Guida Utente Completa ai Segnali di Allineamento Multi-Timeframe

Introduzione

I segnali di allineamento Multi-Timeframe (MTF) riducono i falsi segnali di trading richiedendo la conferma della tendenza su più periodi temporali. Invece di basarsi su un solo timeframe, il sistema analizza contemporaneamente le tendenze a breve, medio e lungo termine per generare segnali di trading con maggiore affidabilità.

Principali vantaggi:

• Riduce i falsi segnali del 60-80%
• Migliora il tasso di vincita grazie alla conferma della tendenza
• Adattabile a qualsiasi stile di trading (scalping, day trading, swing, futures)
• Funziona con indicatori tecnici standard (RSI, MACD)

Concetti principali

Come funziona l'allineamento MTF

Il sistema analizza tre periodi di tendenza sull'intervallo kline selezionato:

1. Periodo breve termine (mtf_short_term_period): Tendenza veloce (default: 10 candele)
2. Periodo medio termine (mtf_medium_term_period): Tendenza intermedia (default: 30 candele)
3. Periodo lungo termine (mtf_long_term_period): Direzione principale della tendenza (default: 50 candele)

Calcolo del punteggio di allineamento:

• Ogni timeframe viene valutato come rialzista (1.0), neutrale (0.5) o ribassista (0.0)
• I punteggi vengono mediati per ottenere il punteggio di allineamento (0.0-1.0)
• I segnali vengono generati solo quando il punteggio raggiunge la soglia

Esempio:

• Breve termine: Rialzista (1.0)
• Medio termine: Rialzista (1.0)
• Lungo termine: Neutrale (0.5)
• Punteggio di allineamento: 0.83 (83%) → Segnale MTF_BUY generato

Parametri di configurazione

Impostazioni di base

enable_mtf_signal: true

Descrizione: Interruttore principale per i segnali MTF
Valori: true / false
Consiglio: Attivare per tutte le strategie eccetto scalping puro su timeframe <1m

Periodi dei timeframe

mtf_short_term_period: 10
mtf_medium_term_period: 30
mtf_long_term_period: 50

Descrizione: Numero di candele per ciascun periodo di analisi della tendenza
Valori: Intero (5-200)

Impatto:

• Valori più bassi = più sensibile, segnali più rapidi, più rumore
• Valori più alti = più stabile, segnali più lenti, meno falsi positivi

Requisiti di allineamento

mtf_min_alignment_score: 0.8

Descrizione: Punteggio minimo di allineamento per generare segnali (0.0-1.0)

Valori:

• 0.6 = 60% allineamento (Aggressivo, più segnali)
• 0.8 = 80% allineamento (Bilanciato, consigliato)
• 1.0 = 100% allineamento (Conservativo, meno ma più forti)

Compromessi:

• Soglia più alta = meno segnali ma maggiore qualità
• Soglia più bassa = più segnali ma più falsi positivi

mtf_require_indicator_confirmation: true

Descrizione: Richiede l'allineamento RSI/MACD con le tendenze di prezzo
Valori: true / false

Consiglio:

• true per mercati volatili (crypto, forex)
• false per mercati stabili in tendenza (azioni)

mtf_min_trend_strength: 2.0

Descrizione: Variazione percentuale minima per validare una tendenza
Valori: 0.5 - 10.0 (percentuale)

Configurazione per mercato:

• Alta volatilità (Crypto): 2.0 - 5.0%
• Volatilità media (Forex): 1.0 - 2.0%
• Bassa volatilità (Azioni): 0.5 - 1.5%

Analisi della struttura della tendenza

mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.6

Descrizione: Valida le tendenze tramite riconoscimento di pattern higher highs/lower lows
Valori:

• mtf_analyze_structure: true / false
• mtf_structure_threshold: 0.5 - 0.9 (percentuale di candele)

Casi d'uso:

• Attivare per strategie trend-following
• Disattivare per strategie mean-reversion

Generazione dei segnali

mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 70.0

Descrizione: Filtri aggiuntivi per la qualità del segnale
Valori:

• mtf_only_strong_alignment: Richiede ≥80% di allineamento
• mtf_min_confidence: 0-100 (soglia di confidenza)

Consiglio:

• Impostare mtf_min_confidence: 70.0 per un approccio bilanciato
• Aumentare a 80.0+ per strategie ultra-conservative

