Modulo di decisione di trading intelligente: Guida utente per il trading automatizzato

Panoramica

Il Modulo di Decisione Commerciale Intelligente è un sistema avanzato di gestione delle operazioni che chiude automaticamente le posizioni in base a regole configurabili senza dipendere dagli ordini di Stop Loss (SL) o Take Profit (TP) a livello di scambio. Invece, monitora continuamente le operazioni e prende decisioni di uscita intelligenti basate su:

  • Inversioni di modelli di candele (cambi di momentum)
  • Regole di soglia basate sul tempo (stop-loss dinamico)
  • Regole di moltiplicatore di take-profit (presa di profitto scalata)
  • Limiti di sicurezza globali (uscite di emergenza)

Struttura di Configurazione

1. Impostazioni Principali (IntelligentRuleOptions)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true                      # Interruttore principale per uscite intelligenti
  UseOriginalTPAsBase: false           # Riservato per uso futuro
  EnableAdaptiveThresholds: false      # Riservato per uso futuro
  MinimumHoldTime: 1                   # Minuti minimi prima di QUALSIASI uscita (evita chiusure premature)
  MaximumBuyHoldTime: 20              # Chiusura forzata delle posizioni LONG dopo N minuti
  MaximumSellHoldTime: 10             # Chiusura forzata delle posizioni SHORT dopo N minuti

Parametri Chiave:

  • IsEnabled: Impostare su false per disabilitare tutte le regole intelligenti e affidarsi agli SL/TP dello scambio
  • MinimumHoldTime: Protegge dal rumore - l'operazione deve maturare per questo numero di minuti prima che le regole si attivino
  • MaximumBuyHoldTime/MaximumSellHoldTime: Sicurezza definitiva - forza l'uscita indipendentemente da profitto/perdita

2. Regole di Uscita Basate sulle Candele (Rilevamento dell'Inversione di Momentum)


CandleExitRules:
  IsEnabled: false                     # Abilita uscite basate su modelli di candele
  OppositesCandlesCount: 2             # Numero di candele opposte consecutive per attivare l'uscita
  ExitPercentage: 100                  # Percentuale da chiudere (100 = uscita completa, 50 = parziale)
  RuleName: "Uscita per Inversione di Momentum"
  RequireMinimumProfit: null           # Opzionale: uscire solo se il profitto >= questo % (es. 2.0)

Come Funziona:

  • Operazioni LONG: Uscita quando appaiono OppositesCandlesCount candele ROSSE consecutive
  • Operazioni SHORT: Uscita quando appaiono OppositesCandlesCount candele VERDI consecutive
  • Caso d'Uso: Catturare rapide inversioni di momentum prima che diventino perdite

Esempio:


# Uscire dal 50% della posizione dopo 3 candele rosse consecutive (per i long)
CandleExitRules:
  IsEnabled: true
  OppositesCandlesCount: 3
  ExitPercentage: 50
  RequireMinimumProfit: 1.5  # Attivare solo se già in profitto del 1.5%+

3. Regole di Soglia (Stop Loss e Protezione del Profitto Basati sul Tempo)

Le regole di soglia si attivano a intervalli di tempo specifici e chiudono le operazioni se il profitto/perdita supera le soglie.

Soglie per Operazioni Long


LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 30                      # Dopo 30 minuti
      ThresholdPer: -80.0              # Chiudere se perdita >= 80% (STOP LOSS)
      RuleName: "Stop Loss Rapido - Long"
      
    - Minutes: 360                     # Dopo 6 ore
      ThresholdPer: -60.0              # Chiudere se perdita >= 60% (SL più stretto)
      RuleName: "Stop Loss Esteso - Long"
      
    - Minutes: 720                     # Dopo 12 ore
      ThresholdPer: -50.0              # Chiudere se perdita >= 50% (protezione del profitto)
      RuleName: "Protezione del Profitto - Long"

