Guia de configuração da detecção de padrão Fisher

Índice

  1. Visão Geral
  2. Tipos de Padrões Explicados
  3. Configuração por Estilo de Trading
  4. Configuração por Timeframe
  5. Guia de Ajuste Avançado
  6. Exemplos & Melhores Práticas

Visão Geral

A Detecção de Padrões Fisher identifica comportamento de trading institucional em cinco padrões principais:

  • Accumulation - Smart money construindo posições silenciosamente
  • Distribution - Vendendo no fluxo de compra do varejo (formações de topo)
  • Breakout - Movimentos direcionais fortes com confirmação de volume
  • Stop Hunt - Picos rápidos para ativar stop losses, seguido de reversão
  • Absorption - Grandes ordens absorvidas com impacto mínimo no preço

Este guia fornece configurações otimizadas para diferentes estilos de trading e timeframes.

Tipos de Padrões Explicados

1. Accumulation

O que detecta: Consolidação silenciosa com volume crescente - baleias construindo posições

Características principais:

  • Baixa volatilidade de preço (range apertado)
  • Volume aumentando gradualmente
  • Velas controladas (sem movimentos de pânico)
  • Múltiplos picos de volume sem movimento de preço

Implicação de trading: Altista - antecipe breakout para cima

2. Distribution

O que detecta: Clímax de venda - smart money saindo durante o FOMO do varejo

Características principais:

  • Alta volatilidade com velas grandes
  • Volume caindo após o pico inicial
  • Velas de pânico e movimentos rápidos
  • Volume atingiu pico mais cedo (clímax de compra)

Implicação de trading: Baixista - antecipe movimento para baixo

3. Breakout (Altista/Baixista)

O que detecta: Forte movimento direcional rompendo consolidação

Características principais:

  • Fase de consolidação primeiro (baixo movimento)
  • Movimento explosivo em uma direção (>3%)
  • Aceleração pesada de volume (>2x)
  • Velas grandes mostrando convicção

Implicação de trading: Siga a direção do breakout

4. Stop Hunt

O que detecta: Pico manipulativo para ativar stops, depois reversão rápida

Características principais:

  • Pico repentino de volatilidade (>2,5x normal)
  • Surto massivo de volume
  • Velas com pavios grandes
  • Preço se recupera rapidamente no mesmo bloco

Implicação de trading: Opere na direção da reversão

5. Absorption

O que detecta: Grande pressão de venda/compra absorvida por baleias

Características principais:

  • Múltiplos picos de volume (3+)
  • Volume massivo (>1,8x aumento)
  • Movimento líquido mínimo de preço (<1,5%)
  • Preço mantém suporte/resistência

Implicação de trading:

  • Absorção de Suporte → Altista (compradores defendendo)
  • Absorção de Resistência → Baixista (vendedores defendendo)

Configuração por Estilo de Trading

SCALPING (Entradas/saídas rápidas, alta frequência)

Timeframes: 1m, 3m, 5m
Objetivo: Capturar movimentos rápidos com stops apertados

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 0.8 # Consolidação muito apertada
    movement_c_max: 0.6 # Extremamente controlado
    volume_accel_c_min: 2.0 # Requisito de volume mais alto
    large_candle_ratio_max: 0.15 # Velas grandes mínimas
    volume_spikes_min: 3 # Mais confirmação necessária
 
  distribution:
    movement_c_min: 1.5 # Limiar inferior para detecção mais rápida
    volume_accel_c_max: 0.9 # Ligeiramente mais flexível
    large_candle_ratio_min: 0.35 # Capturar distribuição precoce
 
  breakout:
    movement_a_max: 1.0 # Consolidação mais apertada
    movement_c_min: 2.0 # Limiar de breakout mais baixo (scalpar movimentos menores)
    volume_accel_c_min: 2.5 # Confirmação de volume mais alta
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.4 # Apenas movimentos fortes
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 3.0 # Detecção de pico mais agressiva
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 3.0 # Volume muito alto necessário
    large_candle_ratio_min: 0.4 # Pavios significativos
    recovery_ratio: 0.4 # Recuperação rápida esperada
    block_b_volatility_ratio: 0.5 # Movimentos muito súbitos
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 4 # Mais picos para confirmação
    volume_multiplier: 2.2 # Requisito de volume mais alto
    movement_max: 1.0 # Ação de preço muito apertada
    volatility_ratio: 0.9
    vwap_ratio: 0.999
    price_ratio: 0.998
    support_movement_threshold: -0.2

