Indice
- Panoramica
- Parametri di configurazione principali
- Configurazioni delle strategie di trading
- Linee guida specifiche per i timeframe
- Spiegazione delle azioni di allerta
- Consigli avanzati di configurazione
- Errori comuni e soluzioni
- Tabella di riferimento rapido
- Integrazione con altri indicatori
- Raccomandazioni per il backtesting
- Note finali
1. Panoramica
Volume Signals è un sistema di allerta di trading che rileva anomalie significative di volume e condizioni di mercato su più timeframe. Questa guida fornisce configurazioni ottimizzate per diverse strategie di trading e timeframe.
2. Parametri di configurazione principali
Rilevamento picchi di volume
- enable_volume_spike_signal: Attiva il rilevamento dei picchi di volume
- volume_spike_multiplier: Moltiplicatore di soglia rispetto al volume medio (es.
2.0= 200% del volume medio) - volume_lookback_period: Numero di periodi utilizzati per calcolare la base del volume medio
Rilevamento volume secco
- enable_volume_dry_signal: Attiva il rilevamento di basso volume
- volume_dry_multiplier: Soglia per il basso volume (es.
0.3= 30% del volume medio)
Azioni di allerta
- supported_volatility_action: Azioni monitorate dal sistema
- supported_volatility_action_broadcast: Azioni che attivano le notifiche
3. Configurazioni delle strategie di trading
Scalping (intervalli 1m - 5m)
Ottimale per: Entrate/uscite rapide, trading ad alta frequenza, cattura di micro-movimenti
Timeframe consigliati
- Primario: 1m, 3m
- Conferma: 5m
Configurazione
# Strategia SCALP - intervalli 1m/3m
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: false
volume_spike_multiplier: 1.5 # Soglia più bassa per segnali più rapidi
volume_dry_multiplier: 0.4 # Rilevamento volume basso più rigoroso
volume_lookback_period: 14 # Periodo di lookback più breve per reattività
supported_volatility_action:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
Perché queste impostazioni?
- Moltiplicatore più basso (1.5x): Cattura rapidamente piccoli picchi di volume
- Lookback più breve (14): Più reattivo alle condizioni di mercato recenti
- Segnali secchi disattivati: Il basso volume è meno rilevante per lo scalping
- Broadcast selettivi: Focus sui movimenti estremi (PUMP/CRASH)
Day Trading (intervalli 5m - 30m)
Ottimale per: Posizioni intraday, cattura di oscillazioni giornaliere, trading basato su sessioni
Timeframe consigliati
- Primario: 5m, 15m
- Conferma: 30m
Configurazione
# Strategia DAY Trading - intervalli 5m/15m/30m
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: true
volume_spike_multiplier: 2.0 # Soglia standard
volume_dry_multiplier: 0.3 # Rilevamento volume basso standard
volume_lookback_period: 20 # Periodo di lookback bilanciato
supported_volatility_action:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
Perché queste impostazioni?
- Moltiplicatore standard (2.0x): Sensibilità bilanciata per i movimenti intraday
- Lookback medio (20): Cattura i pattern di volume intraday tipici
- Segnali secchi abilitati: Aiuta a identificare periodi di consolidamento
- Broadcast completi: Tutti i segnali rilevanti per le decisioni di day trading
Swing Trading (intervalli 30m - 6h)
Ottimale per: Posizioni su più giorni, cattura di inversioni di tendenza, monitoraggio ridotto
Timeframe consigliati
- Primario: 1h, 2h
- Conferma: 6h
Configurazione
# Strategia SWING Trading - intervalli 1h/2h/6h
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: true
volume_spike_multiplier: 2.5 # Soglia più alta per movimenti significativi
volume_dry_multiplier: 0.25 # Rilevamento volume molto basso
volume_lookback_period: 30 # Lookback più lungo per contesto di tendenza
supported_volatility_action:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
Perché queste impostazioni?
- Moltiplicatore più alto (2.5x): Filtra il rumore, si concentra sugli eventi di volume maggiori
- Lookback più lungo (30): Migliore contesto di tendenza su più giorni
- Segnali secchi rigorosi (0.25x): Identifica vere zone di consolidamento
- Broadcast selettivi: Riduce l'affaticamento da allerta, si concentra su movimenti significativi
Trading a lungo termine/Posizionale (intervalli 6h - 1d)
Ottimale per: Detenzioni a lungo termine, identificazione di grandi trend, monitoraggio minimo
Timeframe consigliati
- Primario: 12h, 1d
- Conferma: Analisi multi-giornaliera
Configurazione
# Strategia LONG-TERM - intervalli 12h/1d
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: false
volume_spike_multiplier: 3.0 # Soglia molto alta
volume_dry_multiplier: 0.2 # Non generalmente utilizzato
volume_lookback_period: 50 # Lookback esteso per contesto macro
supported_volatility_action:
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
Perché queste impostazioni?
