🎯 Visão Geral
O sistema de Sinal Combinado utiliza um sofisticado algoritmo de pontuação ponderada para combinar mais de 15 indicadores técnicos em sinais de negociação de alta confiança. Diferente da simples contagem de indicadores, nosso sistema ponderado atribui níveis de prioridade a cada sinal com base em seu poder preditivo e confiabilidade.
Principais Recursos
✅ 15 Indicadores Técnicos trabalhando em harmonia
✅ Sistema de Pontuação Ponderada (peso total 0-202)
✅ Cálculo Dinâmico de Confiança com modificadores de regime
✅ Detecção de Conflitos para evitar sinais mistos
✅ Configurável para qualquer timeframe (1m a 1d+)
✅ Otimização do estilo de negociação (scalp, day, swing, longo prazo)
📊 Hierarquia de Pesos dos Sinais
Nível 1: Sinais Prioritários (15-25 peso cada)
Sinais de alta convicção que funcionam em todas as condições de mercado.
| Sinal | Peso | Propósito |
|---|---|---|
| Alinhamento MTF | 25 | Confirmação de tendência em múltiplos timeframes |
| CVD | 22 | Pressão de volume real (compra/venda) |
| VWAP | 20 | Preço de referência institucional |
| OFI | 18 | Desequilíbrio de fluxo de ordens (smart money) |
| Ichimoku | 16 | Sistema de tendência abrangente |
| RS vs BTC | 15 | Rotação de capital específica para cripto |
Peso Total Nível 1: 116
Nível 2: Indicadores Principais (12-15 peso cada)
Indicadores técnicos comprovados com histórico sólido.
| Sinal | Peso | Propósito |
|---|---|---|
| Divergência RSI | 15 | Detecção de reversão |
| MACD | 12 | Confirmação de tendência |
| RSI Extremo | 12 | Sobrecomprado/sobrevendido |
Peso Total Nível 2: 39
Nível 3: Indicadores de Suporte (8-10 peso cada)
Sinais de confirmação e validação.
| Sinal | Peso | Propósito |
|---|---|---|
| Bandas de Bollinger | 10 | Retorno à média |
| Volume | 10 | Confirmação de volume |
| Momentum | 8 | Medição de velocidade |
Peso Total Nível 3: 28
Nível 4: Filtros Contextuais (5-8 peso cada)
Avaliações das condições de mercado.
| Sinal | Peso | Propósito |
|---|---|---|
| Regime de Mercado | 8 | Detecção de tendência vs range |
| Índice de Choppiness | 6 | Filtro de qualidade de tendência |
| ATR | 5 | Contexto de volatilidade |
Peso Total Nível 4: 19
🎯 Peso Total do Sistema: 202
⚙️ Como Funciona o Sistema Ponderado
- Coleta de Sinais
Cada indicador habilitado é verificado de forma independente. Quando um sinal é detectado, ele contribui com seu peso na direção COMPRA ou VENDA. - Cálculo do Peso
Exemplo de Sinal COMPRA:
- Alinhamento MTF altista (25) + CVD altista (22) + Rejeição VWAP (20) = 67 peso - Não suficiente para o limite padrão de 70
- Comparação com o Limite
Se peso_total >= limite_peso_mínimo:
Gerar sinal combinado
- Cálculo da Confiança
confiança = (média_ponderada_confiança + modificador_regime + bônus_peso - penalidade_conflito)
Componentes:
- Média Ponderada: Confiança de cada sinal × seu peso
- Modificador de Regime: +10 % em tendência, -5 % em range
- Bônus de Peso: Peso total mais alto = confiança mais alta
- Penalidade de Conflito: -15 % por sinal conflitante
🎮 Guia de Configuração
Configurações Básicas
