🎯 Panoramica
Il sistema Combined Signal utilizza un sofisticato algoritmo di punteggio ponderato per combinare oltre 15 indicatori tecnici in segnali di trading ad alta affidabilità. A differenza del semplice conteggio degli indicatori, il nostro sistema ponderato assegna livelli di priorità a ciascun segnale in base alla sua capacità predittiva e affidabilità.
Caratteristiche principali
✅ 15 indicatori tecnici che lavorano in armonia
✅ Sistema di punteggio ponderato (peso totale 0-202)
✅ Calcolo dinamico della confidenza con modificatori di regime
✅ Rilevamento dei conflitti per evitare segnali misti
✅ Configurabile per qualsiasi timeframe (1m a 1d+)
✅ Ottimizzazione dello stile di trading (scalp, day, swing, lungo termine)
📊 Gerarchia dei pesi dei segnali
Livello 1: Segnali prioritari (15-25 peso ciascuno)
Segnali ad alta convinzione che funzionano in tutte le condizioni di mercato.
| Segnale | Peso | Scopo |
|---|---|---|
| Allineamento MTF | 25 | Conferma di tendenza multi-timeframe |
| CVD | 22 | Pressione di volume reale (acquisto/vendita) |
| VWAP | 20 | Prezzo di riferimento istituzionale |
| OFI | 18 | Squilibrio del flusso di ordini (smart money) |
| Ichimoku | 16 | Sistema di tendenza completo |
| RS vs BTC | 15 | Rotazione di capitale specifica per cripto |
Peso totale Livello 1: 116
Livello 2: Indicatori principali (12-15 peso ciascuno)
Indicatori tecnici comprovati con un solido storico.
| Segnale | Peso | Scopo |
|---|---|---|
| Divergenza RSI | 15 | Rilevamento inversione |
| MACD | 12 | Conferma di tendenza |
| RSI Estremo | 12 | Ipercomprato/ipervenduto |
Peso totale Livello 2: 39
Livello 3: Indicatori di supporto (8-10 peso ciascuno)
Segnali di conferma e validazione.
| Segnale | Peso | Scopo |
|---|---|---|
| Bande di Bollinger | 10 | Ritorno alla media |
| Volume | 10 | Conferma di volume |
| Momentum | 8 | Misurazione della velocità |
Peso totale Livello 3: 28
Livello 4: Filtri contestuali (5-8 peso ciascuno)
Valutazioni delle condizioni di mercato.
| Segnale | Peso | Scopo |
|---|---|---|
| Regime di mercato | 8 | Rilevamento tendenza vs range |
| Indice di Choppiness | 6 | Filtro qualità tendenza |
| ATR | 5 | Contesto di volatilità |
Peso totale Livello 4: 19
🎯 Peso totale del sistema: 202
⚙️ Come funziona il sistema ponderato
- Raccolta dei segnali
Ogni indicatore abilitato viene controllato in modo indipendente. Quando viene rilevato un segnale, contribuisce con il suo peso alla direzione ACQUISTO o VENDITA. - Calcolo del peso
Esempio segnale ACQUISTO:
- Allineamento MTF rialzista (25) + CVD rialzista (22) + Rimbalzo VWAP (20) = 67 peso - Non sufficiente per la soglia predefinita di 70
- Confronto con la soglia
Se peso_totale >= soglia_peso_minima:
Genera segnale combinato
- Calcolo della confidenza
confidenza = (media_ponderata_confidenza + modificatore_regime + bonus_peso - penalità_conflitto)
Componenti:
- Media ponderata: Confidenza di ogni segnale × il suo peso
- Modificatore di regime: +10 % in tendenza, -5 % in range
- Bonus peso: Peso totale più alto = confidenza più alta
- Penalità conflitto: -15 % per segnale conflittuale
🎮 Guida alla configurazione
Impostazioni di base