DAY TRADING (Swings intradiários)

Timeframes: 5m, 15m, 30m
Objetivo: Equilíbrio entre frequência e confiabilidade

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5 # Configurações padrão
    movement_c_max: 1.2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_max: 0.25
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 2.0
    volume_accel_c_max: 0.85
    large_candle_ratio_min: 0.4
 
  breakout:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_min: 3.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.5
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.5
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 2.0
    large_candle_ratio_min: 0.3
    recovery_ratio: 0.5
    block_b_volatility_ratio: 0.6
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 3
    volume_multiplier: 1.8
    movement_max: 1.5
    volatility_ratio: 0.8
    vwap_ratio: 0.998
    price_ratio: 0.995
    support_movement_threshold: -0.3

SWING TRADING (Posições de vários dias)

Timeframes: 1h, 2h, 4h
Objetivo: Capturar movimentos maiores, filtrar ruído

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.5 # Permitir mais movimento (filtragem de ruído)
    movement_c_max: 2.0
    volume_accel_c_min: 1.3 # Requisito de volume mais baixo (timeframe mais longo)
    large_candle_ratio_max: 0.30
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 3.5 # Limiar mais alto para significância
    volume_accel_c_max: 0.80
    large_candle_ratio_min: 0.45
 
  breakout:
    movement_a_max: 3.0
    movement_c_min: 5.0 # Movimentos de breakout maiores
    volume_accel_c_min: 1.8
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.55
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0 # Menos sensível (evitar falsos sinais)
    volume_spikes_min: 2
    volume_accel_c_min: 1.8
    large_candle_ratio_min: 0.35
    recovery_ratio: 0.6
    block_b_volatility_ratio: 0.7
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 2 # Menos rigoroso em timeframes mais altos
    volume_multiplier: 1.5
    movement_max: 2.5
    volatility_ratio: 0.75
    vwap_ratio: 0.995
    price_ratio: 0.990
    support_movement_threshold: -0.5

POSITION/LONG TRADING (Semanas a meses)

Timeframes: 6h, 12h, 1d
Objetivo: Grandes mudanças de tendência, altíssima confiança

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 4.0 # Muito relaxado para movimentos diários
    movement_c_max: 3.5
    volume_accel_c_min: 1.2
    large_candle_ratio_max: 0.35
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 5.0 # Apenas eventos de distribuição principais
    volume_accel_c_max: 0.75
    large_candle_ratio_min: 0.50
 
  breakout:
    movement_a_max: 4.0
    movement_c_min: 8.0 # Apenas breakouts muito grandes
    volume_accel_c_min: 1.6
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.60
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 1.8 # Muito conservador
    volume_spikes_min: 2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_min: 0.40
    recovery_ratio: 0.7
    block_b_volatility_ratio: 0.75
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 2
    volume_multiplier: 1.4
    movement_max: 4.0
    volatility_ratio: 0.70
    vwap_ratio: 0.992
    price_ratio: 0.985
    support_movement_threshold: -1.0

Configuração por Timeframe

Gráficos de 1 Minuto (Scalping, Alta Frequência)

Características: Muito ruidoso, muitos falsos sinais
Estratégia: Filtragem máxima, requisitos de volume altos

fisher_patterns:
  # Use a configuração SCALPING acima
  # Ajustes principais:
  # - Requisitos de volume_accel altos (2.5-3.0x)
  # - Limiares de movimento apertados (0.6-1.0%)
  # - Mais picos de volume necessários (3-4)

Gráficos de 3-5 Minutos (Scalping/Day Trading Rápido)

Características: Ainda ruidoso, mas alguns padrões emergem
Estratégia: Configurações de scalping equilibradas

fisher_patterns:
  # Ligeiramente mais relaxado que 1m
  accumulation:
    movement_a_max: 1.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 3
 
  breakout:
    movement_c_min: 2.5
    volume_accel_c_min: 2.2

Gráficos de 15 Minutos (Ponto Doce do Day Trading)