enable_combined_signals: true # Ativar o sistema use_weighted_scoring: true # Usar pontuação ponderada (recomendado) minimum_weight_threshold: 85.0 # Ajustar conforme a estratégia confidence_calculation_method: "weighted_average"
Diretrizes de Limite por Estilo de Negociação
| Estilo | Limite | Frequência | Nível de Risco |
|---|---|---|---|
| Muito Conservador | 95-100 | Muito Baixa | Muito Baixo |
| Conservador | 85-95 | Baixa | Baixo |
| Equilibrado | 75-85 | Média | Médio |
| Agressivo | 65-75 | Alta | Alto |
| Muito Agressivo | 55-65 | Muito Alta | Muito Alto |
📈 Configurações Otimizadas por Estilo de Negociação
1. SCALPING (timeframes 1m - 5m)
Objetivo: Entradas/saídas rápidas com alta frequência
# Sinais Combinados - SCALPING enable_combined_signals: true use_weighted_scoring: true minimum_weight_threshold: 70.0 # Mais baixo para mais sinais # Pesos dos Sinais - Favorecer indicadores rápidos signal_weights: mtf_weight: 20.0 # Reduzido (sinal mais lento) cvd_weight: 25.0 # Aumentado (volume rápido) vwap_weight: 22.0 # Aumentado (chave intradiária) ofi_weight: 20.0 # Aumentado (vantagem de fluxo de ordens) ichimoku_weight: 12.0 # Reduzido (mais lento) rs_btc_weight: 10.0 # Reduzido (não relevante no curto prazo) rsi_divergence_weight: 15.0 macd_weight: 10.0 # Reduzido (atraso) rsi_weight: 15.0 # Aumentado (rápido) bollinger_weight: 12.0 # Aumentado (volatilidade) volume_weight: 12.0 # Aumentado (crítico) momentum_weight: 10.0 regime_weight: 5.0 # Reduzido choppiness_weight: 8.0 # Aumentado (evitar chop) atr_weight: 6.0 # Configurações de Timeframe mtf_short_term_period: 5 # Mais rápido mtf_medium_term_period: 15 mtf_long_term_period: 30 mtf_min_alignment_score: 0.6 # Limite mais baixo # Gerenciamento de Risco regime_confidence_modifier: true choppiness_confidence_modifier: true conflicting_signals_penalty: 20.0 # Penalidade maior
Velas Recomendadas:
- 1m: Scalping ultra-rápido (alto risco)
- 3m: Scalping rápido (equilibrado)
- 5m: Scalping padrão (recomendado)
2. DAY TRADING (timeframes 5m - 30m)
Objetivo: Capturar movimentos intradiários com confirmação sólida
# Sinais Combinados - DAY TRADING enable_combined_signals: true use_weighted_scoring: true minimum_weight_threshold: 80.0 # Abordagem equilibrada # Pesos dos Sinais - Distribuição equilibrada signal_weights: mtf_weight: 25.0 # Peso total cvd_weight: 22.0 vwap_weight: 20.0 ofi_weight: 18.0 ichimoku_weight: 16.0 rs_btc_weight: 15.0 rsi_divergence_weight: 15.0 macd_weight: 12.0 rsi_weight: 12.0 bollinger_weight: 10.0 volume_weight: 10.0 momentum_weight: 8.0 regime_weight: 8.0 choppiness_weight: 6.0 atr_weight: 5.0 # Configurações de Timeframe (Padrão) mtf_short_term_period: 10 mtf_medium_term_period: 30 mtf_long_term_period: 50 mtf_min_alignment_score: 0.8 # Gerenciamento de Risco regime_confidence_modifier: true regime_trending_boost: 10.0 regime_ranging_penalty: 5.0 conflicting_signals_penalty: 15.0
Velas Recomendadas:
- 5m: Trades day de curto prazo
- 15m: Day trading padrão (recomendado)
- 30m: Trades day estilo swing
3. SWING TRADING (timeframes 1h - 4h)
Objetivo: Posições de vários dias com forte confirmação de tendência