Soglie per Operazioni Short


ShortTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 15
      ThresholdPer: -30.0              # SL più stretto per gli short (più volatili)
      RuleName: "Stop Loss Rapido - Short"
      
    - Minutes: 60
      ThresholdPer: -20.0
      RuleName: "Stop Loss Stretto - Short"
      
    - Minutes: 180
      ThresholdPer: -15.0
      RuleName: "Protezione del Profitto - Short"

Interpretazione:

  • Valori negativi = Protezione stop-loss (chiudere se il profitto scende sotto la soglia)
  • Valori positivi = Blocco del profitto (chiudere se il profitto torna alla soglia)
  • Le regole sono cumulative - tutte le regole applicabili vengono controllate a ogni intervallo

4. Regole di Take-Profit (Presa di Profitto Scalata)

Le regole di take-profit vendono porzioni della posizione quando si raggiungono traguardi di profitto, basati su moltiplicatori del tuo obiettivo TP originale.


LongTrade:
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.2                # Al 20% del TP originale (es. TP 10% → attiva al 2%)
      SellPer: 100                     # Vendere il 100% della posizione
      RuleName: "Obiettivo 10% - Long"
      IsEnabled: true
      UseMarketOrder: true

Esempio con Più Livelli di TP:


# Supponiamo che il tuo obiettivo TP originale sia del 10%
TakeProfitRules:
  - TpMultiplier: 0.5    # Attiva al 5% di profitto (0.5 × 10%)
    SellPer: 25          # Vendere il 25% della posizione
    IsEnabled: true
    
  - TpMultiplier: 1.0    # Attiva al 10% di profitto (1.0 × 10%)
    SellPer: 30          # Vendere un ulteriore 30% (ora venduto il 55% totale)
    IsEnabled: true
    
  - TpMultiplier: 2.0    # Attiva al 20% di profitto
    SellPer: 25          # Vendere un ulteriore 25% (ora venduto l'80%)
    IsEnabled: true
    
  - TpMultiplier: 5.0    # Attiva al 50% di profitto
    SellPer: 20          # Vendere il restante 20% (chiusura completa)
    IsEnabled: true

Caratteristiche Chiave:

  • Tracciamento cumulativo: Il sistema ricorda quanto è stato venduto (tp_sold_cumulative)
  • Anti-duplicazione: Ogni livello TP viene eseguito una sola volta
  • Quantità rimanente: Vende sempre in base alla posizione rimanente, non quella originale

5. Impostazioni di Sicurezza Globali


IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 0.0             # Profitto minimo % prima che le regole TP si attivino
  MaxLossBeforeForceClose: -30.0       # EMERGENZA: Chiusura forzata se la perdita supera questo valore

Parametri:

  • MinProfitToEnableTP: Impedisce l'attivazione delle regole TP in mercati instabili
  • MaxLossBeforeForceClose: Protezione definitiva - sovrascrive tutte le altre regole

Flusso di Priorità delle Decisioni

Il sistema valuta le regole in questo ordine rigoroso:

  1. 🚨 Arresto di Emergenza (MaxLossBeforeForceClose) - Massima priorità
  2. ⏳ Tempo Minimo di Mantenimento - Previene uscite premature
  3. 🕐 Tempo Massimo di Mantenimento - Forza l'uscita dopo il limite di tempo
  4. 🕯️ Regole di Uscita per Candele - Rilevamento dell'inversione di momentum
  5. ⏱️ Regole di Soglia - Stop-loss/protezione del profitto basata sul tempo
  6. 🎯 Regole di Take-Profit - Presa di profitto scalata
  7. ➡️ Continua - Nessuna azione se nessuna condizione è soddisfatta

Impostazioni Ottimizzate per Stile di Trading

⚡ Scalping (1-15 minuti)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  MinimumHoldTime: 1              # Mantenimento molto breve
  MaximumBuyHoldTime: 15          # Uscire dai long dopo 15 min
  MaximumSellHoldTime: 10         # Uscire dagli short dopo 10 min
  