- Moltiplicatore molto alto (3.0x): Solo movimenti istituzionali maggiori
- Lookback esteso (50): Cattura medie di volume a lungo termine
- Segnali secchi disattivati: Irrilevanti per il trading posizionale
- Azioni minime: Focus solo su condizioni di mercato estreme
4. Linee guida specifiche per i timeframe
| Velocità | Caso d'uso | Rischio | Raccomandazione | Lookback |
|---|---|---|---|---|
| Ultra-veloce (1m - 3m) | Scalping, market making | Falsi segnali alti | Combinare con conferma dell'azione del prezzo | 10-15 periodi |
| Veloce (5m - 15m) | Day trading, trading di momentum | Rumore moderato | Usare conferma multi-timeframe | 15-20 periodi |
| Media (30m - 2h) | Swing trading, detenzioni intraday | Falsi segnali bassi | Alta affidabilità, ideale per la maggior parte dei trader | 20-30 periodi |
| Lenta (6h - 12h) | Trading posizionale, follow the trend | Segnali ritardati | Eccellente per conferma di tendenza | 30-50 periodi |
| Molto lenta (1d) | Investimento a lungo termine, ribilanciamento portafoglio | Entrata/uscita molto ritardata | Usare solo per decisioni strategiche | 50-100 periodi |
5. Spiegazione delle azioni di allerta
- BUY
Picco di volume con movimento di prezzo al rialzo
Indica accumulazione o interesse rialzista
Migliore per: Segnali di ingresso in trend rialzisti - SELL
Picco di volume con movimento di prezzo al ribasso
Indica distribuzione o pressione ribassista
Migliore per: Segnali di uscita o ingressi short - PUMP
Picco di volume estremo (tipicamente 3x+ la media) con rapido aumento di prezzo
Spesso indica FOMO o acquisti coordinati
Attenzione: Alto rischio di inversione - CRASH
Picco di volume estremo con rapido calo di prezzo
Indica vendite in preda al panico o notizie importanti
Attenzione: Può segnalare capitolazione (potenziale fondo) - VOLUME_SPIKE_BUY
Aumento significativo del volume sul lato acquisto
Più sfumato di un segnale BUY generico
Migliore per: Confermare la validità di una rottura - VOLUME_SPIKE_SELL
Aumento significativo del volume sul lato vendita
Più sfumato di un segnale SELL generico
Migliore per: Confermare la validità di una rottura al ribasso
6. Consigli avanzati di configurazione
Conferma multi-timeframe
Usare conferme annidate per setup con maggiore probabilità:
- Segnale di ingresso: picco di volume a 5m
- Conferma 1: 15m mostra stessa direzione
- Conferma 2: allineamento di tendenza a 1h
Strategia del moltiplicatore dinamico
Regolare i moltiplicatori in base alle condizioni di mercato:
- Mercati ad alta volatilità: Aumentare il moltiplicatore (2.5-3.0x)
- Mercati a bassa volatilità: Diminuire il moltiplicatore (1.5-2.0x)
- Mercati in tendenza: Abilitare segnali secchi per individuare inversioni
- Mercati in range: Concentrarsi solo su PUMP/CRASH estremi
Ottimizzazione delle notifiche
Per trader attivi (Scalp/Day):
supported_volatility_action_broadcast:
- "BUY"
- "SELL"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
Per trader Swing/Lungo termine:
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
7. Errori comuni e soluzioni
| Problema | Soluzione |
|---|---|
| Troppi falsi segnali | Aumentare volume_spike_multiplier di 0.5 alla volta |
| Mancare i grandi movimenti | Diminuire volume_spike_multiplier o accorciare volume_lookback_period |
| Affaticamento da allerta | Limitare supported_volatility_action_broadcast solo alle azioni critiche |
| Segnali contrastanti tra timeframe | Usare timeframe più alto come filtro, timeframe più basso per il timing di ingresso |
8. Tabella di riferimento rapido
| Strategia | Timeframe | Mult. Picco | Lookback | Segnale Secco | Focus Principale |
|---|---|---|---|---|---|
| Scalp | 1m, 3m, 5m | 1.5x | 14 | No | Velocità & Volume |
| Day | 5m, 15m, 30m | 2.0x | 20 | Sì | Bilanciamento & Conferma |
| Swing | 1h, 2h, 6h | 2.5x | 30 | Sì | Qualità & Tendenza |
| Lungo | 12h, 1d | 3.0x | 50 | No | Solo grandi movimenti |
9. Integrazione con altri indicatori
I segnali di volume funzionano meglio se combinati con:
- Azione del prezzo: Pattern di candele, supporti/resistenze
- Momentum: RSI, MACD per ipercomprato/ipervenduto
- Tendenza: Medie mobili per conferma di direzione
- Volatilità: Bande di Bollinger, ATR per contesto
Esempio di setup combinato:
- Picco di volume a 15m + RSI ipervenduto + Rimbalzo su supporto = Long ad alta probabilità
- Volume secco a 1h + Prezzo a resistenza + Divergenza ribassista = Possibile inversione
10. Raccomandazioni per il backtesting
Prima di andare live, testare le configurazioni con dati storici:
- Eseguire almeno 3-6 mesi di dati
- Monitorare il tasso di successo, profitto/perdita medio per segnale
- Regolare i moltiplicatori in base alla propria tolleranza al rischio
- Segnalare falsi segnali durante eventi di notizie importanti
- Ottimizzare il periodo di lookback per il proprio mercato specifico
11. Note finali
- Iniziare in modo conservativo: Partire con moltiplicatori più alti e abbassarli gradualmente
- Paper trading prima: Testare le configurazioni senza capitale reale
- Il contesto di mercato conta: Le cripto si comportano diversamente dalle azioni
- Combinare i segnali: Mai fare trading solo sul volume
- Mantenere la disciplina: Seguire il piano, ignorare il FOMO
Supporto: Per problemi o domande, consultare la documentazione della piattaforma o i forum della community.