Guida alla configurazione del rilevamento del modello Fisher

Indice

  1. Panoramica
  2. Tipi di Pattern Spiegati
  3. Configurazione per Stile di Trading
  4. Configurazione per Timeframe
  5. Guida al Tuning Avanzato
  6. Esempi & Best Practices

Panoramica

Il rilevamento dei pattern Fisher identifica il comportamento di trading istituzionale attraverso cinque pattern chiave:

  • Accumulation - Smart money che costruisce posizioni in modo discreto
  • Distribution - Vendita durante l'acquisto retail (formazioni di top)
  • Breakout - Movimenti direzionali forti con conferma di volume
  • Stop Hunt - Spike rapidi per attivare stop loss, poi inversione
  • Absorption - Ordini grandi assorbiti con impatto minimo sul prezzo

Questa guida fornisce configurazioni ottimizzate per diversi stili di trading e timeframe.

Tipi di Pattern Spiegati

1. Accumulation

Cosa rileva: Consolidamento silenzioso con volume crescente - balene che costruiscono posizioni

Caratteristiche chiave:

  • Bassa volatilità dei prezzi (range stretto)
  • Volume che aumenta gradualmente
  • Candele controllate (nessun movimento di panico)
  • Multipli spike di volume senza movimento del prezzo

Implicazione di trading: Rialzista - anticipare breakout verso l'alto

2. Distribution

Cosa rileva: Climax di vendita - smart money che esce durante il FOMO retail

Caratteristiche chiave:

  • Alta volatilità con candele grandi
  • Volume che diminuisce dopo lo spike iniziale
  • Candele di panico e movimenti rapidi
  • Volume che ha raggiunto il picco prima (climax di acquisto)

Implicazione di trading: Ribassista - anticipare movimento verso il basso

3. Breakout (Rialzista/Ribassista)

Cosa rileva: Forte movimento direzionale che rompe la consolidazione

Caratteristiche chiave:

  • Fase di consolidamento iniziale (basso movimento)
  • Movimento esplosivo in una direzione (>3%)
  • Accelerazione pesante del volume (>2x)
  • Candele grandi che mostrano convinzione

Implicazione di trading: Seguire la direzione del breakout

4. Stop Hunt

Cosa rileva: Spike manipolativo per attivare stop, poi inversione rapida

Caratteristiche chiave:

  • Spike improvviso di volatilità (>2.5x normale)
  • Surge massiccio di volume
  • Candele con grandi stoppini
  • Il prezzo si riprende rapidamente nello stesso blocco

Implicazione di trading: Tradare la direzione dell'inversione

5. Absorption

Cosa rileva: Forte pressione di vendita/acquisto assorbita dalle balene

Caratteristiche chiave:

  • Multipli spike di volume (3+)
  • Volume massiccio (>1.8x aumento)
  • Movimento netto del prezzo minimo (<1.5%)
  • Il prezzo mantiene supporto/resistenza

Implicazione di trading:

  • Assorbimento del supporto → Rialzista (acquirenti difendono)
  • Assorbimento della resistenza → Ribassista (venditori difendono)

Configurazione per Stile di Trading

SCALPING (Entrate/uscite rapide, alta frequenza)

Timeframe: 1m, 3m, 5m
Obiettivo: Catturare movimenti rapidi con stop stretti

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 0.8 # Consolidamento molto stretto
    movement_c_max: 0.6 # Estremamente controllato
    volume_accel_c_min: 2.0 # Requisito di volume più alto
    large_candle_ratio_max: 0.15 # Candele grandi minime
    volume_spikes_min: 3 # Più conferme necessarie
 
  distribution:
    movement_c_min: 1.5 # Soglia inferiore per rilevamento più rapido
    volume_accel_c_max: 0.9 # Leggermente più lasco
    large_candle_ratio_min: 0.35 # Catturare distribuzione precoce
 
  breakout:
    movement_a_max: 1.0 # Consolidamento più stretto
    movement_c_min: 2.0 # Soglia di breakout inferiore (scalpare movimenti più piccoli)
    volume_accel_c_min: 2.5 # Conferma di volume più alta
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.4 # Solo movimenti forti
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 3.0 # Rilevamento spike più aggressivo
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 3.0 # Volume molto alto richiesto
    large_candle_ratio_min: 0.4 # Stoppini significativi
    recovery_ratio: 0.4 # Recupero rapido atteso
    block_b_volatility_ratio: 0.5 # Movimenti molto improvvisi
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 4 # Più spike per conferma
    volume_multiplier: 2.2 # Requisito di volume più alto
    movement_max: 1.0 # Azione di prezzo molto stretta
    volatility_ratio: 0.9
    vwap_ratio: 0.999
    price_ratio: 0.998
    support_movement_threshold: -0.2

