Guia Completo do Usuário sobre Sinais de Alinhamento Multi-Timeframe

Introdução

Os Sinais de Alinhamento Multi-Timeframe (MTF) reduzem sinais falsos de trading exigindo confirmação de tendência em múltiplos períodos de tempo. Em vez de depender de um único timeframe, o sistema analisa simultaneamente tendências de curto, médio e longo prazo para gerar sinais de trading com maior confiança.

Principais Benefícios:

• Reduz sinais falsos em 60-80%
• Melhora a taxa de acerto por meio da confirmação de tendência
• Adaptável a qualquer estilo de trading (scalping, day trade, swing, futuros)
• Funciona com indicadores técnicos padrão (RSI, MACD)

Conceitos Principais

Como Funciona o Alinhamento MTF

O sistema analisa três períodos de tendência no intervalo kline selecionado:

1. Período Curto Prazo (mtf_short_term_period): Tendência rápida (padrão: 10 velas)
2. Período Médio Prazo (mtf_medium_term_period): Tendência intermediária (padrão: 30 velas)
3. Período Longo Prazo (mtf_long_term_period): Direção principal da tendência (padrão: 50 velas)

Cálculo do Score de Alinhamento:

• Cada timeframe recebe pontuação altista (1.0), neutra (0.5) ou baixista (0.0)
• Os scores são calculados como média para gerar o score de alinhamento (0.0 a 1.0)
• Sinais são gerados apenas quando o score atinge o limiar

Exemplo:

• Curto prazo: Altista (1.0)
• Médio prazo: Altista (1.0)
• Longo prazo: Neutro (0.5)
• Score de Alinhamento: 0.83 (83%) → Sinal MTF_BUY gerado

Parâmetros de Configuração

Configurações Básicas

enable_mtf_signal: true

Descrição: Chave mestre para sinais MTF
Valores: true / false
Recomendação: Ativar para todas as estratégias exceto scalping puro em timeframes <1m

Períodos dos Timeframes

mtf_short_term_period: 10
mtf_medium_term_period: 30
mtf_long_term_period: 50

Descrição: Número de velas para cada período de análise de tendência
Valores: Inteiro (5-200)

Impacto:

• Valores menores = Mais sensível, sinais mais rápidos, mais ruído
• Valores maiores = Mais estável, sinais mais lentos, menos falsos positivos

Requisitos de Alinhamento

mtf_min_alignment_score: 0.8

Descrição: Score mínimo de alinhamento para gerar sinais (0.0-1.0)

Valores:

• 0.6 = 60% alinhamento (Agressivo, mais sinais)
• 0.8 = 80% alinhamento (Equilibrado, recomendado)
• 1.0 = 100% alinhamento (Conservador, menos mas mais fortes)

Trade-offs:

• Limiar mais alto = Menos sinais, mas maior qualidade
• Limiar mais baixo = Mais sinais, mas mais falsos positivos

mtf_require_indicator_confirmation: true

Descrição: Exige alinhamento RSI/MACD com as tendências de preço
Valores: true / false

Recomendação:

• true para mercados voláteis (crypto, forex)
• false para mercados estáveis em tendência (ações)

mtf_min_trend_strength: 2.0

Descrição: Variação percentual mínima para validar uma tendência
Valores: 0.5 - 10.0 (percentual)

Configuração por Mercado:

• Alta Volatilidade (Crypto): 2.0 - 5.0%
• Volatilidade Média (Forex): 1.0 - 2.0%
• Baixa Volatilidade (Ações): 0.5 - 1.5%

Análise da Estrutura da Tendência

mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.6

Descrição: Valida tendências por reconhecimento de padrões higher highs/lower lows
Valores:

• mtf_analyze_structure: true / false
• mtf_structure_threshold: 0.5 - 0.9 (percentual de velas)

Casos de Uso:

• Ativar para estratégias de seguimento de tendência
• Desativar para estratégias de mean-reversion

Geração de Sinais

mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 70.0

Descrição: Filtros adicionais para qualidade do sinal
Valores:

• mtf_only_strong_alignment: Exige alinhamento ≥80%
• mtf_min_confidence: 0-100 (limiar de confiança)

Recomendação:

• Definir mtf_min_confidence: 70.0 para abordagem equilibrada
• Aumentar para 80.0+ em estratégias ultra-conservadoras

