Guia de configuração do sinal PUMP/CRASH

Visão Geral

Este guia ajuda você a configurar o sistema de detecção de volatilidade para diferentes estratégias de trading. O sistema usa uma análise em três blocos (Bloco A: 60%, Bloco B: 24%, Bloco C: 16%) combinada com reconhecimento de padrões Fisher para identificar movimentos extremos de preço.

Tipos de Sinais Principais

Sinal PUMP

Características:

  • Aceleração súbita de preço para cima
  • Última vela deve ser de alta (verde)
  • Movimento do Bloco C excede significativamente o Bloco A
  • Confirmação de volume necessária (2+ picos ou aumento de 30% no volume)

Requisitos de Validação:

  1. Movimento da última vela > min_pump_movement (padrão: 0,7%)
  2. Movimento da última vela ≥ volatility_gap_threshold × pump_multiplier
  3. Última vela excede a média do Bloco C pelo limite exigido
  4. Momentum direcional positivo

Sinal CRASH

Características:

  • Aceleração súbita de preço para baixo
  • Última vela deve ser de baixa (vermelha)
  • Movimento do Bloco C excede significativamente o Bloco A
  • Confirmação de volume necessária

Requisitos de Validação:

  1. Movimento da última vela < min_crash_movement (padrão: -0,3%)
  2. Movimento da última vela ≥ volatility_gap_threshold × crash_multiplier
  3. Última vela excede a média do Bloco C pelo limite exigido
  4. Momentum direcional negativo

Parâmetros de Configuração Explicados

  1. volatility_lower_threshold (Padrão: 0.9)
    Finalidade: Define a divisão entre baseline antiga (Bloco A) e atividade recente (Blocos B+C)
    • 0.9 (90%) = 90% das velas mais antigas vs 10% mais novas + preço ao vivo
    • Intervalo: 0.7 - 0.95
    • Efeito: Valores menores = mais velas na análise de "atividade recente"

    Impacto:

    • Maior (0.95): Mais estável, filtra ruído, captura apenas grandes mudanças
    • Menor (0.75): Mais sensível, detecção mais rápida, mais sinais
  2. first_layer_threshold (Padrão: 0.08)
    Finalidade: Mudança percentual mínima exigida entre períodos de preço antigo e novo
    • 0.08 = 8% de movimento necessário para prosseguir com análise de sinal
    • Intervalo: 0.03 - 0.15
    • Efeito: Atua como filtro inicial para ignorar símbolos de baixa volatilidade

    Impacto:

    • Maior (0.15): Extremamente seletivo, apenas grandes movimentos ativam sinais
    • Menor (0.03): Mais sinais, inclui volatilidade moderada
  3. volatility_gap_threshold (Padrão: 0.05)
    Finalidade: Movimento mínimo da última vela para validação do sinal
    • 0.05 = 5% de movimento na última vela necessário
    • Intervalo: 0.02 - 0.10
    • Efeito: Garante confirmação de momentum recente

    Impacto:

    • Maior (0.08): Apenas sinais com forte momentum passam
    • Menor (0.02): Mais sinais, exigência de momentum menor
  4. pump_multiplier (Padrão: 0.04)
    Finalidade: Multiplicador para validação da última vela do sinal PUMP
    Cálculo: 
    Movimento Necessário = volatility_gap_threshold × pump_multiplier
Exemplo: 0.05 × 0.04 = 0.002 (0,2% mínimo)
    Intervalo: 0.02 - 0.08
  5. crash_multiplier (Padrão: 0.025)
    Finalidade: Multiplicador para validação da última vela do sinal CRASH
    Cálculo: 
    Movimento Necessário = volatility_gap_threshold × crash_multiplier
Exemplo: 0.05 × 0.025 = 0.00125 (0,125% mínimo)
    Intervalo: 0.01 - 0.05
  6. min_pump_movement (Padrão: 0.7)
    Finalidade: Movimento mínimo absoluto para cima (%) para sinais PUMP
    • 0.7 = 0,7% movimento mínimo de alta na vela
    • Intervalo: 0.3 - 2.0
  7. min_crash_movement (Padrão: -0.3)
    Finalidade: Movimento mínimo absoluto para baixo (%) para sinais CRASH
    • -0.3 = -0,3% movimento mínimo de baixa na vela
    • Intervalo: -0.1 a -1.0

Configurações Recomendadas por Estratégia

Day Trading (Alta Frequência)

Melhores Timeframes: 1m, 3m, 5m

volatility_lower_threshold: 0.85
first_layer_threshold: 0.04
volatility_gap_threshold: 0.03
pump_multiplier: 0.03
crash_multiplier: 0.02
min_pump_movement: 0.4
min_crash_movement: -0.2

Por quê:

  • Limites mais baixos para geração mais rápida de sinais
  • Captura micro-movimentos intradiários
  • Permite 4% na primeira camada para mercados ativos
  • Espera ~100-300 sinais por dia (600 símbolos)

Scalping (Ultra Alta Frequência)

