Guia de configuração do Smart SL/TP

Visão Geral

O sistema Smart SL/TP (Stop Loss / Take Profit) oferece gerenciamento avançado de risco com trailing dinâmico, proteção de break-even e recursos de escalonamento adaptativo. Este guia cobre configuração e configurações otimizadas para diferentes estilos de trading.

Parâmetros de Configuração

Configurações Básicas

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 0.0          # Distância base do SL em relação ao TP (%)
  TakeProfitPercent: 0.0        # Distância base do TP em relação à entrada (%)

Trailing Stop Loss

  EnableTrailingSl: false              # Ativar trailing dinâmico do SL
  TrailingSlOffsetPercent: 0.5         # Distância abaixo do preço atual (%)

Como funciona:

• O SL se move automaticamente para cima (long) ou para baixo (short) conforme o preço se move favoravelmente
• Só se move na direção lucrativa - nunca pior que a posição anterior
• Trava lucros enquanto permite que a posição cresça

Proteção de Break-even

  EnableBreakeven: false                  # Ativar modo break-even
  BreakevenActivationPercent: 1.0        # Acionamento em X% de lucro
  BreakevenBufferPercent: 0.2            # Pequeno buffer acima/abaixo da entrada

Como funciona:

• Quando o preço atinge o limiar de ativação, o SL se move para entrada + buffer
• Protege contra perdas após atingir o alvo de lucro inicial
• O buffer impede stop-outs prematuros por retrações menores

Trailing Take Profit

  EnableTrailingTp: false                 # Ativar trailing do TP
  TrailingTpTriggerPercent: 2.0          # Iniciar trailing em X% de lucro
  TrailingTpOffsetPercent: 0.5           # Distância acima do preço atual (%)

Como funciona:

• O TP segue o preço atual uma vez atingido o limiar de acionamento
• Captura movimentos maiores enquanto protege o downside
• Quando o TP é atingido, converte automaticamente em ordem Stop Loss

Escalonamento Dinâmico de Trailing

  EnableDynamicTrailingScaling: false    # Ativar offsets adaptativos
  TrailingScalingMap:
    "1.0": 0.5    # Em 1% de lucro, usar offset de 0.5%
    "2.0": 0.4    # Em 2% de lucro, usar offset de 0.4%
    "3.0": 0.3    # Em 3% de lucro, usar offset de 0.3%
    "5.0": 0.25   # Em 5% de lucro, usar offset de 0.25%
    "10.0": 0.2   # Em 10% de lucro, usar offset de 0.2%

Como funciona:

• O offset se aperta conforme o lucro aumenta
• Trava mais lucro durante movimentos prolongados
• O sistema usa o primeiro limiar que o lucro atual excede

Configurações Otimizadas por Estilo de Trading

1. Scalp Trading (Alta Frequência, Pequenos Lucros)

Objetivo: Entradas/saídas rápidas, gerenciamento de risco apertado, capturar pequenos movimentos

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 2.0
  TakeProfitPercent: 1.5
  
  # Trailing apertado para travar lucros rapidamente
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.3
  
  # Ativação rápida de break-even
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 0.5
  BreakevenBufferPercent: 0.1
  
  # Sem trailing TP (saída no alvo)
  EnableTrailingTp: false
  
  # Escalonamento dinâmico apertado
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "0.5": 0.3
    "1.0": 0.2
    "2.0": 0.15

2. Day Trading (Oscilações Intraday)

Objetivo: Capturar volatilidade intraday, risco/recompensa moderado, gerenciamento ativo

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 3.0
  TakeProfitPercent: 3.0
  
  # Trailing moderado
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.5
  
  # Break-even em lucro razoável
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 1.0
  BreakevenBufferPercent: 0.2
  
  # Ativar trailing TP para movimentos prolongados
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 2.0
  TrailingTpOffsetPercent: 0.6
  
  # Escalonamento dinâmico balanceado
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "1.0": 0.5
    "2.0": 0.4
    "3.0": 0.3
    "5.0": 0.25

3. Swing Trading (Posições Multidiárias)

Objetivo: Capturar tendências maiores, resistir à volatilidade, maximizar vencedores

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 4.0
  TakeProfitPercent: 6.0
  
  # Trailing mais amplo para volatilidade
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 1.0
  
  # Break-even conservador
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 2.0
  BreakevenBufferPercent: 0.3
  
  # Trailing TP agressivo
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 4.0
  TrailingTpOffsetPercent: 1.0
  
  # Aperto progressivo
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "2.0": 1.0
    "4.0": 0.8
    "6.0": 0.6
    "8.0": 0.5
    "10.0": 0.4

4. Trading de Posição de Longo Prazo

Objetivo: Capturar tendências principais, gerenciamento mínimo, maximizar retornos assimétricos

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 6.0
  TakeProfitPercent: 15.0
  