Configurações de Estratégias de Trading

1. Estratégia de Scalping (1m - 5m)

Perfil: Trades ultra-rápidos, alta frequência, lucros rápidos

Configuração A: Scalping Agressivo (kline 1m)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 5
mtf_medium_term_period: 15
mtf_long_term_period: 30
mtf_min_alignment_score: 0.65
mtf_require_indicator_confirmation: false
mtf_min_trend_strength: 1.0
mtf_analyze_structure: false
mtf_structure_threshold: 0.5
mtf_only_strong_alignment: false
mtf_min_confidence: 60.0

Características:

• Alta frequência de sinais (30-50 sinais/dia)
• Limiar de confiança mais baixo para velocidade
• Análise de estrutura desativada para reduzir lag
• Melhor para: Pares de alta liquidez em sessões voláteis

Configuração B: Scalping Conservador (3m - 5m)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 8
mtf_medium_term_period: 20
mtf_long_term_period: 40
mtf_min_alignment_score: 0.75
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 1.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.6
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 70.0

Características:

• Frequência moderada (15-25 sinais/dia)
• Melhor qualidade com validação da estrutura da tendência
• Adequado para: Pares principais com boa liquidez

2. Estratégia de Day Trading (15m - 1h)

Perfil: Posições intradiárias, risco/retorno equilibrado, 3-10 trades/dia

Configuração C: Day Trading Ativo (kline 15m)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 10
mtf_medium_term_period: 30
mtf_long_term_period: 60
mtf_min_alignment_score: 0.80
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 2.0
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.65
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 75.0

Características:

• 8-15 sinais de alta qualidade por dia
• Forte validação de tendência em múltiplos períodos
• Melhor para: Traders ativos monitorando o mercado em tempo real

Configuração D: Day Trading Equilibrado (30m - 1h)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 12
mtf_medium_term_period: 36
mtf_long_term_period: 72
mtf_min_alignment_score: 0.85
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 2.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.70
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 80.0

Características:

• 3-8 sinais premium por dia
• Maior confiança com requisitos mais rígidos
• Ideal para: Traders em tempo parcial, estratégias automatizadas

3. Estratégia de Swing Trading (2h - 1d)

Perfil: Posições de vários dias, forte seguimento de tendência, 2-5 trades/semana

Configuração E: Swing Trading (kline 2h - 6h)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 15
mtf_medium_term_period: 45
mtf_long_term_period: 90
mtf_min_alignment_score: 0.85
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 3.0
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.75
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 85.0

Características:

• 1-3 sinais por dia em múltiplos pares
• Forte confirmação de tendência para holds de vários dias
• Melhor para: Traders de posição buscando grandes movimentos de tendência

Configuração F: Swing de Longo Prazo (kline 1d)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 20
mtf_medium_term_period: 50
mtf_long_term_period: 100
mtf_min_alignment_score: 0.90
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 4.0
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.80
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 90.0

Características:

• 2-5 sinais por semana
• Confiança ultra-alta para tendências semanais/mensais
• Adequado para: Trading de posição de longo prazo, alocação de portfólio

4. Estratégia de Futuros (Todos os timeframes)

Perfil: Posições alavancadas, gestão de risco crítica

Configuração G: Scalping de Futuros (1m - 5m)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 6
mtf_medium_term_period: 18
mtf_long_term_period: 36
mtf_min_alignment_score: 0.70
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 1.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.65
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 75.0

Nota de Risco: Usar stop-loss apertados (máx. 0,5-1,0%) devido à alavancagem

Configuração H: Day Trading de Futuros (15m - 1h)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 12
mtf_medium_term_period: 36
mtf_long_term_period: 72
mtf_min_alignment_score: 0.85
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 2.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.70
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 85.0

Nota de Risco: Recomendado para alavancagem 3-10x com stop-loss 1-2%

Configuração I: Swing de Futuros (2h - 1d)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 18
mtf_medium_term_period: 54
mtf_long_term_period: 108
mtf_min_alignment_score: 0.90
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 3.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.75
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 90.0

Nota de Risco: Melhor para alavancagem 2-5x com stops mais largos (2-5%)

Tipos de Sinais & Ações

Tipos de Sinais MTF

O sistema gera dois tipos principais de sinais:

