Sumário
Introdução
As estratégias de money management ajustam automaticamente o tamanho das suas posições com base no histórico de trading (vitórias ou perdas consecutivas). Isso ajuda você a:
- Recuperar perdas mais rapidamente durante drawdowns
- Aumentar posições vencedoras durante sequências positivas
- Controlar o risco com precisão matemática
- Otimizar a alocação de capital
Nota Importante
O money management amplifica tanto os ganhos quanto as perdas. Sempre comece de forma conservadora e teste exaustivamente em modo demo.
Como Funciona
Conceito Básico
O sistema rastreia suas vitórias/perdas consecutivas a partir de trades concluídos e ajusta o tamanho da posição usando uma sequência predefinida.
Tamanho Base da Posição × Multiplicador da Sequência = Tamanho Final da Posição
Fluxo de Exemplo (Modo 0 - Fibonacci)
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0 # Avança em perda
| Resultado do Trade | Perdas Consecutivas | Posição na Sequência | Multiplicador | Tamanho da Posição |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 0 | 0 | 1x | $100 |
| Perda | 1 | 0 | 1x | $100 |
| Perda | 2 | 1 | 1x | $100 |
| Perda | 3 | 2 | 2x | $200 |
| Perda | 4 | 3 | 3x | $300 |
| Vitória | 0 | 0 | 1x | $100 |
Básico da Configuração
Localização do Arquivo de Configuração
# Em tradesettings.yaml ou no seu arquivo de configuração
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [] # Sua sequência de multiplicadores
Mode: 0 # 0 ou 1
Formato da Sequência
- Array de inteiros positivos:
[1, 2, 3, 4, 5] - Array vazio desativa:
[] - Deve conter apenas valores positivos: Sem zeros ou negativos
Opções de Modo
| Modo | Direção | Caso de Uso | Perfil de Risco |
|---|---|---|---|
| 0 | Avança em Perda, Retrocede em Vitória | Focado em Recuperação | Conservador |
| 1 | Avança em Vitória, Retrocede em Perda | Focado em Momentum | Agressivo |
Guia de Seleção de Modo
Modo 0: Estratégia de Recuperação (Recomendado para a Maioria)
Quando Usar:
- Taxa de acerto entre 40–60%
- Focado em recuperação de drawdowns
- Estilo de trading avesso ao risco
- Estratégias de mean-reversion
Como Funciona:
Perda → Aumenta o tamanho da posição (avança na sequência)
Vitória → Diminui o tamanho da posição (retrocede na sequência)
Exemplo:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
# Após 4 perdas consecutivas:
# Posição = Sequence[3] = 3x tamanho base
# Após a próxima vitória, a posição volta
Melhores Sequências:
- Fibonacci:
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21] - Linear:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] - Martingale Limitada:
[1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10]
Modo 1: Estratégia de Momentum
Quando Usar:
- Taxa de acerto acima de 60%
- Estratégias de trend-following
- Quer maximizar sequências vencedoras
- Condições de mercado fortes
Como Funciona:
Vitória → Aumenta o tamanho da posição (avança na sequência)
Perda → Diminui o tamanho da posição (retrocede na sequência)
Exemplo:
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32]
Mode: 1
# Após 3 vitórias consecutivas:
# Posição = Sequence[2] = 4x tamanho base
# Trave lucros com saídas parciais
Melhores Sequências:
- Anti-Martingale:
[1, 2, 4, 8, 16, 32] - Crescimento Conservador:
[1, 2, 3, 5, 7, 10] - Crescimento Limitado:
[1, 2, 4, 6, 8, 10, 10]