  # Trailing muito amplo
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 2.0
  
  # Break-even paciente
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 5.0
  BreakevenBufferPercent: 0.5
  
  # Trailing TP paciente
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 10.0
  TrailingTpOffsetPercent: 2.0
  
  # Escalonamento amplo para movimentos principais
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "5.0": 2.0
    "10.0": 1.5
    "15.0": 1.0
    "20.0": 0.8
    "30.0": 0.5

Dicas de Configuração Avançada

1. Otimização de Risco/Recompensa

Conservador (1:2 ou melhor):

StopLossPercent: 2.0
TakeProfitPercent: 4.0

Balanceado (1:1 a 1:1.5):

StopLossPercent: 3.0
TakeProfitPercent: 3.0-4.5

Agressivo (1:1 ou menor):

StopLossPercent: 4.0
TakeProfitPercent: 4.0

2. Ajustes de Volatilidade

Mercados de Baixa Volatilidade:

• Reduza TrailingSlOffsetPercent (0.2-0.4%)
• Ativação de break-even mais apertada (0.5-1.0%)
• Escalonamento mais agressivo

Mercados de Alta Volatilidade:

• Aumente TrailingSlOffsetPercent (0.8-2.0%)
• Buffer de break-even mais amplo (0.3-0.5%)
• Escalonamento mais conservador

3. Substituições Específicas por Símbolo

O sistema suporta configurações por símbolo que substituem a configuração global. Isso é útil para:

• Características de volatilidade diferentes
• Perfis de liquidez variados
• Estratégias específicas por ativo

4. Estratégia de Escalonamento Dinâmico

Escalonamento Apertado (Scalping):

TrailingScalingMap:
  "0.5": 0.3
  "1.0": 0.2
  "1.5": 0.15

Escalonamento Amplo (Trading de Posição):

TrailingScalingMap:
  "5.0": 2.0
  "10.0": 1.5
  "20.0": 1.0
  "30.0": 0.5

Comportamento do Sistema

Lógica do Stop Loss

1. Posicionamento Inicial: Calculado com base na distância do TP e percentual de risco
2. Ativação de Trailing: Move-se conforme o preço avança favoravelmente
3. Acionamento de Break-even: Trava preço de entrada + buffer quando ativado
4. Escalonamento Dinâmico: Aperta o offset conforme o lucro aumenta
5. Trava de Direção: SL só se move na direção lucrativa (nunca para trás)

Lógica do Take Profit

1. Posicionamento Inicial: Definido em entrada + percentual alvo
2. Acionamento de Trailing: Ativa após atingir o limiar de acionamento
3. Trailing TP: Segue o preço com offset especificado
4. Conversão ao Atingir TP: Converte em SL quando o preço atinge o TP
5. Trava de Direção: TP só se move na direção lucrativa

Frequência de Atualização

• Sistema verifica a cada 5 segundos
• Atualizações são aplicadas atomicamente
• Ordens da exchange modificadas com lógica de retry (3 tentativas)
• Limitado por taxa para evitar sobrecarga da API (máx. 10 chamadas simultâneas)

Melhores Práticas

1. Comece Conservador

• Comece com stops mais amplos e escalonamento padrão
• Aperte gradualmente com base nos dados de performance
• Teste primeiro em modo demo

2. Adapte às Condições de Mercado

• Ajuste offsets de trailing para volatilidade atual
• Use stops mais amplos em mercados laterais
• Aperte em condições de tendência forte

3. Monitore Performance

• Acompanhe taxas de acerto de SL vs TP
• Analise lucro médio por trade
• Ajuste limiares de escalonamento com base em tamanhos típicos de movimento

4. Considere Taxas

• Modificações de trailing podem acionar múltiplas atualizações de ordens
• Fatore taxas da exchange ao definir trailings apertados
• Balance otimização vs. custos de transação

5. Gerenciamento de Risco

• Nunca desative o SL completamente (sempre use > 0%)
• Defina percentual de TP apropriado para o timeframe
• Use break-even para proteger capital após lucro inicial

Solução de Problemas

SL/TP Não Atualizando

• Verifique se percentuais são > 0
• Confirme se trailing está ativado
• Assegure que o preço está se movendo favoravelmente
• Verifique logs para erros de validação

Stop-outs Prematuros

• Aumente TrailingSlOffsetPercent
• Amplie buffer de break-even
• Ajuste limiares de escalonamento mais altos

Extensões de Lucro Perdidas

• Ative TrailingTp
• Reduza TrailingTpTriggerPercent
• Aumente TrailingTpOffsetPercent

Erros de Configuração

• Valide sintaxe YAML
• Assegure que todos percentuais são positivos
• Verifique se chaves do mapa de escalonamento são decimais válidos
• Revise logs de inicialização para mensagens de validação