enable_combined_signals: true # Abilita il sistema use_weighted_scoring: true # Usa la ponderazione (consigliato) minimum_weight_threshold: 85.0 # Regola in base alla strategia confidence_calculation_method: "weighted_average"
Linee guida per le soglie per stile di trading
| Stile | Soglia | Frequenza | Livello di rischio |
|---|---|---|---|
| Molto conservativo | 95-100 | Molto bassa | Molto basso |
| Conservativo | 85-95 | Bassa | Basso |
| Bilanciato | 75-85 | Media | Medio |
| Aggressivo | 65-75 | Alta | Alto |
| Molto aggressivo | 55-65 | Molto alta | Molto alto |
📈 Configurazioni ottimizzate per stile di trading
1. SCALPING (timeframe 1m - 5m)
Obiettivo: Entrate/uscite rapide con alta frequenza
# Segnali combinati - SCALPING enable_combined_signals: true use_weighted_scoring: true minimum_weight_threshold: 70.0 # Più basso per più segnali # Pesi dei segnali - Favorire indicatori veloci signal_weights: mtf_weight: 20.0 # Ridotto (segnale più lento) cvd_weight: 25.0 # Aumentato (volume veloce) vwap_weight: 22.0 # Aumentato (chiave intraday) ofi_weight: 20.0 # Aumentato (vantaggio flusso ordini) ichimoku_weight: 12.0 # Ridotto (più lento) rs_btc_weight: 10.0 # Ridotto (non rilevante a breve termine) rsi_divergence_weight: 15.0 macd_weight: 10.0 # Ridotto (ritardo) rsi_weight: 15.0 # Aumentato (veloce) bollinger_weight: 12.0 # Aumentato (volatilità) volume_weight: 12.0 # Aumentato (critico) momentum_weight: 10.0 regime_weight: 5.0 # Ridotto choppiness_weight: 8.0 # Aumentato (evitare chop) atr_weight: 6.0 # Impostazioni timeframe mtf_short_term_period: 5 # Più veloce mtf_medium_term_period: 15 mtf_long_term_period: 30 mtf_min_alignment_score: 0.6 # Soglia più bassa # Gestione del rischio regime_confidence_modifier: true choppiness_confidence_modifier: true conflicting_signals_penalty: 20.0 # Penalità più alta
Candele consigliate:
- 1m: Scalping ultra-veloce (rischio alto)
- 3m: Scalping veloce (bilanciato)
- 5m: Scalping standard (consigliato)
2. DAY TRADING (timeframe 5m - 30m)
Obiettivo: Catturare movimenti intraday con solida conferma
# Segnali combinati - DAY TRADING enable_combined_signals: true use_weighted_scoring: true minimum_weight_threshold: 80.0 # Approccio bilanciato # Pesi dei segnali - Distribuzione bilanciata signal_weights: mtf_weight: 25.0 # Peso completo cvd_weight: 22.0 vwap_weight: 20.0 ofi_weight: 18.0 ichimoku_weight: 16.0 rs_btc_weight: 15.0 rsi_divergence_weight: 15.0 macd_weight: 12.0 rsi_weight: 12.0 bollinger_weight: 10.0 volume_weight: 10.0 momentum_weight: 8.0 regime_weight: 8.0 choppiness_weight: 6.0 atr_weight: 5.0 # Impostazioni timeframe (predefinite) mtf_short_term_period: 10 mtf_medium_term_period: 30 mtf_long_term_period: 50 mtf_min_alignment_score: 0.8 # Gestione del rischio regime_confidence_modifier: true regime_trending_boost: 10.0 regime_ranging_penalty: 5.0 conflicting_signals_penalty: 15.0
Candele consigliate:
- 5m: Trade day a breve termine
- 15m: Day trading standard (consigliato)
- 30m: Trade day stile swing
3. SWING TRADING (timeframe 1h - 4h)
Obiettivo: Posizioni di più giorni con forte conferma di tendenza