Configurações por Estilo de Trading
1. Day Trading / Scalping
Características:
- Alta frequência (10–50+ trades/dia)
- Decisões rápidas
- Alvos de lucro pequenos
- Stop loss apertados
Configuração Recomendada:
MoneyManagementStrategySettings:
# Conservadora - Recuperação rápida sem alavancagem excessiva
Sequence: [1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5]
Mode: 0
# Alternativa: Tamanho fixo para consistência
# Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
# Mode: 0
Por Que Funciona:
- Limita exposição em condições voláteis
- Dobra em cada nível para estabilidade
- Multiplicador máx. 5x mantém risco gerenciável
- Retorno rápido ao tamanho base após vitórias
Requisitos de Capital:
- Mínimo: $1.000
- Recomendado: $5.000+
- Posição máx.: 5% por trade
2. Swing Trading
Características:
- Frequência média (2–10 trades/semana)
- Manter posições 1–7 dias
- Alvos de lucro moderados
- Stop loss mais amplos
Configuração Recomendada:
MoneyManagementStrategySettings:
# Fibonacci Clássica - Crescimento equilibrado
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
Por Que Funciona:
- Progressão matemática natural
- Bem testada por décadas
- Escala moderada para timeframes de swing
- Bom equilíbrio risco/retorno
Requisitos de Capital:
- Mínimo: $3.000
- Recomendado: $10.000+
- Posição máx.: 3% por trade
Alternativa para Alta Taxa de Acerto (>60%):
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 1 # Capitalizar em sequências vencedoras
3. Position Trading / Longo Prazo
Características:
- Baixa frequência (1–5 trades/mês)
- Manter posições semanas a meses
- Alvos de lucro grandes
- Stop loss muito amplos
Configuração Recomendada:
MoneyManagementStrategySettings:
# Linear Conservadora - Escala previsível
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Mode: 0
Por Que Funciona:
- Crescimento lento e previsível
- Fácil planejar alocação de capital
- Tempo longo entre trades permite recuperação
- Máx. 10x em período estendido é razoável
Requisitos de Capital:
- Mínimo: $10.000
- Recomendado: $50.000+
- Posição máx.: 2% por trade
4. Grid Trading / Sistemas Automatizados
Características:
- Frequência muito alta
- Múltiplas posições simultâneas
- Estratégias em range
- Abordagem sistemática
Configuração Recomendada:
MoneyManagementStrategySettings:
# Martingale Limitada - Escala controlada
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, 10, 10]
Mode: 0
Por Que Funciona:
- Recuperação agressiva inicial
- Limita em 10x para evitar blow-up
- Manter tamanho máx. em drawdowns prolongados
- Funciona bem em mercados laterais
Requisitos de Capital:
- Mínimo: $5.000
- Recomendado: $20.000+
- Posições combinadas máx.: 10% do capital
5. High-Frequency Trading (HFT)
Características:
- Frequência extremamente alta (100+ trades/dia)
- Execução em milissegundos
- Lucro minúsculo por trade
- Stops muito apertados
Configuração Recomendada:
MoneyManagementStrategySettings:
# Fixo ou Mínimo - Foco na consistência
Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Mode: 0
# Ou desative completamente
# Sequence: []
Por Que Funciona:
- A vantagem estatística importa mais que o tamanho da posição
- Trades demais para rastrear sequências significativas
- Consistência é chave no HFT
- Gestão de risco via quantidade de trades
6. Breakout Trading
Características:
- Frequência baixa a média
- Captura movimentos de momentum
- Alta taxa de acerto quando funciona
- Pode ter sequências de perdas longas
Configuração Recomendada:
MoneyManagementStrategySettings:
# Modo 1 com crescimento limitado
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15]
Mode: 1 # Aproveitar momentum vencedor
Por Que Funciona:
- Breakouts frequentemente se agrupam (mercados em tendência)
- Modo 1 capitaliza em sequências vencedoras
- Crescimento limitado evita alavancagem excessiva
- Reset rápido quando a tendência termina
Requisitos de Capital:
- Mínimo: $5.000
- Recomendado: $15.000+
- Posição máx.: 4% por trade
7. Mean Reversion Trading
Características:
- Frequência média
- Entradas contra-tendência
- Taxa de acerto moderada (50–60%)
- Saídas rápidas
Configuração Recomendada:
MoneyManagementStrategySettings:
# Fibonacci em Degraus - Recuperação conservadora
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8]
Mode: 0
Por Que Funciona:
- Fornece estabilidade em mercados instáveis
- Múltiplas tentativas em cada nível
- Mean reversion pode ter drawdowns prolongados
- Abordagem conservadora combina com o risco da estratégia
Requisitos de Capital:
- Mínimo: $3.000
- Recomendado: $10.000+
- Posição máx.: 3% por trade
8. News Trading / Event-Driven
Características:
- Baixa frequência (eventos específicos)
- Alta volatilidade
- Resultados imprevisíveis
- Grandes movimentos potenciais
Configuração Recomendada:
MoneyManagementStrategySettings:
# Tamanho fixo recomendado
Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Mode: 0
# Imprevisível demais para escalar
Por Que Funciona:
- Eventos de notícias são não correlacionados
- Cada trade é independente
- Gestão de risco via limites de tamanho de posição
- Evita decisões emocionais de escala
Exemplos Práticos
Exemplo 1: Swing Trader Conservador
Perfil:
- Capital: $10.000
- Tamanho base da posição: $300 (3%)
- Taxa de acerto: 55%
- Média de 3–4 trades por semana
Configuração:
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
General:
InitialTradeAmount: 300
MinBalance: 2000 # Pare de negociar se o saldo cair abaixo
MaxBalance: 50000 # Pare de escalar se o saldo exceder
Sequência de Trades de Exemplo:
Trade 1: Vitória → $300 × 1 = $300 lucro
Trade 2: Vitória → $300 × 1 = $300 lucro
Trade 3: Perda → $300 × 1 = -$300 perda (1 perda)
Trade 4: Perda → $300 × 1 = -$300 perda (2 perdas)
Trade 5: Perda → $300 × 2 = -$600 perda (3 perdas)
Trade 6: Vitória → $300 × 3 = $900 lucro (volta a 0)
Trade 7: Vitória → $300 × 1 = $300 lucro
Líquido: +$300 (mesmo com apenas 4/7 vitórias = 57%)
Exemplo 2: Day Trader Agressivo
Perfil:
- Capital: $5.000
- Tamanho base da posição: $200 (4%)
- Taxa de acerto: 65%
- Média de 15–20 trades por dia
Configuração:
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 10]
Mode: 1 # Capitalizar na alta taxa de acerto
General:
InitialTradeAmount: 200
MinBalance: 1000
MaxBalance: 20000
Exemplo de Sessão Matinal:
Trade 1: Vitória → $200 × 1 = $200 (1 vitória)
Trade 2: Vitória → $200 × 2 = $400 (2 vitórias)
Trade 3: Vitória → $200 × 3 = $600 (3 vitórias)
Trade 4: Perda → $200 × 5 = -$1.000 (volta a 0)
Trade 5: Vitória → $200 × 1 = $200 (1 vitória)
Trade 6: Vitória → $200 × 2 = $400 (2 vitórias)
Líquido: +$800 lucro
Ponto Chave: Alta taxa de acerto permite escalar agressivamente nas vitórias.