# Sinais Combinados - SWING TRADING enable_combined_signals: true use_weighted_scoring: true minimum_weight_threshold: 85.0 # Qualidade mais alta # Pesos dos Sinais - Favorecer sinais de tendência signal_weights: mtf_weight: 28.0 # Aumentado (chave de tendência) cvd_weight: 20.0 # Reduzido (menos crítico) vwap_weight: 18.0 # Reduzido ofi_weight: 15.0 # Reduzido ichimoku_weight: 20.0 # Aumentado (sistema de tendência) rs_btc_weight: 18.0 # Aumentado (importante) rsi_divergence_weight: 16.0 # Aumentado (reversões) macd_weight: 15.0 # Aumentado (tendência) rsi_weight: 10.0 # Reduzido bollinger_weight: 8.0 # Reduzido volume_weight: 10.0 momentum_weight: 10.0 # Aumentado regime_weight: 10.0 # Aumentado choppiness_weight: 8.0 # Aumentado atr_weight: 6.0 # Configurações de Timeframe - Períodos mais longos mtf_short_term_period: 20 mtf_medium_term_period: 50 mtf_long_term_period: 100 mtf_min_alignment_score: 0.8 # Gerenciamento de Risco regime_confidence_modifier: true regime_trending_boost: 15.0 # Boost maior regime_ranging_penalty: 10.0 # Penalidade maior filter_signals_by_choppiness: true disable_reversal_in_trending: true
Velas Recomendadas:
- 1h: Swing trading padrão (recomendado)
- 2h: Swings mais lentos
- 4h: Swings de vários dias
4. POSITION/LONGO PRAZO (timeframes 4h - 1d)
Objetivo: Posições de longo prazo com máxima convicção
# Sinais Combinados - TRADING DE POSIÇÃO enable_combined_signals: true use_weighted_scoring: true minimum_weight_threshold: 95.0 # Qualidade muito alta # Pesos dos Sinais - Foco máximo em tendência signal_weights: mtf_weight: 30.0 # Máximo cvd_weight: 18.0 vwap_weight: 15.0 ofi_weight: 12.0 ichimoku_weight: 25.0 # Máximo (tendência) rs_btc_weight: 20.0 # Máximo (fundamentos) rsi_divergence_weight: 18.0 macd_weight: 18.0 # Máximo (tendência) rsi_weight: 8.0 bollinger_weight: 6.0 volume_weight: 8.0 momentum_weight: 12.0 regime_weight: 12.0 # Máximo choppiness_weight: 10.0 # Máximo atr_weight: 4.0 # Configurações de Timeframe - Períodos muito longos mtf_short_term_period: 30 mtf_medium_term_period: 100 mtf_long_term_period: 200 mtf_min_alignment_score: 0.9 # Muito rigoroso # Gerenciamento de Risco regime_confidence_modifier: true regime_trending_boost: 20.0 # Boost máximo regime_ranging_penalty: 15.0 # Penalidade máxima filter_signals_by_choppiness: true disable_reversal_in_trending: true mtf_only_strong_alignment: true ichimoku_require_cloud_confirm: true
Velas Recomendadas:
- 4h: Entrada em posição
- 6h: Posições de longo prazo
- 1d: Sinais de grau de investimento (recomendado)
🔧 Otimizações Específicas por Vela
1 Minuto (1m) - Frequência Ultra Alta
minimum_weight_threshold: 65.0 mtf_short_term_period: 3 mtf_medium_term_period: 10 mtf_long_term_period: 20 ofi_weight: 22.0 # Crítico vwap_weight: 25.0 # Crítico choppiness_weight: 10.0 # Evitar chop
3 Minutos (3m) - Alta Frequência
minimum_weight_threshold: 70.0 mtf_short_term_period: 5 mtf_medium_term_period: 15 mtf_long_term_period: 30
5 Minutos (5m) - Padrão de Scalping
minimum_weight_threshold: 75.0 mtf_short_term_period: 5 mtf_medium_term_period: 20 mtf_long_term_period: 40
15 Minutos (15m) - Padrão de Day Trading
minimum_weight_threshold: 80.0 mtf_short_term_period: 10 mtf_medium_term_period: 30 mtf_long_term_period: 50 # Usar pesos padrão (equilibrados)
30 Minutos (30m) - Swing Curto