DAY TRADING (Swing intraday)

Timeframe: 5m, 15m, 30m
Obiettivo: Bilanciamento tra frequenza e affidabilità

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5 # Impostazioni standard
    movement_c_max: 1.2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_max: 0.25
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 2.0
    volume_accel_c_max: 0.85
    large_candle_ratio_min: 0.4
 
  breakout:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_min: 3.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.5
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.5
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 2.0
    large_candle_ratio_min: 0.3
    recovery_ratio: 0.5
    block_b_volatility_ratio: 0.6
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 3
    volume_multiplier: 1.8
    movement_max: 1.5
    volatility_ratio: 0.8
    vwap_ratio: 0.998
    price_ratio: 0.995
    support_movement_threshold: -0.3

SWING TRADING (Tenute su più giorni)

Timeframe: 1h, 2h, 4h
Obiettivo: Catturare movimenti più grandi, filtrare il rumore

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.5 # Permettere più movimento (filtraggio rumore)
    movement_c_max: 2.0
    volume_accel_c_min: 1.3 # Requisito di volume più basso (timeframe più lungo)
    large_candle_ratio_max: 0.30
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 3.5 # Soglia più alta per significatività
    volume_accel_c_max: 0.80
    large_candle_ratio_min: 0.45
 
  breakout:
    movement_a_max: 3.0
    movement_c_min: 5.0 # Movimenti di breakout più grandi
    volume_accel_c_min: 1.8
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.55
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0 # Meno sensibile (evitare falsi segnali)
    volume_spikes_min: 2
    volume_accel_c_min: 1.8
    large_candle_ratio_min: 0.35
    recovery_ratio: 0.6
    block_b_volatility_ratio: 0.7
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 2 # Meno rigoroso su timeframe più alti
    volume_multiplier: 1.5
    movement_max: 2.5
    volatility_ratio: 0.75
    vwap_ratio: 0.995
    price_ratio: 0.990
    support_movement_threshold: -0.5

POSITION/LONG TRADING (Settimane a mesi)

Timeframe: 6h, 12h, 1d
Obiettivo: Cambiamenti di trend principali, altissima confidenza

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 4.0 # Molto rilassato per movimenti giornalieri
    movement_c_max: 3.5
    volume_accel_c_min: 1.2
    large_candle_ratio_max: 0.35
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 5.0 # Solo eventi di distribuzione principali
    volume_accel_c_max: 0.75
    large_candle_ratio_min: 0.50
 
  breakout:
    movement_a_max: 4.0
    movement_c_min: 8.0 # Solo breakout molto grandi
    volume_accel_c_min: 1.6
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.60
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 1.8 # Molto conservativo
    volume_spikes_min: 2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_min: 0.40
    recovery_ratio: 0.7
    block_b_volatility_ratio: 0.75
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 2
    volume_multiplier: 1.4
    movement_max: 4.0
    volatility_ratio: 0.70
    vwap_ratio: 0.992
    price_ratio: 0.985
    support_movement_threshold: -1.0

Configurazione per Timeframe

Grafici a 1 Minuto (Scalping, Alta Frequenza)

Caratteristiche: Molto rumoroso, molti falsi segnali
Strategia: Filtraggio massimo, requisiti di volume elevati

fisher_patterns:
  # Usa configurazione SCALPING sopra
  # Regolazioni chiave:
  # - Requisiti volume_accel elevati (2.5-3.0x)
  # - Soglie di movimento strette (0.6-1.0%)
  # - Più spike di volume necessari (3-4)

Grafici a 3-5 Minuti (Scalping/Day Trading Veloce)