Exemplo 3: Position Trader - Configuração Mensal
Perfil:
- Capital: $50.000
- Tamanho base da posição: $1.000 (2%)
- Taxa de acerto: 52%
- Média de 2–3 trades por mês
Configuração:
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Mode: 0
General:
InitialTradeAmount: 1000
MinBalance: 10000
MaxBalance: 0 # Sem limite superior
Cenário de 6 Meses:
Mês 1: Perda → $1.000 × 1 = -$1.000
Mês 2: Perda → $1.000 × 2 = -$2.000
Mês 3: Perda → $1.000 × 3 = -$3.000
Mês 4: Vitória → $1.000 × 4 = +$4.000
Mês 5: Vitória → $1.000 × 2 = +$2.000
Mês 6: Vitória → $1.000 × 1 = +$1.000
Líquido: +$1.000 (3 vitórias, 3 perdas = break-even mas com lucro)
Gestão de Risco
Requisitos de Capital por Multiplicador Máximo
| Multiplicador Máx. | Capital Mínimo | Capital Recomendado | Risco Máx. de Drawdown |
|---|---|---|---|
| 5x | $2.000 | $5.000 | -25% |
| 10x | $5.000 | $15.000 | -35% |
| 20x | $15.000 | $50.000 | -50% |
| 50x | $50.000 | $150.000 | -70% |
Diretrizes de Segurança
1. Definir Limites de Saldo
General:
MinBalance: 2000 # Pare de negociar neste nível
MaxBalance: 100000 # Pare de escalar neste nível
2. Calcular Perdas Consecutivas Máximas
# Fórmula: Perdas consecutivas seguras máximas
Max_Losses = log(Capital_Total / Posição_Base) / log(Multiplicador_Médio)
# Exemplo:
# Capital: $10.000
# Base: $300
# Multiplicador Médio: 2.5
Max_Losses = log(10000/300) / log(2.5) ≈ 3.8 perdas
# Mantenha o comprimento da sequência abaixo de 4 passos
3. Regras de Tamanho de Posição
- Nunca exceda 5% por trade
- Exposição total (todos os trades abertos) < 20%
- Se usar Modo 1, comece com 1–2% de tamanho base
4. Disjuntores de Emergência
# Implemente estes controles:
- Limite de perda diária: -5% do capital
- Limite de perda semanal: -10% do capital
- Perdas consecutivas: Pare após 5 seguidas
- Drawdown do pico: Pare em -20%
Solução de Problemas
Problema 1: Tamanhos de Posição Muito Grandes
Sintomas:
- Atingindo limites de posição da corretora
- Estresse emocional com posições grandes
- Saldo da conta oscila muito
Solução:
# Reduza os multiplicadores da sequência
# Antes:
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
# Depois:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 7, 10, 12]
Problema 2: Não Recupera das Perdas
Sintomas:
- Sequência muito conservadora
- Demora muito para recuperar
- Perdendo boas oportunidades
Solução:
# Aumente a taxa de progressão
# Antes:
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3]
# Depois:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Problema 3: Sequência se Reinicia
Sintomas:
- Atingindo limite de comprimento da sequência
- Posição reinicia inesperadamente
- Sequências de perdas prolongadas
Solução:
# Estenda a sequência com platô
# Antes:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8]
# Depois:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 21, 21, 21]
# Mantém no multiplicador máximo
Problema 4: Seleção Errada de Modo
Sintomas:
- Modo 1 com baixa taxa de acerto = posições encolhendo
- Modo 0 com alta taxa de acerto = oportunidades perdidas
Solução:
# Baixa taxa de acerto (<55%): Use Modo 0
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8]
Mode: 0
# Alta taxa de acerto (>60%): Use Modo 1
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 1
Problema 5: Sistema Desativado
Sintomas:
- Todas as posições ficam no tamanho base
- Nenhuma escalada ocorrendo
- Logs mostram "money management desativado"
Verifique:
# Certifique-se de que a sequência não está vazia
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [] # Isso desativa o money management
# Deve ser:
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8] # Ativado
Mode: 0
Cartão de Referência Rápida
Modo 0 (Recuperação) - Mais Comum
# Conservadora
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
# Moderada
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
# Agressiva
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
Mode: 0
Modo 1 (Momentum) - Apenas Alta Taxa de Acerto
# Conservadora
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
Mode: 1
# Moderada
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10]
Mode: 1
# Agressiva
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32]
Mode: 1
Recomendações Finais
Iniciante
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5]
Mode: 0
Intermediário
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
Avançado
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
Mode: 1 # Apenas se taxa de acerto >60%
Checklist de Testes
Antes de ir ao vivo:
- [ ] Testar em modo demo por no mínimo 30 dias
- [ ] Rastrear sequências reais de vitórias/perdas consecutivas
- [ ] Verificar se os tamanhos de posição estão corretos
- [ ] Confirmar que a sequência corresponde ao seu capital
- [ ] Definir MinBalance e MaxBalance
- [ ] Documentar sua perda máxima aceitável
- [ ] Ter plano de desligamento de emergência
- [ ] Revisar trades semanalmente para otimização
Lembre-se: O money management melhora uma boa estratégia, mas não conserta uma ruim. Sempre foque primeiro na qualidade da estratégia, depois no money management.