minimum_weight_threshold: 82.0 mtf_short_term_period: 15 mtf_medium_term_period: 40 mtf_long_term_period: 80
1 Hora (1h) - Padrão de Swing Trading
minimum_weight_threshold: 85.0 mtf_short_term_period: 20 mtf_medium_term_period: 50 mtf_long_term_period: 100 ichimoku_weight: 20.0 # Aumentado mtf_weight: 28.0 # Aumentado
2 Horas (2h) - Swing Médio
minimum_weight_threshold: 87.0 mtf_short_term_period: 25 mtf_medium_term_period: 60 mtf_long_term_period: 120
4 Horas (4h) - Entrada em Posição
minimum_weight_threshold: 90.0 mtf_short_term_period: 30 mtf_medium_term_period: 75 mtf_long_term_period: 150 ichimoku_weight: 22.0 rs_btc_weight: 18.0
6 Horas (6h) - Posição Longa
minimum_weight_threshold: 92.0 mtf_short_term_period: 35 mtf_medium_term_period: 90 mtf_long_term_period: 180
1 Dia (1d) - Grau de Investimento
minimum_weight_threshold: 95.0 mtf_short_term_period: 30 mtf_medium_term_period: 100 mtf_long_term_period: 200 mtf_min_alignment_score: 0.9 ichimoku_weight: 25.0 mtf_weight: 30.0 rs_btc_weight: 20.0
📊 Exemplos de Combinação de Sinais
Exemplo 1: COMPRA de Alta Convicção (Peso: 103)
✅ Alinhamento MTF altista (25) - Todos os timeframes em alta ✅ Ichimoku fortemente altista (16) - Acima da nuvem altista com cruzamento TK ✅ Divergência CVD altista (22) - Acumulação oculta ✅ Rejeição da banda inferior VWAP (20) - Sobrevendido vs preço institucional ✅ RS_BTC superando (15) - Fluxo de capital para o ativo ✅ Ruptura de choppiness (6) - Saindo da consolidação Total: 103 peso Limite: 85 ✅ SINAL GERADO Confiança: 87 % (peso alto + bônus de regime de tendência)
Exemplo 2: VENDA de Convicção Média (Peso: 78)
❌ Cruzamento MACD baixista (12) - Tendência enfraquecendo ❌ RSI sobrecomprado (12) - Acima de 70 ❌ Banda superior de Bollinger (10) - Preço estendido ❌ OFI venda agressiva (18) - Smart money saindo ❌ Pico de volume de venda (10) - Distribuição detectada ❌ Cruzamento TK Ichimoku baixista (16) - Mudança de momentum Total: 78 peso Limite: 85 ❌ SINAL NÃO GERADO Motivo: Abaixo do limite (precisa de 7 pontos de peso a mais)
Exemplo 3: Sinais Conflitantes (Nenhum Sinal)
Sinais COMPRA: ✅ CVD altista (22) ✅ Rejeição VWAP (20) ✅ RSI sobrevendido (12) Total COMPRA: 54 peso Sinais VENDA: ❌ MTF baixista (25) ❌ Ichimoku baixista (16) Total VENDA: 41 peso Conflito Detectado: Peso VENDA (41) > limite (30) Penalidade Aplicada: -15 % confiança Resultado: NENHUM SINAL (condições de mercado mistas)
🎯 Estratégias Avançadas
Estratégia 1: Foco em Seguimento de Tendência
Maximizar sinais de tendência, minimizar retorno à média:
minimum_weight_threshold: 85.0 signal_weights: mtf_weight: 30.0 # Máx ichimoku_weight: 25.0 # Máx macd_weight: 18.0 # Aumentado rs_btc_weight: 20.0 # Máx momentum_weight: 12.0 # Aumentado rsi_weight: 8.0 # Reduzido bollinger_weight: 6.0 # Reduzido filter_signals_by_regime: true disable_reversal_in_trending: true
Estratégia 2: Foco em Retorno à Média
Maximizar sinais de reversão:
minimum_weight_threshold: 75.0 signal_weights: rsi_divergence_weight: 20.0 # Máx rsi_weight: 15.0 # Aumentado bollinger_weight: 15.0 # Aumentado vwap_weight: 25.0 # Aumentado mtf_weight: 18.0 # Reduzido ichimoku_weight: 12.0 # Reduzido filter_signals_by_choppiness: true boost_reversal_signals_in_ranging: 15.0