# Segnali combinati - SWING TRADING enable_combined_signals: true use_weighted_scoring: true minimum_weight_threshold: 85.0 # Qualità più alta # Pesi dei segnali - Favorire segnali di tendenza signal_weights: mtf_weight: 28.0 # Aumentato (chiave tendenza) cvd_weight: 20.0 # Ridotto (meno critico) vwap_weight: 18.0 # Ridotto ofi_weight: 15.0 # Ridotto ichimoku_weight: 20.0 # Aumentato (sistema tendenza) rs_btc_weight: 18.0 # Aumentato (importante) rsi_divergence_weight: 16.0 # Aumentato (inversioni) macd_weight: 15.0 # Aumentato (tendenza) rsi_weight: 10.0 # Ridotto bollinger_weight: 8.0 # Ridotto volume_weight: 10.0 momentum_weight: 10.0 # Aumentato regime_weight: 10.0 # Aumentato choppiness_weight: 8.0 # Aumentato atr_weight: 6.0 # Impostazioni timeframe - Periodi più lunghi mtf_short_term_period: 20 mtf_medium_term_period: 50 mtf_long_term_period: 100 mtf_min_alignment_score: 0.8 # Gestione del rischio regime_confidence_modifier: true regime_trending_boost: 15.0 # Boost più alto regime_ranging_penalty: 10.0 # Penalità più alta filter_signals_by_choppiness: true disable_reversal_in_trending: true
Candele consigliate:
- 1h: Swing trading standard (consigliato)
- 2h: Swing più lenti
- 4h: Swing di più giorni
4. POSITION/LUNGO TERMINE (timeframe 4h - 1d)
Obiettivo: Posizioni a lungo termine con massima convinzione
# Segnali combinati - TRADING DI POSIZIONE enable_combined_signals: true use_weighted_scoring: true minimum_weight_threshold: 95.0 # Qualità molto alta # Pesi dei segnali - Focus massimo sulla tendenza signal_weights: mtf_weight: 30.0 # Massimo cvd_weight: 18.0 vwap_weight: 15.0 ofi_weight: 12.0 ichimoku_weight: 25.0 # Massimo (tendenza) rs_btc_weight: 20.0 # Massimo (fondamentali) rsi_divergence_weight: 18.0 macd_weight: 18.0 # Massimo (tendenza) rsi_weight: 8.0 bollinger_weight: 6.0 volume_weight: 8.0 momentum_weight: 12.0 regime_weight: 12.0 # Massimo choppiness_weight: 10.0 # Massimo atr_weight: 4.0 # Impostazioni timeframe - Periodi molto lunghi mtf_short_term_period: 30 mtf_medium_term_period: 100 mtf_long_term_period: 200 mtf_min_alignment_score: 0.9 # Molto rigoroso # Gestione del rischio regime_confidence_modifier: true regime_trending_boost: 20.0 # Boost massimo regime_ranging_penalty: 15.0 # Penalità massima filter_signals_by_choppiness: true disable_reversal_in_trending: true mtf_only_strong_alignment: true ichimoku_require_cloud_confirm: true
Candele consigliate:
- 4h: Ingresso in posizione
- 6h: Posizioni a lungo termine
- 1d: Segnali di qualità da investimento (consigliato)
🔧 Ottimizzazioni specifiche per candele
1 Minuto (1m) - Frequenza ultra alta
minimum_weight_threshold: 65.0 mtf_short_term_period: 3 mtf_medium_term_period: 10 mtf_long_term_period: 20 ofi_weight: 22.0 # Critico vwap_weight: 25.0 # Critico choppiness_weight: 10.0 # Evitare chop
3 Minuti (3m) - Alta frequenza
minimum_weight_threshold: 70.0 mtf_short_term_period: 5 mtf_medium_term_period: 15 mtf_long_term_period: 30
5 Minuti (5m) - Standard scalping
minimum_weight_threshold: 75.0 mtf_short_term_period: 5 mtf_medium_term_period: 20 mtf_long_term_period: 40
15 Minuti (15m) - Standard day trading
minimum_weight_threshold: 80.0 mtf_short_term_period: 10 mtf_medium_term_period: 30 mtf_long_term_period: 50 # Usa pesi predefiniti (bilanciati)
30 Minuti (30m) - Swing breve
minimum_weight_threshold: 82.0 mtf_short_term_period: 15 mtf_medium_term_period: 40 mtf_long_term_period: 80