Configurazioni delle strategie di trading

1. Strategia di Scalping (timeframe 1m - 5m)

Profilo: Trade ultra-veloci, alta frequenza, profitti rapidi

Configurazione A: Scalping aggressivo (kline 1m)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 5
mtf_medium_term_period: 15
mtf_long_term_period: 30
mtf_min_alignment_score: 0.65
mtf_require_indicator_confirmation: false
mtf_min_trend_strength: 1.0
mtf_analyze_structure: false
mtf_structure_threshold: 0.5
mtf_only_strong_alignment: false
mtf_min_confidence: 60.0

Caratteristiche:

• Alta frequenza di segnali (30-50 segnali/giorno)
• Soglia di confidenza più bassa per maggiore velocità
• Analisi della struttura disattivata per ridurre il lag
• Ideale per: Coppie ad alta liquidità durante sessioni volatili

Configurazione B: Scalping conservativo (kline 3m - 5m)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 8
mtf_medium_term_period: 20
mtf_long_term_period: 40
mtf_min_alignment_score: 0.75
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 1.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.6
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 70.0

Caratteristiche:

• Frequenza moderata (15-25 segnali/giorno)
• Migliore qualità grazie alla validazione della struttura della tendenza
• Adatto a: Coppie principali con buona liquidità

2. Strategia di Day Trading (timeframe 15m - 1h)

Profilo: Posizioni intraday, rischio/rendimento bilanciato, 3-10 trade/giorno

Configurazione C: Day Trading attivo (kline 15m)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 10
mtf_medium_term_period: 30
mtf_long_term_period: 60
mtf_min_alignment_score: 0.80
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 2.0
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.65
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 75.0

Caratteristiche:

• 8-15 segnali di alta qualità al giorno
• Forte validazione della tendenza su più periodi
• Ideale per: Trader attivi che monitorano i mercati durante l’orario di borsa

Configurazione D: Day Trading bilanciato (kline 30m - 1h)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 12
mtf_medium_term_period: 36
mtf_long_term_period: 72
mtf_min_alignment_score: 0.85
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 2.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.70
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 80.0

Caratteristiche:

• 3-8 segnali premium al giorno
• Maggiore confidenza grazie a requisiti più stringenti
• Ideale per: Trader part-time, strategie automatizzate

3. Strategia di Swing Trading (timeframe 2h - 1d)

Profilo: Posizioni su più giorni, forte trend-following, 2-5 trade/settimana

Configurazione E: Swing Trading (kline 2h - 6h)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 15
mtf_medium_term_period: 45
mtf_long_term_period: 90
mtf_min_alignment_score: 0.85
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 3.0
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.75
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 85.0

Caratteristiche:

• 1-3 segnali al giorno su più coppie
• Forte conferma della tendenza per posizioni tenute più giorni
• Ideale per: Position trader che cercano grandi movimenti di tendenza

Configurazione F: Swing a lungo termine (kline 1d)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 20
mtf_medium_term_period: 50
mtf_long_term_period: 100
mtf_min_alignment_score: 0.90
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 4.0
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.80
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 90.0

Caratteristiche:

• 2-5 segnali a settimana
• Confidenza altissima per tendenze settimanali/mensili
• Adatto a: Trading posizionale a lungo termine, allocazione di portafoglio

4. Strategia Futures (tutti i timeframe)

Profilo: Posizioni con leva, gestione del rischio critica

Configurazione G: Scalping Futures (kline 1m - 5m)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 6
mtf_medium_term_period: 18
mtf_long_term_period: 36
mtf_min_alignment_score: 0.70
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 1.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.65
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 75.0

Nota di rischio: Utilizzare stop-loss stretti (max 0.5-1.0%) a causa della leva

Configurazione H: Day Trading Futures (kline 15m - 1h)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 12
mtf_medium_term_period: 36
mtf_long_term_period: 72
mtf_min_alignment_score: 0.85
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 2.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.70
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 85.0

Nota di rischio: Consigliato per leva 3-10x con stop-loss 1-2%

Configurazione I: Swing Futures (kline 2h - 1d)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 18
mtf_medium_term_period: 54
mtf_long_term_period: 108
mtf_min_alignment_score: 0.90
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 3.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.75
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 90.0

Nota di rischio: Ottimale per leva 2-5x con stop più ampi (2-5%)

Tipi di segnali & azioni

Tipi di segnali MTF

Il sistema genera due tipi principali di segnali:

1. MTF_BUY: Tutti i timeframe allineati al rialzo (o soglia raggiunta)
2. MTF_SELL: Tutti i timeframe allineati al ribasso (o soglia raggiunta)

Segnali aggiuntivi di volatilità:

• BUY/SELL: Segnali standard a timeframe singolo
• PUMP: Volatilità estrema rialzista rilevata
• CRASH: Volatilità estrema ribassista rilevata

Configurazione delle azioni

Modalità di esecuzione trading

supported_volatility_action:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"

Scopo: I segnali in questa lista attivano l’inserimento reale di ordini
Consiglio: Tenere inizialmente MTF_BUY/MTF_SELL fuori per i test

Modalità broadcast

supported_volatility_action_broadcast:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"

Scopo: I segnali verranno inviati su Discord/Telegram/WhatsApp

Casi d’uso:

• Test dei segnali MTF prima del trading live
• Fornitori di segnali
• Conferma manuale del trading
• Monitoraggio del portafoglio

Workflow di implementazione

Fase 1: Test (consigliata)

# Solo broadcast, nessun trading
supported_volatility_action: []
supported_volatility_action_broadcast:
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"

Monitorare la qualità dei segnali per 1-2 settimane, tracciare win rate e falsi positivi.

Fase 2: Paper Trading

# Aggiungere solo su conto demo/paper
supported_volatility_action:
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"
supported_volatility_action_broadcast:
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"

Validare le prestazioni della strategia con fondi simulati.

Fase 3: Trading Live

# Deploy completo in produzione
supported_volatility_action:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"

Distribuire con corretto dimensionamento delle posizioni e gestione del rischio.

Guida alla scelta dei timeframe

Caratteristiche degli intervalli Kline

Abbinamento periodi ai timeframe

Formula generale:

• Breve termine = 0.5-1.5 ore di dati di mercato
• Medio termine = 2-6 ore di dati di mercato
• Lungo termine = 6-24 ore di dati di mercato

Esempi:

Kline 1m:

• Breve: 30-60 min → 30-60 candele
• Medio: 2-4 ore → 120-240 candele
• Lungo: 8-12 ore → 480-720 candele

Kline 15m:

• Breve: 1-2 ore → 4-8 candele
• Medio: 4-6 ore → 16-24 candele
• Lungo: 12-24 ore → 48-96 candele

Kline 1h:

• Breve: 2-4 ore → 2-4 candele
• Medio: 8-12 ore → 8-12 candele
• Lungo: 1-2 giorni → 24-48 candele

Consigli di ottimizzazione

1. Iniziare in modo conservativo

Partire con punteggi di allineamento più alti (0.85-0.90) e rilassarli gradualmente se si perdono buone opportunità.

2. Backtest approfondito

Testare le configurazioni su almeno 3 mesi di dati storici prima del deploy live.

3. Monitorare le metriche chiave

• Tasso di vincita: Obiettivo 55-65% per day trading, 60-70% per swing
• Rapporto Rischio/Rendimento: Minimo 1:1.5, idealmente 1:2 o meglio
• Drawdown massimo: Mantenere sotto il 15-20% del capitale
• Frequenza segnali: Garantire opportunità adeguate senza overtrading

4. Adattare alle condizioni di mercato

Mercati in tendenza:

• Aumentare mtf_min_trend_strength (3.0-5.0)
• Attivare mtf_analyze_structure
• Usare timeframe più bassi (15m-1h)

Mercati laterali:

• Abbassare mtf_min_alignment_score (0.7-0.75)
• Concentrarsi su timeframe più lunghi (2h-1d)
• Considerare di disattivare MTF durante le consolidazioni

Alta volatilità:

• Aumentare mtf_min_confidence (80-90)
• Usare requisiti di allineamento più stringenti
• Considerare l’aggiunta di filtri PUMP/CRASH

5. Dimensionamento della posizione per tipo di segnale

MTF_BUY/MTF_SELL: 100% della dimensione posizione pianificata
BUY/SELL: 50-70% della dimensione pianificata
PUMP/CRASH: 30-50% (segnali ad alto rischio)

6. Combinare con la gestione del rischio

• Sempre usare stop-loss (1-3% day trading, 3-8% swing)
• Prendere profitti parziali a 1:1 rischio/rendimento
• Trascinare gli stop dopo aver raggiunto 1.5:1
• Mai rischiare più del 2% del capitale per trade