  CandleExitRules:
    IsEnabled: true
    OppositesCandlesCount: 2      # Rilevamento rapido di inversione
    ExitPercentage: 100           # Uscita completa in caso di inversione
    RequireMinimumProfit: 0.5     # Uscire solo se profitto del 0.5%+

LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 5
      ThresholdPer: -15.0         # Stop-loss stretto
    - Minutes: 10
      ThresholdPer: -10.0
      
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.3           # Profitto rapido (30% del TP)
      SellPer: 50
    - TpMultiplier: 0.6
      SellPer: 50

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 0.0
  MaxLossBeforeForceClose: -20.0  # Arresto di emergenza stretto

📊 Day Trading (15 minuti - 4 ore)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  MinimumHoldTime: 5
  MaximumBuyHoldTime: 240         # Max 4 ore
  MaximumSellHoldTime: 180        # Max 3 ore
  
  CandleExitRules:
    IsEnabled: true
    OppositesCandlesCount: 3
    ExitPercentage: 50            # Uscita parziale in caso di inversione
    RequireMinimumProfit: 1.0

LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 30
      ThresholdPer: -30.0
    - Minutes: 120
      ThresholdPer: -20.0
    - Minutes: 180
      ThresholdPer: -15.0
      
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.5
      SellPer: 30
    - TpMultiplier: 1.0
      SellPer: 40
    - TpMultiplier: 2.0
      SellPer: 30

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 0.5
  MaxLossBeforeForceClose: -35.0

📈 Swing Trading (4 ore - 3 giorni)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  MinimumHoldTime: 30
  MaximumBuyHoldTime: 4320        # 3 giorni
  MaximumSellHoldTime: 2880       # 2 giorni
  
  CandleExitRules:
    IsEnabled: true
    OppositesCandlesCount: 5      # Necessaria maggiore conferma
    ExitPercentage: 40
    RequireMinimumProfit: 2.0

LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 240                # 4 ore
      ThresholdPer: -50.0
    - Minutes: 1440               # 24 ore
      ThresholdPer: -35.0
    - Minutes: 2880               # 48 ore
      ThresholdPer: -25.0
      
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.5
      SellPer: 20
    - TpMultiplier: 1.0
      SellPer: 30
    - TpMultiplier: 2.0
      SellPer: 25
    - TpMultiplier: 3.0
      SellPer: 25

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 1.0
  MaxLossBeforeForceClose: -50.0

🏔️ Lungo Termine (3+ giorni)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  MinimumHoldTime: 120            # Minimo 2 ore
  MaximumBuyHoldTime: null        # Nessun limite di tempo (o 43200 per 30 giorni)
  MaximumSellHoldTime: null
  
  CandleExitRules:
    IsEnabled: false              # Disabilitare - focus sui fondamentali
    
LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 1440               # 1 giorno
      ThresholdPer: -60.0
    - Minutes: 10080              # 1 settimana
      ThresholdPer: -40.0
    - Minutes: 43200              # 1 mese
      ThresholdPer: -30.0
      
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 1.0
      SellPer: 20
    - TpMultiplier: 2.0
      SellPer: 20
    - TpMultiplier: 5.0
      SellPer: 30
    - TpMultiplier: 10.0
      SellPer: 30

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 5.0        # Prendere profitto solo sopra il 5%
  MaxLossBeforeForceClose: -70.0

Supporto per la Modalità Demo

Il sistema supporta completamente la modalità demo in cui le operazioni sono simulate:


General:
  demo_mode: true  # Abilita modalità di simulazione

Caratteristiche della Modalità Demo:

  • ✅ Calcola il PnL teorico senza ordini reali sullo scambio
  • ✅ Traccia le vendite parziali e i profitti cumulativi
  • ✅ Registra tutte le decisioni con il prefisso [DEMO]
  • ✅ Aggiorna lo stato delle operazioni in modo identico alla modalità live