1 Ora (1h) - Standard swing trading
minimum_weight_threshold: 85.0 mtf_short_term_period: 20 mtf_medium_term_period: 50 mtf_long_term_period: 100 ichimoku_weight: 20.0 # Aumentato mtf_weight: 28.0 # Aumentato
2 Ore (2h) - Swing medio
minimum_weight_threshold: 87.0 mtf_short_term_period: 25 mtf_medium_term_period: 60 mtf_long_term_period: 120
4 Ore (4h) - Ingresso in posizione
minimum_weight_threshold: 90.0 mtf_short_term_period: 30 mtf_medium_term_period: 75 mtf_long_term_period: 150 ichimoku_weight: 22.0 rs_btc_weight: 18.0
6 Ore (6h) - Posizione lunga
minimum_weight_threshold: 92.0 mtf_short_term_period: 35 mtf_medium_term_period: 90 mtf_long_term_period: 180
1 Giorno (1d) - Qualità da investimento
minimum_weight_threshold: 95.0 mtf_short_term_period: 30 mtf_medium_term_period: 100 mtf_long_term_period: 200 mtf_min_alignment_score: 0.9 ichimoku_weight: 25.0 mtf_weight: 30.0 rs_btc_weight: 20.0
📊 Esempi di combinazione di segnali
Esempio 1: ACQUISTO ad alta convinzione (Peso: 103)
✅ Allineamento MTF rialzista (25) - Tutti i timeframe in tendenza al rialzo ✅ Ichimoku fortemente rialzista (16) - Sopra nuvola rialzista con croce TK ✅ Divergenza CVD rialzista (22) - Accumulazione nascosta ✅ Rimbalzo banda inferiore VWAP (20) - Ipervenduto vs prezzo istituzionale ✅ RS_BTC in sovraperformance (15) - Flusso di capitale verso l'asset ✅ Rottura choppiness (6) - Uscita dalla consolidazione Totale: 103 peso Soglia: 85 ✅ SEGNALE GENERATO Confidenza: 87 % (peso alto + bonus regime tendenza)
Esempio 2: VENDITA a convinzione media (Peso: 78)
❌ Croce MACD ribassista (12) - Tendenza indebolita ❌ RSI ipercomprato (12) - Sopra 70 ❌ Banda superiore Bollinger (10) - Prezzo esteso ❌ OFI vendita aggressiva (18) - Smart money in uscita ❌ Picco volume vendita (10) - Distribuzione rilevata ❌ Croce TK Ichimoku ribassista (16) - Cambio di momentum Totale: 78 peso Soglia: 85 ❌ SEGNALE NON GENERATO Motivo: Sotto soglia (servono 7 punti peso in più)
Esempio 3: Segnali conflittuali (Nessun segnale)
Segnali ACQUISTO: ✅ CVD rialzista (22) ✅ Rimbalzo VWAP (20) ✅ RSI ipervenduto (12) Totale ACQUISTO: 54 peso Segnali VENDITA: ❌ MTF ribassista (25) ❌ Ichimoku ribassista (16) Totale VENDITA: 41 peso Conflitto rilevato: Peso VENDITA (41) > soglia (30) Penalità applicata: -15 % confidenza Risultato: NESSUN SEGNALE (condizioni di mercato miste)
🎯 Strategie avanzate
Strategia 1: Focus sul seguire la tendenza
Massimizzare i segnali di tendenza, minimizzare il ritorno alla media:
minimum_weight_threshold: 85.0 signal_weights: mtf_weight: 30.0 # Max ichimoku_weight: 25.0 # Max macd_weight: 18.0 # Aumentato rs_btc_weight: 20.0 # Max momentum_weight: 12.0 # Aumentato rsi_weight: 8.0 # Ridotto bollinger_weight: 6.0 # Ridotto filter_signals_by_regime: true disable_reversal_in_trending: true
Strategia 2: Focus sul ritorno alla media
Massimizzare i segnali di inversione:
minimum_weight_threshold: 75.0 signal_weights: rsi_divergence_weight: 20.0 # Max rsi_weight: 15.0 # Aumentato bollinger_weight: 15.0 # Aumentato vwap_weight: 25.0 # Aumentato mtf_weight: 18.0 # Ridotto ichimoku_weight: 12.0 # Ridotto filter_signals_by_choppiness: true boost_reversal_signals_in_ranging: 15.0
Strategia 3: Focus basato sul volume
