • Affidabilità: Segnali di qualità superiore

Candele da 30 minuti/1 ora

  • Livello di rumore: Basso
  • Soglia consigliata: 0.08-0.12
  • Migliore per: Swing trading, ingresso in posizione
  • Affidabilità: Forte conferma del trend

Candele da 2 ore/6 ore/Giornaliere

  • Livello di rumore: Molto basso
  • Soglia consigliata: 0.10-0.15
  • Migliore per: Posizioni a lungo termine, allocazione di portafoglio
  • Affidabilità: Segnali di grado istituzionale

Integrazione dei pattern Fisher

Abilita rilevamento solo Fisher

enable_fisher_only_detection: true

Quando usare:

  • Mercati in consolidamento (bassa volatilità)
  • Rilevamento di accumulazione/distribuzione
  • Identificazione pre-breakout
  • Richiede fisher_confidence > 65%

Soglie dei pattern Fisher

breakout_min_conf: 60.0 # Pattern di breakout
accumulation_min_conf: 55.0 # Zona di accumulazione
stop_hunt_min_conf: 65.0 # Inversione di caccia agli stop
absorption_min_conf: 60.0 # Assorbimento di grandi ordini
distribution_min_conf: 55.0 # Pattern di distribuzione

Consigli avanzati di ottimizzazione

Riduzione dei falsi segnali

  1. Aumenta first_layer_threshold di 0.02-0.03
  2. Aumenta min_pump/crash_movement di 0.2-0.3
  3. Aumenta i requisiti di confidenza dei pattern Fisher di 5-10
  4. Usa timeframe più lunghi (5m → 15m)

Aumento del volume dei segnali

  1. Diminuisci first_layer_threshold di 0.01-0.02
  2. Diminuisci volatility_gap_threshold di 0.01
  3. Abbassa min_pump/crash_movement di 0.1-0.2
  4. Abilita fisher_only_detection

Aggiustamenti specifici per mercato

Mercati ad alta volatilità (Altcoin, nuove quotazioni):

  • Aumenta tutte le soglie del 20-30%
  • Usa timeframe più lunghi (15m+)
  • Richiedi maggiore confidenza Fisher (70%+)

Mercati a bassa volatilità (Stablecoin, basso volume):

  • Diminuisci le soglie del 10-20%
  • Abilita rilevamento solo Fisher
  • Concentrati sui pattern di accumulazione/distribuzione

Mercati in trend:

  • Preferisci pattern tradizionali PUMP/CRASH
  • Aumenta i requisiti di conferma del volume
  • Abbassa il peso dei pattern Fisher

Mercati in range:

  • Preferisci pattern Fisher (accumulazione/assorbimento)
  • Diminuisci il peso dei pattern tradizionali
  • Cerca conferme di pattern di breakout

Scenari di esempio

Scenario 1: Day Trader Crypto (candele 5m)

Obiettivo: 50-100 segnali di qualità al giorno

volatility_lower_threshold: 0.87
first_layer_threshold: 0.06
volatility_gap_threshold: 0.04
pump_multiplier: 0.035
crash_multiplier: 0.022
min_pump_movement: 0.5
min_crash_movement: -0.25
enable_fisher_only_detection: true

Scenario 2: Swing Trader Conservativo (candele 1h)

Obiettivo: 10-20 segnali ad alta confidenza al giorno

volatility_lower_threshold: 0.93
first_layer_threshold: 0.10
volatility_gap_threshold: 0.06
pump_multiplier: 0.05
crash_multiplier: 0.03
min_pump_movement: 0.9
min_crash_movement: -0.4
enable_fisher_only_detection: false

Scenario 3: Scalper Aggressivo (candele 1m)

Obiettivo: 200+ segnali al giorno, esecuzione rapida

volatility_lower_threshold: 0.80
first_layer_threshold: 0.03
volatility_gap_threshold: 0.02
pump_multiplier: 0.02
crash_multiplier: 0.015
min_pump_movement: 0.3
min_crash_movement: -0.15
enable_fisher_only_detection: true