Características: Bom equilíbrio entre sinal e ruído
Estratégia: Configurações padrão de day trading (ver DAY TRADING acima)

Por que 15m é popular:

  • Padrões claros sem ruído excessivo
  • Pontos de dados suficientes para confirmação
  • Bom para períodos de retenção de 2-8 horas

Gráficos de 30 Minutos a 1 Hora (Transição Day/Swing)

Características: Padrões confiáveis, frequência mais baixa
Estratégia: Limiares ligeiramente relaxados

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_max: 1.8
    volume_accel_c_min: 1.4
 
  breakout:
    movement_c_min: 4.0
    volume_accel_c_min: 1.9

Gráficos de 2-4 Horas (Swing Trading)

Características: Sinais de tendência fortes, ruído mínimo
Estratégia: Use configuração SWING TRADING (ver acima)

Melhor para:

  • Posições mantidas por vários dias
  • Configurações com alta taxa de acerto
  • Tempo reduzido na tela

Gráficos Diários (Position Trading)

Características: Apenas tendências principais, altíssima confiança
Estratégia: Use configuração POSITION/LONG TRADING (ver acima)

Melhor para:

  • Investidores de longo prazo
  • Grandes mudanças na estrutura do mercado
  • Trading de baixa frequência

Guia de Ajuste Avançado

Se Você Está Recebendo Muitos Sinais (Falsos Positivos)

Aperte esses parâmetros:

  1. Aumente os requisitos de volume
    • volume_accel_c_min → +0,5 a +1,0
    • volume_spikes_min → +1
  2. Aperte os limiares de movimento
    • movement_a_max → -0,3 a -0,5
    • movement_c_min → +0,5 a +1,0
  3. Aumente a rigidez do padrão
    • large_candle_ratio_min → +0,1
    • volatility_multiplier → +0,5

Se Você Está Perdendo Sinais Válidos (Falsos Negativos)

Relaxe esses parâmetros:

  1. Diminua os requisitos de volume
    • volume_accel_c_min → -0,3 a -0,5
    • volume_spikes_min → -1
  2. Amplie os limiares de movimento
    • movement_a_max → +0,5
    • movement_c_min → -0,5
  3. Reduza a rigidez do padrão
    • large_candle_ratio_min → -0,1
    • absorption_volume_spikes_min → -1

Mercados Voláteis (Alta Volatilidade em Cripto)

# Ajuste para BTC/ETH durante períodos de alta volatilidade
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.5 # Permitir mais movimento "normal"
    movement_c_max: 2.0
 
  breakout:
    movement_c_min: 5.0 # Exigir breakouts mais fortes
    volume_accel_c_min: 2.5 # Confirmação de volume mais alta
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 3.5 # Picos mais extremos esperados
    recovery_ratio: 0.6

Baixa Volatilidade / Mercados em Range

# Ajuste para condições de range apertado
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 0.8 # Ranges muito apertados
    volume_accel_c_min: 2.0 # Foco em divergência de volume
 
  breakout:
    movement_c_min: 2.0 # Limiar mais baixo (movimentos menores)
    volume_spikes_min: 3 # Mais confirmação necessária
 
  absorption:
    movement_max: 0.8 # Ação de preço muito apertada
    volume_multiplier: 2.5 # Foco em volume pesado

Exemplos & Melhores Práticas

Exemplo 1: Day Trader Conservador (15m)

Perfil: Averso a risco, prefere alta taxa de acerto em vez de frequência

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.2 # Mais apertado que o padrão
    volume_accel_c_min: 2.0 # Requisito de volume mais alto
    volume_spikes_min: 3 # Mais confirmação
 
  breakout:
    movement_c_min: 4.0 # Apenas breakouts maiores
    volume_accel_c_min: 2.5
    volume_spikes_min: 3
 
  # Foco apenas em padrões de alta confiança
  stop_hunt:
    volume_accel_c_min: 2.5
    volatility_multiplier: 3.0

Exemplo 2: Scalper Agressivo (3m)