1. MTF_BUY: Todos os timeframes alinhados altistas (ou atingem o limiar)
2. MTF_SELL: Todos os timeframes alinhados baixistas (ou atingem o limiar)

Sinais adicionais de volatilidade:

• BUY/SELL: Sinais padrão de timeframe único
• PUMP: Volatilidade altista extrema detectada
• CRASH: Volatilidade baixista extrema detectada

Configuração de Ações

Modo de Execução de Trading

supported_volatility_action:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"

Objetivo: Sinais nesta lista acionam colocação real de ordens
Recomendação: Manter MTF_BUY/MTF_SELL fora inicialmente para testes

Modo de Broadcast

supported_volatility_action_broadcast:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"

Objetivo: Sinais serão enviados para Discord/Telegram/WhatsApp

Casos de Uso:

• Testar sinais MTF antes do trading ao vivo
• Provedores de sinais
• Confirmação manual de trading
• Monitoramento de portfólio

Fluxo de Implementação

Fase 1: Teste (Recomendado)

# Apenas broadcast, sem trading
supported_volatility_action: []
supported_volatility_action_broadcast:
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"

Monitorar qualidade dos sinais por 1-2 semanas, acompanhar taxa de acerto e falsos positivos.

Fase 2: Paper Trading

# Adicionar apenas em conta demo/paper
supported_volatility_action:
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"
supported_volatility_action_broadcast:
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"

Validar desempenho da estratégia com fundos simulados.

Fase 3: Trading ao Vivo

# Deploy completo em produção
supported_volatility_action:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"

Implementar com dimensionamento correto de posição e gestão de risco.

Guia de Seleção de Timeframes

Características dos Intervalos Kline

Correspondência de Períodos com Timeframes

Fórmula Geral:

• Curto prazo = 0,5-1,5 horas de dados de mercado
• Médio prazo = 2-6 horas de dados de mercado
• Longo prazo = 6-24 horas de dados de mercado

Exemplos:

Kline 1m:

• Curto: 30-60 min → 30-60 velas
• Médio: 2-4 horas → 120-240 velas
• Longo: 8-12 horas → 480-720 velas

Kline 15m:

• Curto: 1-2 horas → 4-8 velas
• Médio: 4-6 horas → 16-24 velas
• Longo: 12-24 horas → 48-96 velas

Kline 1h:

• Curto: 2-4 horas → 2-4 velas
• Médio: 8-12 horas → 8-12 velas
• Longo: 1-2 dias → 24-48 velas

Dicas de Otimização

1. Comece Conservadoramente

Inicie com scores de alinhamento mais altos (0.85-0.90) e relaxe gradualmente se estiver perdendo boas oportunidades.

2. Faça Backtest Extensivo

Teste as configurações em pelo menos 3 meses de dados históricos antes do deploy ao vivo.

3. Monitore Métricas Chave

• Taxa de Acerto: Alvo 55-65% para day trading, 60-70% para swing
• Relação Risco/Retorno: Mínimo 1:1.5, ideal 1:2 ou melhor
• Drawdown Máximo: Manter abaixo de 15-20% do capital
• Frequência de Sinais: Garantir oportunidades adequadas sem overtrading

4. Ajuste para Condições de Mercado

Mercados em Tendência:

• Aumentar mtf_min_trend_strength (3.0-5.0)
• Ativar mtf_analyze_structure
• Usar timeframes menores (15m-1h)

Mercados em Range:

• Diminuir mtf_min_alignment_score (0.7-0.75)
• Focar em timeframes maiores (2h-1d)
• Considerar desativar MTF durante consolidação

Alta Volatilidade:

• Aumentar mtf_min_confidence (80-90)
• Usar requisitos de alinhamento mais rígidos
• Considerar adicionar filtros PUMP/CRASH

5. Dimensionamento de Posição por Tipo de Sinal

MTF_BUY/MTF_SELL: 100% do tamanho planejado da posição
BUY/SELL: 50-70% do tamanho planejado
PUMP/CRASH: 30-50% (sinais de alto risco)

6. Combine com Gestão de Risco

• Sempre usar stop-loss (1-3% day trading, 3-8% swing)
• Realizar lucros parciais em 1:1 risco/retorno
• Arrastar stops após atingir 1.5:1
• Nunca arriscar mais de 2% do capital por trade