Índice
- Introdução ao MACD
- Tipos de Sinais
- Parâmetros de Configuração
- Otimização da Estratégia de Trading
- Configurações Específicas por Timeframe
- Configurações Específicas por Ativo
- Transmissão de Alertas
- Melhores Práticas
Introdução ao MACD
O Moving Average Convergence Divergence (MACD) é um indicador de momentum que mostra a relação entre duas médias móveis do preço de um ativo. Este sistema gera sinais de COMPRA e VENDA automatizados com base em cruzamentos do MACD, análise do histograma e cruzamentos da linha zero.
Parâmetros Padrão do MACD:
- Período Rápido: 12
- Período Lento: 26
- Período do Sinal: 9
Tipos de Sinais
Sinais MACD_BUY
Gerados quando:
- Cruzamento Dourado: Linha MACD cruza acima da linha de sinal
- Histograma Altista: Histograma excede o limite
macd_histogram_strong_buy - Cruzamento da Linha Zero: MACD cruza acima da linha zero (confirmação de momentum forte)
Sinais MACD_SELL
Gerados quando:
- Cruzamento da Morte: Linha MACD cruza abaixo da linha de sinal
- Histograma Baixista: Histograma cai abaixo do limite
macd_histogram_strong_sell - Cruzamento da Linha Zero: MACD cruza abaixo da linha zero (confirmação de momentum baixista)
Sinais Adicionais de Volatilidade
- PUMP: Momentum altista extremo detectado
- CRASH: Momentum baixista extremo detectado
- BUY/SELL: Sinais gerais de tendência (podem ser combinados com MACD para confirmação)
Parâmetros de Configuração
# Ativar/Desativar Sinais MACD
enable_macd_crossover_signal: true # Tipo de sinal principal
enable_macd_divergence_signal: false # Recurso avançado (futuro)
# Limites do Histograma (ajustar por classe de ativo)
macd_histogram_strong_buy: 0.5 # Limite altista
macd_histogram_strong_sell: -0.5 # Limite baixista
# Detecção da Linha Zero
macd_zero_line_threshold: 0.001 # Sensibilidade para cruzamentos zero
# Períodos do MACD
macd_fast_period: 12 # EMA rápida
macd_slow_period: 26 # EMA lenta
macd_signal_period: 9 # Linha de sinal
Dicas Chave de Configuração
- Limites do Histograma: Valores mais altos = menos sinais, mas mais fortes
- Limite da Linha Zero: Valores mais baixos = mais sensível a mudanças de momentum
- Configurações de Períodos: Padrão (12,26,9) funciona na maioria dos casos; ajuste para estratégias específicas
Otimização da Estratégia de Trading
1. Estratégia de Scalping (Trading de Alta Frequência)
Objetivo: Lucros rápidos a partir de pequenos movimentos de preço (segundos a minutos)
Timeframes Recomendados: 1m, 3m, 5m
Configurações Otimizadas do MACD:
# Configurações mais rápidas e sensíveis
macd_fast_period: 5
macd_slow_period: 13
macd_signal_period: 5
# Limites mais apertados para sinais rápidos
macd_histogram_strong_buy: 0.1 # Cripto
macd_histogram_strong_sell: -0.1
macd_zero_line_threshold: 0.0005
enable_macd_crossover_signal: true
Sinais Transmitidos:
supported_volatility_action_broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "PUMP" # Para scalping de pumps rápidos
- "CRASH" # Sinais de saída
Melhores Práticas:
- Use gráficos de 1m ou 3m para máxima frequência de sinais
- Combine com análise de volume para confirmação
- Defina stop-loss apertados (0,5-1%)
- Relação risco/recompensa: 1:1 ou 1:1,5
- Evite durante períodos de baixa liquidez
2. Estratégia de Day Trading (Intradiário)
Objetivo: Capitalizar nos movimentos de preço diários (minutos a horas)
Timeframes Recomendados: 5m, 15m, 30m, 1h
Configurações Otimizadas do MACD:
# Sensibilidade equilibrada
macd_fast_period: 8
macd_slow_period: 17
macd_signal_period: 7
# Limites moderados
macd_histogram_strong_buy: 0.3 # Cripto
macd_histogram_strong_sell: -0.3
macd_zero_line_threshold: 0.001
enable_macd_crossover_signal: true
Sinais Transmitidos:
supported_volatility_action_broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "BUY" # Confirmação de tendência
- "SELL"
Melhores Práticas:
- Timeframe principal: 15m ou 30m
- Use 1h para confirmação de tendência
- Verifique 5m para entradas/saídas precisas