Melhores Timeframes: 1m, 3m

volatility_lower_threshold: 0.80
first_layer_threshold: 0.03
volatility_gap_threshold: 0.02
pump_multiplier: 0.025
crash_multiplier: 0.015
min_pump_movement: 0.3
min_crash_movement: -0.15

Por quê:

  • Configuração mais sensível
  • Captura pequenas ineficiências de preço
  • Alto volume de sinais (300-500+ por dia)
  • Exige execução rápida e gestão rigorosa de risco
  • Melhor para mercados líquidos (pares BTC/ETH)

Swing Trading (Manutenção de Posição)

Melhores Timeframes: 15m, 30m, 1h

volatility_lower_threshold: 0.90
first_layer_threshold: 0.08
volatility_gap_threshold: 0.05
pump_multiplier: 0.04
crash_multiplier: 0.025
min_pump_movement: 0.7
min_crash_movement: -0.3

Por quê:

  • Configuração equilibrada padrão
  • Filtra ruído intradiário
  • 8% na primeira camada para movimentos significativos
  • Espera ~50-150 sinais por dia
  • Bom para posições de 4-24 horas

Trading de Longo Prazo/Posição

Melhores Timeframes: 2h, 6h, 1d

volatility_lower_threshold: 0.95
first_layer_threshold: 0.12
volatility_gap_threshold: 0.08
pump_multiplier: 0.06
crash_multiplier: 0.04
min_pump_movement: 1.2
min_crash_movement: -0.6

Por quê:

  • Altamente seletivo, apenas grandes tendências
  • 12% na primeira camada = mudança significativa de mercado
  • Espera ~10-30 sinais por dia
  • Melhor para posições de vários dias/semanas
  • Reduz falsos sinais em consolidação

Diretrizes Específicas por Timeframe

Velas de 1 Minuto

  • Nível de Ruído: Extremo
  • Limite Recomendado: 0.03-0.05
  • Melhor Para: Scalping, eventos de notícia
  • Risco: Alta taxa de falsos positivos
  • Dica: Use padrões Fisher para confirmação

Velas de 3 Minutos

  • Nível de Ruído: Alto
  • Limite Recomendado: 0.04-0.06
  • Melhor Para: Day trading, jogadas de momentum
  • Equilíbrio: Boa relação sinal/ruído

Velas de 5 Minutos

  • Nível de Ruído: Moderado
  • Limite Recomendado: 0.05-0.07
  • Melhor Para: Day trading, scalping (menos agressivo)
  • Ponto Ideal: Popular entre traders retail

Velas de 15 Minutos

  • Nível de Ruído: Baixo-Moderado
  • Limite Recomendado: 0.06-0.09
  • Melhor Para: Swing trading, posições intradiárias
  • Confiabilidade: Sinais de maior qualidade

Velas de 30 Minutos/1 Hora

  • Nível de Ruído: Baixo
  • Limite Recomendado: 0.08-0.12
  • Melhor Para: Swing trading, entrada em posição
  • Confiabilidade: Forte confirmação de tendência

Velas de 2 Horas/6 Horas/Diárias

  • Nível de Ruído: Muito Baixo
  • Limite Recomendado: 0.10-0.15
  • Melhor Para: Posições de longo prazo, alocação de portfólio
  • Confiabilidade: Sinais de nível institucional

Integração de Padrões Fisher

Habilitar Detecção Apenas Fisher

enable_fisher_only_detection: true

Quando Usar:

  • Mercados em consolidação (baixa volatilidade)
  • Detecção de acumulação/distribuição
  • Identificação pré-breakout
  • Exige fisher_confidence > 65%

Limites de Padrões Fisher

breakout_min_conf: 60.0 # Padrão de breakout
accumulation_min_conf: 55.0 # Zona de acumulação
stop_hunt_min_conf: 65.0 # Reversão de caça a stops
absorption_min_conf: 60.0 # Absorção de grandes ordens
distribution_min_conf: 55.0 # Padrão de distribuição

Dicas Avançadas de Ajuste

Reduzir Sinais Falsos

  1. Aumente first_layer_threshold em 0.02-0.03
  2. Aumente min_pump/crash_movement em 0.2-0.3
  3. Aumente os requisitos de confiança do padrão Fisher em 5-10
  4. Use timeframes mais longos (5m → 15m)

Aumentar Volume de Sinais

  1. Diminua first_layer_threshold em 0.01-0.02
  2. Diminua volatility_gap_threshold em 0.01
  3. Reduza min_pump/crash_movement em 0.1-0.2
  4. Habilite fisher_only_detection

Ajustes Específicos por Mercado

Mercados de Alta Volatilidade (Altcoins, Novos Listados):

  • Aumente todos os limites em 20-30%
  • Use timeframes mais longos (15m+)
  • Exija maior confiança Fisher (70%+)

Mercados de Baixa Volatilidade (Stablecoins, Baixo Volume):

  • Diminua os limites em 10-20%
  • Habilite detecção apenas Fisher
  • Foque em padrões de acumulação/distribuição

Mercados em Tendência:

  • Prefira padrões tradicionais PUMP/CRASH
  • Aumente requisitos de confirmação de volume
  • Reduza peso dos padrões Fisher