Estratégia 3: Foco Baseado em Volume
Priorizar fluxo de ordens e volume:
minimum_weight_threshold: 80.0 signal_weights: cvd_weight: 28.0 # Máx ofi_weight: 25.0 # Máx volume_weight: 15.0 # Aumentado vwap_weight: 22.0 # Aumentado enable_confluence_bonuses: true ofi_cvd_confluence_boost: 10.0 # Bônus extra ofi_cvd_vwap_triple_boost: 15.0 # Confirmação tripla
⚠️ Armadilhas Comuns & Soluções
Problema 1: Muitos Sinais
Sintoma: Sinais constantes, baixa taxa de acerto
Solução: Aumentar minimum_weight_threshold em 5-10 pontos
Problema 2: Poucos Sinais
Sintoma: Oportunidades perdidas, sinais raros
Solução: Diminuir minimum_weight_threshold em 5-10 pontos ou habilitar mais indicadores
Problema 3: Falsos Sinais em Mercados Irregulares
Sintoma: Whipsaws, stop-outs
Solução:
filter_signals_by_choppiness: true choppiness_weight: 10.0 # Aumentar peso disable_trend_in_choppy: true
Problema 4: Entradas Atrasadas
Sintoma: Chegando tarde ao movimento
Solução: Reduzir períodos MTF, aumentar pesos de indicadores rápidos (OFI, CVD, RSI)
Problema 5: Risco/Retorno Ruim
Sintoma: Pequenos ganhos, grandes perdas
Solução: Aumentar limite, habilitar filtragem por regime, usar timeframes mais altos
📈 Checklist de Otimização de Desempenho
Antes de Ir ao Vivo:
- ✅ Backtest no timeframe alvo (mínimo 3 meses)
- ✅ Ajustar limite com base na frequência de sinal desejada
- ✅ Habilitar filtros apropriados (regime, choppiness)
- ✅ Definir pesos de sinal para seu estilo de negociação
- ✅ Testar em paper trading por 1-2 semanas
- ✅ Monitorar taxa de conflito (deve ser < 20 %)
- ✅ Acompanhar pontuações de confiança (mirar 70 %+ em média)
- ✅ Revisar desempenho de sinais individuais
Monitoramento Contínuo:
- Semanal: Revisar frequência de sinais e taxa de acerto
- Mensal: Ajustar pesos com base no desempenho
- Trimestral: Refazer backtest com parâmetros atualizados
🔍 Personalização de Pesos dos Sinais
Como Ajustar Pesos:
- Identificar sinais com baixo desempenho (baixa taxa de acerto)
- Reduzir seu peso em 2-5 pontos
- Identificar sinais com alto desempenho (alta taxa de acerto)
- Aumentar seu peso em 2-5 pontos
- Manter peso total em torno de 200-210
- Retestar por pelo menos 50 trades
Exemplo de Otimização:
Inicial: MTF=25, CVD=22, VWAP=20
Após 100 trades: MTF 75 % acerto, CVD 80 % acerto, VWAP 55 % acerto
Ajustado: MTF=28, CVD=25, VWAP=16
📚 Recursos Adicionais
- Documentação de Indicadores
- Backtesting de Sinais: Usar rastreamento de desempenho integrado
- Estratégias da Comunidade: Compartilhar configurações otimizadas
- Suporte: Contatar suporte para assistência na configuração
🎓 Recomendações de Início Rápido
- Novo em Sinais Combinados?
Comece com Day Trading - configuração 15m (equilibrada, comprovada) - Trader Experiente?
Personalize pesos com base nos resultados do backtest - Trader de Alta Frequência?
Use Scalping - 5m com pesos OFI/CVD aumentados - Investidor de Longo Prazo?
Use Position - 1d com limites rigorosos (95+)
Lembre-se: O sistema ponderado é poderoso, mas exige configuração adequada. Comece de forma conservadora, faça backtests completos e ajuste com base em dados de desempenho reais. 🚀