- Stop-loss: 1-2%
- Relação risco/recompensa: 1:2
- Feche todas as posições antes do fechamento do mercado
3. Estratégia de Swing Trading (Multi-Dias)
Objetivo: Aproveitar tendências de médio prazo (dias a semanas)
Timeframes Recomendados: 1h, 2h, 6h, 12h, 1d
Configurações Otimizadas do MACD:
# Configurações padrão para confiabilidade
macd_fast_period: 12
macd_slow_period: 26
macd_signal_period: 9
# Limites padrão
macd_histogram_strong_buy: 0.5 # Cripto
macd_histogram_strong_sell: -0.5
macd_zero_line_threshold: 0.001
enable_macd_crossover_signal: true
Sinais Transmitidos:
supported_volatility_action_broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP" # Mudanças significativas de tendência
Melhores Práticas:
- Timeframe principal: 1h ou 6h
- Use 1d para direção geral da tendência
- Use 2h para refinamento de entradas
- Stop-loss: 3-5%
- Relação risco/recompensa: 1:3
- Mantenha posições tipicamente 3-10 dias
4. Trading de Longo Prazo / Trading de Posição
Objetivo: Acumulação de riqueza a longo prazo (semanas a meses)
Timeframes Recomendados: 6h, 12h, 1d
Configurações Otimizadas do MACD:
# Configurações mais lentas e estáveis
macd_fast_period: 19
macd_slow_period: 39
macd_signal_period: 9
# Limites mais altos apenas para sinais fortes
macd_histogram_strong_buy: 1.0 # Cripto
macd_histogram_strong_sell: -1.0
macd_zero_line_threshold: 0.002
enable_macd_crossover_signal: true
Sinais Transmitidos:
supported_volatility_action_broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "PUMP" # Mudanças significativas no mercado
- "CRASH" # Avisos de saída
Melhores Práticas:
- Timeframe principal: 1d
- Use 12h para confirmação
- Ignore ruído de curto prazo
- Stop-loss: 8-15%
- Relação risco/recompensa: 1:5 ou superior
- Mantenha posições de semanas a meses
- Concentre-se também na análise fundamental
Configurações Específicas por Timeframe
Timeframes Ultra-Rápidos (1m, 3m)
macd_fast_period: 5
macd_slow_period: 13
macd_signal_period: 5
macd_histogram_strong_buy: 0.05-0.15 # Muito sensível
macd_histogram_strong_sell: -0.05 a -0.15
Caso de Uso: Scalping, trading com bots
Prós: Alta frequência de sinais
Contras: Muitos sinais falsos, alto ruído
Timeframes Rápidos (5m, 15m)
macd_fast_period: 8
macd_slow_period: 17
macd_signal_period: 7
macd_histogram_strong_buy: 0.2-0.4
macd_histogram_strong_sell: -0.2 a -0.4
Caso de Uso: Day trading, scalping ativo
Prós: Bom equilíbrio entre velocidade e precisão
Contras: Requer monitoramento constante
Timeframes Médios (30m, 1h, 2h)
macd_fast_period: 12
macd_slow_period: 26
macd_signal_period: 9
macd_histogram_strong_buy: 0.3-0.6
macd_histogram_strong_sell: -0.3 a -0.6
Caso de Uso: Day trading, swing trading
Prós: Sinais confiáveis, frequência gerenciável
Contras: Pode perder oportunidades rápidas
Timeframes Lentos (6h, 12h, 1d)
macd_fast_period: 12-19
macd_slow_period: 26-39
macd_signal_period: 9
macd_histogram_strong_buy: 0.8-2.0
macd_histogram_strong_sell: -0.8 a -2.0
Caso de Uso: Swing trading, trading de posição
Prós: Identificação forte de tendências, menos sinais falsos
Contras: Entradas atrasadas, menos sinais
Configurações Específicas por Ativo
Criptomoedas (Bitcoin, Ethereum, etc.)
# Configurações padrão para cripto
macd_histogram_strong_buy: 0.5-2.0
macd_histogram_strong_sell: -0.5 a -2.0
macd_zero_line_threshold: 0.001
# Altcoins voláteis (limites mais baixos)
macd_histogram_strong_buy: 0.3-1.0
macd_histogram_strong_sell: -0.3 a -1.0
Características: Alta volatilidade, trading 24/7
Recomendado: Use 15m-1h para day trading, 1h-1d para swing
Forex (EUR/USD, GBP/USD, etc.)
# Limites muito sensíveis
macd_histogram_strong_buy: 0.0001-0.001
macd_histogram_strong_sell: -0.0001 a -0.001
macd_zero_line_threshold: 0.00001
# Períodos padrão funcionam bem
macd_fast_period: 12
macd_slow_period: 26
macd_signal_period: 9
Características: Baixa volatilidade, alta liquidez
Recomendado: Use 5m-30m para day trading, 1h-6h para swing
Ações (AAPL, TSLA, SPY, etc.)