Caratteristiche: Ancora rumoroso ma alcuni pattern emergono
Strategia: Impostazioni scalping bilanciate

fisher_patterns:
  # Leggermente rilassato rispetto a 1m
  accumulation:
    movement_a_max: 1.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 3
 
  breakout:
    movement_c_min: 2.5
    volume_accel_c_min: 2.2

Grafici a 15 Minuti (Punto Dolce del Day Trading)

Caratteristiche: Buon bilanciamento segnale/rumore
Strategia: Impostazioni standard day trading (vedi DAY TRADING sopra)

Perché 15m è popolare:

  • Pattern chiari senza rumore eccessivo
  • Abbastanza punti dati per conferma
  • Buono per periodi di tenuta di 2-8 ore

Grafici da 30 Minuti a 1 Ora (Transizione Day/Swing)

Caratteristiche: Pattern affidabili, frequenza più bassa
Strategia: Soglie leggermente rilassate

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_max: 1.8
    volume_accel_c_min: 1.4
 
  breakout:
    movement_c_min: 4.0
    volume_accel_c_min: 1.9

Grafici a 2-4 Ore (Swing Trading)

Caratteristiche: Segnali di trend forti, rumore minimo
Strategia: Usa configurazione SWING TRADING (vedi sopra)

Migliore per:

  • Tenute di posizione su più giorni
  • Setup con alto tasso di vincita
  • Tempo ridotto davanti allo schermo

Grafici Giornalieri (Position Trading)

Caratteristiche: Solo trend principali, altissima confidenza
Strategia: Usa configurazione POSITION/LONG TRADING (vedi sopra)

Migliore per:

  • Investitori a lungo termine
  • Cambiamenti strutturali maggiori del mercato
  • Trading a bassa frequenza

Guida al Tuning Avanzato

Se Ricevi Troppi Segnali (Falsi Positivi)

Restringi questi parametri:

  1. Aumenta i requisiti di volume
    • volume_accel_c_min → +0.5 a +1.0
    • volume_spikes_min → +1
  2. Restringi le soglie di movimento
    • movement_a_max → -0.3 a -0.5
    • movement_c_min → +0.5 a +1.0
  3. Aumenta la rigorosità del pattern
    • large_candle_ratio_min → +0.1
    • volatility_multiplier → +0.5

Se Perdi Segnali Validi (Falsi Negativi)

Rilassa questi parametri:

  1. Abbassa i requisiti di volume
    • volume_accel_c_min → -0.3 a -0.5
    • volume_spikes_min → -1
  2. Allarga le soglie di movimento
    • movement_a_max → +0.5
    • movement_c_min → -0.5
  3. Riduci la rigorosità del pattern
    • large_candle_ratio_min → -0.1
    • absorption_volume_spikes_min → -1

Mercati Volatili (Alta Volatilità Crypto)

# Regola per BTC/ETH durante periodi di alta volatilità
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.5 # Permetti più movimento "normale"
    movement_c_max: 2.0
 
  breakout:
    movement_c_min: 5.0 # Richiedi breakout più forti
    volume_accel_c_min: 2.5 # Conferma di volume più alta
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 3.5 # Spike più estremi attesi
    recovery_ratio: 0.6

Bassa Volatilità / Mercati in Range

# Regola per condizioni di range stretto
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 0.8 # Range molto stretti
    volume_accel_c_min: 2.0 # Focus su divergenza di volume
 
  breakout:
    movement_c_min: 2.0 # Soglia inferiore (movimenti più piccoli)
    volume_spikes_min: 3 # Più conferma necessaria
 
  absorption:
    movement_max: 0.8 # Azione di prezzo molto stretta
    volume_multiplier: 2.5 # Focus su volume pesante

Esempi & Best Practices

Esempio 1: Day Trader Conservativo (15m)

Profilo: Avverso al rischio, preferisce alto tasso di vincita rispetto alla frequenza

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.2 # Più stretto del default
    volume_accel_c_min: 2.0 # Requisito di volume più alto
    volume_spikes_min: 3 # Più conferma
 
  breakout:
    movement_c_min: 4.0 # Solo breakout più grandi
    volume_accel_c_min: 2.5
    volume_spikes_min: 3
 
  # Focus solo su pattern ad alta confidenza
  stop_hunt:
    volume_accel_c_min: 2.5
    volatility_multiplier: 3.0

Esempio 2: Scalper Aggressivo (3m)