Migliori Pratiche

  1. Inizia in Modo Conservativo
    • Inizia con stop-loss più ampi e tempi di mantenimento minimi più lunghi
    • Stringi gradualmente man mano che comprendi il comportamento del mercato
  2. Testa Prima in Modalità Demo
    • Valida sempre nuove configurazioni in modalità demo
    • Monitora i log delle decisioni per comportamenti inaspettati
  3. Stratifica la Tua Protezione
    • Combina uscite per candele + regole di soglia + regole TP
    • Ogni strato cattura diversi modi di fallimento
  4. Considerazioni Specifiche per gli Short
    • Usa stop-loss più stretti per gli short (più volatili)
    • Tempi di mantenimento più brevi per gli short (rischio di ritorno alla media)
    • Moltiplicatori TP più bassi (evita l'avidità nei movimenti ribassisti)
  5. Monitora MinProfitToEnableTP
    • Imposta sopra lo spread tipico + commissioni per evitare TP che generano perdite
    • Più basso per lo scalping, più alto per swing/lungo termine
  6. Distanza di Arresto di Emergenza
    • MaxLossBeforeForceClose dovrebbe essere la tua perdita accettabile nel "peggiore dei casi"
    • Tipico: -20% (scalping), -35% (day), -50% (swing), -70% (lungo termine)

Modelli Comuni

Scalping Aggressivo


MinimumHoldTime: 1
MaximumBuyHoldTime: 10
CandleExitRules: { OppositesCandlesCount: 2, ExitPercentage: 100 }
ThresholdRules: [{ Minutes: 3, ThresholdPer: -10.0 }]

Swing Conservativo


MinimumHoldTime: 60
MaximumBuyHoldTime: 7200  # 5 giorni
CandleExitRules: { IsEnabled: false }
ThresholdRules: [{ Minutes: 1440, ThresholdPer: -40.0 }]

Scalper di Momentum


CandleExitRules: { IsEnabled: true, OppositesCandlesCount: 2, ExitPercentage: 50 }
TakeProfitRules: [
  { TpMultiplier: 0.2, SellPer: 50 },
  { TpMultiplier: 0.4, SellPer: 50 }
]

Risoluzione dei Problemi

Problema Soluzione
Le operazioni escono troppo presto Aumenta MinimumHoldTime, amplia le percentuali di soglia
Le operazioni rimangono troppo a lungo in perdita Riduci le percentuali di soglia, abilita le uscite per candele
Nessun attivazione TP Controlla MinProfitToEnableTP, verifica i calcoli dei moltiplicatori
Le uscite per candele non funzionano Assicurati che IsEnabled: true, verifica che la cronologia delle candele sia popolata
PnL demo errato Verifica che il campo direction sia corretto (Long/Short/Any)

Monitoraggio e Log

Il sistema registra tutte le decisioni:


✅ Decisione per BTCUSDT: VENDITA_PARZIALE(25%) - Take profit attivato (Long): profitto del 12.50% >= soglia del 10.00%, vendita del 25% - Presa di Profitto Precoce
📊 TP parziale eseguito: 25% venduto (totale: 25%), PnL: 125.40
🏁 Operazione COMPLETAMENTE CHIUSA per ETHUSDT: Stato=Vittoria, PnL Totale=543.20

Indicatori Chiave:

  • 🎯 Tipo di decisione (CONTINUA/CHIUDI_TUTTO/VENDITA_PARZIALE)
  • 📊 Conferme di esecuzione (modalità live)
  • 🤖 Prefisso [DEMO] per operazioni simulate
  • 🏁 Chiusura finale con riepilogo del PnL

Riepilogo

Il Modulo di Decisione Commerciale Intelligente fornisce una gestione delle operazioni basata su regole sofisticate che opera indipendentemente dagli ordini SL/TP a livello di scambio. Combinando l'analisi del momentum (candele), protezioni basate sul tempo (soglie) e presa di profitto scalata (moltiplicatori TP), offre una gestione delle operazioni flessibile e adattiva, adatta a tutti gli stili di trading, dallo scalping alla detenzione a lungo termine.

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