# Limites moderados
macd_histogram_strong_buy: 0.1-1.0
macd_histogram_strong_sell: -0.1 a -1.0
macd_zero_line_threshold: 0.001
# Pode usar períodos mais longos para estabilidade
macd_fast_period: 12-15
macd_slow_period: 26-30
macd_signal_period: 9
Características: Volatilidade média, apenas horários de mercado
Recomendado: Use 15m-1h para day trading, 1h-1d para swing
Transmissão de Alertas
Ações de Volatilidade Suportadas
supported_volatility_action:
- "BUY" # Sinal de compra geral
- "SELL" # Sinal de venda geral
- "PUMP" # Momentum altista extremo
- "CRASH" # Momentum baixista extremo
Configuração de Transmissão
supported_volatility_action_broadcast:
- "BUY" # Sinais de tendência
- "SELL"
- "PUMP" # Volatilidade extrema
- "CRASH"
- "MACD_SELL" # Sinais específicos do MACD
- "MACD_BUY"
Estratégia de Transmissão por Estilo de Trading
Scalpers (1m-5m):
broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "PUMP" # Oportunidades rápidas
- "CRASH" # Saídas rápidas
Day Traders (5m-1h):
broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "BUY" # Confirmação
- "SELL"
Swing Traders (1h-1d):
broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "PUMP" # Mudanças significativas de tendência
- "SELL"
Traders de Posição (12h-1d):
broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "PUMP" # Mudanças de regime de mercado
- "CRASH"
Melhores Práticas
- Análise Multi-Timeframe
- Timeframe Principal: Seu gráfico de trading principal
- Timeframe Superior: Identificar tendência geral (3-5× mais longo)
- Timeframe Inferior: Entrada/saída precisa (3-5× mais curto)
Exemplo para Day Trading:
- Superior: 1h (direção da tendência)
- Principal: 15m (sinais)
- Inferior: 5m (entradas)
- Estratégias de Confirmação
Nunca negocie apenas com MACD. Combine com:
- Volume: Confirme breakouts com picos de volume
- Suporte/Resistência: Negocie perto de níveis chave
- RSI: Evite extremos de sobrecompra/sobrevenda
- Ação de Preço: Procure padrões de velas
- Filtros de Qualidade de Sinal
Sinais MACD de Alta Qualidade:
- Momentum do histograma, crescendo
- Cruzamento da linha zero na mesma direção
- Alinhamento em múltiplos timeframes
- Ocorre em suporte/resistência
Sinais de Baixa Qualidade (evite):
- Divergência do histograma do cruzamento
- Mercados agitados, laterais
- Contra a tendência do timeframe superior
- Durante períodos de baixo volume
- Gestão de Risco
- Tamanho da Posição: Nunca arrisque mais de 1-2% por trade
- Stop Loss: Sempre use stops baseados na estratégia
- Take Profit: Defina alvos em pelo menos 2-3× o risco
- Drawdown Máximo: Pause o trading se cair 10% do pico
- Fluxo de Trabalho de Otimização
- Backteste configurações em dados históricos (500+ trades)
- Paper trading por 2-4 semanas
- Teste ao vivo pequeno com capital mínimo
- Aumente gradualmente conforme a confiança cresce
- Revise e ajuste mensalmente
- Erros Comuns a Evitar
- Sobre-otimização em dados limitados (curve fitting)
- Ignorar condições de mercado (tendência vs range)
- Negociar todos os sinais sem confirmação
- Usar as mesmas configurações em todos os ativos
- Negligenciar ajustes de limites para mudanças de volatilidade
- Negociar durante eventos de notícias sem preparação
- Ajustes para Condições de Mercado
Mercados em Tendência:
- Use configurações padrão do MACD
- Foque em MACD_BUY em uptrends, MACD_SELL em downtrends
- Negocie apenas na direção da tendência
Mercados em Range:
- Aperte os limites do histograma
- Use períodos mais curtos (resposta mais rápida)
- Considere desativar sinais ou negociar menos
Alta Volatilidade:
- Aumente os limites do histograma
- Alargue stop-loss
- Reduza tamanhos de posição
Baixa Volatilidade:
- Diminua os limites do histograma
- Pode precisar mudar para timeframes mais longos
- Seja paciente por setups de qualidade
Tabela de Referência Rápida
| Estratégia | Timeframes | Rápido/Lento/Sinal | Limites do Histograma | Ideal Para |
|---|---|---|---|---|
| Scalping | 1m, 3m, 5m | 5/13/5 | ±0.1-0.2 | Lucros rápidos, alta atividade |
| Day Trading | 5m, 15m, 30m, 1h | 8/17/7 | ±0.3-0.5 | Tendências intradiárias |
| Swing Trading | 1h, 6h, 12h, 1d | 12/26/9 | ±0.5-1.0 | Posições multi-dias |
| Trading de Posição | 6h, 12h, 1d | 19/39/9 | ±1.0-2.0 | Holdings de longo prazo |
Conclusão
Os sinais MACD são poderosos quando configurados corretamente para o seu estilo de trading e classe de ativo. Comece com as configurações recomendadas para a sua estratégia, faça backtests completos e ajuste com base nos seus resultados. Lembre-se de que nenhum indicador é perfeito — sempre use gestão de risco adequada e combine o MACD com outros métodos de análise para obter os melhores resultados.
Checklist Final:
- ✅ Ative
enable_macd_crossover_signal: true - ✅ Defina limites de histograma adequados ao seu ativo
- ✅ Configure períodos correspondentes ao seu timeframe
- ✅ Configure alertas de transmissão para sua plataforma
- ✅ Teste as configurações antes do trading ao vivo
- ✅ Documente seus resultados e itere
Bom trading!