Checklist di validazione dei segnali

Prima che un segnale si attivi, il sistema valida:

Primo strato (Variazione di prezzo):

  • [ ] Variazione di prezzo tra periodi vecchi/nuovi ≥ first_layer_threshold

Secondo strato (Pattern di movimento):

  • [ ] Distribuzione dei blocchi valida (suddivisione 60/24/16)
  • [ ] Movimento Blocco C > movimento Blocco B × 1.2
  • [ ] Movimento Blocco A < movimento Blocco C × 0.6
  • [ ] Conferma del volume (2+ picchi OPPURE aumento del 30%)

Validazione direzionale:

  • [ ] PUMP: Ultima candela rialzista (> 0%)
  • [ ] CRASH: Ultima candela ribassista (< 0%)
  • [ ] Ultima candela ≥ min_pump/crash_movement
  • [ ] Ultima candela supera la media del Blocco C di una soglia richiesta

Pattern Fisher (Opzionale):

  • [ ] Confidenza Fisher > soglia minima
  • [ ] Tipo di pattern corrisponde al bias direzionale

Problemi comuni & Soluzioni

Problema: Troppi segnali

Soluzioni:

  • Aumenta first_layer_threshold a 0.10+
  • Aumenta min_pump/crash_movement del 50%
  • Usa timeframe più lunghi
  • Disabilita fisher_only_detection

Problema: Nessun segnale rilevato

Soluzioni:

  • Diminuisci first_layer_threshold a 0.04-0.05
  • Controlla se la volatilità del mercato è estremamente bassa
  • Abilita fisher_only_detection
  • Verifica che i dati del simbolo siano aggiornati correttamente

Problema: Falsi segnali in mercato in range

Soluzioni:

  • Aumenta volatility_lower_threshold a 0.92+
  • Richiedi maggiore confidenza Fisher (65%+)
  • Concentrati solo sui pattern di breakout Fisher
  • Usa timeframe 15m+

Problema: Mancati grandi movimenti

Soluzioni:

  • Diminuisci first_layer_threshold
  • Abbassa i requisiti di min_pump/crash_movement
  • Controlla se i moltiplicatori sono troppo restrittivi
  • Abilita rilevamento solo Fisher per segnali pre-breakout

Raccomandazioni per il backtesting

  1. Inizia con impostazioni predefinite (configurazione Swing Trading)
  2. Esegui backtest di 7 giorni sul tuo timeframe preferito
  3. Analizza la qualità del segnale:
    • Tasso di vincita > 55% = Buona configurazione
    • Tasso di vincita 45-55% = Necessita di aggiustamenti
    • Tasso di vincita < 45% = Revisione maggiore necessaria
  4. Regola un parametro alla volta
  5. Ritesta per 3-5 giorni dopo ogni modifica
  6. Documenta le tue migliori configurazioni per condizione di mercato

Aspettative di performance

Strategia Timeframe Segnali attesi/giorno Tasso di vincita target Rischio/Rendimento
Scalping 1m-3m 200-500 52-58% 1:1.5
Day Trading 3m-15m 50-150 55-62% 1:2
Swing Trading 15m-1h 20-60 58-65% 1:2.5
Position Trading 2h-1d 5-20 60-70% 1:3+

Note finali

  • Usa sempre stop loss - Nessuna configurazione è accurata al 100%
  • Monitora le performance settimanalmente - I mercati cambiano, adatta di conseguenza
  • Combina con altri indicatori - RSI, MACD, supporti/resistenze
  • Rispetta i pattern Fisher - Pattern ad alta confidenza (70%+) sono affidabili
  • La gestione del rischio è fondamentale - Non rischiare mai più dell'1-2% per operazione

Ricorda: La migliore configurazione è quella che corrisponde alla TUA tolleranza al rischio, al tuo programma di trading e alle condizioni di mercato. Inizia in modo conservativo e adatta in base ai dati di performance reali.

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