Perfil: Alta frequência, aceita taxa de acerto menor por mais oportunidades

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5 # Mais relaxado
    volume_accel_c_min: 1.3 # Barra de volume mais baixa
    volume_spikes_min: 2
 
  breakout:
    movement_c_min: 1.8 # Capturar movimentos menores
    volume_accel_c_min: 1.8
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0 # Mais sensível
    recovery_ratio: 0.6

Exemplo 3: Swing Trader (4h) - Seguimento de Tendência

Perfil: Mantém por 3-10 dias, foca em grandes mudanças de tendência

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 3.0
    volume_accel_c_min: 1.2 # Foco em divergência de volume
    volume_spikes_min: 2
 
  breakout:
    movement_c_min: 6.0 # Apenas breakouts principais
    volume_accel_c_min: 1.8
    large_candle_ratio_min: 0.60 # Movimentos de forte convicção
 
  distribution:
    movement_c_min: 4.0 # Formações de topo principais
    large_candle_ratio_min: 0.50
 
  # Menos foco em stop hunts (ruído em TF mais alto)
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0
    volume_accel_c_min: 1.8

Melhores Práticas

  1. Comece com os Padrões
    Use as configurações padrão para seu timeframe, depois ajuste com base nos resultados.
  2. Backteste Suas Alterações
    Teste alterações de configuração em dados históricos antes do trading ao vivo.
  3. Ajuste Específico por Mercado
    Ativos diferentes têm características diferentes:
    • BTC/ETH: Volatilidade mais alta → aumente os limiares
    • Altcoins de baixa capitalização: Volatilidade extrema → limiares muito mais altos
    • Pares estáveis: Volatilidade mais baixa → diminua os limiares
  4. Ajustes Baseados em Sessão
    O comportamento do mercado varia por sessão:
    • Sessão asiática: Volume mais baixo → relaxe requisitos de volume
    • Sessão americana: Volume mais alto → configurações padrão ou mais apertadas
    • Finais de semana: Liquidez fina → aumente os limiares
  5. Combine com Outros Indicadores
    Padrões Fisher funcionam melhor combinados com:
    • Níveis de suporte/resistência
    • Indicadores de tendência (MA, EMA)
    • RSI/MACD para confirmação de divergência
    • Análise de profundidade do book de ordens
  6. Prioridade dos Padrões
    Nem todos os padrões são iguais. Prioridade sugerida:
    1. Accumulation - Maior taxa de acerto (60-70%)
    2. Stop Hunt - Boa relação risco/recompensa (55-65%)
    3. Breakout - Jogadas de momentum (50-60%)
    4. Absorption - Dependente do contexto (50-60%)
    5. Distribution - Mais difícil de cronometrar (45-55%)
  7. Filtragem por Horário do Dia
    Considere desativar/ajustar durante:
    • Eventos de notícias importantes (volatilidade extrema)
    • Abertura/fechamento do mercado (manipulação comum)
    • Períodos de baixa liquidez (spreads mais amplos)

Tabela de Referência Rápida

Estilo de Trading Melhores Timeframes Configurações Principais Sinais Esperados/Dia
Scalping 1m, 3m, 5m Limiares apertados, volume alto 10-30
Day Trading 15m, 30m Configurações equilibradas 3-10
Swing Trading 1h, 2h, 4h Relaxado, filtra ruído 1-3
Position Trading 6h, 12h, 1d Muito relaxado, apenas movimentos grandes 0-1

Modelo de Configuração

Copie e personalize este modelo:

# Configuração de Detecção de Padrões Fisher
# Estilo de Trading: [SCALPING/DAY/SWING/POSITION]
# Timeframe Principal: [1m/15m/1h/1d]
# Perfil de Risco: [CONSERVADOR/EQUILIBRADO/AGRESSIVO]
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5
    movement_c_max: 1.2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_max: 0.25
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 2.0
    volume_accel_c_max: 0.85
    large_candle_ratio_min: 0.4
 
  breakout:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_min: 3.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.5
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.5
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 2.0
    large_candle_ratio_min: 0.3
    recovery_ratio: 0.5
    block_b_volatility_ratio: 0.6
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 3
    volume_multiplier: 1.8
    movement_max: 1.5
    volatility_ratio: 0.8
    vwap_ratio: 0.998
    price_ratio: 0.995
    support_movement_threshold: -0.3

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