Profilo: Alta frequenza, accetta tasso di vincita più basso per più opportunità

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5 # Più rilassato
    volume_accel_c_min: 1.3 # Barra di volume più bassa
    volume_spikes_min: 2
 
  breakout:
    movement_c_min: 1.8 # Catturare movimenti più piccoli
    volume_accel_c_min: 1.8
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0 # Più sensibile
    recovery_ratio: 0.6

Esempio 3: Swing Trader (4h) - Trend Following

Profilo: Tiene 3-10 giorni, si concentra su cambiamenti di trend principali

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 3.0
    volume_accel_c_min: 1.2 # Focus su divergenza di volume
    volume_spikes_min: 2
 
  breakout:
    movement_c_min: 6.0 # Solo breakout principali
    volume_accel_c_min: 1.8
    large_candle_ratio_min: 0.60 # Movimenti di forte convinzione
 
  distribution:
    movement_c_min: 4.0 # Formazioni di top principali
    large_candle_ratio_min: 0.50
 
  # Meno focus su stop hunt (rumore su TF più alto)
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0
    volume_accel_c_min: 1.8

Best Practices

  1. Inizia con i Default
    Usa le configurazioni di default per il tuo timeframe, poi regola in base ai risultati.
  2. Backtesta le Modifiche
    Testa le modifiche di configurazione su dati storici prima del trading live.
  3. Tuning Specifico per Mercato
    Asset diversi hanno caratteristiche diverse:
    • BTC/ETH: Volatilità più alta → aumenta le soglie
    • Altcoin a bassa capitalizzazione: Volatilità estrema → soglie molto più alte
    • Coppie stabili: Volatilità più bassa → diminuisci le soglie
  4. Regolazioni Basate sulla Sessione
    Il comportamento del mercato varia per sessione:
    • Sessione asiatica: Volume più basso → rilassa i requisiti di volume
    • Sessione USA: Volume più alto → impostazioni standard o più strette
    • Weekend: Liquidità sottile → aumenta le soglie
  5. Combina con Altri Indicatori
    I pattern Fisher funzionano meglio combinati con:
    • Livelli di supporto/resistenza
    • Indicatori di trend (MA, EMA)
    • RSI/MACD per conferma di divergenza
    • Analisi della profondità del book degli ordini
  6. Priorità dei Pattern
    Non tutti i pattern sono uguali. Priorità suggerita:
    1. Accumulation - Tasso di vincita più alto (60-70%)
    2. Stop Hunt - Buon rischio/rendimento (55-65%)
    3. Breakout - Giocate di momentum (50-60%)
    4. Absorption - Dipendente dal contesto (50-60%)
    5. Distribution - Il più difficile da temporizzare (45-55%)
  7. Filtraggio per Ora del Giorno
    Considera di disabilitare/regolare durante:
    • Eventi di notizie principali (volatilità estrema)
    • Aperture/chiusure di mercato (manipolazione comune)
    • Periodi di bassa liquidità (spread più ampi)

Tabella di Riferimento Rapido

Stile di Trading Migliori Timeframe Impostazioni Chiave Segnali Attesi/Giorno
Scalping 1m, 3m, 5m Soglie strette, volume alto 10-30
Day Trading 15m, 30m Impostazioni bilanciate 3-10
Swing Trading 1h, 2h, 4h Rilassato, filtra rumore 1-3
Position Trading 6h, 12h, 1d Molto rilassato, solo movimenti principali 0-1

Template di Configurazione

Copia e personalizza questo template:

# Configurazione Rilevamento Pattern Fisher
# Stile di Trading: [SCALPING/DAY/SWING/POSITION]
# Timeframe Principale: [1m/15m/1h/1d]
# Profilo di Rischio: [CONSERVATIVO/BILANCIATO/AGGRESSIVO]
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5
    movement_c_max: 1.2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_max: 0.25
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 2.0
    volume_accel_c_max: 0.85
    large_candle_ratio_min: 0.4
 
  breakout:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_min: 3.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.5
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.5
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 2.0
    large_candle_ratio_min: 0.3
    recovery_ratio: 0.5
    block_b_volatility_ratio: 0.6
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 3
    volume_multiplier: 1.8
    movement_max: 1.5
    volatility_ratio: 0.8
    vwap_ratio: 0.998
    price_ratio: 0.995
    support_movement_threshold: -0.3

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