Mercados em Range:

  • Prefira padrões Fisher (acumulação/absorção)
  • Diminua peso dos padrões tradicionais
  • Busque confirmações de padrões de breakout

Cenários de Exemplo

Cenário 1: Day Trader de Cripto (velas 5m)

Objetivo: 50-100 sinais de qualidade por dia

volatility_lower_threshold: 0.87
first_layer_threshold: 0.06
volatility_gap_threshold: 0.04
pump_multiplier: 0.035
crash_multiplier: 0.022
min_pump_movement: 0.5
min_crash_movement: -0.25
enable_fisher_only_detection: true

Cenário 2: Swing Trader Conservador (velas 1h)

Objetivo: 10-20 sinais de alta confiança por dia

volatility_lower_threshold: 0.93
first_layer_threshold: 0.10
volatility_gap_threshold: 0.06
pump_multiplier: 0.05
crash_multiplier: 0.03
min_pump_movement: 0.9
min_crash_movement: -0.4
enable_fisher_only_detection: false

Cenário 3: Scalper Agressivo (velas 1m)

Objetivo: 200+ sinais por dia, execução rápida

volatility_lower_threshold: 0.80
first_layer_threshold: 0.03
volatility_gap_threshold: 0.02
pump_multiplier: 0.02
crash_multiplier: 0.015
min_pump_movement: 0.3
min_crash_movement: -0.15
enable_fisher_only_detection: true

Checklist de Validação de Sinais

Antes de um sinal ser ativado, o sistema valida:

Primeira Camada (Mudança de Preço):

  • [ ] Mudança de preço entre períodos antigo/novo ≥ first_layer_threshold

Segunda Camada (Padrão de Movimento):

  • [ ] Distribuição de blocos válida (divisão 60/24/16)
  • [ ] Movimento Bloco C > movimento Bloco B × 1.2
  • [ ] Movimento Bloco A < movimento Bloco C × 0.6
  • [ ] Confirmação de volume (2+ picos OU aumento de 30%)

Validação Direcional:

  • [ ] PUMP: Última vela de alta (maior que 0%)
  • [ ] CRASH: Última vela de baixa (menor que 0%)
  • [ ] Última vela ≥ min_pump/crash_movement
  • [ ] Última vela excede média do Bloco C pelo limite exigido

Padrão Fisher (Opcional):

  • [ ] Confiança Fisher > limite mínimo
  • [ ] Tipo de padrão corresponde ao viés direcional

Problemas Comuns & Soluções

Problema: Muitos Sinais

Soluções:

  • Aumente first_layer_threshold para 0.10+
  • Aumente min_pump/crash_movement em 50%
  • Use timeframes mais longos
  • Desabilite fisher_only_detection

Problema: Nenhum Sinal Detectado

Soluções:

  • Diminua first_layer_threshold para 0.04-0.05
  • Verifique se a volatilidade do mercado está extremamente baixa
  • Habilite fisher_only_detection
  • Confirme se os dados do símbolo estão atualizando corretamente

Problema: Sinais Falsos em Mercado em Range

Soluções:

  • Aumente volatility_lower_threshold para 0.92+
  • Exija maior confiança Fisher (65%+)
  • Foque apenas em padrões de breakout Fisher
  • Use timeframes 15m+

Problema: Perda de Grandes Movimentos

Soluções:

  • Diminua first_layer_threshold
  • Reduza requisitos de min_pump/crash_movement
  • Verifique se os multiplicadores estão muito restritivos
  • Habilite detecção apenas Fisher para sinais pré-breakout

Recomendações de Backtesting

  1. Comece com configurações padrão (configuração Swing Trading)
  2. Execute backtest de 7 dias no seu timeframe preferido
  3. Analise a qualidade do sinal:
    • Taxa de acerto > 55% = Boa configuração
    • Taxa de acerto 45-55% = Precisa de ajuste
    • Taxa de acerto < 45% = Revisão completa necessária
  4. Ajuste um parâmetro por vez
  5. Reteste por 3-5 dias após cada mudança
  6. Documente suas melhores configura323ções por condição de mercado

Expectativas de Desempenho

Estratégia Timeframe Sinais Esperados/Dia Taxa de Acerto Alvo Risco/Retorno
Scalping 1m-3m 200-500 52-58% 1:1.5
Day Trading 3m-15m 50-150 55-62% 1:2
Swing Trading 15m-1h 20-60 58-65% 1:2.5
Position Trading 2h-1d 5-20 60-70% 1:3+

Notas Finais

  • Sempre use stop loss – Nenhuma configuração é 100% precisa
  • Monitore o desempenho semanalmente – Os mercados mudam, ajuste conforme necessário
  • Combine com outros indicadores – RSI, MACD, suporte/resistência
  • Respeite os padrões Fisher – Padrões de alta confiança (70%+) são confiáveis
  • Gestão de risco é essencial – Nunca arrisque mais de 1-2% por operação

Lembre-se: A melhor configuração é aquela que corresponde à SUA tolerância ao risco, cronograma de trading e condições de mercado. Comece de forma conservadora e ajuste com base em dados reais de desempenho.

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