Dare priorità al flusso di ordini e al volume:
minimum_weight_threshold: 80.0 signal_weights: cvd_weight: 28.0 # Max ofi_weight: 25.0 # Max volume_weight: 15.0 # Aumentato vwap_weight: 22.0 # Aumentato enable_confluence_bonuses: true ofi_cvd_confluence_boost: 10.0 # Bonus extra ofi_cvd_vwap_triple_boost: 15.0 # Tripla conferma
⚠️ Errori comuni e soluzioni
Problema 1: Troppi segnali
Sintomo: Segnali costanti, basso tasso di successo
Soluzione: Aumentare minimum_weight_threshold di 5-10 punti
Problema 2: Troppo pochi segnali
Sintomo: Opportunità mancate, segnali rari
Soluzione: Ridurre minimum_weight_threshold di 5-10 punti o abilitare più indicatori
Problema 3: Falsi segnali in mercati irregolari
Sintomo: Whipsaw, stop-out
Soluzione:
filter_signals_by_choppiness: true choppiness_weight: 10.0 # Aumentare il peso disable_trend_in_choppy: true
Problema 4: Entrate ritardate
Sintomo: In ritardo sul movimento
Soluzione: Ridurre i periodi MTF, aumentare i pesi degli indicatori veloci (OFI, CVD, RSI)
Problema 5: Rapporto rischio/rendimento scarso
Sintomo: Piccoli guadagni, grandi perdite
Soluzione: Aumentare la soglia, abilitare il filtraggio per regime, usare timeframe più alti
📈 Checklist per l'ottimizzazione delle prestazioni
Prima di andare live:
- ✅ Backtest sul timeframe target (minimo 3 mesi)
- ✅ Regolare la soglia in base alla frequenza di segnali desiderata
- ✅ Abilitare i filtri appropriati (regime, choppiness)
- ✅ Impostare i pesi dei segnali per il tuo stile di trading
- ✅ Test in paper trading per 1-2 settimane
- ✅ Monitorare il tasso di conflitti (dovrebbe essere < 20 %)
- ✅ Tracciare i punteggi di confidenza (mirare a 70 %+ in media)
- ✅ Rivedere le prestazioni dei singoli segnali
Monitoraggio continuo:
- Settimanale: Rivedere frequenza dei segnali e tasso di successo
- Mensile: Regolare i pesi in base alle prestazioni
- Trimestrale: Rifare backtest con parametri aggiornati
🔍 Personalizzazione dei pesi dei segnali
Come regolare i pesi:
- Identificare i segnali sottoperformanti (basso tasso di successo)
- Ridurre il loro peso di 2-5 punti
- Identificare i segnali sovraperformanti (alto tasso di successo)
- Aumentare il loro peso di 2-5 punti
- Mantenere il peso totale intorno a 200-210
- Ritestare per almeno 50 trade
Esempio di ottimizzazione:
Iniziale: MTF=25, CVD=22, VWAP=20
Dopo 100 trade: MTF 75 % successo, CVD 80 % successo, VWAP 55 % successo
Regolato: MTF=28, CVD=25, VWAP=16
📚 Risorse aggiuntive
- Documentazione degli indicatori
- Backtesting dei segnali: Usa il tracciamento delle prestazioni integrato
- Strategie della community: Condividi configurazioni ottimizzate
- Supporto: Contatta il supporto per assistenza alla configurazione
🎓 Raccomandazioni per un avvio rapido
- Nuovo ai segnali combinati?
Inizia con Day Trading - configurazione 15m (bilanciata, collaudata) - Trader esperto?
Personalizza i pesi in base ai risultati del backtesting - Trader ad alta frequenza?
Usa Scalping - 5m con pesi OFI/CVD aumentati - Investitore a lungo termine?
Usa Position - 1d con soglie rigorose (95+)
Ricorda: Il sistema ponderato è potente ma richiede una configurazione corretta. Inizia in modo conservativo, fai backtest approfonditi e regola in base ai dati di prestazione reali. 🚀